Потерял $40,000 на Uniswap Unichain 😑😑

Хочу поделиться своей ошибкой, которая стоила мне нервов и денег. Возможно, это убережет кого-то от похожих последствий.

В апреле Uniswap запустили программу вознаграждений для провайдеров ликвидности на Unichain. У меня уже была код база и я решил плотно участвовать, тогда была низкая конкуренция.

Одним из важных этапов работы софта были свапы между токенами. Вместо построения собственного маршрутизатора я решил использовать внутренний endpoint, который применяется на сайте Uniswap для генерации транзакций. Что я сделал:
🌸Провел реверс-инжиниринг интерфейса Uniswap
🌸Нашел внутренний API, который по входным данным возвращал готовую calldata для свапа
🌸Интегрировал его в свой софт

Код стабильно работал около 7 дней, но одним утром мой кошелек задрейнело на свапах под ноль. Что пошло не так:
🌸API начал возвращать маршруты через пулы, в которых практически не было ликвидности
🌸Например, нужно было свапнуть 20к$ в ETH, а маршрут вел через пул с ликвидностью 5к$
🌸В результате огромное проскальзывание и фактическая потеря средств

Я до конца не понял, почему это произошло и почему API с сайта Uniswap внезапно начал возвращать такие маршруты. Неясно, было ли это случайностью, багом или целенаправленным вмешательством. Я рассмотрел около 100 соседних блоков и не было видно, чтобы в тот пул с низкой ликвидностью кто-то добавлял средства, что могло бы объяснить выбор маршрута. Вот код, который я использовал на тот момент: ТЫК

Я несколько раз писал в поддержку Uniswap, но получал лишь стандартные ответы. Они утверждали, что я сам совершил свап через пул с низкой ликвидностью. При этом никак не комментировали тот факт, что маршрут был сгенерирован их собственным API.

В тот день после потери средств я полностью переписал логику свапов в своем софте и продолжил работать с Uniswap еще 15 дней. Теперь хочу поделиться конкретными рекомендациями для кодеров.

1️⃣Никогда не стройте бизнес-логику на внутренних API, полученных через реверс-инжиниринг интерфейсов. Через реверс-инжиниринг можно извлекать ABI.

2️⃣Что важно учитывать при построении свапов:
🌸Свапайте только через конкретные надежные пулы с подтвержденной ликвидностью
🌸Перед свапом обязательно сравнивайте спред с централизованными биржами. Если спред не в вашу сторону, то ждать пока его закроет арбитраж бот.
🌸Не делайте крупный свап одной транзакцией. Разбивайте сумму на более мелкие части. Например, чтобы свапнуть 20к$ в ETH производить свапы по 3к$.
🌸Если используете ABI напрямую, всегда указывайте minAmountOut. Никогда не оставляйте это поле пустым. При использовании SDK или API агрегаторов обязательно задавайте slippageTolerance
🌸После каждого свапа проверяйте изменение баланса и сравнивайте его с ожидаемым результатом. Если расчетная и фактическая суммы не сходятся, то стопайте код

Сделай репост и поделись с другом софтером, ты обязательно сохранишь чей-то банк 🌟

Ну а я дальше пойду получать уроки 🦍

«Альткоины находятся в глобальном накоплении даунов»

Один криптоученый выразил вышесказанный тезис, поэтому в этом посте будем разбираться правда это или нет 😈

Отбор токенов 📚
🌸Собрал данные из бота по всем токенам, которые вы смотрели с января 2025 года.
🌸Оставил только свежие проекты, которые залистились после декабря 2024.
🌸В выборку попали лишь спотовые токены, которые вышли хотя бы на одну из этих бирж: Binance, Bybit, Bitget, Gate.

В итоге получилось 147 токенов.

Потом я выгрузил часовые свечи по каждому из них и оставил только ту биржу, которая залистила токен первой.
Для цены листинга взял не самую первую свечу, а вторую, чтобы данные были стабильнее.

РЕЗУЛЬТАТЫ 🚀
🌸120 из 147 токенов в минусе, это 82% выборки.
🌸Среднее падение по этим токенам -35%.
🌸Совокупный маркеткап на второй свече был 27 млрд $, сейчас 14,8 млрд $, то есть минус 12,5 млрд $ просто утекли.

Симуляционная модель 💸
➕если бы ты залутал все 147 дропов и сразу слил через час по 100$, то получил бы 14 700$ прибыли.
➖ если бы отправил все эти 147 дропов в долгий холд, твой портфель просел бы на -5250$ или -36%.

