Про КСД
Надысь посетил камеру сенсорной депривации. По-человечески она называется очень точным словом флоатинг.
Это такая комната, где нет света, хорошая звукоизоляция и внутри бассейн, где-то до середины голени глубиной, с очень солёной водой. Вода настолько солёная, что в ней не тонешь. Температура воды и воздуха 36.6 по Цельсию, а влажность около 100% (по крайней мере у меня была такая баня). Выглядит это так: ты надеваешь такой нимб на затылок (чтобы солёная вода в лицо не лезла), беруши (больше звукоизоляции!) и ложишься на воду в полной темноте. Смысл в том, что никакие органы чувств не получают сигналы: зрение -- нет света, слух -- нет звуков, осязание -- ничего не чувствуешь (по задумке), потому что плаваешь в пространстве, температуры твоего тела (если расслабиться и лежать, то действительно не чувствуется граница вода-воздух), в камере ничем не пахнет и кушать нечего не надо, поэтому обоняние и вкус тоже не задействованы.
Я пролежал так 90 минут (из них 10 в начале и 10 в конце со специальным освещением и музыкой, 70 в середине как описал выше). Никаких приколов, которые описывал доктор Фейнман, я, к сожалению, не поймал. Зато успел подумать о всяком. Подумать хоть и трудно, но приятно, как спорт.
В какой-то момент мне в глаз попала солёная вода (то ли я почесал лицо, то ли голову наклонил) и пришлось вылезать, промывать -- жжётся. Когда залезал обратно, мне с головы за вода попала в рот -- горько!
Возможно, этот короткий перерыв мне все и испортил. Но я прикола не понял. Как по мне, дома в ванной думается не хуже.
Но галочку поставил.
Надысь посетил камеру сенсорной депривации. По-человечески она называется очень точным словом флоатинг.
Это такая комната, где нет света, хорошая звукоизоляция и внутри бассейн, где-то до середины голени глубиной, с очень солёной водой. Вода настолько солёная, что в ней не тонешь. Температура воды и воздуха 36.6 по Цельсию, а влажность около 100% (по крайней мере у меня была такая баня). Выглядит это так: ты надеваешь такой нимб на затылок (чтобы солёная вода в лицо не лезла), беруши (больше звукоизоляции!) и ложишься на воду в полной темноте. Смысл в том, что никакие органы чувств не получают сигналы: зрение -- нет света, слух -- нет звуков, осязание -- ничего не чувствуешь (по задумке), потому что плаваешь в пространстве, температуры твоего тела (если расслабиться и лежать, то действительно не чувствуется граница вода-воздух), в камере ничем не пахнет и кушать нечего не надо, поэтому обоняние и вкус тоже не задействованы.
Я пролежал так 90 минут (из них 10 в начале и 10 в конце со специальным освещением и музыкой, 70 в середине как описал выше). Никаких приколов, которые описывал доктор Фейнман, я, к сожалению, не поймал. Зато успел подумать о всяком. Подумать хоть и трудно, но приятно, как спорт.
В какой-то момент мне в глаз попала солёная вода (то ли я почесал лицо, то ли голову наклонил) и пришлось вылезать, промывать -- жжётся. Когда залезал обратно, мне с головы за вода попала в рот -- горько!
Возможно, этот короткий перерыв мне все и испортил. Но я прикола не понял. Как по мне, дома в ванной думается не хуже.
Но галочку поставил.
👍4
Гамма трейдинг vs вега трейдинг
А думал я вот о чём. Знаете ли вы, в чем разница между гамма трейдингом и вега трейдингом? Думаю, что значит трейдить гамму поставляют многие. Встаёшь long option, дельта хеджируешь. Каждая дельта хедж сделка на long gamma позиции приносит немножко pnl. Спот пошел вверх -- продаем, спот внизу -- покупаем. Всё как в советах из интернета: покупай дёшево, продавай дорого. Чем больше цена ходит (aka чем больше волатильность), тем больше заработаешь. Т.е. long gamma это по сути бет на большую волатильность. Для short gamma всё симметрично -- бет на низкую волу.
А что же тогда значит сидеть long vega? Смотрим: производная цены опциона по воле. Если производная положительная (long), то при росте волы, цена опциона растёт. Тут у многих вопрос: в чем тогда разница с gamma трейдингом?
А разница в implied vs realized. В случае с вегой бет не на то, какая реально будет вола спота, а на то какую волу рынок будет закладывать в цену.
Т.е. гамма пнл идёт от дельта хеджей, а вега пнл от переоценки опциона. Гамма трейдинг про realized vol, вега трейдинг про implied vol.
Сорян за долгое вступление, но в интернете я хорошего, достаточно объяснения не видел. Так вот что мне пришло в голову. У Лю Цысиня в романе Тёмный лес есть понятие "бесконечные цепочки подозрений" (это не спойлер, это в первой главе). Это когда ты принимаешь решение на основе того, что ты думаешь, что контрагент думает, что ты думаешь, что он думает.... Ну вы, надеюсь, поняли. И вот он наш вега трейдинг: мы думаем, что рынок будет думать, что вола будет Х. Мы можем увидеть, что думает рынок, из цен. Что делать, если мы, например, считаем, что через 3 недели 1w вола будет выше, чем оценивает рынок? Можно, например, встать long vega 1M и ждать три недели, пока 1w вола вырастет. Но если я думаю, что так думают другие трейдеры, то буду ожидать, что через 3 недели 1w вола будет перекуплена, трейдерам надо будет закрывать позу, чтобы реализовать прибыль от стратегии и, вдруг, они столкнутся с нехваткой ликвидности. Тогда цена (вола) обвалится. Значит, надо встать short vega. А если ликвидности хватит? Хм-м-м, возможно, нужно позу в short vega брать поменьше, чем я бы брал long vega... Но подождите, а что если все думают на два шага вперёд и будут сидеть short vega??
