Я тут несколько раз уже ссылался на всякие идеи Левенчука, поэтому будет правильно в конце концов оставить на его труды ссылку (тем более, что халява).
Сам я пока ни одного курса не прошёл даже до середины, но буду проходить. Начал сегодня онтологику.

Про написание вакансий

Увидел тут, что у моей коллеги, Насти Абрашитовой, вышел пост про написание вакнсий (ч.1, ч.2). Подумал, что тема, действительно, может быть интересной. Расскажу, как я с этим столкнулся.

Вы же видели эти типовые вакансии? Где куча ненужных требований, которые хочется (и можется) игнорировать? Где вообще не понятно, что надо будет делать? Это всё говно, конечно же. Надо нормально писать.

Как писать нормально? Берёшь и пишешь. Как у Насти в посте: попробуй просто рассказать другану про вакансию, как будто хочешь его захантить.
Если никак не получается начать, то напиши: "Короче слушай, ..." — дальше само пойдет.
Про требования и "будет плюсом" тоже хорошо написано у Насти.

Я писал тексты вакансий в Революте и в Райффайзене. В обеих компаниях был дух бунтарства и желание делать нормально. По мере своих возможностей и наглости мы переписывали рекрутерские шаблоны, как нам казалось правильнее.
Поэтому, когда меня в Яндексе попросили написать тексты моих вакансий, я не постеснялся всё старенькое перехерачить. Вот только в хорошо организованной компании есть редакторы 😤. А у них надо всё по правилам, как принято, сохраняя стилистику, да еще ж надо, чтоб не слишком выделялось на фоне остальных вакансий компании. На войны с ними тратить время я не захотел, потому вариант получился довольно, скажем так, компромиссный.
Тем не менее я нашёл выход: постил вакансии в специальные треды вастрик клуба вообще без редактуры! И в этот канал пару раз закидывал тоже.

И должен сказать, что приходили люди по обоим неофициальным каналам. Так что не всегда нужно сворачивать горы и ломать бюрократию, иногда гору можно обойти.

P.S.: вот написал этот пост и понял, что в моих текущих описаниях нет четкого объяснения, что надо будет делать. Попробую исправить.

Вообще я прям отказываюсь верить в это, но всё, что я читаю, убеждает меня в том, что SVB оказался в довольно смешной (для меня) ситуации.
Типа сидишь такой в своих USD, угараешь над TRY трейдерами, которые на DV01 во все глаза смотрят. А потом получаешь себе 425bp up на лицо меньше, чем за год.
ДОЛЛАР СТРОНГ говорили они, на ir delta в баксах можно забить говорили они...

Про SVB поста не будет, кстати (по крайней мере я пока не планирую)

И снова про кризис 2008

Тут в интернете ходят мемы про SVB, где на C-level позиции обнаружен бывший CFO Lehmann Brothers. На этом фоне в одном околоайтишном чатике ребята начали рассуждать, из-за чего же случился кризис. Популярной литературы на этот счёт полно, тему не жевал только ленивый, поэтому все названные причины имели место. Но мне кажется несправедливым, что упускается из виду одна из базисных, глубинных причин, которая на самом деле до сих пор не исчезла, никто с ней ничего не делает и не планирует. Поговорим о глобализации. И о системе мотивации.

Кризис 2008 (в том виде, в котором он был) был бы невозможен без секьюритизации ипотек. Вот вы маленький локальный банк, раздаёте кредиты в своём городке. Ваш сотрудник, кредитный менеджер, знает любого заёмщика через одно-два рукопожатия, может даже случайно проехать мимо дома заёмщика или встретить его на улице в автомобиле, может быть даже столкнуться на рабочем месте заёмщика за кассой в Макдональдс. Машинное обучение и логистические регрессии это, конечно, круто, но добавьте некоторое количество доверенной информации и вы скорите клиентов гораздо лучше. Качество займов высокое!

Теперь представьте, что какой-нибудь JP Morgan предлагает купить у вас кредиты. Прям целиком, вместе с риском. В целом неплохо, можно таким образом слить лишний риск, можно уменьшить дюрацию вашего портфеля. А ещё можно забить на качество скоринга! Да вообще пофиг, что вы вчера видели вашего клиента отъезжающим на новом корвете от своей кухни в бургер кинге. Вам какая разница, вернёт он деньги или нет? Вы ж продадите этот риск большим злым корпорациям, пусть они потом разбираются! И вообще, вам надо побольше кредитов продать, поэтому никаких отказов по ипотекам!

Я, конечно, утрирую и сгущаю. Совсем уж мусорные кредиты у вас никто купит, ведь покупатель тоже не дурак. Но вот информации о клиенте у него меньше. На эту дельточку можете жить.