Еще раз акцентирую: 82% токенов после спотового листинга на топовых биржах (Binance, Bybit, Bitget, Gate) в итоге ушли в минус.
И это я еще не считаю те монеты, которые делистнули или которые торговались только на фьючах, цифры были бы еще страшнее.

Так что криптоученый в своем тезисе прав: если вы холдите альту после дропов, это чисто лудка, которая в краткосрочной и долгосрочной перспективе приведет вас в минуса.
Все стремится к нулю.

А ты холдишь альту? Сосал?

💣 Закрытие поз на 300к$ (ADL) и тотал убыток в ~70к$

ADL (Auto-Deleveraging) — это когда биржа принудительно закрывает твою прибыльную позицию, чтобы покрыть убытки другого трейдера, которого не смогли ликвидировать стандартным способом. Срабатывает автоматически, выбирая трейдеров с наибольшим ROI. И это не отключается.

Предыстория:
▫️Проект $SOON
▫️Мы набрали крупных позиций под стейкинг + NFT с токенами в локе
▫️Захеджировались шортом на Bitget
▫️Считаем профит, иногда ловим положительный фандинг, кайфуем
▫️Какой-то пидорас (предположительно ММ) уже 2 раз приходит и дает в стакан по маркету на пару млн $
▫️Из-за отсутствия ликвидности биржа не может ликвидировать убыточных лонгистов, включается ADL
▫️У одного из нас уже срабатывал ADL на этой монете за 2 недели до происшествия, но из-за мизерных потерь мы забили
▫️Токен падает с 0.23$ до 0.14$ за 1.5ч, нам принудительно закрывают позиции 0.1965, при маркет прайсе 0,14$
▫️Мы в полном ахуе

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Распишу чуть подробнее, дабы картина была видна полностью:
▫️Токен резко падает одной свечой на 30% (0.22 -> 0.155) в 20:00
▫️Какой-то крупный лонгист ловит ликвидацию по $0.1956
▫️Из-за того что продажа произошла по маркету, биржа ловит Bad debt и не может ликвидировать убыточного трейдера
▫️ADL не срабатывает и биржа вместо того, чтобы ликвидировать нас сразу, почему-то ликвидирует нас спустя полтора часа на второй волне падения в 21:30
▫️То есть 1.5 часа наши позиции висели и мы могли их закрыть по маркет прайсу, но вместо этого Bitget решил ликвидировать об нас убыточного трейдера спустя ПОЛТОРА ЧАСА
▫️При маркет прайсе 0.145 нас ликвидировали по 0.1956
▫️Возникают вполне себе резонные вопросы какого хуя это происходит и нас кроют об убыточного трейдера спустя 1.5 часа от его ликвидации. От биржи вразумительного ответа мы так и не получили
▫️Токен обваливается до 0.14$, мы снова набираем хедж - выбора нет, приходится фиксить потери в 30%
▫️Мы общаемся с поддержкой, где нам отвечают лишь: «Вас закрыло по адл», а на наш вопрос: «Сколько по времени длится адл?» Мы получаем ответ: «До нескольких минут»

ОКАК, интересная несостыковка, правда? (АДЛ до нескольких минут, а у нас аж вплоть до двух часов)

Что, собственно, не так:
▫️В поддержке нам сказали, что ADL срабатывает в течение «пары минут», но в нашем случае — это заняло полтора часа
▫️Bitget держал наши позиции, надеясь заработать на ликвидации лонгиста, а когда не получилось — решил ликвидировать его об нас по цене на 30% выше рыночной
▫️Это не похоже на нормальную механику — биржа переложила свои долги на нас, причем не сразу а спустя полтора часа

В итоге:
▫️Вместо ADL в 20:00 при маркет прайсе 0.175$ мы получаем ADL в 21:30 при маркет прайсе 0.14$ и несем в 2 раза больше убытков, чем если бы ADL сработал бы сразу

🌟 Суммарно мы потеряли ~$70K на закрытии позиций по $SOON.