Вот об этом я думал в камере сенсорной депривации, а потом мне в глаз попала солёная вода 😁
А думал я вот о чём. Знаете ли вы, в чем разница между гамма трейдингом и вега трейдингом? Думаю, что значит трейдить гамму поставляют многие. Встаёшь long option, дельта хеджируешь. Каждая дельта хедж сделка на long gamma позиции приносит немножко pnl. Спот пошел вверх -- продаем, спот внизу -- покупаем. Всё как в советах из интернета: покупай дёшево, продавай дорого. Чем больше цена ходит (aka чем больше волатильность), тем больше заработаешь. Т.е. long gamma это по сути бет на большую волатильность. Для short gamma всё симметрично -- бет на низкую волу.
А что же тогда значит сидеть long vega? Смотрим: производная цены опциона по воле. Если производная положительная (long), то при росте волы, цена опциона растёт. Тут у многих вопрос: в чем тогда разница с gamma трейдингом?
А разница в implied vs realized. В случае с вегой бет не на то, какая реально будет вола спота, а на то какую волу рынок будет закладывать в цену.
Т.е. гамма пнл идёт от дельта хеджей, а вега пнл от переоценки опциона. Гамма трейдинг про realized vol, вега трейдинг про implied vol.
Сорян за долгое вступление, но в интернете я хорошего, достаточно объяснения не видел. Так вот что мне пришло в голову. У Лю Цысиня в романе Тёмный лес есть понятие "бесконечные цепочки подозрений" (это не спойлер, это в первой главе). Это когда ты принимаешь решение на основе того, что ты думаешь, что контрагент думает, что ты думаешь, что он думает.... Ну вы, надеюсь, поняли. И вот он наш вега трейдинг: мы думаем, что рынок будет думать, что вола будет Х. Мы можем увидеть, что думает рынок, из цен. Что делать, если мы, например, считаем, что через 3 недели 1w вола будет выше, чем оценивает рынок? Можно, например, встать long vega 1M и ждать три недели, пока 1w вола вырастет. Но если я думаю, что так думают другие трейдеры, то буду ожидать, что через 3 недели 1w вола будет перекуплена, трейдерам надо будет закрывать позу, чтобы реализовать прибыль от стратегии и, вдруг, они столкнутся с нехваткой ликвидности. Тогда цена (вола) обвалится. Значит, надо встать short vega. А если ликвидности хватит? Хм-м-м, возможно, нужно позу в short vega брать поменьше, чем я бы брал long vega... Но подождите, а что если все думают на два шага вперёд и будут сидеть short vega??
Вот об этом я думал в камере сенсорной депривации, а потом мне в глаз попала солёная вода 😁
👍5😁3🔥2
Регулярный герой постов этого канала, мой друг и бывший коллега ищут ищет трейдеров.
Не подумайте, что канал продался, только достигнув числа 300 в подписчиках —мне даже кофе за него не предложили UPD: кофе будет, а некоторым подписчикам, знаю, было бы интересно такое попробовать.
Не подумайте, что канал продался, только достигнув числа 300 в подписчиках —
👍2
Привет! Вакансии в алготрейдинге для заинтересованных людей, как с опытом, так и для тех, кому хотелось бы попробовать.
Ищем людей по двум направлениям:
Трейдер-алгоритмист (независимый блок стратегий)
Ты будешь искать идеи, писать и запускать стратегии в команде профессионалов.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании.
Трейдер-алгоритмист (тестирование гипотез)
Мы ищем трейдера-алгоритмиста, который будет формулировать и тестировать гипотезы, сосредоточенные на преодоление конкуренции в очень узком рынке (котировочные стаканы бирж Binance, FTX, OKX и других бирж). Ты будешь перенимать и обогащать уже накопленный багаж знаний, искать особенности бирж и поведения оппонентов на рынке в ордербуке и разрабатывать стратегии.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании. Заход минимум на 5 лет: первый год вникнуть, а потом приносить value.
——————————
В SPV-Capital мы занимаемся алгоритмической торговлей, маркетмейкингом и арбитражем наиболее конкурентоспособных торговых пар и фьючерсных контрактов на десяти крупнейших по объему торгов биржах цифровых активов. У нас есть собственный торговый движок, low-latency инфраструктура, in-house трейдеры и круглосуточная служба поддержки для устойчивого развития нашего бизнеса в любых условиях крипторынка - криптовалюта интересует нас исключительно как финансовый биржевой инструмент. Основные приоритеты в работе на этом рынке – ум и скорость. За ум у нас отвечают квант-ресечеры, а за скорость и надёжность – software-инженеры. Программисты-математики ищут неэффективности рынка и реализуют ботов для торговли, используя ресурсы платформы, а служба эксплуатации держит руку на пульсе.
——————————
Контакты:
https://t.iss.one/mariefilins
[email protected]
Ищем людей по двум направлениям:
Трейдер-алгоритмист (независимый блок стратегий)
Ты будешь искать идеи, писать и запускать стратегии в команде профессионалов.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании.
Трейдер-алгоритмист (тестирование гипотез)
Мы ищем трейдера-алгоритмиста, который будет формулировать и тестировать гипотезы, сосредоточенные на преодоление конкуренции в очень узком рынке (котировочные стаканы бирж Binance, FTX, OKX и других бирж). Ты будешь перенимать и обогащать уже накопленный багаж знаний, искать особенности бирж и поведения оппонентов на рынке в ордербуке и разрабатывать стратегии.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании. Заход минимум на 5 лет: первый год вникнуть, а потом приносить value.
——————————
В SPV-Capital мы занимаемся алгоритмической торговлей, маркетмейкингом и арбитражем наиболее конкурентоспособных торговых пар и фьючерсных контрактов на десяти крупнейших по объему торгов биржах цифровых активов. У нас есть собственный торговый движок, low-latency инфраструктура, in-house трейдеры и круглосуточная служба поддержки для устойчивого развития нашего бизнеса в любых условиях крипторынка - криптовалюта интересует нас исключительно как финансовый биржевой инструмент. Основные приоритеты в работе на этом рынке – ум и скорость. За ум у нас отвечают квант-ресечеры, а за скорость и надёжность – software-инженеры. Программисты-математики ищут неэффективности рынка и реализуют ботов для торговли, используя ресурсы платформы, а служба эксплуатации держит руку на пульсе.
