#рынки #акции Особенности сезонного поведения финансовых рынков. Октябрь традиционно является месяцем роста на рынке США и показывает наилучшую динамику, об этом регулярно, кстати, пишут ребята из #MarketTwits, однако давайте напомним им одну важную особенность - в год выборов октябрь из лучшего превращается в худший месяц. Вот такие дела. https://images.markets.businessinsider.com/image/5f4d48a67ffa48002894d322-1557/lpl-election-chart-12.JPG

#covid Нередко приходится слышать, что коронавирус придуман специально и вообще за этим всем стоит мировое правительство, которое реализует свой зловещий заговор, чтобы лишить нас всех свободы и так далее и тому подобное. Ну а как такие мысли могут не возникать, если идет такое мощное лобби по отказу от бумажных денег, а мы регулярно видим вот такие новости, как висит на главной странице Bloomberg COVID-19 может жить на банкнотах до 4 недель https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-11/coronavirus-can-persist-for-four-weeks-on-banknotes-study-finds?srnd=premium-europe

#юань #cnh #cny 🇨🇳Китай упростил возможность шортить юань, давая рынку сигнал, что не очень приветствует столь сильное укрепление нацвалюты. В пятницу мы сообщали, что однодневное укрепление внутреннего курса стало самым сильным с 2005 г. Конечно, это не нравится регулятору, поэтому Народный банк Китая решил снизить с 20% до 0% нормативы нормативах резервных требований для продаж валютных деривативов, которые он в свою очередь поднял в конце 2015 года, чтобы наоборот остановить падение курса. Эти нормативы фактически являются тарифом для небанковского сектора за покупку иностранной валюты / продажу китайских юаней через деривативы. Так, банкам необходимо размещать резервы в НБК для продажи валютных деривативов (таких как форварды, свопы и т. д.) клиентам (небанковский сектор, включая корпоративных и частных лица). Таким образом, за счет повышения нормативов банки получают более высокие издержки. Добавим, эти нормативы были ослаблены в 2017 году, но затем снова введены в 2018 на фоне ослабления юаня. На графике от Goldman Sachs показано, как менялся курс юаня после введения и отмены данных требований. График Торги открылись падением юаня к баксу на полпроцента. https://www.tradingview.com/x/3gNgWb9H/ И да, это история касается не только Китая и его валюты. Курс доллара к юаню имеет довольно тесную корреляцию с парой EURUSD. Для наглядности взята пара доллар/евро, а не привычная евро/доллар.

#нефть 👳🏾 Ливия возобновила добычу нефти на своем крупнейшем месторождении, что может создать новую головную боль для альянса ОПЕК+, пытающегося ограничить поставки на мировой рынок.
Государственная National Oil Corp. отменила форс-мажор на месторождении Шарара на западе страны и поручила своему оператору возобновить добычу, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении компании
🚘На первом этапе добыча нефти на месторождении составит 40 тыс. б/с и в течение 10 дней выйдет на полную мощность в объеме почти 300 тыс. б/с, сообщил источник, знакомый с ситуацией

#анонснедели ЦБРФ проведет аукционы репо; Пройдут встречи МВФ и ВБ. Совет директоров Лукойла обсудит дивиденды за девять месяцев, а крупнейшие банки США представят отчетность за третий квартал
Понедельник Центробанк РФ в понедельник снова проведет аукционы месячного и годового репо в рублях. Инструмент, запущенный в мае, до сих пор оставался невостребованным, а большинство аукционов признавались несостоявшимися. ЦБ на этот раз увеличил лимит для месячного аукциона до 1 триллиона рублей после рекордного размещения флоатеров Министерством финансов. При этом в ближайшее время интерес к длинному репо может возрасти, что поможет Минфину выполнить свой масштабный план продажи облигаций федерального займа в этом квартале.
Рынки гособлигаций США и Канады закрыты
Банк России опубликует данные о торговом балансе РФ за август, прогноз - профицит $5,2 миллиарда
Откроются ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка
Онлайн-выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
Крайний срок заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом
Совет директоров ПАО “Газпром” обсудит уровень чистых валютных активов
Вторник, 13 октября
Выступления президента ВБ Дэвида Мэлпасса, директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
Доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, как ожидается, выступит на аналитической сессии конференцииНауфор
Инфляция в США за сентябрь, прогноз +0,2% м/м
Торговый баланс Китая за сентябрь, прогноз - профицит $59,25 миллиарда
Ежемесячный обзор ОПЕК по рынку нефти
Ежегодный обзор развития мировой энергетики от МЭА
Результаты Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc.
Apple Inc. проведет презентацию новых смартфонов iPhone
Результаты JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. за третий квартал
Ставка ЦБ Индонезии
Среда 14 октября
Пресс-конференция Георгиевой, Мэлпасса
Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды на ежегодной встрече Института международных финансов; выступления вице-президента ФРБ Рэндала Куорлса, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
Первый заместитель председателя ЦБР Сергей Швецов выступит на форуме “Российский рынок производных финансовых инструментов”
Встреча министров энергетики стран БРИКС под председательством главы Минэренго РФ Александра Новака
Ежемесячный обзор нефтяного рынка от МЭА
Ставка ЦБ Южной Кореи, прогноз - без изменений на уровне 0,50%
Четверг 15 октября
Совет директоров ПАО “Лукойл” рассмотрит дивиденды за девять месяцев
Промпроизводство РФ за сентябрь, прогноз -6,0% г/г
Индекс производственной активности США от Empire State Manufacturing за октябрь, прогноз 14,0
Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе
Результаты Morgan Stanley
Пятница 16 октября
США опубликуют следующую статистику:
Розничные продажи за сентябрь, прогноз +0,8%
Промышленное производство за сентябрь, прогноз +0,6% м/м
Предварительный индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана за октябрь, прогноз 80,5
Цены производителей в РФ за сентябрь, прогноз -0,2% г/г, +0,2% м/м
Уточненные данные об инфляции в еврозоне за сентябрь, прогноз +0,1% м/м, -0,3% г/г
Ставка ЦБ Шри-Ланки
S&P Global Ratings опубликует рейтинг Омана
Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг Великобритании

#РФ. *MAIL.RU МОЖЕТ ПРОВЕСТИ IPO ИГРОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: THE BELL

#Китай. Глава ЦБ Китая обещает поддерживать ‘нормальную’ ДКП как можно дольше, заявил председатель Народного банка КНР И Ган.
Регулятор планирует поощрять “разумное” увеличение сбережений и доходов населения, написал И в статье,опубликованной в субботу в журнале центробанка China Finance, выходящем раз в две недели; по его словам, страна также обеспечит достаточный уровень ликвидности и будет способствовать разумному росту денежной массы и объемов социального финансирования, избегая при этом наводнения экономики избыточной ликвидностью, чтобы сгладить колебания
Председатель также сказал, что финансовые учреждения и их акционеры, местные органы власти и регулирующие органы должны взять на себя основную ответственность за устранение рисков; в случае непредвиденных обстоятельств акционеры соответствующих финансовых учреждений должны брать на себя убытки, а неплатежеспособные учреждения - покидать рынок в соответствии с законом, добавил он

#авиакомпании Авиакомпании РФ в сентябре замедлили падение перевозок до 32,5%, S7 и "Победа" вновь показали рост

#EUR. Европейский центробанк не радуют перспективы по инфляции, и регулятор будет решать вопрос о необходимости дополнительных стимулов “заседание за заседанием”, сказал в интервью Wall Street Journal главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Лейн сказал, что данные за ближайшие недели помогут центробанку определиться, но не ответил на вопрос о том, могут ли обновленные прогнозы в декабре стать триггером
“Я бы не стал сосредотачиваться на одном конкретном заседании, - сказал Лейн. - Неправда, что мы смотрим только на официальные прогнозы”
“Текущий уровень инфляции все еще далек от нашей цели, - сказал Лейн. - Мы не думаем, что текущий прогноз по инфляции является удовлетворительным”

#Беларусь Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за включение Лукашенко в санкционный список

Импорт золота Индией падает

#ЦБ #ОФЗ РФ Мягкий сигнал от ЦБ РФ на текущей неделе может придать дополнительный импульс росту котировок ОФЗ, которые в данный момент исключают снижение ключевой ставки в обозримом будущем, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Как отмечают эксперты инвестбанка, в России наступает "неделя сигналов" Банка России - предпоследняя неделя перед заседанием Совета директоров Банка России, в течение которой представители руководства ЦБ часто делают заявления относительно своего возможного решения. Отметим, долговой рынок РФ растет с конца сентября. https://www.tradingview.com/x/9XnLOp34/

*ЦБР ПРЕДОСТАВИЛ 20 МЛРД РУБ НА 364 ДН. АУКЦИОНЕ РЕПО

#цбрф Посмотрим сколько сегодня возьмут на месячных аукционах. Все пять предыдущих аукционов месячного репо, а также три аукциона годового репо не состоялись из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо,
прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей. Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 9 ноября
2020 года.

Итоги аукционов репо
РЕПО 364 12.10.2020 11:42 20 010,0 0,2500 S2
РЕПО 28 14.09.2020 13:21 0,0 — S2
РЕПО 364 14.09.2020 11:29 0,0 — S2
РЕПО 28 17.08.2020 13:19 0,0 — S2
РЕПО 364 17.08.2020 11:28 0,0 — S2
РЕПО 28 20.07.2020 13:18 0,0 — S2
РЕПО 364 20.07.2020 11:19 0,0 — S2

#банки Крупные банки были эффективнее и с точки зрения управления расходами: отношение операционных расходов к операционной прибыли у них выросло, а у меньших - снизилось. Стоимость риска у топ-30 в 1 полугодии оказалась 2,6%, а у остальных 3,3%, что соответствует мягкому сценарию кредитного стресса
“Удалось избежать повторения сценария 2008-2009гг, когда стоимость риска достигала 6% и за счёт ряда регулятивных послаблений смягчить масштаб потрясений, растянув влияние на прибыль и капитал более чем на год”. Высокий запас капитала сохраняется в целом по группам банков, а запас у топ-30 позволяет выдержать полное обесценение 10% кредитного портфеля

#Норникель "Норникель" зарезервировал 148 млрд рублей на случай если иск Росприроднадзора удовлетворят - Прайм

#covid 🇺🇸Американцы тоже не слишком верят в вакцины. Желающих уколоться в случае появления вакцины прямо сейчас становится все меньше, свидетельствуют результаты опроса Gallup.👁

#RUB Pimco заняла длинную позицию по рублю в этом месяце и нарастила вложения в РФ через деривативы, сочтя “премию за риск чрезмерной”, сказал по телефону из Лондона инвестменеджер Яков Арнополин.
“Прямо сейчас в российских активах значительная политическая или санкционная премия, и из-за этого они отстают от конкурентов”, - написал Арнополин
Pimco занимает позицию выше рынка по ОФЗ
“Россия отстает от Саудовской Аравии, имеющей аналогичный кредитный рейтинг”
“Большая доля” ослабления российских активов связана с выборами в США и опасениями по поводу трений между США и Россией; инвесторов также тревожат риски санкций в свете возможной эскалации напряженности в Беларуси или между Арменией и Азербайджаном

#Nobel. Премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2020 год была присуждена Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов».