Deep Learning в футболе
ФК Арсенал нанимает Research Engineer, чтобы разрабатывать AI/Deep Learning методы для футбольной аналитики.
https://careers.arsenal.com/jobs/5434108-research-engineer
Английская премьер-лига, как самая коммерчески успешная футбольная лига, является и лидером в использовании «продвинутой аналитики». Вот статья New York Times про ФК Ливерпуль
https://www.nytimes.com/2019/05/22/magazine/soccer-data-liverpool.html
Данные от компании Opta доступны и простым болельщикам.
https://www.statsperform.com/opta/
Когда я решу, что хватит работать в хедж-фондах, я обязательно попробую попасть на работу в аналитический отдел Арсенала
#лондон
ФК Арсенал нанимает Research Engineer, чтобы разрабатывать AI/Deep Learning методы для футбольной аналитики.
https://careers.arsenal.com/jobs/5434108-research-engineer
Английская премьер-лига, как самая коммерчески успешная футбольная лига, является и лидером в использовании «продвинутой аналитики». Вот статья New York Times про ФК Ливерпуль
https://www.nytimes.com/2019/05/22/magazine/soccer-data-liverpool.html
Данные от компании Opta доступны и простым болельщикам.
https://www.statsperform.com/opta/
Когда я решу, что хватит работать в хедж-фондах, я обязательно попробую попасть на работу в аналитический отдел Арсенала
#лондон
🔥7👍2
Стартап vs корпорация
Почему работая в стартапе можно создать в тридцать раз больше, чем работая в корпорации?
Пол Грэм в Hackers and Painters объясняет это такой моделью:
- работать в два раза больше каждый день
- работать в три раза более сфокусировано
- отсутствие менеджера и корпоративной бюрократии - еще 2х
- вы в три раза умнее, чем требуется по описанию вакансии
Итого: 2х3х2х3=36
Про значения коэффициентов можно спорить, а что вы думаете об описанной модели?
#читаякниги
Почему работая в стартапе можно создать в тридцать раз больше, чем работая в корпорации?
Пол Грэм в Hackers and Painters объясняет это такой моделью:
- работать в два раза больше каждый день
- работать в три раза более сфокусировано
- отсутствие менеджера и корпоративной бюрократии - еще 2х
- вы в три раза умнее, чем требуется по описанию вакансии
Итого: 2х3х2х3=36
Про значения коэффициентов можно спорить, а что вы думаете об описанной модели?
#читаякниги
🔥6
This is Arsenal. Please mind the gap between the train and the platform
В метро Лондона на линии Piccadilly есть станция Arsenal. Находится она рядом со стадионом, поэтому, в дни матчей, конечно же закрыта, как и соседняя с ней Holloway Road. Приходится идти пешком от Caledonian Road или Highbury & Islington.
Оказывается, в мире вообще не очень много станций метро названных в честь футбольных клубов. Википедия на русском «знает» пять действующих и одну так и не построенную - все в России. Действующие - это четыре в Москве - Динамо, ЦСКА, Спартак, Локомотив (МЦК) - и одна в Петербурге - Зенит. Плюс еще одна в Лондоне - Арсенал - всего шесть. Я был на всех этих станциях.
Намного больше станций, названных по стадионам. Такие есть в Париже, Лилле, Рио-де-Жанейро, Будапеште, Порту и других городах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Категория:Станции_метро,_названные_в_честь_футбольных_клубов
#лондон
В метро Лондона на линии Piccadilly есть станция Arsenal. Находится она рядом со стадионом, поэтому, в дни матчей, конечно же закрыта, как и соседняя с ней Holloway Road. Приходится идти пешком от Caledonian Road или Highbury & Islington.
Оказывается, в мире вообще не очень много станций метро названных в честь футбольных клубов. Википедия на русском «знает» пять действующих и одну так и не построенную - все в России. Действующие - это четыре в Москве - Динамо, ЦСКА, Спартак, Локомотив (МЦК) - и одна в Петербурге - Зенит. Плюс еще одна в Лондоне - Арсенал - всего шесть. Я был на всех этих станциях.
Намного больше станций, названных по стадионам. Такие есть в Париже, Лилле, Рио-де-Жанейро, Будапеште, Порту и других городах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Категория:Станции_метро,_названные_в_честь_футбольных_клубов
#лондон
Wikipedia
Категория:Станции метро, названные в честь футбольных клубов
категория в проекте Викимедиа
👍3
N5 не спит, снова гулять!
Забил Арсенал на Эмирейтс - пять!
Так сегодня можно перефразировать Сергея Шнурова из 2017 года. Тогда Зенит обыграл Спартак 5:1. Сегодня с таким же счетом Арсенал выиграл у Манчестер Сити.
У этих двух дерби есть много общего:
- одна команда из столицы, а вторая - нет
- одна команда в красных цветах, вторая в голубых
- одна с богатой историей побед, вторая «поднялась» недавно за счет денег от природных ресурсов - нефти или газа
N5 - это почтовый индекс района, в котором находится стадион Emirates.
#лондон
Забил Арсенал на Эмирейтс - пять!
Так сегодня можно перефразировать Сергея Шнурова из 2017 года. Тогда Зенит обыграл Спартак 5:1. Сегодня с таким же счетом Арсенал выиграл у Манчестер Сити.
У этих двух дерби есть много общего:
- одна команда из столицы, а вторая - нет
- одна команда в красных цветах, вторая в голубых
- одна с богатой историей побед, вторая «поднялась» недавно за счет денег от природных ресурсов - нефти или газа
N5 - это почтовый индекс района, в котором находится стадион Emirates.
#лондон
👍3
Заработать или агенты?
Недавно в одной дискуссии я написал примерно так - «какое же слово ты теперь вставляешь во все презентации - заработать или агенты?». Немного поразмышляв, я понял, что это близко к тому, о чем пишет в Hackers and Painters Пол Грэм. Он обсуждает два подхода к работе.
Первый из них - принадлежность к некоторой группе. По аналогии с тем, как в детстве и юности это «я учусь в школе X» или «я учусь в университете Y», во взрослой жизни это «я работаю в компании Z», «я стартапер» или «я разрабатываю AI-агентов».
Второй - состоит в том, чтобы создавать то, что нужно другим людям. Думаю, что это применимо как к предпринимателям, так и к наемным сотрудникам - только в одном случае клиенты, как правило, внешние, а в другом, как правило, внутренние.
#читаякниги
Недавно в одной дискуссии я написал примерно так - «какое же слово ты теперь вставляешь во все презентации - заработать или агенты?». Немного поразмышляв, я понял, что это близко к тому, о чем пишет в Hackers and Painters Пол Грэм. Он обсуждает два подхода к работе.
Первый из них - принадлежность к некоторой группе. По аналогии с тем, как в детстве и юности это «я учусь в школе X» или «я учусь в университете Y», во взрослой жизни это «я работаю в компании Z», «я стартапер» или «я разрабатываю AI-агентов».
Второй - состоит в том, чтобы создавать то, что нужно другим людям. Думаю, что это применимо как к предпринимателям, так и к наемным сотрудникам - только в одном случае клиенты, как правило, внешние, а в другом, как правило, внутренние.
#читаякниги
❤2
Как оплачивается работа хедж-фондов?
Работа хедж-фондов по управлению активами оплачивается, как правило, по схеме 2+20 - 2% от активов под управлением составляет management fee, 20% от заработка составляет performance fee. В некоторых случаях performance fee считается только от заработка, превышающего некоторый бенчмарк. Заработок, как и performance fee, определяются обычно по итогам календарного года. Если хедж-фонд «уходит в минус», то performance fee не выплачивается, пока снова не «будет в плюсе».
Если упрощенно, то management fee идет на зарплату, аренду офисов, закупку данных и прочие операционные расходы, а из performance fee выплачиваются годовые премии сотрудникам. Если фонд управляет миллиардом долларов и зарабатывает 15% годовых, то management fee будет 1000 * 0.02 = 20 миллионов, а performance fee 1000 * 0.15 * 0.2 = 30 миллионов. Поэтому годовая премия является существенной частью компенсации сотрудников хедж-фондов - она часто сопоставима с годовой зарплатой, а иногда превышает ее в несколько раз (у отдельных сотрудников в десятки раз).
#хеджфонды
Работа хедж-фондов по управлению активами оплачивается, как правило, по схеме 2+20 - 2% от активов под управлением составляет management fee, 20% от заработка составляет performance fee. В некоторых случаях performance fee считается только от заработка, превышающего некоторый бенчмарк. Заработок, как и performance fee, определяются обычно по итогам календарного года. Если хедж-фонд «уходит в минус», то performance fee не выплачивается, пока снова не «будет в плюсе».
Если упрощенно, то management fee идет на зарплату, аренду офисов, закупку данных и прочие операционные расходы, а из performance fee выплачиваются годовые премии сотрудникам. Если фонд управляет миллиардом долларов и зарабатывает 15% годовых, то management fee будет 1000 * 0.02 = 20 миллионов, а performance fee 1000 * 0.15 * 0.2 = 30 миллионов. Поэтому годовая премия является существенной частью компенсации сотрудников хедж-фондов - она часто сопоставима с годовой зарплатой, а иногда превышает ее в несколько раз (у отдельных сотрудников в десятки раз).
#хеджфонды
🔥6
«Eat what you kill» или «one team - one dream»
Хедж-фонды внутри могут быть устроены по-разному. Есть две основных структуры - одну я называю «eat what you kill», а вторую - «one team - one dream».
«Eat what you kill» известна так же, как pods-based или desks-based. Она состоит в том, что в хедж-фонде независимо друг от друга работают десятки (иногда сотни) трейдинговых команд. Друг с другом эти команды не общаются - иногда это просто запрещено правилами компании. Ведется строгий учет расходов и заработков каждой из команд, оплата команды пропорциональна результатам, а внутри команды распределяет ее руководитель.
«One team - one dream» означает, что все в компании работают над одним или несколькими инвестиционными продуктами. Общаться и обмениваться идеями разрешено (и часто поощряется) всем со всеми, нередко весь исходный код доступен каждому сотруднику. Заработанная performance fee распределяется между сотрудниками по решению менеджмента - как правило, партнеров в фонде.
Эти структуры представляют собой две крайности. На практике встречаются разные промежуточные варианты и смеси этих крайностей.
#хеджфонды
Хедж-фонды внутри могут быть устроены по-разному. Есть две основных структуры - одну я называю «eat what you kill», а вторую - «one team - one dream».
«Eat what you kill» известна так же, как pods-based или desks-based. Она состоит в том, что в хедж-фонде независимо друг от друга работают десятки (иногда сотни) трейдинговых команд. Друг с другом эти команды не общаются - иногда это просто запрещено правилами компании. Ведется строгий учет расходов и заработков каждой из команд, оплата команды пропорциональна результатам, а внутри команды распределяет ее руководитель.
«One team - one dream» означает, что все в компании работают над одним или несколькими инвестиционными продуктами. Общаться и обмениваться идеями разрешено (и часто поощряется) всем со всеми, нередко весь исходный код доступен каждому сотруднику. Заработанная performance fee распределяется между сотрудниками по решению менеджмента - как правило, партнеров в фонде.
Эти структуры представляют собой две крайности. На практике встречаются разные промежуточные варианты и смеси этих крайностей.
#хеджфонды
👍5🔥2
Меньше разговоров - больше инноваций
В Working Backwards пишут, что на достаточно раннем этапе развития Amazon поняли, что чем больше ресурсов тратится на координацию, тем меньше их остается на реальное дело. Поэтому решили поступить радикально - не оптимизировать коммуникации между командами, а убрать их.
Структура, которую они создали, в книге называется separable teams with single-threaded leadership. Состоит она в том, что каждая команда работает ровно над одним модулем Амазона, а договариваются они между собой только об интерфейсах между модулями. Иными словами, оргструктура отражает микро-сервисную архитектуру Амазона.
Такой подход позволил совершать больше экспериментов, «двигаться» быстрее и, в итоге, больше изобретать нового.
#читаякниги
В Working Backwards пишут, что на достаточно раннем этапе развития Amazon поняли, что чем больше ресурсов тратится на координацию, тем меньше их остается на реальное дело. Поэтому решили поступить радикально - не оптимизировать коммуникации между командами, а убрать их.
Структура, которую они создали, в книге называется separable teams with single-threaded leadership. Состоит она в том, что каждая команда работает ровно над одним модулем Амазона, а договариваются они между собой только об интерфейсах между модулями. Иными словами, оргструктура отражает микро-сервисную архитектуру Амазона.
Такой подход позволил совершать больше экспериментов, «двигаться» быстрее и, в итоге, больше изобретать нового.
#читаякниги
👍6
W=26D=12L=0
Каждый болельщик Арсенала знает, что это значит. В сезоне 2003/04 Арсенал в Премьер-лиге не проиграл ни одного матча.
Команда выиграла 26 матчей, свела вничью 12. Заработав 90 очков, Арсенал стал чемпионом Англии.
За всю историю английского чемпионата такое случалось только еще один раз - в самом первом сезоне 1888/89 Preston North End также не проиграл ни одного матча.
#лондон
Каждый болельщик Арсенала знает, что это значит. В сезоне 2003/04 Арсенал в Премьер-лиге не проиграл ни одного матча.
Команда выиграла 26 матчей, свела вничью 12. Заработав 90 очков, Арсенал стал чемпионом Англии.
За всю историю английского чемпионата такое случалось только еще один раз - в самом первом сезоне 1888/89 Preston North End также не проиграл ни одного матча.
#лондон
👍3
Все корпорации успешны одинаково, все стартапы успешны по-разному
Грэм Пол в Hackers and painters пишет, что стартапам следует делать хотя бы что-то не так, как делают другие. В то время, большим компаниями (корпорациям) вполне допустимо следовать типовым практикам.
Дело в том, что средняя (наверно, правильнее будет сказать - медианная) корпорация растет на 10% в год, а средний стартап за этот год прекращает существовать. Поэтому для стартапов верен принцип «Отличайся - или умри!».
#читаякниги
Грэм Пол в Hackers and painters пишет, что стартапам следует делать хотя бы что-то не так, как делают другие. В то время, большим компаниями (корпорациям) вполне допустимо следовать типовым практикам.
Дело в том, что средняя (наверно, правильнее будет сказать - медианная) корпорация растет на 10% в год, а средний стартап за этот год прекращает существовать. Поэтому для стартапов верен принцип «Отличайся - или умри!».
#читаякниги
👍4❤1
Главная метрика - число клиентов
Пол Грэм в Hackers and painters пишет, что в стартапе есть одна важная метрика - число клиентов. Все остальное - привлекательность для VC, используемые технологии итд - не так важны.
Думаю, что логика такая - конверсия в платящих клиентов плюс-минус понятна, поэтому сколько мы зарабатываем пропорционально тому, сколько клиентов у нас есть. А дальше - как говорится, инвесторы всегда придут на выручку.Если, конечно, она у вас есть.
#читаякниги
Пол Грэм в Hackers and painters пишет, что в стартапе есть одна важная метрика - число клиентов. Все остальное - привлекательность для VC, используемые технологии итд - не так важны.
Думаю, что логика такая - конверсия в платящих клиентов плюс-минус понятна, поэтому сколько мы зарабатываем пропорционально тому, сколько клиентов у нас есть. А дальше - как говорится, инвесторы всегда придут на выручку.
#читаякниги
💯2
Северная линия с самой южной станцией
Northern line (Северная линия) в Лондонском метро - одна из самых загруженных в метро Лондона (по разным данным, она либо на первом, либо на втором месте). Она интересна тем, что на ней много развилок - два центральных сегмента, два северных, два южных (на одном их них еще есть ответвление в одну станцию). Забавно, что на Northern line находится самая южная станция Лондонского метро - Morden.
Из-за необходимости синхронизировать все эти разветвления число поездов в час на этой линии меньше, чем, например, на Victoria line. Достаточно давно идут разговоры о том, чтобы разделить ее на две отдельных линии - тогда на каждой из них можно будет сделать более высокую частоту поездов.
#лондон
Northern line (Северная линия) в Лондонском метро - одна из самых загруженных в метро Лондона (по разным данным, она либо на первом, либо на втором месте). Она интересна тем, что на ней много развилок - два центральных сегмента, два северных, два южных (на одном их них еще есть ответвление в одну станцию). Забавно, что на Northern line находится самая южная станция Лондонского метро - Morden.
Из-за необходимости синхронизировать все эти разветвления число поездов в час на этой линии меньше, чем, например, на Victoria line. Достаточно давно идут разговоры о том, чтобы разделить ее на две отдельных линии - тогда на каждой из них можно будет сделать более высокую частоту поездов.
#лондон
Всегда имейте работающий код
Пол Грэм в Hackers and painters пишет «Build by refining the prototype» и рекомендует всегда иметь работающий, пусть и не оптимальный. Общие контуры надо задать сразу, а детали прорабатывать постепенно.
Оказывается, при обучении художников и дизайнеров так же возникает проблема, что «ученики уделяют чрезмерное внимание деталям и всячески стараются тщательнее их проработать, что не лучшим образом сказывается на конечном результате» (https://e-koncept.ru/2017/574008.htm).
Интересная иллюстрация того, что между художниками/дизайнерами и хакерами/программистами много общего. Между тем, запрототипировал фигурки рыбы-шара из массажных мячиков и пластилина.
#читаякниги
Пол Грэм в Hackers and painters пишет «Build by refining the prototype» и рекомендует всегда иметь работающий, пусть и не оптимальный. Общие контуры надо задать сразу, а детали прорабатывать постепенно.
Оказывается, при обучении художников и дизайнеров так же возникает проблема, что «ученики уделяют чрезмерное внимание деталям и всячески стараются тщательнее их проработать, что не лучшим образом сказывается на конечном результате» (https://e-koncept.ru/2017/574008.htm).
Интересная иллюстрация того, что между художниками/дизайнерами и хакерами/программистами много общего. Между тем, запрототипировал фигурки рыбы-шара из массажных мячиков и пластилина.
#читаякниги
👍9❤3
Machine Learning в трейдинге
Используют ли хедж-фонды ML? Короткий ответ - да, используют.
Более детальный ответ зависит от того, как торгует рассматриваемый фонд. Современный HFT (высокочастотная торговля) немыслим без ML, причем там активно используются нейронные сети (пусть и не с сотнями миллиардов параметров). Там ML используется напрямую для предсказания движения цены.
Если же речь идет про mid-frequency statarb (в котором длительность сделок составляет дни, а не микросекунды), то мы сталкиваемся с проблемой нехватки данных - даже 5 тысяч акций за 20 лет это всего лишь 25 миллионов точек. Поэтому для предсказания движения цен используют что-то меньше размером, чем нейронные сети. Зачастую, это линейные модели, иногда - деревья решений.
Если же речь идет про обработку неструктурированных данных, например, извлечение сентимента/тональности из текста, то без современного ML/AI никуда. При этом частично это делается внутри фондов, а частично - закупается у вендоров данных.
#хеджфонды
Используют ли хедж-фонды ML? Короткий ответ - да, используют.
Более детальный ответ зависит от того, как торгует рассматриваемый фонд. Современный HFT (высокочастотная торговля) немыслим без ML, причем там активно используются нейронные сети (пусть и не с сотнями миллиардов параметров). Там ML используется напрямую для предсказания движения цены.
Если же речь идет про mid-frequency statarb (в котором длительность сделок составляет дни, а не микросекунды), то мы сталкиваемся с проблемой нехватки данных - даже 5 тысяч акций за 20 лет это всего лишь 25 миллионов точек. Поэтому для предсказания движения цен используют что-то меньше размером, чем нейронные сети. Зачастую, это линейные модели, иногда - деревья решений.
Если же речь идет про обработку неструктурированных данных, например, извлечение сентимента/тональности из текста, то без современного ML/AI никуда. При этом частично это делается внутри фондов, а частично - закупается у вендоров данных.
#хеджфонды
👍4❤1
Сверх-человеческие результаты
Многие задачи, которые успешно решаются сейчас компьютером - распознавание/синтез речи/изображение, написание текстов итд - хорошо решаются и человеком. Да, в некоторых из них компьютер превзошел человека. Но именно получение «сверх-человеческих результатов» и было нетривиальной задачей.
Прибыльно торговать на бирже человек не умеет. Поэтому в хедж-фондах мы сразу сталкиваемся с задачей получения «сверх-человеческих результатов».
#хеджфонды
Многие задачи, которые успешно решаются сейчас компьютером - распознавание/синтез речи/изображение, написание текстов итд - хорошо решаются и человеком. Да, в некоторых из них компьютер превзошел человека. Но именно получение «сверх-человеческих результатов» и было нетривиальной задачей.
Прибыльно торговать на бирже человек не умеет. Поэтому в хедж-фондах мы сразу сталкиваемся с задачей получения «сверх-человеческих результатов».
#хеджфонды
🔥4🤔2👍1
Почему «рыба-шарп»?
Достигнута отметка в 100 подписчиков - спасибо вам! Хочу рассказать о названии канала - оно объединяет две концепции - рыбу-шар и Sharpe ratio.
Рыба-шар привлекла мое внимание во время поездки на Сокотру в декабре 2024 года. Мне очень понравилась шарообразная форма этой рыбы, и я с большим удовольствием изображал ее вечером у костра. Оказывается, японское блюдо фугу готовят из рыбы, которая относится к семейств, которое можно назвать «рыбы-шары».
Sharpe ratio (в просторечии, «шарп») - одна из важных метрик в индустрии хедж-фондов. Вычисляется как отношение среднего некоторой величины к ее стандартному отклонению. Применительно к результатам торговой стратегии Sharpe ratio означает доходность, выраженную в единицах риска.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio
#хеджфонды
Достигнута отметка в 100 подписчиков - спасибо вам! Хочу рассказать о названии канала - оно объединяет две концепции - рыбу-шар и Sharpe ratio.
Рыба-шар привлекла мое внимание во время поездки на Сокотру в декабре 2024 года. Мне очень понравилась шарообразная форма этой рыбы, и я с большим удовольствием изображал ее вечером у костра. Оказывается, японское блюдо фугу готовят из рыбы, которая относится к семейств, которое можно назвать «рыбы-шары».
Sharpe ratio (в просторечии, «шарп») - одна из важных метрик в индустрии хедж-фондов. Вычисляется как отношение среднего некоторой величины к ее стандартному отклонению. Применительно к результатам торговой стратегии Sharpe ratio означает доходность, выраженную в единицах риска.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio
#хеджфонды
Wikipedia
Sharpe ratio
measure of an investment's risk premium
👍8🔥6❤3👏2😎2🎉1🤗1