——————————
Контакты:
https://t.iss.one/mariefilins
[email protected]
Spv-Capital
spv-capital.com - This website is for sale! - spv capital Resources and Information.
This website is for sale! spv-capital.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, spv-capital.com has it all. We hope you find what you are searching for!
🔥8
Почему мы сливаем первую заварку?
Есть куча версий почему в традиционной пинь ча сливают первую заварку. Я искренне верю, что это делается для того, чтобы промыть чайный лист кипяточком от всякой производственной пыли. Вот так просто и прагматично.
Сегодня вот заваривал себе шэн 2003 года с дикорастущих деревьев. Прессовка ручная. И посмотрите-ка, обнаружил волос, судя по длине, китаянки. Ну волос-то видно, его вынуть легко из сухого блина, но ведь там небось не только волос попал. Промывайте, крч.
А чай просто космический. Из лучших закромов достал. Мега доволен. Очень вкусно.
Есть куча версий почему в традиционной пинь ча сливают первую заварку. Я искренне верю, что это делается для того, чтобы промыть чайный лист кипяточком от всякой производственной пыли. Вот так просто и прагматично.
Сегодня вот заваривал себе шэн 2003 года с дикорастущих деревьев. Прессовка ручная. И посмотрите-ка, обнаружил волос, судя по длине, китаянки. Ну волос-то видно, его вынуть легко из сухого блина, но ведь там небось не только волос попал. Промывайте, крч.
А чай просто космический. Из лучших закромов достал. Мега доволен. Очень вкусно.
👍5😱3
Когда уже я получу высокую оценку на ревью?
Прошло очередное ревью, а значит пора снова поговорить об оценках. В прошлый раз мы тут думали про эргодичность и единогласно решили, что система производительности сотрудников в компании неэргодична.
В этот раз снова проигнорируем этот факт и натянем сову на глобус! Я на физика учился, мне можно.
Есть такой прикольный факт, что люди недооценивают вероятность повторения случайных событий. Например, если брать серии из 200 подбрасываний честной монетки и искать в них самую длинную серию орлов или решек подряд, то матожидание длины такой серии будет равно семи. А в эксперименте из 100 бросков вероятность встретить 7+ орлов подряд около 30%. Количество бросков в эксперименте играет ключевую роль, потому что серия может начаться с любого из них (e.g. у вас (100 - 7) попыток начать серию из семи орлов).
Считается это все довольно сложно, через рекуррентные формулы, где, чем длиннее искомая серия, тем длиннее формула -- гадость. Приводить эти формулы не буду. Но в той же статье есть отличная аппроксимация для матожидания длины серии. log_{1/p} (nq) -- that's it. Нам, правда, не подойдет, у нас числа n маленькие.
Теперь давайте считать на примере одной известной компании. Программист работает в компании в среднем два-три года. Ревью два раза в год. Итого 4-6 ревью. Для каких-то разумных программистских грейдов вероятность получить супер-пупер-выдающую оценку где-то 5%, нормальную где-то 55%, плохие в сумме тоже около 5%.
Давайте прикинем вероятность получить не высшую оценку на _всех_ ревью. Я грязно воспользовался навыками программирования и получил 74% (0.95^6) для 6 ревью и 81% (0.95^4) для 4 ревью. Иными словами есть 26% шанс получить высший балл хотя бы раз за 6 ревью и 19% хотя бы раз за 4 ревью. Для плохих оценок ситуация аналогичная.
Так, ну программу проверили, теперь давайте посмотрим, какие шансы получить высший балл два раза подряд из шести ревью? Всего 1.2%... Из 4-х ревью, так и вообще 0.75%. Но не переживайте, если вы вдруг получили её, вероятность, что вы и на следующем ревью ее получите, по прежнему 5%. И здесь нет противоречия.
Ну и давайте к главному. Каково матожидание длины максимального отрезка из оценок "ок"? Для шести ревью это 2.4 ревью подряд, для четырех ревью это 1.9 ревью подряд. Выглядит воодушевлеяюще, не так ли? 🙃
Но напомню, это мы решили, что все люди показывают результаты внутри одинакового распределения (сами все одинаковые и условия у всех равные), да еще и результаты каждого нового ревью не зависит от результатов предыдущего.
Давайте подпитаем любимую программистскую легенду, что если на прошлом ревью была крутая оценка, то на следующем шансы на нее в два раза ниже. Надо пересчитать вероятности исходя из этого предположения.
P(Exceptional_t) = 0.05, P(Exceptional_t|Exceptional_{t-1}) = 0.025
Оценка на ревью у нас процесс W_t, P(W_t) = P(W_t|W_{t-1})P(W_{t-1}) + P(W_t|NOT W_{t-1})P(NOT W_{t-1}) = 0.025 P(W_{t-1})+0.05 (1 - P(W_{t-1})), нам в целом пофиг с какого t начинать, поэтому W_t = W_{t-1}, тогда можно подсчитать, что P(W_t) = 0.0487. И тогда вероятность отхватить два exceptional подряд из шести ревью уже 1.1%! Драматическое изменение 😄 Но из четырех ревью уже 0.67%. Короче, очень мало. С другой стороны про плохие оценки говорят, наоборот, если получил, то в следующий раз шансы в два раза выше. Пересчитываем аналогично P(W_t) = 0.053. И тогда получить две плохие оценки подряд на шести ревью вероятность 1.3%, а на четырех всего 0.8%. Тоже очень мало! 🎉
Напоминаю, что считать и программировать я не умею. Особенно вероятности. Относитесь с осторожностью!
Прошло очередное ревью, а значит пора снова поговорить об оценках. В прошлый раз мы тут думали про эргодичность и единогласно решили, что система производительности сотрудников в компании неэргодична.