Кстати, экономике тоже хорошо! У вас любой Нед из Спрингфилда может получить ипотеку, потому что де-факто ему предоставлена вся мировая ликвидность кредитов. Его ипотеку может купить какой-нибудь австралийский банк. Тут и цены, как водится лучше, банки в конкуренции за эти кредиты вынуждены снижать комиссии.

Проблема в том, что качество этих займов суммарно заметно падает. Дью дилижанс проводится на отвали. Выдаются миллионы мусорных кредитов, которые поскорены некорректно.

И это никуда не делось. У локального банка по-прежнему нет никакой мотивации отказывать сомнительным клиентам в кредитовании, если они знают, что продадут этот кредит.
М -- мотивация.

PS: стоит, пожалуй, отметить, что это само по себе не было и не является достаточным условием для кризиса. В 2008, например, ещё понадобилось как-минимум применить не к месту гауссовы копулы. Но я считают, что этот фактор нужно держать в голове.

Вот ещё залайканное сообщение в чате. Но на момент его написания я ещё не понял, что стало триггером. Судя по всему, стартапы начали выгребать деньги из банка, им понадобился кэш. У SVB кэша стало не хватать, они решили поднять его на эмиссии акций. Чтобы успокоить остальных клиентов, мол, капитала достаточно. Тут ребята и полезли отчётность читать.

Это важный момент! Вот господин Шибанов говорит, что пока всё норм, кризиса не ждём, но осуждает стимулы. Господин Matt Levine тоже говорит, что пока всё будет спокойно, но стимулы хвалит. А господин Далио говорит, что это уже первый признак надвигающейся рецессии.
И боюсь, что в данном случае прав Далио. Потому что FED, действительно, принял красивое решение: и панику устранил и мотивацию входить в такой риск, как у SVB понизил. Но корневая проблема в том, что в экономике деньги подорожали, кредиты не выдаются, а старые требуются к выплате. Перекладываться (роллиться) по более высоким ставкам невозможно. Это значит, что сейчас все начнут продавать свои (в первую очередь ликвидные) активы для погашения своих обязательств. А вот кредитовать ребят под покупку активов будут всё меньше.

Не является инвестиционной рекомендацией

Про следующий экономический кризис

Подумал, что достаточно любопытно будет пронаблюдать следующий мировой экономический кризис. Нет, переживать его будет не прикольно, но с эконометрической точки зрения просто пушка.
В кризисах всегда есть несколько составляющих.
1. Прежде всего сдувается кредитный пузырь. Тут можно смотреть на S&P500. Это самые ликвидные акции, это акции, торгуемые за американские доллары, это акции американских компаний. Всё это в совокупности делает их супер перекачанными кредитными деньгами.
2. Сокращения производств. Это часто следствие первого пункта (сложнее искать финансирование, дорогие деньги, дешёвые акции для репо или эмиссии). Сокращается количество новых проектов, быстрее закрываются сомнительные или убыточные, откладываются проекты с длинным циклом окупаемости, режутся косты (оптимизация!). Короче, услуг и товаров производится меньше.
И это запускает цикл. Потому что меньше произвели деталей -- меньше товаров из них собрали. Меньше оказали услуг -- меньше зарплат заплатили (меньше траты населения, меньше спрос).

Так вот, что интересного-то? Интересно то, что сейчас экономика РФ мягко говоря не перекачана кредитами. Все, кто мог, вышли из российского рынка (а кто не мог, тот и дальше не сможет, это важно). Получается, что в твоей ситуации экономический спад в РФ будет практически полностью обусловлен именно сокращением производства. Это в свою очередь позволит оценить эффект кредитных денег.
Вот такой вот эксперимент на живых людях.

Почему крипта -- не золото?

Потому что золото ток проводит, а крипта транзакции.
Точнее, почему крипта это не защитный актив.
Вижу много ожиданий, что сейчас на фоне банковского кризиса вырастет крипта. Не вырастет. Давайте я вам даже расскажу почему.

Во-первых, мы уже как минимум однажды видели разочарование криптанов в "цифровом золотое", которое в кризис _внезапно_ упало, а не выросло. Это просто evidence. Смотрите, например, на март 2020, когда S&P500 упал на 40%+, а BTCUSD на 50%. Это был COVID-19, локдауны, ожидания сокращения экономик.
*строго говоря, обратное не верно, крипта может проседать и при растущем S&P500

Во-вторых, крипта это высокодоходный актив.
1. Просто посмотрите на проценты за стекинг
2. При такой волатильности доходность обязана быть высокой по no arbitrage принципу
3. В крипте много "глупых" денег. У меня есть anecdotal evidence от знакомых, есть просто невероятное количество криптотрейдеров, которые не тонут годами. Есть лично мне известные арбитражёры, которые смогли и продолжают мочь опять же годами (моё увОжение).

Причём здесь доходность? При том, что в высокодоходные активы есть мотивация вкладываться у банков, хедж-фондов и т.п. Есть исследование моего приятеля Ролана Гриниса, которое показывает, что рынок крипты драйвится институционалами, профессионалами (e.g. крипта мгновенно и точно реагирует на макро новости). А про этих ребят мы знаем что? Что у них активы кредитные (откуда вы думаете у банка деньги вообще?).

У золота доходность отрицательная (cost of carry -- его нужно где-то хорошо и безопасно хранить, это стоит денег). Поэтому в золоте никто не сидит кредитными деньгами (это равносильно тому, что вы увеличиваете свой процент по кредиту просто).

Вспоминаем откуда кризисы. Деньги дорогие. Кредиты брать дорого. Старые обязательства нужно закрывать, текущие расходы из чего-то покрывать. Начинаем продавать активы.
Соответственно, так как деньги были не в золоте, а, например, в крипте, золото не падает. Его просто не продают массово. А вот крипту продают.

PS: пока готовил этот пост, заметил, что золото вообще-то тоже странно себя ведёт для золота. Есть мысли, почему так, но об этом отдельно.

Сегодня день плюшек будет

Вот принёс вам полезную статью из Вастрик клуба. Как не ослепнуть, если у вас нет внешнего монитора, а на маке 13 дюймов.

Посоветуйте аналог alt+tab, который не хочет разрешения на запись экрана моего ноутбука.

*ну и я в очередной раз охреневаю, что для комфортного использования ноутбука от лучших дизайнеров силиконовой долины нужно постоянно покупать какой-то сторонний софт

А ещё смотрите че покажу

Наш нерегулярный герой Александр Ланцов будет выступать на JPoint в этом году. Тема доклада офигенная, я об неё много копий сломал и потратил много часов своей жизни -- memory модели без happens-before. Будет интересно послушать и посмотреть на примерах (потому что сам я до сих пор не потыкал и уже не буду). Если вы читали что-то из ранних ссылок этого канала (например, статьи про lock-free структуры данных на c++), то вам скорее всего интересно разобраться в release-acquire/release-consume и их друзьях.

А ещё есть приятный бонус в виде промика на скидку на билет 20%: ALantsov2023JRGpc

Хочу поделиться интересным видео

Уважаемый господин Баженов рассказывает про SVB, кризисы и российскую экономику.
За несколькими несущественными деталями, я согласен (и это всё согласуется с моими постами выше, но только разъяснено гораздо детальнее и проще). Единственное, что хотелось бы отметить: Григорий считает, что не будет кризиса, но ничего не говорит о рецессии 😉 А грань между понятиями иллюзорная, в определениях

Довольно необычную схему для своего нового дрона выбрали китайские инженеры, чтобы продемонстрировать возможность расширения поля зрения бортовых сенсоров без увеличения массы аппарата. Они построили монокоптер – дрон с одним винтом, который летает и управляется с помощью одного единственного электромотора. Из-за нескомпенсированного реактивного крутящего момента, возникающего при вращении несущего винта, корпус этого дрона также вращается в полете. Именно это явление и использовали инженеры, чтобы заставить установленный на корпус лидар крутиться, собирая подробную трехмерную информацию об окружении дрона

https://nplus1.ru/news/2023/04/01/monocopter-drone-pulsar

Однажды очень давно, когда я был студентом магистратуры, пришел я на встречу по постановке целей в Дойче Банке. Не моих целей, а как вообще в компании цели ставятся. Дойче Банк — круто! Но интересно же, что там вообще в мире делают. Начитался я про OKR (не обсессивно-компульсивное расстройство, а objectives — key results) в гугле (в авито тогда еще не было, или они не рассказывали), чтобы понять, как мы будем делать круче. Подготовился к обучению, короче.
Пришел на эту встречу. Там че-то SMART-SMART-SMART-SMART-SMART (ни слова про целеполагание). Ну я возьми да и спроси: "а нам вот надо цели ставить амбициозные, ну типа, чтобы если на 70% сделал, то круто?". А на меня HR посмотрела огромными глазами, как на идиота и говорит: "зачем?" с интонацией: "ты что, совсем дебил?". В общем я че-то там промямлил про: "ну гугл так делает, там типа мотивация, амбициозные цели, не бояться рисковать...", а меня просто проигнорировали.

Так я решил, что значит OKR херня какая-то, и нормальному человеку не нужно, только больные айтишники так делают, а они, как известно, ничего не понимают в жизни.
Что-то типа десять лет спустя я вспомнил об этом случае и теперь думаю, что это та HR была херня какая-то. Слушать людей надо нормально, а не высокомерно игнорировать младшеньких сотрудников. Может, че дельное узнаешь.

