#finance #algotrading #ml #businessidea
Эрни Чан - бывший сотрудник хедж-фонда, уже много лет как частный трейдер, автор 3 хороших книг и множества лекций. Очень интересно наблюдать эволюцию его взглядов на трейдинг и применимость ML в финансах. Идея об уходе от общих таргетов заслуживает внимания и проверки, тем более что о ней же говорит и ДеПрадо (в его книге эта техника называется "метаразметкой").
https://www.youtube.com/watch?v=nAOjbL5bsjA
Книга Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business https://www.amazon.com/gp/product/B097QGPVND/
Ещё у него есть активный блог: https://epchan.blogspot.com/
Эрни Чан - бывший сотрудник хедж-фонда, уже много лет как частный трейдер, автор 3 хороших книг и множества лекций. Очень интересно наблюдать эволюцию его взглядов на трейдинг и применимость ML в финансах. Идея об уходе от общих таргетов заслуживает внимания и проверки, тем более что о ней же говорит и ДеПрадо (в его книге эта техника называется "метаразметкой").
https://www.youtube.com/watch?v=nAOjbL5bsjA
Книга Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business https://www.amazon.com/gp/product/B097QGPVND/
Ещё у него есть активный блог: https://epchan.blogspot.com/
YouTube
What is Corrective AI and how it can improve your investment decisions | Dr Ernest Chan
Dr Ernest Chan introduces us to the concept of corrective artificial intelligence and its applications in the financial markets.
-----------------------------------------
Chapters:
00:00 Introduction
02:27 What is corrective AI?
07:23 ML for risk management…
-----------------------------------------
Chapters:
00:00 Introduction
02:27 What is corrective AI?
07:23 ML for risk management…
🔥3
#finance #optimalstopping
Вау, сам Альберт Николаевич Ширяев. Применяет теорию оптимальной остановки случайного процесса к задаче buy & hold. Что интересно, в области ООП работал в своё время даже... Березовский )
https://www.youtube.com/watch?v=Hv1iZhYvfoE
Вау, сам Альберт Николаевич Ширяев. Применяет теорию оптимальной остановки случайного процесса к задаче buy & hold. Что интересно, в области ООП работал в своё время даже... Березовский )
https://www.youtube.com/watch?v=Hv1iZhYvfoE
YouTube
#ЦМФ Альберт Николаевич Ширяев, академик (Мехмат МГУ): Стратегия Buy&Hold #Финансовая_математика
Альберт Николаевич Ширяев — ученик А. Н. Колмогорова, заведующий кафедрой Теории вероятностей Мехмата МГУ, создатель российской школы финансовой математики
0:01 Что такое Buy&Hold?
1:55 Практическая постановка задачи в банке: как продать акцию по максимальной…
0:01 Что такое Buy&Hold?
1:55 Практическая постановка задачи в банке: как продать акцию по максимальной…
#trading #zhang #finance
Недавно постил лекцию Жихонг Жанга по DL на MOB, вы только посмотрите, насколько плодовит данный учёный!
Мама мия, 37 работ, и многие очень интересны уже по заголовкам. А, или то был Жихао. Все молодцы, в общем )
С нетерпением начту прочтение их совместной работы с Хуйлинь Юанем, не побоюсь этого имени, "Forecasting security's volatility using low-frequency historical data, high-frequency historical data and option-implied volatility".
https://arxiv.org/search/q-fin?searchtype=author&query=Zhang%2C+Z
Недавно постил лекцию Жихонг Жанга по DL на MOB, вы только посмотрите, насколько плодовит данный учёный!
Мама мия, 37 работ, и многие очень интересны уже по заголовкам. А, или то был Жихао. Все молодцы, в общем )
С нетерпением начту прочтение их совместной работы с Хуйлинь Юанем, не побоюсь этого имени, "Forecasting security's volatility using low-frequency historical data, high-frequency historical data and option-implied volatility".
https://arxiv.org/search/q-fin?searchtype=author&query=Zhang%2C+Z
👍1
#trading #finance #lob #dl
Очень интересные открытия: нет следов большой нестационарности (даже для 1 года OOS), 1 модель для всех активов лучше отдельных моделей для каждого актива. Использование моделек с памятью типа LSTM улучшает точность (от 100 до 5000 тиков, к примеру, на 1% - path dependence/long memory effects).
https://www.youtube.com/watch?v=diLtyRg6cl4
Очень интересные открытия: нет следов большой нестационарности (даже для 1 года OOS), 1 модель для всех активов лучше отдельных моделей для каждого актива. Использование моделек с памятью типа LSTM улучшает точность (от 100 до 5000 тиков, к примеру, на 1% - path dependence/long memory effects).
https://www.youtube.com/watch?v=diLtyRg6cl4
YouTube
Universal features of intraday price formation: an exploration via Deep Learning
Live from QuantMinds International, Professor Rama Cont, Professor Of Mathematics And Chair In Mathematical Finance at Imperial College London presents on universal features of intraday price formation, including looking at a Deep Learning approach to analysis…
#entropy #mutualinformation #prediction #finance #trading #causality
https://www.youtube.com/watch?v=tdWh7agQfTk
https://www.youtube.com/watch?v=tdWh7agQfTk
YouTube
Entropy, Mutual Information & Prediction
University of Illinois at Springfield Mathematics Colloquium page: https://www.uis.edu/math/colloquium
Title : Entropy, Mutual Information & Prediction
Speaker: Doug Hamilton
Date: April 13th, 2023
Location: University of Illinois Springfield (Mathematics…
Title : Entropy, Mutual Information & Prediction
Speaker: Doug Hamilton
Date: April 13th, 2023
Location: University of Illinois Springfield (Mathematics…
#finance
Это просто бриллиант какой-то. Абсолютно бесполезная по содержанию лекция, но докладчик посетил курсы ораторского мастерства. Как будто в театр сходил! На 20й минуте заснул. Советую против бессонницы.
https://www.youtube.com/watch?v=z-HHsUfc1C8
Это просто бриллиант какой-то. Абсолютно бесполезная по содержанию лекция, но докладчик посетил курсы ораторского мастерства. Как будто в театр сходил! На 20й минуте заснул. Советую против бессонницы.
https://www.youtube.com/watch?v=z-HHsUfc1C8
YouTube
Frontiers of Factor Investing with Andrew Ang | ESMT Berlin
In the ESMT Open Lecture "Frontiers of Factor Investing" with Andrew Ang, Head of Factor Investing Strategies, BlackRock, he addresses four main topics:
• Are we at capacity in factor investing?
• Should we time factor exposures?
• Factors in illiquid…
• Are we at capacity in factor investing?
• Should we time factor exposures?
• Factors in illiquid…
😁2
#jobs #finance #trading
Нашёл классный сайт efinancialcareers.com Скандалы, интриги, расследования в мире финансов.
https://www.efinancialcareers.com/news/ken-griffin-citadel
Нашёл классный сайт efinancialcareers.com Скандалы, интриги, расследования в мире финансов.
https://www.efinancialcareers.com/news/ken-griffin-citadel
eFinancialCareers
Ken Griffin, Citadel's blue-eyed boss, and his talent machine
Ken Griffin has mechanized the production of winners.
#finance #trading #timeseries #lstm #rv
Интересная мысль, что для рекуррентных сетей input dimension начинает играть роль гиперпараметра (причём важного).
https://www.youtube.com/watch?v=lc8qKP8yH3E
Интересная мысль, что для рекуррентных сетей input dimension начинает играть роль гиперпараметра (причём важного).
https://www.youtube.com/watch?v=lc8qKP8yH3E
YouTube
Герман Родиков | Predicting specific time series by blending deep learning techniques
Спикер: Герман Родиков, University of Bologna
Тема доклада: Predicting specific time series by blending deep learning techniques with domain-specific knowledge
Data Fest 2024: https://ods.ai/events/datafest2024
Презентацию к докладу Вы можете скачать в…
Тема доклада: Predicting specific time series by blending deep learning techniques with domain-specific knowledge
Data Fest 2024: https://ods.ai/events/datafest2024
Презентацию к докладу Вы можете скачать в…
👍2