В этот раз снова проигнорируем этот факт и натянем сову на глобус! Я на физика учился, мне можно.
Есть такой прикольный факт, что люди недооценивают вероятность повторения случайных событий. Например, если брать серии из 200 подбрасываний честной монетки и искать в них самую длинную серию орлов или решек подряд, то матожидание длины такой серии будет равно семи. А в эксперименте из 100 бросков вероятность встретить 7+ орлов подряд около 30%. Количество бросков в эксперименте играет ключевую роль, потому что серия может начаться с любого из них (e.g. у вас (100 - 7) попыток начать серию из семи орлов).
Считается это все довольно сложно, через рекуррентные формулы, где, чем длиннее искомая серия, тем длиннее формула -- гадость. Приводить эти формулы не буду. Но в той же статье есть отличная аппроксимация для матожидания длины серии. log_{1/p} (nq) -- that's it. Нам, правда, не подойдет, у нас числа n маленькие.
Теперь давайте считать на примере одной известной компании. Программист работает в компании в среднем два-три года. Ревью два раза в год. Итого 4-6 ревью. Для каких-то разумных программистских грейдов вероятность получить супер-пупер-выдающую оценку где-то 5%, нормальную где-то 55%, плохие в сумме тоже около 5%.
Давайте прикинем вероятность получить не высшую оценку на _всех_ ревью. Я грязно воспользовался навыками программирования и получил 74% (0.95^6) для 6 ревью и 81% (0.95^4) для 4 ревью. Иными словами есть 26% шанс получить высший балл хотя бы раз за 6 ревью и 19% хотя бы раз за 4 ревью. Для плохих оценок ситуация аналогичная.
Так, ну программу проверили, теперь давайте посмотрим, какие шансы получить высший балл два раза подряд из шести ревью? Всего 1.2%... Из 4-х ревью, так и вообще 0.75%. Но не переживайте, если вы вдруг получили её, вероятность, что вы и на следующем ревью ее получите, по прежнему 5%. И здесь нет противоречия.
Ну и давайте к главному. Каково матожидание длины максимального отрезка из оценок "ок"? Для шести ревью это 2.4 ревью подряд, для четырех ревью это 1.9 ревью подряд. Выглядит воодушевлеяюще, не так ли? 🙃
Но напомню, это мы решили, что все люди показывают результаты внутри одинакового распределения (сами все одинаковые и условия у всех равные), да еще и результаты каждого нового ревью не зависит от результатов предыдущего.
Давайте подпитаем любимую программистскую легенду, что если на прошлом ревью была крутая оценка, то на следующем шансы на нее в два раза ниже. Надо пересчитать вероятности исходя из этого предположения.
P(Exceptional_t) = 0.05, P(Exceptional_t|Exceptional_{t-1}) = 0.025
Оценка на ревью у нас процесс W_t, P(W_t) = P(W_t|W_{t-1})P(W_{t-1}) + P(W_t|NOT W_{t-1})P(NOT W_{t-1}) = 0.025 P(W_{t-1})+0.05 (1 - P(W_{t-1})), нам в целом пофиг с какого t начинать, поэтому W_t = W_{t-1}, тогда можно подсчитать, что P(W_t) = 0.0487. И тогда вероятность отхватить два exceptional подряд из шести ревью уже 1.1%! Драматическое изменение 😄 Но из четырех ревью уже 0.67%. Короче, очень мало. С другой стороны про плохие оценки говорят, наоборот, если получил, то в следующий раз шансы в два раза выше. Пересчитываем аналогично P(W_t) = 0.053. И тогда получить две плохие оценки подряд на шести ревью вероятность 1.3%, а на четырех всего 0.8%. Тоже очень мало! 🎉
Напоминаю, что считать и программировать я не умею. Особенно вероятности. Относитесь с осторожностью!
🔥6👍3🤯1
Одни из самых популярных постов в моём канале -- о чае. Штош. Вот, поглядите, недавно пил легенду. Это 25-летний шен, большая редкость найти хороший -- в то время было очень много подделок. Причём это тот самый завод Мэнхай, та самая красная печать, тот самый рецепт 7542. Этот чай считается классикой пуэров. И именно его очень много подделывали.
Михаил Баев, который этот чай и привёз в клуб чайной культуры, утверждает, что это оригинал. Я утверждать не возьмусь, но чай очень хороший. Даже по внешнему виду блина можно определить достаточно высокосортное сырьё (почки в старых блинах дают прожилки от золотистого до белого цвета, в этом чае почек довольно много). На вкус чай уже даёт оттенки шу, хотя честно говоря, скорее лао ча (старого чая), чем шу. Чай прям вкусный, я кайфанул. Можете за меня порадоваться 😊
Михаил Баев, который этот чай и привёз в клуб чайной культуры, утверждает, что это оригинал. Я утверждать не возьмусь, но чай очень хороший. Даже по внешнему виду блина можно определить достаточно высокосортное сырьё (почки в старых блинах дают прожилки от золотистого до белого цвета, в этом чае почек довольно много). На вкус чай уже даёт оттенки шу, хотя честно говоря, скорее лао ча (старого чая), чем шу. Чай прям вкусный, я кайфанул. Можете за меня порадоваться 😊
🔥8👍2🤩1
Вы (вероятно) пробовали не тот пуэр!
Я большой любитель пуэров. Точнее шэнов. И вообще чай люблю. И часто пью во время работы. Так как я теперь большую часть рабочего времени провожу на встречах, то часто палюсь со своими красивыми маленькими пиалами, и разговор заходит о чае. А так как я чаще всего пью шэн, то и разговоры чаще о пуэрах.
Так вот большинство русскоговорящих под пуэром понимают шу, который знакомые пацаны на кухне чифирят. Вот вам и влияние Басты и Центра! Рэп до добра не доводит! Бабуля вас предупреждала.