❓Какие выводы можно сделать из этого и как избежать ADLа
- Избежать ADL нельзя, вас в любом случае закроют при резком падении на низколиквидном токене (в нашем случае фдв токена упало с 230 млн$ до 140 млн$). Можно лишь принять эту информацию к сведению
- Деньги на бирже - не ваши деньги
- Ну и, возможно, нужно выбирать более ликвидную биржу, а не BITGET

Стоит отметить, что ADL есть на всех биржах - это своего рода страховка биржи от bad debt за счет своих юзеров. На самом деле, это какой-то пиздец 😃. Так же мы заметили, что такие же адлы были на токене $OBOL, что и на нашем токене, оба раза в то же время, один мм или одна биржа развлекаются?

Подробнее с ADL вы можете ознакомиться ТУТ и ТУТ

Ждем адекватных объяснений от менеджеров битгета, касательно того, почему нас ликвидировали спустя 1.5 часа после ликвидации лонгиста🏆

Подписывайся на наши каналы, здесь говорят правду! 🦍

😏 Софт на ASTER DEX (бесплатный)

Функционал:
🌸Открытие нейтральных позиций со множества аккаунтов: например, два аккаунта в шорт и три аккаунта в лонг.
🌸Гибкая настройка ордеров: размер ордеров регулируется в конфиге.
🌸Анализ аккаунтов: отображение оставшегося баланса и информации об открытых позициях (если таковые имеются).
🌸Закрытие всех позиций на аккаунтах.
🌸Анализ LTV всех открытых позиций: автоматическое закрытие позиций при достижении критического уровня LTV для предотвращения ликвидации с последующей остановкой бота. Критический уровень LTV настраивается в конфиге.

В добавок:
🌸Поддержка прокси (обязательно).
🌸Рандомизация таймингов: вы настраиваете сами все в конфигурации (длительность ордера, время между открытием торговых пар и т.д.).

Мои действия:
🌸Создал 5 акков на рефку Коли, там бусты будут, насыпка
🌸Раздепал пока аккаунты по 500$ (проверочный деп)
🌸Запустил софт, лежу на диване

Мой план:
🌸Создать до 15 акков примерно
🌸Запускать несколько софтов параллельно, то есть просто копировать папку с софтом и разные акки писать. По 5 штук.
🌸Держать нормально кол-во маржи, 2-3к на акк и с макс LTV 70 сидеть
🌸Сжечь 10к-15к$

❓ Вопрос к вам: распределение поинтов идет от общего объема или от объема торговой пары? Типа если лоуликвид торговать, больше насыпка будет?

Дедлайн 4 октября. Софт легко настроить и запустить. Надо воркать 😐

Github repo: ТЫК
Инструкция: ТЫК

🤡 Мой итог по Астеру

Депал на 10 кошельков 23420$
Вернулось 18490$
Получается сжег 4930$
Дроп на 3035 монет, вхеджил по 1.7625 = 5350$

🔥 Профит 420$ 🔥
🔥 Лайфчендж 🔥

К сожалению, я задел часть последней недели, где слишком минусово было фармить.

Шанс на сбрив все равно не нулевой был с моим софтом, я бы сказал 5%, так что риск ревард просто безумный.

У вас как там результаты?

💠Как уроды из Binance мне не дали MEGAETH купить

Ну что ж, сейл MEGAETH я вынужден пропустить.
Причина проста — ебаные выблядки из Binance.

А теперь по-порядку:

🌸 Q4 2022 год.
Я арбитражил USDT с Турцией и пользовался Garantex.
В один момент в Garantex заявляется ОМОН.
Я вывожу USDT на Binance и через 6 часов возвращаю их обратно на Garantex
(Тогда еще можно было депозитить с Garantex на CEX-биржи)

🌸 Q1 2023 год.
Binance сносит мой аккаунт под предлогом:
«Ты русский — пошёл нахуй на CommEX».
Поддержка меня уверяет, что это «первая волна переноса всех пользователей».
(Спойлер: больше ни одному человеку из моего окружения и 20 моих аккаунтов не забанило.)

🌸 2024 год.
Пользуюсь своим кошельком не испытывая проблем.
Захожу воспользоваться Morpho и сервис выдаёт мне AML-блок в GUI.
Все AML-чекеры выдают риск-скор в районе 20%. Это допустимо для депозита на CEX.
А если допустимы депозиты на CEX — значит кошелёк довольно чистый 🤨
Начинаю гонять деньги между кошельком и биржей. Роняю риск-скор кошелька до 2%.

Ура, Я могу пользоваться Moprho и HL.

🌸 Вчера
Мне отъебнули возможность участвовать в сейле MEGAETH, когда я привязал тот самый кошелёк.
Самое печальное — привязал я его после своих актуальных основных кошельков.

