Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта (п.п.) в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.
Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%, первичном - 28,4%.
https://www.interfax.ru/amp/992767
Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%, первичном - 28,4%.
https://www.interfax.ru/amp/992767
🔹При выдаче банковских гарантий и кредитов участникам госзакупок риск-менеджеры, аналитики и кредитные специалисты сталкиваются с необходимостью получения точных и актуальных данных о Принципалах, Бенефициарах, закупочных процедурах и т.д.
🔹«Мультитендер» — это полная структурированная база данных госзакупок, которая содержит ключевые сведения о поставщиках: история контрактов, наличие неустоек, факты расторжения, требования по гарантиям, реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и многое другое. Все данные поступают к нам автоматически и регулярно обновляются, позволяя вам видеть актуальную картину в реальном времени.
▶️Данные легко интегрируются в вашу систему через выгрузки или API, предоставляя доступ к сведениям для анализа и скоринга без потерь времени. Наши данные — это качественные скоринговые модели, автоматизация процессов и полноценный анализ рисков.
🤝Получите бесплатную консультацию — вместе мы найдём способ укрепить вашу систему принятия решений и снизить риски.
🔹«Мультитендер» — это полная структурированная база данных госзакупок, которая содержит ключевые сведения о поставщиках: история контрактов, наличие неустоек, факты расторжения, требования по гарантиям, реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и многое другое. Все данные поступают к нам автоматически и регулярно обновляются, позволяя вам видеть актуальную картину в реальном времени.
▶️Данные легко интегрируются в вашу систему через выгрузки или API, предоставляя доступ к сведениям для анализа и скоринга без потерь времени. Наши данные — это качественные скоринговые модели, автоматизация процессов и полноценный анализ рисков.
🤝Получите бесплатную консультацию — вместе мы найдём способ укрепить вашу систему принятия решений и снизить риски.
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5% с 2,9%, в 2025 году — до 1,8% с 1,7%, говорится в осеннем экономическим прогнозе.
Также ЕК снизила прогноз роста ВВП Евросоюза в 2025 году до 1,5% против ожидавшихся весной 1,6%.
Также ЕК снизила прогноз роста ВВП Евросоюза в 2025 году до 1,5% против ожидавшихся весной 1,6%.
ЦМАКП:
«О рисках стагфляции в российской экономике»
Политика (ЦБ) лишь ограниченно
эффективна в отношении снижения инфляции – но несёт недопустимо высокие риски
провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном
секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками
реализации проектов (прежде всего, в машиностроении).
🔹При текущем уровне безрисковой доходности (18,4% годовых по ОФЗ со
сроком погашения через 5 лет) инвестиционные проекты со средними сроками
окупаемости (до 5 лет), должны за это время не только выходить на окупаемость, но и
приносить суммарную чистую прибыль в размере не менее 130% от вложенных на
старте средств – иначе они теряют для их инициаторов экономический смысл.
.
🔹Доля предприятий обрабатывающей промышленности, отмечающих высокий
процент кредита как фактор, ограничивающий рост производства, превысила 40% (по
сравнению с 20-25%, характерными для предшествующих лет, исходя из данных
опросов Росстата).
🔹 Доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка
процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне (превышает 2/3 EBIT) вырастет к концу 2024 года более чем вдвое и превзойдет 20%, что увеличивает потенциал корпоративных дефолтов и банкротств.
🔹Согласно опросам РСПП, в III кв. 2024 г. уже резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37% (против 20-22% в среднем в предшествующий период 2021-2024 гг.).
🔹Банк Росси ссылается на то, что инвестиции в основной капитал за 2022-2023 гг. увеличились на 17,2%, а за 2020 - 2023 гг. – на 27,1%.
Однако, Банк России игнорирует тот факт, что объём инвестиций в машины и оборудование – именно то, что и определяет масштабы расширения мощностей – в целом за период практически не увеличились (+2,9%), а за 2022-2023 г. – сократились на 8,0% (!)
В результате действий ЦБ экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции – одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции.
🔹Оценки, сделанные с применением инструментов опережающих индикаторов, показывают, что для предотвращения перехода российской экономики к отрицательным темпам прироста годового ВВП, ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 г. должна быть снижена примерно до 15-16% годовых.
https://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/DB/112024inflation.pdf
«О рисках стагфляции в российской экономике»
Политика (ЦБ) лишь ограниченно
эффективна в отношении снижения инфляции – но несёт недопустимо высокие риски
провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном
секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками
реализации проектов (прежде всего, в машиностроении).
🔹При текущем уровне безрисковой доходности (18,4% годовых по ОФЗ со
сроком погашения через 5 лет) инвестиционные проекты со средними сроками
окупаемости (до 5 лет), должны за это время не только выходить на окупаемость, но и
приносить суммарную чистую прибыль в размере не менее 130% от вложенных на
старте средств – иначе они теряют для их инициаторов экономический смысл.
.
🔹Доля предприятий обрабатывающей промышленности, отмечающих высокий
процент кредита как фактор, ограничивающий рост производства, превысила 40% (по
сравнению с 20-25%, характерными для предшествующих лет, исходя из данных
опросов Росстата).
🔹 Доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка
процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне (превышает 2/3 EBIT) вырастет к концу 2024 года более чем вдвое и превзойдет 20%, что увеличивает потенциал корпоративных дефолтов и банкротств.
🔹Согласно опросам РСПП, в III кв. 2024 г. уже резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37% (против 20-22% в среднем в предшествующий период 2021-2024 гг.).
🔹Банк Росси ссылается на то, что инвестиции в основной капитал за 2022-2023 гг. увеличились на 17,2%, а за 2020 - 2023 гг. – на 27,1%.
Однако, Банк России игнорирует тот факт, что объём инвестиций в машины и оборудование – именно то, что и определяет масштабы расширения мощностей – в целом за период практически не увеличились (+2,9%), а за 2022-2023 г. – сократились на 8,0% (!)
В результате действий ЦБ экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции – одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции.
🔹Оценки, сделанные с применением инструментов опережающих индикаторов, показывают, что для предотвращения перехода российской экономики к отрицательным темпам прироста годового ВВП, ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 г. должна быть снижена примерно до 15-16% годовых.
https://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/DB/112024inflation.pdf
НБКИ: количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 г. – 2,64 млн. ед.)
Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).
https://nbki.ru/company/news/?id=4029524
Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).
https://nbki.ru/company/news/?id=4029524
ЦМАКП: В контексте ключевой ставки: о некоторых новых фактах и недостаточно акцентированных моментах.
- В широком спектре отраслей средняя рентабельность – ниже безрискового уровня доходности;
- В результате ставка – мощнейший дестимулятор инвестиций;
- Доля выручки проблемных компаний (обрабатывающая промышленность) – выросла с 8.6% в 2023 году до 20,9% в 2024 году.
https://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Salnikov/CMASF_20241105.pdf
В продолжение спора о «нужности и нестрашности» высокой ставки.
- В широком спектре отраслей средняя рентабельность – ниже безрискового уровня доходности;
- В результате ставка – мощнейший дестимулятор инвестиций;
- Доля выручки проблемных компаний (обрабатывающая промышленность) – выросла с 8.6% в 2023 году до 20,9% в 2024 году.
https://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Salnikov/CMASF_20241105.pdf
В продолжение спора о «нужности и нестрашности» высокой ставки.
ЦБ планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания Банка России от 17.04.2023 № 6411-У.
Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора.
К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3.
Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд рублей.
Эти меры должны, по-мнению ЦБ, ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков.
Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора.
К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3.
Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд рублей.
Эти меры должны, по-мнению ЦБ, ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков.
Минфин и Банк России намерены отказаться от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса в пользу стимулирования размещения акций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Сейчас, по словам главы ведомства, часть процентных ставок субсидируется, за счет чего становится возможным привлечение кредитов для текущей инвестиционной деятельности компаний.
«Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, — переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала», — сообщил министр.
https://iz.ru/1796422/valentina-averianova/strategiia-rosta-tcb-i-minfin-prostimuliruiut-biznes-k-razmeshcheniiu-aktcii
😏Вроде бы идея выглядит интересной, но:
- риски при вложении в капитал для инвесторов - кратно выше, а доходность никто не гарантирует;
- судя по всему - бюджетные расходы на субсидирование %% ставок должны заметно вырасти, и данное предложение «вуалирует» отказ от данного прогнозируемого роста, в пользу новой идеи;
- это еще один звоночек в пользу продолжения спада инвестиционной активности.
Сейчас, по словам главы ведомства, часть процентных ставок субсидируется, за счет чего становится возможным привлечение кредитов для текущей инвестиционной деятельности компаний.
«Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, — переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала», — сообщил министр.
https://iz.ru/1796422/valentina-averianova/strategiia-rosta-tcb-i-minfin-prostimuliruiut-biznes-k-razmeshcheniiu-aktcii
😏Вроде бы идея выглядит интересной, но:
- риски при вложении в капитал для инвесторов - кратно выше, а доходность никто не гарантирует;
- судя по всему - бюджетные расходы на субсидирование %% ставок должны заметно вырасти, и данное предложение «вуалирует» отказ от данного прогнозируемого роста, в пользу новой идеи;
- это еще один звоночек в пользу продолжения спада инвестиционной активности.
Еще один «привет» борцам с инфляцией. На это раз от валютных курсов. Падает рубль - выше цены.
https://t.iss.one/spydell_finance/6581
https://t.iss.one/spydell_finance/6581
Telegram
Spydell_finance
Коллапс рубля и обвал на российском рынке акций
Рубль ушел в свободное падение. Две импульсные фазы обвала рубля: с 27 августа по 9 октября 2024 (+18.3%, если оценивать по росту курса юаня, где еще какие-то рыночные торги присутствуют) и с 12 ноября по текущий…
Рубль ушел в свободное падение. Две импульсные фазы обвала рубля: с 27 августа по 9 октября 2024 (+18.3%, если оценивать по росту курса юаня, где еще какие-то рыночные торги присутствуют) и с 12 ноября по текущий…
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Головная компания Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) получила чистый убыток в размере 700 млн руб. из-за присоединения Росбанка. Впрочем, в целом совокупная чистая прибыль группы по итогам третьего квартала составила 37,8 млрд руб., 31 млрд руб. из них приходится на финансовый результат Т-Банка и его сервисов, 7,5 млрд руб. — на Росбанк.
Убыток возник из-за необходимости отразить в отчетности так называемые «резервы первого дня» после покупки актива, этого требуют стандарты МСФО, пояснил зампред правления Т-Банка Илья Писемский. По его словам, сделка с Росбанком показала, что «Т-Технологии» — это не только банк, а прежде всего технологическая компания, которая может за счет технологий при поглощении внешнего бизнеса «все самое нужное перетащить на себя, а менее конкурентное и менее интересное закрыть».
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Убыток возник из-за необходимости отразить в отчетности так называемые «резервы первого дня» после покупки актива, этого требуют стандарты МСФО, пояснил зампред правления Т-Банка Илья Писемский. По его словам, сделка с Росбанком показала, что «Т-Технологии» — это не только банк, а прежде всего технологическая компания, которая может за счет технологий при поглощении внешнего бизнеса «все самое нужное перетащить на себя, а менее конкурентное и менее интересное закрыть».
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Объёмы строительства в Петербурге упали за полгода на полмиллиона квадратных метров. Застройщики ставят на паузу всё больше проектов.
Согласно данным ЕИСЖС, на конец ноября в Петербурге в стадии строительства находится 5,9 млн м2. Ещё в конце июня эта цифра составляла 6,5 млн м2, а в начале года — 6,6 млн.
Девелоперы активно вводят построенные дома — за III квартал было сдано 807 тыс. м2, но почти перестали выводить на рынок новые проекты. Так, по оценкам экспертов, с июля на рынок вышло чуть больше 300 тыс. м2 жилой недвижимости. Это проекты "Пулково Lake" ("Группа ЛСР"), "Литера" (RBI), Monodom Art (Sun Development) и BASHNI Element на южном намыве Васильевского острова.
В последние 4 года главным драйвером рынка строящегося жилья была льготная ипотека. Но в этом году основные программы льготной ипотеки закончились, а рост ключевой ставки усложнил получение проектного кредитования. Поэтому начиная уже с конца прошлого года девелоперы стали сокращать вывод предложения на рынок. Если в I квартале было начато строительство 420 тыс. м2, то во II и III — 340 тыс. и 300 тыс. "квадратов" соответственно.
Минимум запусков пришёлся на последние 2 месяца.
Несколько девелоперов, собиравшихся в этом году запускать новые проекты, заявили, что пока "возьмут паузу до февраля".
"Объективно сейчас можно выделить, пожалуй, одну тенденцию — сокращение объёмов строительства новых проектов. Происходит это из–за туманных перспектив доступности ипотеки и заградительных ставок на проектное финансирование", — говорит коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов.
https://www.dp.ru/a/2024/11/29/neopravdannij-risk-zastrojshhiki
Согласно данным ЕИСЖС, на конец ноября в Петербурге в стадии строительства находится 5,9 млн м2. Ещё в конце июня эта цифра составляла 6,5 млн м2, а в начале года — 6,6 млн.
Девелоперы активно вводят построенные дома — за III квартал было сдано 807 тыс. м2, но почти перестали выводить на рынок новые проекты. Так, по оценкам экспертов, с июля на рынок вышло чуть больше 300 тыс. м2 жилой недвижимости. Это проекты "Пулково Lake" ("Группа ЛСР"), "Литера" (RBI), Monodom Art (Sun Development) и BASHNI Element на южном намыве Васильевского острова.
В последние 4 года главным драйвером рынка строящегося жилья была льготная ипотека. Но в этом году основные программы льготной ипотеки закончились, а рост ключевой ставки усложнил получение проектного кредитования. Поэтому начиная уже с конца прошлого года девелоперы стали сокращать вывод предложения на рынок. Если в I квартале было начато строительство 420 тыс. м2, то во II и III — 340 тыс. и 300 тыс. "квадратов" соответственно.
Минимум запусков пришёлся на последние 2 месяца.
Несколько девелоперов, собиравшихся в этом году запускать новые проекты, заявили, что пока "возьмут паузу до февраля".
"Объективно сейчас можно выделить, пожалуй, одну тенденцию — сокращение объёмов строительства новых проектов. Происходит это из–за туманных перспектив доступности ипотеки и заградительных ставок на проектное финансирование", — говорит коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов.
https://www.dp.ru/a/2024/11/29/neopravdannij-risk-zastrojshhiki
Forwarded from Сам ты инвестор!
1️⃣ «Трамп 2.0» «взорвет» доллар. Огромные тарифы на импорт и сокращение дефицита бюджета приведут к существенным последствиям. Крипторынок вырастет в четыре раза до $10 трлн, доллар упадет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту.
2️⃣ NVIDIA по капитализации станет как две Apple. NVIDIA — «главный продавец лопат» во время золотой лихорадки ИИ. Компания разработает новый инновационный чип, благодаря которому ее капитализация вырастет до $7 трлн.
3️⃣ Китай выделит 50 трлн юаней. Власти окажут поддержку экономике путем трат в размере 50 трлн юаней (около $7 трлн). Также они будут работать над улучшением качества жизни населения — это подстегнет потребление. Юань укрепится, вырастут цены на сырье.
4️⃣ Новая эра долголетия. Люди успешно «напечатают» полноценное человеческое сердце. Начнется бум IPO биотехов. В более широкой перспективе это приведет к улучшению здравоохранения и значительному экономическому росту.
@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2025 году снижение ипотечного рынка в России составит минимум 20%, прогнозируют в банке ВТБ.
"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%"
По итогам этого года выдачи ипотеки в России могут составить 5 трлн рублей, что на 35% ниже, чем в 2023 году. Как уточняется, основной объем выдачи - более 40% - придется на "Семейную ипотеку". Еще около трети придется на рыночные программы. Кроме того, популярность начали набирать неипотечные сделки: ожидается, что по итогам года в стране будет оформлено около 1,8 млн таких договоров.
https://www.finmarket.ru/news/6302545
"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%"
По итогам этого года выдачи ипотеки в России могут составить 5 трлн рублей, что на 35% ниже, чем в 2023 году. Как уточняется, основной объем выдачи - более 40% - придется на "Семейную ипотеку". Еще около трети придется на рыночные программы. Кроме того, популярность начали набирать неипотечные сделки: ожидается, что по итогам года в стране будет оформлено около 1,8 млн таких договоров.
https://www.finmarket.ru/news/6302545
МТС Банк объявил о перестановках в руководстве. В частности, председателем совета директоров банка назначен Илья Филатов, а председателем правления — Эдуард Иссопов.
Согласно решению совета директоров МТС Банка, новые руководители приступают к исполнению обязанностей 3 декабря 2024 года.
Кандидатура Эдуарда Иссопова на должность председателя правления предварительно была одобрена Банком России.
Илья Филатов, возглавлявший МТС Банк на протяжении последних 10-ти лет, выступал идеологом запуска ключевых финтех-проектов.
Одновременно он назначен на должность первого вице-президента МТС по финансовым сервисам, и в новой должности продолжит развивать финтех-направление Группы МТС.
Эдуард Иссопов работал в МТС Банке с августа 2020 года – в должности первого заместителя председателя правления.
В последние годы он курировал ключевые направления по трансформации бизнеса банка в финтех-модель, международные проекты и развитие расчетов.
Согласно решению совета директоров МТС Банка, новые руководители приступают к исполнению обязанностей 3 декабря 2024 года.
Кандидатура Эдуарда Иссопова на должность председателя правления предварительно была одобрена Банком России.
Илья Филатов, возглавлявший МТС Банк на протяжении последних 10-ти лет, выступал идеологом запуска ключевых финтех-проектов.
Одновременно он назначен на должность первого вице-президента МТС по финансовым сервисам, и в новой должности продолжит развивать финтех-направление Группы МТС.
Эдуард Иссопов работал в МТС Банке с августа 2020 года – в должности первого заместителя председателя правления.
В последние годы он курировал ключевые направления по трансформации бизнеса банка в финтех-модель, международные проекты и развитие расчетов.
Ситуация с высокими ставками - активирует процентный риск.
Дисбаланс активов и пассивов банков по срокам - дает нехилый минус.
Вот - как иллюстрация - уловки от Сбера.
Для понимания - рыночная ипотека от 2020 года под 8% годовых сроком на 20 лет или потребы под 9,9% - все еще есть у них в портфеле, при том, что скорость удорожания пассивов - значительно выше, чем скорость выгашивания таких кредитов. Да и выдача кредитов по новым ставкам - уверен идет не очень «бодро».😏
Набиуллина опять тригерит о новом повышении ставки.😠
Слов нет. Донесите уже им, что при таких ставках - НИКОГДА не будет 4% инфляции…..🤦♂️
Дисбаланс активов и пассивов банков по срокам - дает нехилый минус.
Вот - как иллюстрация - уловки от Сбера.
Для понимания - рыночная ипотека от 2020 года под 8% годовых сроком на 20 лет или потребы под 9,9% - все еще есть у них в портфеле, при том, что скорость удорожания пассивов - значительно выше, чем скорость выгашивания таких кредитов. Да и выдача кредитов по новым ставкам - уверен идет не очень «бодро».😏
Набиуллина опять тригерит о новом повышении ставки.😠
Слов нет. Донесите уже им, что при таких ставках - НИКОГДА не будет 4% инфляции…..🤦♂️
Если ЦБ поднимет ключевую ставку до 23%, то за 2024 год сдвиг %% кривой 7 п.п. (с 16 до 23%), а за 1,5 года - 15,5 п.п. ( с 7,5%).
Смоделирую «на коленке» %% риск банковской системы.
Используя структуру привлеченных (кредиты) и размещенных (депозиты) средств из статистики ЦБ можно вывести GAP по срокам между активами и пассивами.
На сроке до 1 года GAP депозитов над кредитами составлял на 01.11.24 по моим подсчетам:
❗️- 23,452 трлн руб., т.е.
🔸сдвиг процентной кривой на 7 п.п. - приводит к %% убыткам в -1,64 трлн. руб. или 9,9% от капитала (это, условно, базовый прогноз).
🔹сдвиг процентной кривой на 15,5 п.п. - приводит к %% убыткам в -3,64 трлн. руб. или 21,9% от капитала (пессимистичный прогноз).
К. процентному риску добавится кредитный, да и фондовый рынок в очередной раз покажет красные стрелочки.
И они это хотят держать весь 25-год, до «талого».
Ну,банкиры, с прошедшим празником!
Даст бог - не последний! 😏
Смоделирую «на коленке» %% риск банковской системы.
Используя структуру привлеченных (кредиты) и размещенных (депозиты) средств из статистики ЦБ можно вывести GAP по срокам между активами и пассивами.
На сроке до 1 года GAP депозитов над кредитами составлял на 01.11.24 по моим подсчетам:
❗️- 23,452 трлн руб., т.е.
🔸сдвиг процентной кривой на 7 п.п. - приводит к %% убыткам в -1,64 трлн. руб. или 9,9% от капитала (это, условно, базовый прогноз).
🔹сдвиг процентной кривой на 15,5 п.п. - приводит к %% убыткам в -3,64 трлн. руб. или 21,9% от капитала (пессимистичный прогноз).
К. процентному риску добавится кредитный, да и фондовый рынок в очередной раз покажет красные стрелочки.
И они это хотят держать весь 25-год, до «талого».
Ну,банкиры, с прошедшим празником!
Даст бог - не последний! 😏
По данным Росстата, на конец августа 2024 г. объем просроченной дебиторской задолженности корпоративного сектора вырос на 12,3% г/г, до 6,5 трлн руб. (рис.) (+14,8% относительно января 2024 г.)1. Наибольший объем просроченной задолженности наблюдается в торговле (1,8 трлн руб., +14,4% относительно января 2024 г.), в обрабатывающем производстве (1,8 трлн руб. , +19,2% относительно января 2024 г.), а также у компаний, добывающих полезные ископаемые (736 млрд руб. , +10,6% относительно января 2024 г.).
ЦБ отмечает, что портфель рискованных реструктуризаций увеличился в третьем квартале на 0,1 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей (3,7% корпоративного портфеля).
Часть ранее реструктурированных кредитов приобрели признаки рискованных (203 млрд рублей), так как сказываются проблемы с платежами, кроме того, у ряда компаний ухудшаются финансовые показатели.
Еще 45 млрд рублей пришлось на новые реструктуризации, объем которых был ниже уровня второго квартала (75 млрд руб.). Остальной рост портфеля вызван накоплением процентов (61 млрд рублей) и иными факторами (45 млрд рублей).
Часть кредитов из рискованных реструктуризаций в третьем квартале была реклассифицирована в IV-V категории качества (74 млрд рублей), тогда как во втором квартале объем таких кредитов был околонулевым.
Погашение рискованных реструктуризаций немного замедлилось (187 млрд рублей) относительно второго квартала (248 млрд руб.), когда погашалось несколько крупных кредитов.
Покрытие рискованных реструктуризаций сохраняется на прежнем уровне: они зарезервированы на 14%, еще 23% имеют хорошее обеспечение.
Риски по непокрытой части (1,8 трлн рублей, или около 27% запаса капитала банков до нормативов) ЦБ оценивает как повышенные, поскольку по отдельным крупным заемщикам неясны перспективы возобновления платежей по кредиту.
Тем не менее банки продолжают прорабатывать с заемщиками механизмы погашения по таким кредитам.
https://www.interfax.ru/amp/996184
Часть ранее реструктурированных кредитов приобрели признаки рискованных (203 млрд рублей), так как сказываются проблемы с платежами, кроме того, у ряда компаний ухудшаются финансовые показатели.
Еще 45 млрд рублей пришлось на новые реструктуризации, объем которых был ниже уровня второго квартала (75 млрд руб.). Остальной рост портфеля вызван накоплением процентов (61 млрд рублей) и иными факторами (45 млрд рублей).
Часть кредитов из рискованных реструктуризаций в третьем квартале была реклассифицирована в IV-V категории качества (74 млрд рублей), тогда как во втором квартале объем таких кредитов был околонулевым.
Погашение рискованных реструктуризаций немного замедлилось (187 млрд рублей) относительно второго квартала (248 млрд руб.), когда погашалось несколько крупных кредитов.
Покрытие рискованных реструктуризаций сохраняется на прежнем уровне: они зарезервированы на 14%, еще 23% имеют хорошее обеспечение.
Риски по непокрытой части (1,8 трлн рублей, или около 27% запаса капитала банков до нормативов) ЦБ оценивает как повышенные, поскольку по отдельным крупным заемщикам неясны перспективы возобновления платежей по кредиту.
Тем не менее банки продолжают прорабатывать с заемщиками механизмы погашения по таким кредитам.
https://www.interfax.ru/amp/996184