Шу и шэн это кардинально разные напитки, которые объединяет разве что то, что сырьё собрано в провинции Юннань. Шэн это, по-сути, зелёный чай, сделанный из листьев всё той же camelia sinensis, но выросшей в районе Пуэр. Там чаще всего кусты старые, которые уже называются деревьями. Выше ценятся большие деревья(Да Шу 大树) и старые деревья (Гу Шу 古树). Моё персональное почтение к дикорастущим (Е Шен 野生).
Шэны, когда стареют, теряют терпкость, появляется мягкость и сладость. Заметили это свойство торговцы, которые возили пуэрные блины на север продавать. Пусть не близкий, и чай успевал состариться по дороге. Так вот, когда чай начали возить по морю, шэн, ожидавший отплытия в портах, "состаривался" быстрее, чем тот же чай, ехавший по суше. Тут коммерсанты подумали, что можно научиться искусственно состаривать шэн и продавать его подешевле и в большем количестве (чай при неудачном хранении может плесневеть, например, поэтому старого чая мало). И вот взяли чайного технолога (кстати, на сколько я знаю, женщину), попросили замутить искусственно состаренный пуэр. Так появились горячие мокрые кучи, превращающиеся в шу. У шу действительно есть этот привкус лао ча, но кроме него бывает довольно резкий и сильный вкус и аромат мокрой кучи. Именно этот запах стал мемом (запах рыбы, запах земли и т.д.). Именно этот запах отпугивает от этого чая меня. Ну то есть иногда можно, если найти хороший образец, особенно, сюрприз, старый (из него уходит этот запах), но шэны я люблю больше.
Я большой любитель пуэров. Точнее шэнов. И вообще чай люблю. И часто пью во время работы. Так как я теперь большую часть рабочего времени провожу на встречах, то часто палюсь со своими красивыми маленькими пиалами, и разговор заходит о чае. А так как я чаще всего пью шэн, то и разговоры чаще о пуэрах.
Так вот большинство русскоговорящих под пуэром понимают шу, который знакомые пацаны на кухне чифирят. Вот вам и влияние Басты и Центра! Рэп до добра не доводит! Бабуля вас предупреждала.
Шу и шэн это кардинально разные напитки, которые объединяет разве что то, что сырьё собрано в провинции Юннань. Шэн это, по-сути, зелёный чай, сделанный из листьев всё той же camelia sinensis, но выросшей в районе Пуэр. Там чаще всего кусты старые, которые уже называются деревьями. Выше ценятся большие деревья(Да Шу 大树) и старые деревья (Гу Шу 古树). Моё персональное почтение к дикорастущим (Е Шен 野生).
Шэны, когда стареют, теряют терпкость, появляется мягкость и сладость. Заметили это свойство торговцы, которые возили пуэрные блины на север продавать. Пусть не близкий, и чай успевал состариться по дороге. Так вот, когда чай начали возить по морю, шэн, ожидавший отплытия в портах, "состаривался" быстрее, чем тот же чай, ехавший по суше. Тут коммерсанты подумали, что можно научиться искусственно состаривать шэн и продавать его подешевле и в большем количестве (чай при неудачном хранении может плесневеть, например, поэтому старого чая мало). И вот взяли чайного технолога (кстати, на сколько я знаю, женщину), попросили замутить искусственно состаренный пуэр. Так появились горячие мокрые кучи, превращающиеся в шу. У шу действительно есть этот привкус лао ча, но кроме него бывает довольно резкий и сильный вкус и аромат мокрой кучи. Именно этот запах стал мемом (запах рыбы, запах земли и т.д.). Именно этот запах отпугивает от этого чая меня. Ну то есть иногда можно, если найти хороший образец, особенно, сюрприз, старый (из него уходит этот запах), но шэны я люблю больше.
👍5
Про отсылки к великому
Видел некоторое количество сокращающихся интеллигентов, мол, как же так: мы книжки читали, всех заставляли, гуманизм развивали, думали, что теперь-то уж мы цивилизованные, гуманные, а тут опять война в Европе? Однако же, по моим ощущениям, мы не читали, а если и читали, то что-то не то. Мне 30 лет, а я только-только прочитал Одиссею и добрался до середины Илиады (просто я в двух переводах сразу читаю -- медленно). Я, конечно, в свойственной мне манере предложил сначала, что это просто я быдло, но в последние дни пришёл у выводу, что большинство людей с классикой-классикой (а не XVIII веком) вообще не знакомы, или знакомы по кратким пересказам.
Я в этом ничего страшного не вижу, потому что слабо верю в развитие гуманизма через чтение книг (хотя, может, я просто ещё мало читал, а может приписываю заслуги книг врождённым качествам и воспитанию 🤔 с другой стороны у меня мама пианистка). Не важно, короче, никого не осуждаю за (не-) чтение.
Читаю я, значит, эти Гомеровские песни, а там куча знакомых имён собственных. Вы скажете: ничего удивительного, греческие мифы очень популярны. И не угадаете. В данном случае речь о вселенной Гарри Поттера.
Из неочевидного, например, Гермиона встречается несколько раз, но отсылку Роулинг делает, как мне кажется, к дочери царя Спарты Менелая (это который муж Елены, из-за которой Троянская война началась). Ещё прикольная такая, сложная отсылка на реку Скамандр. В долине этой реки по песням Гомера обитает куча живности и растительности всяческого толка. А у Роулинг это герой Фантастических тварей Ньют Скамандр (в переводе Саламандр).
Недавно мне в рекомендашки упал видосик с канала про ошибки перевода. Выпуск про Фантастические твари. Обещали рассказать, почему Саламандр это криво. Но не рассказали. Рассказали какую-то лажу, что-то типа "я не знаю, почему Скамандр, поэтому Саламандр вроде тоже норм, типа ящерица же и цвета сматлите, у ньво фарф квасивый". И я решил поискать, есть ли где-то подборочка отсылок Гарри Поттера к греческому эпосу. Но не нашёл. Сам я такое вряд ли осилю, но если вам идея понравится, то скиньте мне потом почитать, -- буду счастлив.
