- Подробный разбор стратегии и ее компонентов
- Ответы на ваши вопросы и обсуждение актуальных трендов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
💸 Тариф за автоследование всего 1% в год!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
- Подробный разбор стратегии и ее компонентов
- Ответы на ваши вопросы и обсуждение актуальных трендов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
💰 С технической точки зрения, акции Nvidia уверенно держатся выше 50- и 200-дневных скользящих средних, что подтверждает устойчивый восходящий тренд на разных таймфреймах. После коррекции в 43,4% ранее в 2025 году бумаги восстановились и закрепились выше важного технического уровня 140$. Теперь ждем тестирования исторических максимумов 153$.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16
📈Стратегия «Дивидендная»: в рамках ежемесячной ребалансировки были приобретены акции ОГК-2 (дивдоходность 14,37% ) и проданы акции Хэдхантер (12,72%) .
📊На диаграмме приведена структура портфеля на сегодня: акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции на 12 месяцев. Дивидендная доходность портфеля 18,25%. Доля акций 71,7%.
📌#дивидендная
📊На диаграмме приведена структура портфеля на сегодня: акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции на 12 месяцев. Дивидендная доходность портфеля 18,25%. Доля акций 71,7%.
📌#дивидендная
👍30
Криптосинергия: это стратегия на базе стратегии Синергия New, но для квалифицированных инвесторов, так как , согласно спецификации, расчетный фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF может быть заключен только участниками торгов, являющимися квалифицированными инвесторами. Больше информации на странице стратегии в сервисе Автоследования. Если появятся вопросы, пишите в комментариях.
👍20
📈 Сила времени и сложного процента: анализ стратегии Демарко.
Сегодня разберем конкретные цифры, которые наглядно показывают, почему время и % — лучшие друзья инвестора.
📊 Что показывает таблица:
Роллированная доходность — это анализ доходности стратегии за все возможные периоды определенной длины. Например, для 3-летних периодов мы смотрим: 01.012014-01.01.2017, 02.012014-02.01.2017, 03.012014-03.012017 и т.д., то есть сдвигаем на один день и получаем за 10 лет порядка 1750 3-х летних доходностей для анализа.
Ключевые выводы:
🔸 1 год: средняя доходность 39,5%
🔸 3 года: 62,4% в год, общий рост в 5,7 раз
🔸 5 лет: 53,7% в год, общий рост в 16,6 раз
💡 Магия сложного процента в действии:
Если бы работал простой процент, за 3 года доходность выросла бы в 3 раза, а за 5 лет — в 5 раз. Но реальность показывает рост в 5,7 и 16,6 раз соответственно!
📍Сложный процент — это когда прибыль генерирует новую прибыль. Ваши деньги работают не только на основную сумму, но и на уже полученную прибыль.
📈 Доверительный интервал 90% показывает разброс результатов:
▫️За 5 лет: от 363,8% до 909% общей доходности
▫️Даже в худшем сценарии за 5 лет вы увеличиваете капитал почти в 4 раза!
Вывод: Чем дольше вы остаетесь в рынке, тем больше время работает на вас. Начинайте инвестировать раньше и стремитесь к долгосрочным горизонтам! 💪
Сегодня разберем конкретные цифры, которые наглядно показывают, почему время и % — лучшие друзья инвестора.
📊 Что показывает таблица:
Роллированная доходность — это анализ доходности стратегии за все возможные периоды определенной длины. Например, для 3-летних периодов мы смотрим: 01.012014-01.01.2017, 02.012014-02.01.2017, 03.012014-03.012017 и т.д., то есть сдвигаем на один день и получаем за 10 лет порядка 1750 3-х летних доходностей для анализа.
Ключевые выводы:
🔸 1 год: средняя доходность 39,5%
🔸 3 года: 62,4% в год, общий рост в 5,7 раз
🔸 5 лет: 53,7% в год, общий рост в 16,6 раз
💡 Магия сложного процента в действии:
Если бы работал простой процент, за 3 года доходность выросла бы в 3 раза, а за 5 лет — в 5 раз. Но реальность показывает рост в 5,7 и 16,6 раз соответственно!
📍Сложный процент — это когда прибыль генерирует новую прибыль. Ваши деньги работают не только на основную сумму, но и на уже полученную прибыль.
📈 Доверительный интервал 90% показывает разброс результатов:
▫️За 5 лет: от 363,8% до 909% общей доходности
▫️Даже в худшем сценарии за 5 лет вы увеличиваете капитал почти в 4 раза!