Нормальных кошельков для участия в сейле у меня не осталось.

Знаете, наверное, вы мне скажете: «Ты долбаеб, кидал туда деньги с Garantex».
Я вам отвечу: Я НАХУЙ НЕ КИДАЛ НА НЕГО ДЕНЬГИ С GARANTEX НИКОГДА.
Поэтому я и не понял, откуда вылез AML-риск на Morpho.

По всей видимости, ебучий Binance слил в OFAC все кошельки, связанные с моим аккаунтом, так ещё и в крысу удалил его, озвучив причину, связанную с CommEX, а не связанную с Garantex.

Про тот кошелёк придется забыть.
Кошельки людей, которым я когда-то что-то оплачивал через Binance теперь тоже походу под санкциями. 🫡

Подписаться на канал

Linea Ignition открылся клейм 🥵

Если вы провайдили ликвидность в Linea chain, то можете проверить кошели и заклеймить токены
Ссылка на клейм тут

У меня вышло 958к токенов. Но я очень злой на себя. Рассказ.

Я фармил пулы ликвидности с момента как только появился DEX Etherex (конец июля).
Был единственным софтером, фармил токен $REX, на сайз 50к выходило консервативных 800-1000$ в день.

💧 Первая ошибка
Мне сказали, что есть кампания Linea Ignition, но она приватная, надо подать кошели на ВЛ. В своей голове я сразу прокрутил базовый сценарий:
- Выходит чеин
- Привлекает ликвидность
- Будет давать токены просто за TVL
- У меня стратегия узкая концентрация ликвидности с постоянным перекладыванием позы
- Следовательно я просто не буду ничего с этой кампании зарабатывать

НО, оказалось, что они раздавали токены за эффективность ликвидности => чем уже LP, тем больше получаешь.

Я просто из-за overthinking и лени потерял месяц фарма Linea Ignition с около нулевой конкуренцией.

💧 Вторая ошибка
Я не захеджил токены. Нахуй я писал этот пост?
Короче, токен торговался по 0.033$ (сейчас 0.016$), я уже перестал на тот момент фармить, было 958к токенов. Что подумала моя голова:
- Не ну консенсус говна не сделает (кроме метамаска)
- Ну США ща качнет
- Ооо стейбл запускают на линее вери буллишь щас на 0.05 полетим
В общем, мысли придурка посетили мою голову не захеджить дроп. И жадность.

Lesson:
Жадность, лень. Лень, жадность. Много думаю. Жадность. Лень.

По итогу я заработал с этого чейна 40к$ и упущенной прибыли еще ~40к$ 🤡

🎰 Предикшн маркет Space

Запускается новый крипто-проект со ставками. Основная задумка - торговля ставками с плечами. Звучит интересно, свежо, а главное еще больше риска 👍

Imposible Finance проводят сейл при оценке проекта в 40кк$ FDV, основные моменты:
- Период проведения: 9 декабря 10:00 AM - 11 декабря 10:00 AM (UTC+0)
- Приоритетный пул в 100к$ аллоки для тех, кто стейкал ранее токены IDIA в пуле для Flying Tulip
- Общий пул в 150к$ аллоки будут раздавать по переподписке
- Принимать участие здесь: ТЫК
- Сам продукт начнет функционировать в Q1 2026

Локи разлоки:
40% купленных токенов разблокируются на TGE, оставшиеся 60% линейно в течение 4 месяцев

Вносить депозит в арбитруме USDT. Из тейков на влет вижу здесь не только невышедшие предикшен маркеты, а так же вкусный фдв, долгие клиффы у команды и адвайзеров(от 3 до 12 месяцев) и быстрое тге (обещают выйти до конца года)

🥳 V2.0 Funding Rate Bot x Hellzy

На протяжении года вы просили добавить в бота много апдейтов, но мне было впадлу, однако мой друг решил всё взять в свои руки и сделал очень плотный инструмент. Я думаю топовый на рынке: @FundRatesBot

- 24 биржи, включая bithumb, upbit
- биржи можно выбирать какие вам нужны
- показывает историю ставок финансирования
- разные режимы сортировки (цена, ставки)
- можно добавлять в чаты и использовать с друзьями
- переключение между десктоп и мобильной версией, чтобы таблица помещалась на экран
- ну и всем известные фичи: погода, курс доллара, газик

Я настоятельно рекомендую вам попробовать бота, потому что даже я не ожидал, что так удобно получится. Были сомнения, что типа выйдет сложная тулза и с тела невозможно будет пользоваться, но получилось очень круто

@FundRatesBot
@FundRatesBot
@FundRatesBot

Если у вас есть идеи, то вы можете писать в комменты, думаю они будут в этот раз интегрированы😁
Я бы казик за звезды добавил например 🎲

Как я выносил Merkl 🚘

Меркл это компания-дистрибутор ревардов. Посредник между проектом и распределением наград (токенов) пользователям, я думаю 90% знают че это за контора.

