Модель для сборки
2.48K subscribers
122 photos
3 videos
2 files
107 links
Если и быть, то быть первым.

Хочется что-то спросить? Тебе сюда: @yk4r2
Download Telegram
👾В общем, я решил скидывать чем я занимаюсь в канал.
TL;DR: ботаю статьи по микроструктуре рынка.

🤯 Что такое эта ваша микроструктура рынка?
Микроструктура — что-то о людях, о торговле на бирже, как люди оценивают ценные бумаги и ресурсы, и как убедиться, что люди играют «по-честному», не используя связи с правительством и прочий имбаланс. Микроструктурщики стремятся понять, что там на бирже происходит, и вытащить из сделок информацию, кто там торгует с дополнительной информацией.

🥴 Форточку открой, задушишь.
Ладно, окей. На примере:
– Ты знаешь, что 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь ничего не происходило
– Есть люди, которые знали об этом чуть пораньше. Хотя бы 15 апреля. А ведь есть ещё люди, которые знали или догадывались ещё раньше!
– Внезапно оказывается, что в такие времена средний Ксиофан Иванович боится за себя и свою жопу, и не знает, что делать.
– Велика вероятность, что Ксиофан Иванович продаст свои активы, потому что подумает, что в стране произойдёт ужас.
– Но ведь Ксиофан не один! Ксиофаны неплохо продавят рынок, поэтому их активы обесценятся.
– А если мы предполагаем, что люди любят переоценивать риск, то велика вероятность, что в конечном итоге с его любимыми компаниями ничего не произойдёт, а люди, которые продали свои ненужные активы и купили активы Ксиофана Ивановича, окажутся в выигрыше.

🗿 Так, и чо, разве это не buy high sell low?
А теперь давай-ка пойдём с тобой в реальный мир и посмотрим на события, которые происходили 9.11.2001 в одном очень большом государстве. Есть идея, что некоторые люди догадывались накануне об этих событиях, какие-то просто имели больше информации, а какие-то вообще говорили, что Аль-Каиде не хватит смелости. Понятно, что были информированные ребята, которые на этом заработали.

Это называется информированными сделками, а наличие или отсутствие информации называется информационным дисбалансом.

Микроструктурщики как раз и ищут такие случаи.

Учёные сравнивают по куче показателей активность на рынке с активностью перед различными ивентами, например, презентацией apple или выпуском отчётности лукойла, запоминают паттерны, и ищут готовящиеся «скрытые» ивенты, то есть ивенты, о которых станет известно только потом. Типа 09.11, или крах FTX. Эти ребята ещё считают, как скоро информация «вытекает» на рынок, как долго рынок оправляется и прочие прикольные эффекты.

👀 Прикольно, а ты причём?
При том, что микроструктура традиционно рассматривается как математическая дисциплина. Но ведь эта штука может стать новым полигоном для ML-моделек! Предсказывать с их помощью наносекундные смещения странно для трейдинга, потому что ML-модели работают в разы дольше, но можно посмотреть на дисбаланс информации в более долгих горизонтах. А ещё бывает крипта, которая по природе не торгуется супер-быстро. Там такие прикольные штуки фонды делают, ужас!

🧐 Вкидывать сюда обзоры статей с TL;DR?
66👍35👎4🔥4❤‍🔥1
👍28🕊63🔥3😁2
Теперь это паблик с малопонятными мемами для элиты всех сортов, мамдэвс
💅194👀3🦄3👍2💋1
👾 Решил рассказать, чем сейчас занимаюсь
TL;DR: готовлюсь к собесам в банки и фонды


💾 Скорее всего, вы знаете, что труъ-задротские прогеры любят показывать всем длину каких-то циферок на разных сайтах, вставать в круг и громко друг друга хвалить. Вот примерно таким я сейчас и занимаюсь.

Итак, проблема: я очень медленно решаю алгоритмические задачки. Знаю, как, но очень медленно думаю. Значит надо тренировать!

🤡 Литкод приелся, так что настал черёд codeforces: сайта, где умные чуваки меряются, кто решит задачку быстрей всех остальных. Там есть система рейтингов, и я хочу попробовать набить 2000, чтобы не тряслись руки перед алгособесом. В помощь мне пришла классическая книжка от Стивена и Феликса Халимов «Спортивное программирование». Пока мой рейтинг чуть-чуть недотягивает до 1200, так что впереди тонна работы. К сожалению, kaggle жрёт столько времени, что им невозможно заниматься параллельно с дипломом.

🤓 Вы скажете: «Егор, это оверкилл», а я отвечу: «зато весело, лол». Короче говоря, каждый день решаю немного матеши, чуть-чуть брейнтизеров и много алгосиков.


