Мифы и реалии российского фондового рынка
выступление на конференции SMARTLAB, Санкт-Петербург, июнь 2026
Спикеры: Алексей Бачеров, Андрей Паранич (Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ)
Почему российский фондовый рынок десятилетиями называют «непригодным для долгосрочных инвестиций» — и насколько эти представления соответствуют фактам?
Алексей Бачеров и Андрей Паранич разбирают популярные мифы о российской экономике, дефолте, нефтяной зависимости и невозможности заработать на длинном горизонте. Но главная проблема инвестора часто скрывается не в экономике, ставках или котировках, а в его собственной голове.
Почему страх отключает рациональное мышление? Как жадность заставляет покупать на максимумах? Зачем для трейдинга может потребоваться капитал в 10–15 миллионов рублей? Действительно ли пятилетний горизонт помогает обойти безрисковую ставку? И почему повторить путь Баффетта сложнее, чем кажется после прочтения его биографии?
В выступлении — статистика по российскому госдолгу, нефтегазовым доходам бюджета, индексу Мосбиржи, облигациям и валюте, а также честный разговор о ресурсах, знаниях и психологической цене инвестиционных ошибок.
Вы узнаете:
✅ какие мифы мешают трезво оценивать российский рынок;
✅ почему эмоции оказываются сильнее инвестиционной стратегии;
✅ чем инвестиции отличаются от сбережений и трейдинга;
✅ что показывает российский рынок на пятилетних горизонтах;
✅ почему небольшая сумма не всегда позволяет получить настоящий инвестиционный опыт;
✅ какие ресурсы на самом деле стоят за успехами известных инвесторов.
➡️ ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240593
➡️ Rutube: https://rutube.ru/video/ba70b09dc8553b4d8604f49ccd88e9e6/?r=wd
выступление на конференции SMARTLAB, Санкт-Петербург, июнь 2026
Спикеры: Алексей Бачеров, Андрей Паранич (Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ)
Почему российский фондовый рынок десятилетиями называют «непригодным для долгосрочных инвестиций» — и насколько эти представления соответствуют фактам?
Алексей Бачеров и Андрей Паранич разбирают популярные мифы о российской экономике, дефолте, нефтяной зависимости и невозможности заработать на длинном горизонте. Но главная проблема инвестора часто скрывается не в экономике, ставках или котировках, а в его собственной голове.
Почему страх отключает рациональное мышление? Как жадность заставляет покупать на максимумах? Зачем для трейдинга может потребоваться капитал в 10–15 миллионов рублей? Действительно ли пятилетний горизонт помогает обойти безрисковую ставку? И почему повторить путь Баффетта сложнее, чем кажется после прочтения его биографии?
В выступлении — статистика по российскому госдолгу, нефтегазовым доходам бюджета, индексу Мосбиржи, облигациям и валюте, а также честный разговор о ресурсах, знаниях и психологической цене инвестиционных ошибок.
Вы узнаете:
✅ какие мифы мешают трезво оценивать российский рынок;
✅ почему эмоции оказываются сильнее инвестиционной стратегии;
✅ чем инвестиции отличаются от сбережений и трейдинга;
✅ что показывает российский рынок на пятилетних горизонтах;
✅ почему небольшая сумма не всегда позволяет получить настоящий инвестиционный опыт;
✅ какие ресурсы на самом деле стоят за успехами известных инвесторов.