Видел некоторое количество сокращающихся интеллигентов, мол, как же так: мы книжки читали, всех заставляли, гуманизм развивали, думали, что теперь-то уж мы цивилизованные, гуманные, а тут опять война в Европе? Однако же, по моим ощущениям, мы не читали, а если и читали, то что-то не то. Мне 30 лет, а я только-только прочитал Одиссею и добрался до середины Илиады (просто я в двух переводах сразу читаю -- медленно). Я, конечно, в свойственной мне манере предложил сначала, что это просто я быдло, но в последние дни пришёл у выводу, что большинство людей с классикой-классикой (а не XVIII веком) вообще не знакомы, или знакомы по кратким пересказам.
Я в этом ничего страшного не вижу, потому что слабо верю в развитие гуманизма через чтение книг (хотя, может, я просто ещё мало читал, а может приписываю заслуги книг врождённым качествам и воспитанию 🤔 с другой стороны у меня мама пианистка). Не важно, короче, никого не осуждаю за (не-) чтение.
Читаю я, значит, эти Гомеровские песни, а там куча знакомых имён собственных. Вы скажете: ничего удивительного, греческие мифы очень популярны. И не угадаете. В данном случае речь о вселенной Гарри Поттера.
Из неочевидного, например, Гермиона встречается несколько раз, но отсылку Роулинг делает, как мне кажется, к дочери царя Спарты Менелая (это который муж Елены, из-за которой Троянская война началась). Ещё прикольная такая, сложная отсылка на реку Скамандр. В долине этой реки по песням Гомера обитает куча живности и растительности всяческого толка. А у Роулинг это герой Фантастических тварей Ньют Скамандр (в переводе Саламандр).
Недавно мне в рекомендашки упал видосик с канала про ошибки перевода. Выпуск про Фантастические твари. Обещали рассказать, почему Саламандр это криво. Но не рассказали. Рассказали какую-то лажу, что-то типа "я не знаю, почему Скамандр, поэтому Саламандр вроде тоже норм, типа ящерица же и цвета сматлите, у ньво фарф квасивый". И я решил поискать, есть ли где-то подборочка отсылок Гарри Поттера к греческому эпосу. Но не нашёл. Сам я такое вряд ли осилю, но если вам идея понравится, то скиньте мне потом почитать, -- буду счастлив.
🔥6
Это турецкий чай.
Довольно неплохо заваренный красный чай. Я к красному чаю проникся далеко не сразу, мне были гораздо ближе уишаньские улуны сильной ферментации типа Да Хун Пао. Да Хун Пао почему-то напоминал мне чай из детства, который мы с родителями брали в термосе на речку. Так вот слово Хун (красный), исключительно имхо, попало в название чая не случайно. Несмотря на то, что улуны это отдельный вид чая (не дерева, а продукта), высокая степень ферментации даёт тот самый узнаваемый вкус. Вкус, так хорошо знакомый на постсоветском пространстве. Вкус грузинского чёрного чая.
Так вот, собственно те самые грузинские кусты camelia sinensis по указу Ататюрка привезли и высадили в Турции. Ну и чай начали такой же делать. Чёрный. В смысле красный. Ну, короче, по-русски чёрный, но по-китайски хун (красный).
Вкус детства, короче.
Тут ещё прикол в том, что его заваривают настаиванием, а не проливами. У турков даже самовар на свой манер есть -- двойной чайник.
Довольно неплохо заваренный красный чай. Я к красному чаю проникся далеко не сразу, мне были гораздо ближе уишаньские улуны сильной ферментации типа Да Хун Пао. Да Хун Пао почему-то напоминал мне чай из детства, который мы с родителями брали в термосе на речку. Так вот слово Хун (красный), исключительно имхо, попало в название чая не случайно. Несмотря на то, что улуны это отдельный вид чая (не дерева, а продукта), высокая степень ферментации даёт тот самый узнаваемый вкус. Вкус, так хорошо знакомый на постсоветском пространстве. Вкус грузинского чёрного чая.
Так вот, собственно те самые грузинские кусты camelia sinensis по указу Ататюрка привезли и высадили в Турции. Ну и чай начали такой же делать. Чёрный. В смысле красный. Ну, короче, по-русски чёрный, но по-китайски хун (красный).
Вкус детства, короче.
Тут ещё прикол в том, что его заваривают настаиванием, а не проливами. У турков даже самовар на свой манер есть -- двойной чайник.
👍8
Про хакатон в онлайн магистратуре МФТИ
Давно ничего не писал, потому что мне некогда было ни думать, ни даже читать, тем более писать. Я осел на зимовку в Фетхие, на вилле с мандаринами, лимонами и помело, заходите в гости, как говорится.
Но зато на прошлой неделе прошел хакатон онлайн магистратуры МФТИ (направление финтех), на который я выдавал задачку. Фантазия у меня была в дефиците, поэтому задачка была популярная: оптимальное исполнение заявки большого объема в рынок. Я подумал, что студентам там полезно всё: и знакомство с терминами, и hand-on опыт с биржевыми данными, и задача, которую решают все крупные участники торгов — будет о чем поговорить на собеседовании, если такое есть в портфолио.
В течение недели вопросов особо не было, а мне было не до того, чтобы пушить студентов (тем более по внеучебной теме). Чего греха таить, получилось довольно слабо. Для тех, кому это в новинку, кто за неделю по ночам наковырял то, что сделали ребята, результат неплохой, но в абсолютной шкале получилось достичь не многого.
Тем не менее, я сделал одно интересное наблюдение, которым и хочу с вами поделиться.
Всего было две команды (видимо, было что-то поинтереснее поделать). Обе команды нашли, что бывают всякие там TWAP, VWAP, POV алгоритмы, обе команды в итоге сделали что-то своё. Так вот, одна команда придумала необычный ход — ставить лимитники в стакан (хотя пейперы, емнип, все предлагают аггрессивные сделки). Креативно! Зато вторая команда сумела формализовать задачу: придумать входные данные (объем, время на исполнение, худшая цена), рассмотреть ограничения (комиссии, доступная ликвидность), продумать корнер-кейсы [прастити] (нет ликвидности, не успеваем исполнить).
В командах было по три-четыре человека. Обе написали даже какой-то код стратегий и бектест (с натяжечкой). Но мне кажется, что, если бы их собрать воедино, то могло получиться что-то интереснее (потому что одни мыслили структурно, а другие креативно).
Вот такой получился пост про diversity внезапно.
Давно ничего не писал, потому что мне некогда было ни думать, ни даже читать, тем более писать. Я осел на зимовку в Фетхие, на вилле с мандаринами, лимонами и помело, заходите в гости, как говорится.
Но зато на прошлой неделе прошел хакатон онлайн магистратуры МФТИ (направление финтех), на который я выдавал задачку. Фантазия у меня была в дефиците, поэтому задачка была популярная: оптимальное исполнение заявки большого объема в рынок. Я подумал, что студентам там полезно всё: и знакомство с терминами, и hand-on опыт с биржевыми данными, и задача, которую решают все крупные участники торгов — будет о чем поговорить на собеседовании, если такое есть в портфолио.
В течение недели вопросов особо не было, а мне было не до того, чтобы пушить студентов (тем более по внеучебной теме). Чего греха таить, получилось довольно слабо. Для тех, кому это в новинку, кто за неделю по ночам наковырял то, что сделали ребята, результат неплохой, но в абсолютной шкале получилось достичь не многого.
Тем не менее, я сделал одно интересное наблюдение, которым и хочу с вами поделиться.
Всего было две команды (видимо, было что-то поинтереснее поделать). Обе команды нашли, что бывают всякие там TWAP, VWAP, POV алгоритмы, обе команды в итоге сделали что-то своё. Так вот, одна команда придумала необычный ход — ставить лимитники в стакан (хотя пейперы, емнип, все предлагают аггрессивные сделки). Креативно! Зато вторая команда сумела формализовать задачу: придумать входные данные (объем, время на исполнение, худшая цена), рассмотреть ограничения (комиссии, доступная ликвидность), продумать корнер-кейсы [прастити] (нет ликвидности, не успеваем исполнить).
В командах было по три-четыре человека. Обе написали даже какой-то код стратегий и бектест (с натяжечкой). Но мне кажется, что, если бы их собрать воедино, то могло получиться что-то интереснее (потому что одни мыслили структурно, а другие креативно).
Вот такой получился пост про diversity внезапно.
👍3❤2
Про карточные платежи
В четверг провел Вастрик.АМА, рассказал про то, как работают карточные платежи: в пластике, с телефона и онлайн. Получилось _очень_ много. Но пусть два с половиной часа вас не пугают -- можно смотреть кусками минут по 15-20, правда, желательно по порядку.
Некоторые вещи объяснил спутано (как-нибудь исправлюсь), скорее всего где-то ошибся, но в целом материал опробованный. Так или иначе всё это я уже рассказывал своим сотрудникам, а недавно решил оформить в красивую, цельную презентацию. Вот она:
https://youtu.be/yxtbtPRh9N8
Ставьте лайки, пишите комменты, задавайте умные вопросы, получайте глупые ответы, смотрите соседние видео.
Я старался.
Я, конечно, не для того 48 слайдов рисовал, чтобы вы их не смотрели, но если всё-таки предпочитаете подкасты, то вот
https://vas3kama.mave.digital/ep-54
В четверг провел Вастрик.АМА, рассказал про то, как работают карточные платежи: в пластике, с телефона и онлайн. Получилось _очень_ много. Но пусть два с половиной часа вас не пугают -- можно смотреть кусками минут по 15-20, правда, желательно по порядку.
Некоторые вещи объяснил спутано (как-нибудь исправлюсь), скорее всего где-то ошибся, но в целом материал опробованный. Так или иначе всё это я уже рассказывал своим сотрудникам, а недавно решил оформить в красивую, цельную презентацию. Вот она:
https://youtu.be/yxtbtPRh9N8
Ставьте лайки, пишите комменты, задавайте умные вопросы, получайте глупые ответы, смотрите соседние видео.
Я старался.
Я, конечно, не для того 48 слайдов рисовал, чтобы вы их не смотрели, но если всё-таки предпочитаете подкасты, то вот
https://vas3kama.mave.digital/ep-54
YouTube
Валерий Овчинников – Как работают карточные платежи
Валерий уже 9 лет работает в финтехе. Он был программистом в Revolut, Deutsche Bank и квант-разработчиком (и немного трейдером) в Райффайзене. Последние полтора года он руководит разработкой инфраструктуры платежей для оффлайн продуктов. Он расскажет про…
🔥16
Нужно думать об текст
Недавно наткнулся у Левенчука (все-таки умный мужик!) на офигенную мысль: думать, в смысле размышлять, нужно об текст. Как обычно, я не знаю, как Анатолий конкретно рекомендует это делать, что советует и т.д. Я услышал краем уха идею, и размотал в голове — мне понравилось, пишу вам.
А смысл вижу вот в чем. Мысль гораздо лучше оформляется, аргументы гораздо лучше подбираются, а пруфы в сто раз лучше ищутся, если начать писать свою идею текстом.
Кто меня знает лично, не даст соврать, я и в устной речи очень структурировано, последовательно говорю (чаще всего), логические цепочки провожу ясно и понятно. Но когда я пишу, получается в десять раз лучше. Даже если я не использую форматирование получается неплохо, а уж отступы, новые строки, маркированные и нумерованные списки делают свое дело, поверьте. Кстати, по количеству опечаток в моих постах, можно сделать вывод, что я почти не вычитываю свои тексты. Мне немного стыдно, но это так. При этом, я периодически перечитываю свои же записи, когда надо что-то вспомнить, и нахожу написанное вполне ясным и неплохо изложенным. Ум в порядок приводит не только математика, но и мышление об текст!