👾 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
28❤‍🔥8👍3🕊3👎1🥰1💊1
Forwarded from Compilation Еггор
Average quantitative researcher interview:
- Как фазы луны могут служить сигналом смены режима?
- Почему у России нет танка "Армата"?
- Что против чего ты торгуешь?
- Есть два стула...
😁222🍌1💊1
Написали всем чатом теормин на ds стажера-джуна в 2024.
Пройдя все указаные курсы и прочитав все указаные книги вы можете расчитывать на стажера в средне-хорошей российской компании

сайт где ознакомится
🤡34🔥12🌭6😁43💋2🤔1💘1
Миниатюра "я и зарплатные переговоры"

https://youtube.com/shorts/6a29fdNuX6o
😁17😎2🗿1
В последнее время часто вижу вопросы про какой-то клуб математиков "капибара". Кто вообще в курсе, что это?

Это хакеры как цикада? 🤔
🤔5
Forwarded from #N/A
Правила клуба:
1) деньги зарабатывать надо
2) не зарабатывать не надо

(с) Error
😱8❤‍🔥31
Тут в комменты приходили какие-то поступашки (лол) и пиарили свои курсы для школьников и по поступлению в заочную магу Физтеха, прикрываясь именем капибар.

Если у капибар появились подражатели, значит, это что-то реально крутое, или что у меня шиза? 🤔

А может быть, капибары — это и есть курсы по поступлению в магу?

👀 Удалось выяснить, что настоящее сообщество называется "copypaste capytal", мол, отбор туда сложней чем в ШАД, но ШАД мне не нужен: я уже знаю, что такое аффинное преобразование 🕵️‍♂️
😁2215👎4😱2💋1💅1😘1
Мы?
3👍1
Forwarded from Love, Death & Math
29💅9💯4🤨4🍾1💋1
👾 Канал захвачен щитпостерами 🔫
26
👾 Щас будет вторая реклама в этом канале: это мой научный руководитель в баке Физтеха, Таня Бабичева. Всю рекламу я делаю бесплатно, только если реально хочу порекомендовать то о чём рассказываю.


📗 Немного о том, кто такая Таня:

– Репетитор по поступлению в топ-вузы мира "под ключ": в трек-рекорде поступление ребят в Беркли, Стенфорд, Pennstate, MIT, Caltech, Oxford и Cambridge. А ещё Физтех и Вышка.

– Готовит к межнару по математике, причём у Тани удаётся вывести не только школьников из России, но и из Пакистана (вы видели их школы блин?)

– Свободно говорит на русском, английском и французском языках, мне даже хвастались сертификатами!

– Сидит в жюри и проверяет финалы международных олимпиад и топовых олимпиад из кучи разных стран.

– Лет 10 назад прошла игру под названием "тайм-менеджмент", окончив МФТИ одновременно с медучилищем (что?)

– Написала 10+ книг по матеше и не только, из которых многие не на русском. Замутила 2xPhD, по матеше и ML (Reinforcement Learning в транспорте), и работает в департаменте транспорта Франции.

– Сделала методички и воспитала целую смену замечательных преподавателей и учеников олимпиадных школ МФТИ. Танку знают все, кто соприкасался с ОШ МФТИ до ~2018 года, и ПОЧЕМУ-ТО именно тогда эти школы считались мегакрутыми.

– Человек, который своим существованием заряжает меня на свершения. А мою жопу очень сложно зарядить, по частоте постов видно))


😐 Не ну это всё хорошо, а мне-то что?
Таня попросила отрекламить её новую школу.

– Во-первых, весь пак занятий стоит дешевле чем одно занятие с ней как с репетитором, а они предполагают огромную вовлечённость всех преподов – занятия идут интенсивно, каждый день в дискорде, программа адаптируется индивидуально под каждого.
Это, как по мне, откровенный демпинг за таких спецов: продукт штучный и т.к. ребята только запускаются, работают на имя.

– Во-вторых, готовят к AMC, это американский аналог всероса по матеше, только вместо лицеистов из 239 там китайцы. Занятия обещают и на русском, и на английском, а экспертизы хоть отбавляй.

– В-третьих, там куча ебейших преподов, которых Таня сама отобрала. Из сильно известных есть Илья Мещерин, например.



👾 Я лично куплю пак и буду задавать тупые вопросы, как раз думал поботать олимпиадную матешу. Я рад, что люди, много лет волонтёрами двигавшие олимпиадный движ в России, выходят на рынок. Могу поручиться за то что будет интересно и мозги потекут.

Паблос в телеге: @point120school
Сайтик:
point120.school
По всем вопросам:
@cerveaux
👍3012🏆6🔥3🤡2💩1
👾 Я в Питере.

Я закончил РЭШ в этом году, так что можете задать вопросы про программу MAE, включу ответы в пост про РЭШ.

✍️ А если есть прикольные варианты куда сходить в Ченду (Китай), тоже пишите!
🔥297👍2🆒1
👾 Как же похорошел Санкт-Петербург при Собянине!


Не думал, что мне так сильно понравится в Китае, жесть: наверное, лучшее выпускное путешествие. Особое спасибо компашке, которая тут собралась 😅

🔥 Это. Просто. Охуенно. 🔥
🔥23🐳2❤‍🔥1