Модель для сборки
2.48K subscribers
122 photos
3 videos
2 files
107 links
Если и быть, то быть первым.

Хочется что-то спросить? Тебе сюда: @yk4r2
Download Telegram
👾Верхнюю оценку можно привести, просто предъявив такой алгоритм, чем мы почти наверное займёмся завтра.
#schedule

👾Сегодня без расписания, потому что оно совпадает с расписанием за предыдущий четверг, за исключением знакомства сос бером и помощи подруге (да, я схалявил, приложу скриншот гуглкалендаря в качестве расплаты).

🗣Сегодня встретился с людьми из РЭШки, поболтал с крутым дядей, который будет у нас вести mathec, насколько я понял, это что-то вроде оптов для экономистов, поели вкусной пиццы (кстати, рекомендую пиццу 22, топовая) и обсудили положение вещей в мире вместе с расстановкой политических сил как входить в хату в новой общаге.

🍍На консультации РЭШ было ровным счётом ничего интересного, поэтому я забил и переключился на живое общение. Как же всё-таки прекрасно общаться с реальными людьми иногда, особенно если ты их хорошо знаешь...
#meme

🤦‍♂️Короли рекламы делают гениальные фотки…
#challenge

👾Хотите, сегодня расскажу вам, чего нарыл про соревнование Optiver Realized Volatility Prediction на Kaggle? Конечно, хотите, как будто у вас есть время самим в нём участвовать.

🙋🏽‍♂️О чём вообще соревнование? Разбираемся, чё. На биржах торгуют ценными бумагами, мы рассмотрим три основных варианта: future, stock и option. Целых три новых слова, вот что они значат:

Stock: насколько я зашарил, это просто акция или другой актив, как в Тинькофф.инвестициях. Ты покупаешь кусочек компании по какой-то цене, от этого цена непременно ползёт вверх, но если люди скажут, что компания была переоценена и не будут покупать, цена упадёт. Вроде не очень сложно🤷‍♂️.
Option: это уже более странная штука, ведь хитрые пацаны из ZOG придумали продавать не кусочки компании, а право купить или продать по какой-то фиксированной цене акции в будущем (а нафига это нужно расскажу попозже). Такие штуки тоже можно продавать и покупать, цена на опцион высчитывается по сложной формуле, одной из частей которой является цена стока🙆‍♂️.
Future: тоже прикольная вещь, челики сели и подумали, мол, давайте мы заключим с держателем контракт, по которому он обязан купить у нас или продать нам акцию вот по такой цене после дождичка в четверг. Эта штука более понятна, потому что если я куплю акцию, заключу фьючер и она резко обвалится в цене, я смогу продать её по цене, которую уже написал👍. Но за риск мы платим тем, что прибыль амортизируется и в случае роста акции на самом деле мы получим чуть меньше деняк🤯.

🏁Обычно эти штуки работают так, что король бала тут сам сток. Ежели он дорожает, то меняются цены и на опционы и на фьючеры, и не всегда в сторону удорожания, кстати.

🗣Удобно делить всех людей, занимающихся торгами, на две группы:

– Те, кому не пофигу на то, как поведёт себя матожидание стока, допустим, через пару дней/месяцев/лет, это directional market participants. Они покупают акцию, если думают, что она пойдёт вверх по какой-то причине, а продают, если думают, что нынешняя цена может уйти вниз. В общем, обычная, всем понятная, стратегия🐹. Это ребята вроде банков, долгосрочных фондов, ну и даже, возможно, нас с вами, скачавших приложение тинькова (пост проплачен, ага)🙏.
– Те, кому не пофигу на то, как поведёт себя матожидание стока в следующий момент времени, то есть, его флуктуация, это non-directional market participants. Это брокеры, market makers, люди, которые занимаются высокочастотной торговлей и прочие папуги.

🥛Теперь немного про то, что же такое order book или стакан цен. Как вы знаете, на бирже можно выставлять заявки на покупку, я, мол, хочу купить тысячу акций эпол по цене 2 фунта стерлингов за акцию, говорит Вася. А Ваня ему отвечает: а я хочу продать полста акций эпол по цене 220 фунтов стерлингов за акцию и поскорей. Стакан цен это просто график, на котором написано, сколько заявок по какой цене сейчас стоит. Тут есть два вида заявок, bid и ask. Что это за звери?

Bid это то, сколько заявок на продажу есть по определённой цене для данного стока. Обычно ограничиваются первыми n ценами, на остальные смотреть не очень-то информативно🧮.
Ask это сколько заявок на покупку по определённой цене есть для данного стока. Тоже смотрят на первые n штук, в общем-то😌.

🍻Стакан бывает liquid и illiquid, то есть, ежели много людей хочет купить актив по какой-то цене, и много людей хочет продать по цене чуть больше, стакан liquid, а если расстояние между заявками с минимальной ценой продажи и максимальной ценой покупки велико, то он illiquid, так часто бывает, если ажиотаж вокруг акции не сильно высокий.
👾Держитесь, осталось всего два определения, а потом будет понятно (я надеюсь) зачем я это всё понаписал.

🏪Как-таки на этом можно поиметь небольшую копеечку? Если у тебя не очень мало денег, ты можешь стать таким дядей, который называется market maker. Чё это за рыбова такая? Это чел, который «разгоняет» застоявшийся стакан, делая его более liquid, тем что ставит заявки на покупку и продажу поближе к равновесному центру. Тем самым, он привлекает внимание к акции, возможно, поднимает её стоимость и всё такое, но есть тут и риск: если кто-то продаст свои акции market maker’y по цене, которую он предлагает, а потом цена акции упадёт, то ему придётся несладко: продавать-то теперь надо по новому рынку, иначе тупо никто не купит, и он потеряет много деняк, поэтому он всегда пытается как можно лучше предсказать флуктуации цены на рынке.

⚠️⚠️⚠️Ща будет сложно, но терпите.
Как вся эта куча определений относится друг ко другу? Во многом всё связано неочевидным фактом: если вдруг market maker захочет чуть меньше рисковать, он попытается подстраховаться, купив/продав опционы или фьючерсы (на самом деле всё посложнее, но пусть хотя бы так будет), подстраховавшись на будущее. Сами механизмы страховки рассматривать смысла нет, но довольно понятно, что если он заключит фьючер с другим дядей, который думает, что акция вырастет, то если эта зараза упадёт, то нам бан можно будет продать её по цене фьючера, а если она вырастет, просто выкупить фьючер обратно и забрать прибылб🏁.

🧠Тут реально надо подумать, до меня раза с третьего это дошло, когда я смотрел на цифры (но цифры тут только запутывают, если честно).


🤨Нахрена это каглерам и компании? Ну, они решили, что если они выгрузят дофига данных про временные ряды на стоках, то можно будет лучше понять взаимоотношения между стоками, опционами и фьючерами, стать лучшим market maker, и, конечно, заработать ещё больше деняк.
#schedule

👾Завтра ничего особенного: весь день готовлю бейзлайн для кагла, немножко вспоминаю CV перед финалом в сбер, созваниваюсь с физтехами из запаренных инвесторов, чтобы обсудить кагл.


💨08:15–09:15 :: пробежка + душ.

🥚09:15–09:30 :: завтрак.

💤09:30–10:00 :: перерыв.

🤔10:30–14:00 :: жоский забот,
– Вспоминаю CV и основные архитектуры всяких штуковов👁,
– Пишу EDA + Baseline для Kaggle⛹️‍♀️,
– (Не) забываю пользоваться помидоркой🍅.

🍽14:00–14:30 :: обед.

🤓14:30–16:30 :: не очень-то жоский забот,
– Продолжаю аккумулировать инфу про CV, давно не работал с классикой☹️,

🚛16:30–18:00 :: финальный собес в сбердевайсес.

🐌18:00–19:00 :: Kaggle,
– Ресёрч основных подходов из ноутбучков на этом вашем кагле🇰🇿.

🤙19:00–20:30 :: созвон с запаренными,
– Обсуждение кагла,
– Распределение задачек📝.

🎬20:30–00:00 :: интенсивная зарешка,
– Домашка☢️,
– Kaggle🏳️‍🌈.

👨‍🎓00:00–01:00 :: саммари дня,
– Пишу расписание🗓,
– Завтра без постика, потому что не успею🏎.


👾Вау как много времени, чтобы продолбать поботать!
Довольно обширный рейтинг университетских факультетов в области Computer Science (строится на основе кумулятивного числа публикаций / выступлений на конференциях). Что удобно, можно посмотреть для каждого факультета в отдельности рейтинг научных сотрудников вместе со списком их публикаций, если вам нужно найти эдвайзора на PhD ну или просто узнать что там ресерчат умные люди

https://csrankings.org/#/index?all&us
#meme

😱Это же кейворды для vim сразу на клавиатуре! Где такую заказать? Дайте две!
#daily

👾Зацените, что мне привезли с дачи!
#meme

👾Кстати, Ph.D. in Economics — 5 лет((
#thoughts

🔥Как же, блин, полыхает, что я не могу засабмиттить свои ответы к соревнованию, не загружая весь ноутбук на каггл…

💩На сервере шестнадцатиядерный проц параллельно обрабатывает датасет за 2 минуты, а на кагле четырёхядерный за 20…
#schedule

👾Сегодня, кажется, я не очень дофига сплю, потому что не успеваю завтра до собеседования сделать хороший сабмит с нормальными модельками. Кстати, в #challenge как раз расскажу, чё я сделал))

🛠Четверть выходных я делал ровным счётом ничего (могу себе позволить), четверть — страдал от того, что всё равно не успею сделать машинку до soft deadline, а оставшуюся половину «фигачил» в соревновании.


💨08:15–09:15 :: пробежка + душ.

🥚09:15–09:30 :: завтрак.

💤09:30–10:00 :: перерыв.

🚾10:30–14:00 :: Kaggle,
– Зарешиваю Kaggle ⛹️‍♀️,
– Думаю про финальный проект по машинке в Академии Авито 🥑,
– Пишу ребятам, что не успеваю сделать алгосики 🤖,
– (Не) забываю пользоваться помидоркой 🍅.

🍽14:00–14:30 :: обед.

14:30–17:00 :: последние сабмиты,
– Сабмичу последние модельки в попытках побить скор 👯,

🤙17:00–18:00 :: собес с ребятами из Райффайзена.

🍱18:00–18:30 :: ужин.

👨‍🔬18:30–20:30 :: попытки в навучку,
– Доделывание модельки и документации к ней 🏎,
– Напоминание о себе HRке из авито🔫.

🎬20:30–00:00 :: интенсивная зарешка дз и мб кагла,
– Домашка ☢️,
– Kaggle 🏳️‍🌈,
– Codewars 🆘.

👨‍🎓00:00–01:00 :: саммари дня,
– Пишу расписание🗓,
– Завтра без постика, потому что не успею🏎.


👾Работаем, девачьки, работаем.
#ask

👾Вам знакомо это ужасное чувство, когда ты поставил модельку обучаться/оптимизироваться/искать Байесом, а с утра приходишь такой весь из себя, смотришь на модель, и понимаешь, что вместо того чтобы минимизировать лосс она его всю ночь, зараза, максимизировала?
#meme

👾Я пощу мемчики вместо того чтобы что-нибудь полезное ботать. А вы?
#schedule

🤙Короче говоря, я теперь банковский клерк.

👾Буду тусоваться в интересной команде Райффайзена, занимающейся альтернативными подходами к поиску и обработке данных, полученных из общедоступных источников, для улучшения их квантовых моделек. Когда-то мне рассказывали, якобы в одном фонде вычисляют среднюю скорость движения баржи с нефтью, потом смотрят на дату снимка в гуглкартах и прогнозируют, когда зашортить баррели. И всё это с возможностью сокращения рабочей недели ажно до 10ти часов, если не буду вывозить вместе с РЭШ. Крутяк, короче!

👼А ещё я за вчера успел побывать в топ-150 в соревновании на Kaggle, опуститься в топ-300 из-за выкинутого в паблик ноутбука, погрустить, пособеситься в Райф, и понять, что вроде бы успеваю в дедлайны в ААА, ежели поднапрячься. Жизнь бьёт ключом.


💨08:15–09:30 :: пробежка + душ.

🥚09:3010:00 :: завтрак.

🐙10:00–14:00 :: поездка в Долгопрудный,
– Выселяюсь из общаги 👋,
– Забираю вещи оттуда 🏁.

🍽14:00–14:30 :: обед.

🚾14:30–16:00 :: распределение долгов,
– Смотрю на них и думаю, как же я буду это разгребать 🆘,
– Не дрейфлю и ем слона по частям 🐘,

👷‍♀️16:00–17:00 :: собираю вещи в Казань.

💸17:00–19:00 :: делаю долги потихоньку,
– Думаю про финальный проект по машинке в Академии Авито 🥑,
– Пишу ребятам, что не успеваю сделать алгосики 🤖,
– (Не) забываю пользоваться помидоркой 🍅.

☎️19:00–20:00 :: созвон по каглу.

👨‍🔬20:00–22:00 :: попытки в навучку,
– Доделывание модельки и документации к ней 🏎.

🎬22:00–00:00 :: интенсивная зарешка дз,
– Домашка в ААА ☢️,
– Научка 🔫.

👨‍🎓00:00–01:00 :: саммари дня,
– Пишу расписание 🗓,
– Делаю постик (вау!) 🙀.


👾Надо понять, в котором часу у нас самолёт, а то понастроил тут планов, понимаешь…

🌄Думаю около отдыха намутить вам короткий рассказ с примерами кода о моём горячо любимом катбусте и о том, как потюнить гиперпараметры любой модельки не по-тупому гридсёрчем, а Байесом (спойлер: это очень просто, и очень помогает). А мб вообще напишу постик о том, как я пытался залетать на кагл, где было сложнанипанятна и почему.
#schedule

👾Привет, котятки))0)00 Сегодня я подбил маменьку на "сгонять в Долгопрудный, чтобы выписаться из общаги", наткнулся на обед коменды и кастелянши, обнаружил, что куда-то дел приписное свидетельство, а к вечеру обнаружил, что у меня закончилась очередная итерация поиска в модельке и пошёл рвать лидерборд. Но, вообще-то, впереди выходные, а значит, надо оторваться, а не думать о том, как натырить побольше крутых фичей для моделей!!1!11

🤔Надо выбрать тему для проекта по машинке в авито. Вам что больше нравится: антифрод или улучшение поиска машинкой? Вот и я пока не знаю.


✈️04:30–12:00 :: a flight to Kazan, woohoo,
– Да, я написал это на английском, потому что лететь в Казан прикольней, чем в Казань 👨‍✈️,
– Попробую почитать книжечку или поботать в самолёте 🤓.

🏨12:00–13:00 :: заселение в отель,
– Офигеть, есть два отдельных эмодзи для отеля 🏩.

💥13:00–21:00 :: отдых и развлечения,
– Мне надо на отдых и развлечения с тобой 🔮,
– Нас приключения с тобой ждут 🎢,
– Будет здорово, давай сбежим из города 🏘!

💸21:00–00:00 :: налог на отдых,
– Актуализируем инфу по дз и проекту в авито 😦,
– Немножко оптимизируем CB для соревнования 💤.
– Офигеваем с того, что люди не знают про безградиентные метопты в 2к21 году 🧧.

🔛00:00–01:00 :: саммари дня,
– Делаю саммари за день (с фотоотчётом!) 🌅,
– Пишу расписание 🗓.


👾Кстати, теперь у меня два кагл-соревнования. Одно — учебное, от ААА, а второе — тот самый Optiver. Есть мыслишка уговорить-таки препода выдать мне Optiver в качестве финального проекта, тогда убью двух зайцев одним выстрелом.