Вывод: Чем дольше вы остаетесь в рынке, тем больше время работает на вас. Начинайте инвестировать раньше и стремитесь к долгосрочным горизонтам! 💪
👍33
📈Стратегия «Дивидендная»: в рамках ежемесячной ребалансировки были проданы акции ОГК-2 (дивдоходность 0% ) и на свободный кэш куплены паи фонда денежного рынка с текущей доходностью 19,5% .
📊На диаграмме приведена структура портфеля на сегодня: акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции на 12 месяцев. Дивидендная доходность портфеля 18,74%. Доля акций 62,1%.
📊На диаграмме приведена структура портфеля на сегодня: акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции на 12 месяцев. Дивидендная доходность портфеля 18,74%. Доля акций 62,1%.
👍5👎1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
👉За июнь индекс Hang Seng вырос на 4%. Позитивную динамику поддерживали такие факторы, как торговая сделка между США и Китаем, слабость доллара США и кредитный стимул со стороны Китая.
✅В стратегии Глобальная будем держать фьючерс на индекс Hang Seng до следующей ребалансировки в начале августа.
📊За текущий год стратегия принесла 27,73% в долларах, опередив индекс S&P500 чуть более чем в 2 раза (13,33%).
✅В стратегии Глобальная будем держать фьючерс на индекс Hang Seng до следующей ребалансировки в начале августа.
📊За текущий год стратегия принесла 27,73% в долларах, опередив индекс S&P500 чуть более чем в 2 раза (13,33%).
👍5
📍Из разговоров с инвесторами:
❓В процессе изучения характеристик стратегий, был задан вопрос: почему у стратегий с высоким доходом риск такой же или даже выше?
🔹Зависимость дохода от риска нелинейная, с приростом доходности, риск растет быстрее, поэтому это норма, когда для более рискованных стратегий он становится сопоставимым или даже превышает доход.
✅Математически это объясняется тем, что риск измеряется через стандартное отклонение доходности (или волатильность). Стандартное отклонение — это квадратный корень из дисперсии, которая сама по себе является квадратичной функцией отклонений доходности от среднего значения.
✅Экономически это объясняется тем, что чем выше потенциальная доходность актива, тем больше неопределенность (или волатильность) его будущих результатов.
📉То есть связь между риском и доходностью имеет убывающую предельную отдачу . Это означает, что при увеличении риска на определенную величину доходность растет все медленнее, а риски начинают преобладать, что и видно на графике.
❓В процессе изучения характеристик стратегий, был задан вопрос: почему у стратегий с высоким доходом риск такой же или даже выше?
🔹Зависимость дохода от риска нелинейная, с приростом доходности, риск растет быстрее, поэтому это норма, когда для более рискованных стратегий он становится сопоставимым или даже превышает доход.
✅Математически это объясняется тем, что риск измеряется через стандартное отклонение доходности (или волатильность). Стандартное отклонение — это квадратный корень из дисперсии, которая сама по себе является квадратичной функцией отклонений доходности от среднего значения.
✅Экономически это объясняется тем, что чем выше потенциальная доходность актива, тем больше неопределенность (или волатильность) его будущих результатов.
📉То есть связь между риском и доходностью имеет убывающую предельную отдачу . Это означает, что при увеличении риска на определенную величину доходность растет все медленнее, а риски начинают преобладать, что и видно на графике.
👍18
❓Вопрос от внимательного подписчика:
👉В посте https://t.iss.one/FinamInvestLAB/1515 приведены цифры средней доходности за 1 год 39,5%. Значит по сложному % средняя доходность за 3 года должна составить (1*(1+0,395)^3-1)*100= 171.4% . А у вас 229.1%. Почему?
💻В этом примере 3-х летние доходности рассчитаны по фактическим результатам. Расхождение между фактическим результатом инвестирования и расчетом по формуле сложных процентов действительно часто происходит, и главная причина — особенности траектории изменения стоимости актива во времени.
❗️Основная причина такого расхождения: волатильность доходности по периодам.
✅Формула сложного процента подразумевает постоянную доходность каждый период (например, +10%, +10%, +10% ...). На практике прибыльности меняются: один год +20%, другой —10%, потом 0%, и так далее. Даже если средний арифметический процент "кажется" тем же самым, результат по сложным процентам будет иным.
👉Математическое объяснение:
🔹Формула сложного процента: FV=PV×(1+r)^n
🔹Реальная инвестиция: FV=PV×(1+r1)×(1+r2)×...×(1+rn)
👉Если r1,r2,...rn разные, итог всегда другой, чем если каждый раз использовать среднее (rˉ). Это связано с тем, что умножение на разные числа поочередно и на среднее число даёт разные результаты из-за эффекта Дженсона и арифметическо-геометрического неравенства.
👉В посте https://t.iss.one/FinamInvestLAB/1515 приведены цифры средней доходности за 1 год 39,5%. Значит по сложному % средняя доходность за 3 года должна составить (1*(1+0,395)^3-1)*100= 171.4% . А у вас 229.1%. Почему?
💻В этом примере 3-х летние доходности рассчитаны по фактическим результатам. Расхождение между фактическим результатом инвестирования и расчетом по формуле сложных процентов действительно часто происходит, и главная причина — особенности траектории изменения стоимости актива во времени.
❗️Основная причина такого расхождения: волатильность доходности по периодам.
✅Формула сложного процента подразумевает постоянную доходность каждый период (например, +10%, +10%, +10% ...). На практике прибыльности меняются: один год +20%, другой —10%, потом 0%, и так далее. Даже если средний арифметический процент "кажется" тем же самым, результат по сложным процентам будет иным.
👉Математическое объяснение:
🔹Формула сложного процента: FV=PV×(1+r)^n
🔹Реальная инвестиция: FV=PV×(1+r1)×(1+r2)×...×(1+rn)
👉Если r1,r2,...rn разные, итог всегда другой, чем если каждый раз использовать среднее (rˉ). Это связано с тем, что умножение на разные числа поочередно и на среднее число даёт разные результаты из-за эффекта Дженсона и арифметическо-геометрического неравенства.
Telegram
Finam InvestLAB
📈 Сила времени и сложного процента: анализ стратегии Демарко.
Сегодня разберем конкретные цифры, которые наглядно показывают, почему время и % — лучшие друзья инвестора.
📊 Что показывает таблица:
Роллированная доходность — это анализ доходности стратегии…
Сегодня разберем конкретные цифры, которые наглядно показывают, почему время и % — лучшие друзья инвестора.
📊 Что показывает таблица:
Роллированная доходность — это анализ доходности стратегии…
👍8
👉В Азии царят воодушевлённые настроения: Гонконгский индекс поднялся до максимального уровня за три года, а японский Nikkei показал рост более чем на 4%. США и Япония, в конечном итоге, достигли торгового соглашения, предусматривающего тарифы на уровне 15%. Это естественным образом усиливает предположения, что другие страны успеют договориться с Америкой до наступления крайнего срока — 1 августа, — что поможет смягчить негативные последствия для прибыли корпораций и состояния мировой экономики.
📈В стратегии Глобальная держим фьючерс на индекс Hang Seng до следующей ребалансировки в начале августа. За текущий год стратегия принесла 35,42% в долларах, опередив индекс S&P500 чуть ли не в 3 раза (13,39%).
📈В стратегии Глобальная держим фьючерс на индекс Hang Seng до следующей ребалансировки в начале августа. За текущий год стратегия принесла 35,42% в долларах, опередив индекс S&P500 чуть ли не в 3 раза (13,39%).
👍5
🕯 Стратегия Демарко New : алгоритмическая стратегия с умеренным риском. Торговля фьючерсами, в том числе фьючерсами на золото.
📣 Текущие позиции в стратегии - покупка во фьючерсе Сбербанка и золота. Стратегия продолжает каждый день тестировать новые исторические максимумы по доходности, в связи с чем мы подняли уровень минимальной суммы на счете с 590 000 р до 630 000 рублей!
🔥 Среднегодовая доходность - 39%. За последний год стратегия уже заработала 40,38%, что значительно выше ставок по депозитам и росту индекса Московской биржи.
💥С учетом реинвестирования стратегия за 11 лет заработала 4500% при максимальной просадке всего 20%!
💰 За весь период по стратегии не было ни одного убыточного года!
‼️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📣 Текущие позиции в стратегии - покупка во фьючерсе Сбербанка и золота. Стратегия продолжает каждый день тестировать новые исторические максимумы по доходности, в связи с чем мы подняли уровень минимальной суммы на счете с 590 000 р до 630 000 рублей!
🔥 Среднегодовая доходность - 39%. За последний год стратегия уже заработала 40,38%, что значительно выше ставок по депозитам и росту индекса Московской биржи.
💥С учетом реинвестирования стратегия за 11 лет заработала 4500% при максимальной просадке всего 20%!
💰 За весь период по стратегии не было ни одного убыточного года!
‼️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍7
💸 Тариф за автоследование всего 1% в год!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11