➡️ ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240593
➡️ Rutube: https://rutube.ru/video/ba70b09dc8553b4d8604f49ccd88e9e6/?r=wd
VK Видео
Мифы и реалии российского фондового рынка - Алексей Бачеров
Спикеры: Алексей Бачеров - ВШБ НИУ ВШЭ Андрей Паранич Почему российский фондовый рынок десятилетиями называют «непригодным для долгосрочных инвестиций» — и насколько эти представления соответствуют фактам? Алексей Бачеров и Андрей Паранич разбирают популярные…
👍1
Статистика. Доходность индексов на акции и облигации, рассчитываемые Московской биржей, на 31.07.2026
Доходность посчитана на срок:
✅ неделя
✅ 1 месяц
✅ 1 квартал
✅ Полгода
✅ 9 месяцев
✅ 1 год
✅ к началу года
Активы представленные в расчете:
✅ IMOEX – основной индекс MOEX
✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов)
✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний
✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний
✅ MOEXBC – индекс голубых фишек
✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации
Отраслевые индексы:
✅MOEXOG - нефть и газ
✅MOEXEU - электроэнергетика
❌MOEXTL - телеком
✅MOEXMM - металлы и добыча
✅MOEXFN - финансы
✅MOEXCN - потребительский сектор
✅MOEXCH - химия и нефтехимия
✅MOEXTN - транспорт
✅MOEXIT - IT сектор
✅MOEXRE - строительные компании
✅MOEXINN - инновационные компании
Индексы облигаций:
✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций
✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов)
✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН
✅RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций
✅RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций
✅RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX
Доходность посчитана на срок:
✅ неделя
✅ 1 месяц
✅ 1 квартал
✅ Полгода
✅ 9 месяцев
✅ 1 год
✅ к началу года
Активы представленные в расчете:
✅ IMOEX – основной индекс MOEX
✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов)
✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний
✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний
✅ MOEXBC – индекс голубых фишек
✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации
Отраслевые индексы:
✅MOEXOG - нефть и газ
✅MOEXEU - электроэнергетика
❌MOEXTL - телеком
✅MOEXMM - металлы и добыча
✅MOEXFN - финансы
✅MOEXCN - потребительский сектор
✅MOEXCH - химия и нефтехимия
✅MOEXTN - транспорт
✅MOEXIT - IT сектор
✅MOEXRE - строительные компании
✅MOEXINN - инновационные компании
Индексы облигаций:
✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций
✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов)
✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН
✅RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций
✅RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций
✅RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX
👍1
Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-07-31)
Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов.
Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -1.7 %
✅ За 1 год (скользящий): -3.3 %
✅ С начала года: -7.9 %
✅ За весь период: +1 503.2% или +13.9% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +13.89
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.86
✅ Волатильность, % в год: 12.72
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0.46
Бета***: 0.35
Трейнора, % в год: 16.83
Альфа Дженсена, % годовых: 4.4
Кальмара*****: 0.40
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.51
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.22
✅ Волатильность, % в год: 15.95
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0.27
Трейнора, % в год: 4.25
Кальмара: 0.27
✅ Максимальная просадка, %: 44.55
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов.
Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -1.7 %
✅ За 1 год (скользящий): -3.3 %
✅ С начала года: -7.9 %
✅ За весь период: +1 503.2% или +13.9% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +13.89
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.86
✅ Волатильность, % в год: 12.72
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0.46
Бета***: 0.35
Трейнора, % в год: 16.83
Альфа Дженсена, % годовых: 4.4
Кальмара*****: 0.40
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.51
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.22
✅ Волатильность, % в год: 15.95
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0.27
Трейнора, % в год: 4.25
Кальмара: 0.27
✅ Максимальная просадка, %: 44.55
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
👍1
Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-07-31)
Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. "Альфа-скакунов" (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR - индекса полной доходности российских акций "брутто" от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST.
Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций "Альфа-скакунов" является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях.
Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3,4%
✅ За 1 год (скользящий): -5,5%
✅ C начала года: -10,1%
✅ За период c 2017 года: +295,1% или +15,4% годовых
Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +15,42
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +17,15
✅ Волатильность, % в год: 22,98
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,45
Бета***: 0,78
Трейнора, % в год: 13,31
Альфа Дженсена, % годовых: 9,09
Кальмара*****: 0,43
✅ Максимальная просадка****,%: 40,11
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,38
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,42
✅ Волатильность, % в год: 20,69
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,08
Трейнора, % в год: 1,66
Кальмара: 0,16
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. "Альфа-скакунов" (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR - индекса полной доходности российских акций "брутто" от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST.
Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций "Альфа-скакунов" является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях.
Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3,4%
✅ За 1 год (скользящий): -5,5%
✅ C начала года: -10,1%
✅ За период c 2017 года: +295,1% или +15,4% годовых
Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +15,42
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +17,15
✅ Волатильность, % в год: 22,98
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,45
Бета***: 0,78
Трейнора, % в год: 13,31
Альфа Дженсена, % годовых: 9,09
Кальмара*****: 0,43
✅ Максимальная просадка****,%: 40,11
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,38
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,42
✅ Волатильность, % в год: 20,69
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,08
Трейнора, % в год: 1,66
Кальмара: 0,16
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
📣 Инвестиции и трансформация финансовых рынков 2026: от TradFi к новым инструментам
В конце июля Инвестиционный клуб ВШЭ совместно с BingX (международной финансовой биржей и Web3-AI компанией), при поддержке Cofix — провели открытую панельную дискуссию о том, как меняются финансовые рынки и какие новые возможности появляются для инвесторов.
Я, Мурад Агаев (известный многим по проекту «Вредный Инвестор») и Евгений Суворов (макроаналитик и автор Telegram-канала MMI) обсудили:
✅ влияние денежно-кредитной политики на финансовые рынки;
✅ российский рынок в контексте глобальных изменений и нашествию ЦФА;
✅ как меняются подходы частных инвесторов;
✅ практические взгляды на рынок в 2026 году;
✅ что нужно для карьерного роста на рынке ценных бумаг.
Получилось живо и интересно! Спасибо за приглашение стать модератором!
В конце июля Инвестиционный клуб ВШЭ совместно с BingX (международной финансовой биржей и Web3-AI компанией), при поддержке Cofix — провели открытую панельную дискуссию о том, как меняются финансовые рынки и какие новые возможности появляются для инвесторов.
Я, Мурад Агаев (известный многим по проекту «Вредный Инвестор») и Евгений Суворов (макроаналитик и автор Telegram-канала MMI) обсудили:
✅ влияние денежно-кредитной политики на финансовые рынки;
✅ российский рынок в контексте глобальных изменений и нашествию ЦФА;
✅ как меняются подходы частных инвесторов;
✅ практические взгляды на рынок в 2026 году;
✅ что нужно для карьерного роста на рынке ценных бумаг.
Получилось живо и интересно! Спасибо за приглашение стать модератором!
🔥1
Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-07-31)
Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.
Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4,0%
✅ За 1 год (скользящий): -16,9%
✅ C начала года: -5,8%
✅ За период c 2017 года: +1 763,1% или +35,7% годовых
Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +35,69
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +33,87
✅ Волатильность, % в год: 25,14
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,08
Бета***: 0,04
Трейнора, % в год: 542,2
Альфа Дженсена, % годовых: 27,03
Кальмара*****: 1,76
✅ Максимальная просадка****,%: 19,21
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,38
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,42
✅ Волатильность, % в год: 20,69
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,08
Трейнора, % в год: 1,66
Кальмара: 0,16
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.
Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4,0%
✅ За 1 год (скользящий): -16,9%
✅ C начала года: -5,8%
✅ За период c 2017 года: +1 763,1% или +35,7% годовых
Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +35,69
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +33,87
✅ Волатильность, % в год: 25,14
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,08
Бета***: 0,04
Трейнора, % в год: 542,2
Альфа Дженсена, % годовых: 27,03
Кальмара*****: 1,76
✅ Максимальная просадка****,%: 19,21
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,38
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,42
✅ Волатильность, % в год: 20,69
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,08
Трейнора, % в год: 1,66
Кальмара: 0,16
✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным