#ОПЦИОНЫ Cудя по ситуации на рынке опционов, дилеры - они же маркетмейкеры, будут вынуждены продавать S&P 500. https://www.zerohedge.com/markets/gamma-call-wall-3600-means-dealers-will-sell-sp-breakouts

#опционы #теория Для того, чтобы не было повторов и одних и тех же вопросов, самые базовые понятия опционов мы уже давали. Эти посты можно найти по двойному хештегу👉 #опционы #теория, просто скопируйте их в поиск и почитайте.
Как мы уже говорили, опционы - это сложный нелинейный финансовый инструмент, в котором очень много математики. На рынке вполне можно прожить без них, но, имея дополнительные знания, вы увеличиваете свои возможности и инструментарий. Подавляющая часть трейдеров, в основном небольших, использует максимально простую модель - покупает или продает путы и коллы в зависимости от своих ожиданий. Более сложные конструкции используют подготовленные трейдеры и профессионалы.
В этом посте постараемся ответить на вопрос, почему важно обращать внимание на этот рынок, и как опционы влияют на стоимость акций.
✅Во-первых, акции, фьючерсы и опционы - все это вещи взаимосвязанные, потому что цены фьючерса привязана к цене базового актива - акции, а цена опциона зависит от цены своего базового актива - будь то акция или фьючерс. ✅Другой вопрос, что по большому счету только рынок опционов дает возможность в той или иной степени составить представление о позициях крупняка. Именно здесь виден объем открытых позиций, который никак нельзя скрыть.
✅Очевидно, крупные игроки, маркетмейкеры, работают на всех этих рынках. И они везде имеют свой интерес. Но понятно, что если они, например, заняли большую позицию на падение на рынке опционов, вряд ли они будут играть против нее на рынке акций - это противоречит здравому смыслу.
В этом году объем торгов на рынке опционов зачастую превосходил объем торгов на фондовом рынке. Значит и влияние рынка опционов на динамику акций было максимальным. Зачастую, когда маркетмейкеры имеют не самую удобную позицию перед экспирацией, могут быть сильные движения непосредственно за день или в день истечения контрактов. Они начинают двигать рынок в нужную сторону.
Куда они будут стремиться двинуть рынок, можно рассчитать с той или иной степенью вероятности, но этим надо заниматься профессионально. Строить модели, делать сложные вычисления. Мы уже давали ссылку на человека, которого рекомендуем. У него есть свой ресурс, правда, платный, где он дает подписчикам свои расчеты и объясняет этот сложный материал. 👉https://t.iss.one/managedfuture У нас такой задачи не стоит и мы не специализируемся на этих инструментах. Мы также используем информацию сторонних ресурсов, которые делают свои сложные вычисления. Наша задача в том, чтобы максимально доступным языком объяснить, как это вообще работает и почему важно обращать внимание те или иные вещи. Поэтому разбора конкретного примера не будет. Да и детальная консультация - это большая работа. Главное - как и в самом начале, мы даем вам удочку, а уже каждый сам решает, хочет он ловить рыбу (учиться) или нет. Все зависит только от желания, все остальное можно найти в книжках или специализированных ресурсах.

#опционы 🦥Как сообщает Bloomberg - японский SoftBank Group Corp. сворачивает свою спорную стратегию на рынке деривативов после продолжительной негативной реакции инвесторов, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Японский конгломерат позволит своим опционам истечь, вместо того чтобы сохранить свои позиции, говорят источники, которые отказались говорить публично. По словам одного из источников, около 90% контрактов закроются к концу декабря, потому что они краткосрочные. SoftBank инвестировал около 20 миллиардов. долларов в технологические акции и деривативы через SB Northstar, в котором его основатель-миллиардер лично владеет одной третью доли.
Акционеры SoftBank заартачились после того, как в сентябре впервые было раскрыто участие SoftBank в торговле деривативами, что снизило рыночную стоимость компании на целых 17 миллиардов долларов. Инвесторы поставили под сомнение обоснованность стратегии, известной своими многолетними ставками на технологические стартапы, занимающиеся публичными ценными бумагами,

#tesla #опционы
Просили дать расклад по опционам по Tesla. Вот общий OI, на картинке плохой видно страйки, поэтому - самый большой 800, потом по величине второй 850. Еще раз отметим, это общий OI, не на одну конкретную экспирацию.

#sp500 #опционы
📉В пятницу мы давали твит о скоплении опционов в S&P 500. В страйке с ценой 3800 стена коллов, поэтому сейчас котировки движутся обратно к этому уровню. Дальше будем смотреть, как маркетмейкеры будут действовать в этой ситуации. Скорее всего экспирация будет не выше.

#рынки #опционы
Пока на американском рынке с точки зрения динамики индекса никаких сюрпризов. В конце прошлой неделе мы показывали позиционирование на рынке опционов. Выше стены из коллов S&P 500 пока надолго не выходит. Все просто. Как и в прошлый раз, когда явная стена была в акциях теслы можно было их продавать при заходе выше 850, так и сегодня на открытии можно было пробовать продавать ФАНГи. Но здесь уже у каждого свой подход. Просто в качестве примера.

#опционы #рынки
Григорий Бегларян докладывает с биржевых полей, что на 12 февраля в SPY кто-то открыл позу в 200 тысяч коллов в страйке 395