Я, кстати, стажёров ищу. Двух. Программировать на С++ и читать питон3. Или программировать на golang. Или программировать на python3 и C++, но _очень_ аккуратно. Пишите в личку @usyrname

Очень много постов про AI alignment

Буквально из каждого утюга
И есть опасения, что ИИ притворится тупым, или что мы не умеем понять, когда он стал умным.

Полная брехня!
Как только робот сможет надёжно отличить осину от берёзы по фотографии, можно утверждать, что его интеллект превзошёл человеческий!

Про LLM

Машинное обучение меня заинтересовало, когда я ещё учился в ШАДе. Но в меня не влезло пройти там ещё и поток ДС. Я тогда работал в Дойче, подружился с другим грудатом, который закончил РЭШ. И вот он мне рассказывал про эконометрику, а я ему лечил про МЛ (что успевал схватить у Червоненкинса в книжке). И я ещё никак не мог понять разницу. Вообще понял её уже сильно позже.
Потом в какой-то момент начитался, что Ренессанс активно хайрил (и на тот момент продолжал) специалистов в области NLP. Мне показалось, что там собака и зарыта. Ну типа это не таймсириес, но ведь по сути тоже последовательности и прогнозирование следующего элемента. Просто нужно на рыночные данные посмотреть не как обычно (когда нифига не работает вот это вот всякое там garch, фильтрации и т.п.), а как смотрят чуваки из тусовки тех анализа (над ними ещё все "настоящие" кванты и трейдеры ржут).
Возможно, какие-то паттерны действительно можно прогнозировать (вы же не верите, что процесс цены реально абсолютно случайный?).
Я даже прошёл курс DMIA с Витей Кантором. А после него сходил попробовал какие-то азы NLP. Но у меня чет не особо получилось, а не очень-то и хотелось... Короче, я забил.

Так вот смотрю я на этот ваш chatGPT и думаю. А почему его никто ещё не натравил на рыночные данные? Он же не на один шаг вперёд прогнозирует, а сильно дальше, очень сильно.

Раз эта светлая мысль пришла в голову мне, то почти наверное кто-то всё-таки уже попробовал. Я знаю, что какие-то вещи в этой области делает Bloomberg, но на этом всё.
Признавайтесь, получается там что-то?))

В Белграде дождь, а у меня хорошее настроение

Поэтому задачка из 10-го класса.
С какой скоростью едет моё такси, если скорость капель дождя около 35 км/ч?

Вот че настроение хорошее было.
Кванты, всех с праздником! 😁

Сегодня отмечается Всемирный день квантов. В честь этого ученые из Российского квантового центра развенчали самые популярные мифы о своей профессии

Ненавижу, когда на загадки не публикую отгадки. Поэтому вот. У капли относительно стекла две компоненты скорости: вертикальная (задана в условии) и горизонтальная (скорость авто относительно капли). Отношение скоростей здесь это тангенс угла alpha. Угол alpha, под которым капли размазываются по стеклу, чуть меньше 45 градусов. Значит, скорость такси чуть выше скорости капель. На деле примерно 35-40 км/ч.
Эта задачка была у меня в (лучшей физмат) школе в Уфе, в 10-м классе. Там че-то про Мюнхгаузена было. Так что не расстраивайтесь, если не решили, это для молодых и дерзких. :)

Расскажу, что получилось на проекте в ЦМФ

Возможно вы ожидали здесь видео про аналог пепси-колы, но нет. Что-то у нас получилось. На основной сети тезоса ребята написали смарт-контракт, который умеет ставить и матчить ордера. Да, получилось, что всё делается прямо в контракте. Поддержали лимитники и маркетные ордера. Написали очень примитивный фронтенд к этому всему. И забили.
Сайдчейн так и не появился, энтузиазм у ребят поугас, программировать на rust не понадобилось.
Стоит отрефлексировать этот проект.
1. На мой взгляд, у нас получилась ситуация "у семи нянек дитя без глазу": два ПО (один из них я), оба в какой-то момент понадеялись на другого и продолбали где-то сроки, где-то решения.
2. У нас не было толком трекера проекта, минуток со встреч и даже запланированные встречи часто ехали. Поэтому, если выпал разок, то уже потерял много контекста (а команда у нас была сильно распределённой, кто-то выпадал регулярно).
3. Коммуникация была в личках, а не в трекере или общем чате, поэтому сложно даже отследить, кто что сделал, почему пришли к такому решению, кто принял решение и т.д.
4. Использование хороших практик на работе, за деньги, в окружении привычных, удобных, всем знакомых инструментов не гарантирует, что вы будете применять эти же практики в условиях маленького учебного хаоса.

В общем, получилось скорее вопреки, а не благодаря, но, не сколько мне известно, это вообще единственный проект в этом потоке web3, который показал хоть какое-то готовое решение. Но это не точно 😁.