Дело было летом, я как обычно фармил пулы ликвидности софтом, зарабатывал свои копеечки на меркле и никого не трогал. Буквально за 3 дня произошло следующее:

- Мой кошелек заблокировал меркл за то, что я вносил часто узко ликвидность и делал свапы. Там было не заклеймлено примерно 3к$ и около 2к я сжег на импермамент лоссе. Все новые кошельки также блокировались спустя пару часов. Я писал в дискорд и на линкедин девам, но везде анлак, даже брайбить пытался сотрудников
- Пришел хайбанк софтер, который фармил по моей же стратегии. Но у него была ОЧЕНЬ интересная логика. Он сидел в пуле, но если я вносил ликвидность, он увеличивал х2 свою позу, делая мой софт с отрицательной маржинальностью. Скорее всего он тоже в минус бы сидел. Ну то есть такой хай тестестероновый чел, любит пвп

Получается задача с двумя переменными: меня отъебала платформа, меня отъебал хайбанк. Что делать? Точно не сдаваться.

1. Обход блокировок со стороны меркла
Я заметил, что примерно спустя 50-80 транзакций мой кошелек отлетал в блок. Если я с заблокированного кошелька переводил деньги на новый, то новый сразу улетал в блок. Связывать нельзя.
Поэтому я написал код, который откручивает кошелек на 20-30 транзакций и далее перекидывает все токены через 5 абсолютно новых кошельков. Связывать нельзя, но глубину 5 кошелей никто офк проверять не будет. Так я и обошел все блокировки

2. Что делать с конкурентными софтерами?
Овердепать хайбанка и пытаться выгнать из пула не вариант, там буквально надо жечь для меня было по 1к$ в день, при этом я думаю у него софт был лучше.
На меркле раньше была категория ревардов "Fees", которая измеряет долю твоих вознаграждений относительно того сколько фисов ты заработал. Но на самом деле система работала иначе. Они брали слепок из блокчейна, например, за последние полчаса. Брали самые крупные свапы, далее смотрели кто в момент этих свапов предоставлял ликвидность. Если система видела, что на крупных свапах ты постоянно имеешь большой импакт, то тебе давали реварды.

Короче, я жоско начал "трейдить". Я проанализировал блокичейн кто какие свапы делает, условно 2к$ свап делает арбитраж бот обычно. Значит мне надо делать на 2500 чтобы быть в топе их списка при распределении ревардов. Я написал отдельный модуль, который внутри одной транзакции свапал токен A -> B -> A с нулевым слипаджом. В этом свапе я ничего не терял, кроме как отдавал комсу в пул ликвидности.

По итогу как я кукнул хайбанка и меркл:
Я мониторил текущую ликвидность пула. Когда он убирал ликвидность, я сразу же с одного кошелька добавлял свою ликвидность и с другого кошелька делал 2 свапа, потом сразу забирал свою ликвидность. Таким образом я имел около нулевой IL и моя поза в пуле была максимум 20 секунд. После нескольких операций я менял кошельки на 5 соседних.

Чтобы вы понимали кринж ситуации, ЭТОТ ПУЛ ЗАКОНЧИЛСЯ ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ

Я пошел дальше искать возможности на меркле, нашел несколько пулов, там все также работало. По итогу по этой стратегии я пофармил 3-4 месяца. Но в конце мои кошельки начали в дискорде отстреливать. А с ноября темка сдохла, они переделали "fees" категорию полностью. Тотал пнл **.***$, но я очень недоволен. Потенциал от абуза сумасшедший, просто оказался не в той стадии рынка, конкуренция была нулевая, я не видел, чтобы так кто-то делал. Я с 30к сидел в пуле где был твл 1.5kk и забирал 80% ревардов, вот примерно такая математика

Сейчас я ниче не зарабатываю с пулов ликвидности, все умерло🐒