С чем это связано сказать не возьмусь. Может быть, с искусственным замедлением мысли на время печати. Но вот по наблюдениям за самим собой могу точно сказать, почему стоит думать об текст в публичном месте типа блога. Я когда срусь с друзьями(!) в чатах, а тем более когда пишу сюда посты, постоянно хожу по интернету и книгам, чтобы себя перепроверять. Потому что мне банально стыдно обосраться публично. И вот вам плюс такого подхода из моего же опыта: пока я пишу некоторые телеги, я успеваю в своих размышлениях и найденных фактах придти к выводу, прямо противоположному тому, который собирался вбросить изначально.
В общем, думать об текст полезно, делать это публично — еще полезнее.
Недавно наткнулся у Левенчука (все-таки умный мужик!) на офигенную мысль: думать, в смысле размышлять, нужно об текст. Как обычно, я не знаю, как Анатолий конкретно рекомендует это делать, что советует и т.д. Я услышал краем уха идею, и размотал в голове — мне понравилось, пишу вам.
А смысл вижу вот в чем. Мысль гораздо лучше оформляется, аргументы гораздо лучше подбираются, а пруфы в сто раз лучше ищутся, если начать писать свою идею текстом.
Кто меня знает лично, не даст соврать, я и в устной речи очень структурировано, последовательно говорю (чаще всего), логические цепочки провожу ясно и понятно. Но когда я пишу, получается в десять раз лучше. Даже если я не использую форматирование получается неплохо, а уж отступы, новые строки, маркированные и нумерованные списки делают свое дело, поверьте. Кстати, по количеству опечаток в моих постах, можно сделать вывод, что я почти не вычитываю свои тексты. Мне немного стыдно, но это так. При этом, я периодически перечитываю свои же записи, когда надо что-то вспомнить, и нахожу написанное вполне ясным и неплохо изложенным. Ум в порядок приводит не только математика, но и мышление об текст!
С чем это связано сказать не возьмусь. Может быть, с искусственным замедлением мысли на время печати. Но вот по наблюдениям за самим собой могу точно сказать, почему стоит думать об текст в публичном месте типа блога. Я когда срусь с друзьями(!) в чатах, а тем более когда пишу сюда посты, постоянно хожу по интернету и книгам, чтобы себя перепроверять. Потому что мне банально стыдно обосраться публично. И вот вам плюс такого подхода из моего же опыта: пока я пишу некоторые телеги, я успеваю в своих размышлениях и найденных фактах придти к выводу, прямо противоположному тому, который собирался вбросить изначально.
В общем, думать об текст полезно, делать это публично — еще полезнее.
❤15👍8👎1
Как считать волу?
Давеча мне, внезапно, понадобилось посчитать по работе волатильность в паре, для которой мои товарищи мне волу дать не могли (рынка нет). Я закатал рукава и... пошел искать в своем канале, как там эстимировать волу эту вашу. И не нашел ответа, только вопрос в зал. Короче, пришлось заново вспоминать, перепроверять на монте-карлах и вообще тратить время. Документируем-с.
Итак, чуть больше деталей задачи. Хочется очень примерно, но очень быстро прикинуть АТМ волатильность на короткий срок (меньше месяца). Делаем сильное предположение о нормальности распределения данных. Есть несколько способов (но на самом деле они все одинаковые), щас мы с вами их разберем в деталях и поймем, когда чем пользоваться.
В интернетике есть такой rule of thumb: (max - min) / 4, чуть реже можно встретить (max - min) / 6. Смысл здесь вот какой. Предполагается, что мы смотрим на small sample, т.е. данных мало. С вероятностью 95% все эти данные лежат в интервале двух сигм, с вероятностью 99% — в интервале трёх сигм. Тогда (max - min) / 2 = 2*sigma для 95%% или (max - min) / 2 = 3*sigma для 99%%.
Уточним, что у нас все-таки случайный процесс, поэтому наш разброс не просто sigma, а sigma*sqrt(t). Чтобы получить именно сигму, нужно делить на корень из времени.
Можно посмотреть по картинке (стартуем из 100, с sigma=5%, t=5 дней, 15 реализаций). Видим max=125, min=75. (125 - 75) / 4 = 12,5 (sigma=5,6%); (125 - 75) / 6 = 8,3 (sigma=3,7%); avg(12,5; 8,3) = 10,4 (sigma=4,65%). То есть истина где-то посередине на такой выборке.
Что мы имеем в жизни? У нас не то, что small sample, у нас вообще всего одна реализация, одна единственная траектория. Вспомним, что с вероятностью 68% мы в одной сигме с этой своей одной траекторией. И на самом деле, если использовать sigma = (max - min) / 2, то получается даже точнее.
Не лишним будет отметить, что по выходным торгов нет, поэтому оценивая волатильность за неделю, нужно брать t=5, а за месяц — t=22. При этом волатильность котируется в процентах годовых (причем в календарных днях), поэтому сигму нужно умножить на sqrt(365) и поделить на спот, чтобы получить котировку.
Итого. Чтобы посчитать АТМ 1W:
1. смотрим, какой примерно был разброс за неделю
2. делим этот разброс на средний за неделю или на текущий спот (не суть на самом деле)
3. делим пополам
4. делим на sqrt(5)~2.2
5. умножаем на sqrt(365)~19
Формулы для кручения в мозгу:
(max - min) / (max + min) * 19 / 2.2
(max - min) / (2 * spot) * 19 / 2.2
UPD: почему короткие сроки? потому что в жизни, к сожалению, процесс цены нестационарный, чем дольше срок, тем больше вероятность, что изменился режим (распределение)
Давеча мне, внезапно, понадобилось посчитать по работе волатильность в паре, для которой мои товарищи мне волу дать не могли (рынка нет). Я закатал рукава и... пошел искать в своем канале, как там эстимировать волу эту вашу. И не нашел ответа, только вопрос в зал. Короче, пришлось заново вспоминать, перепроверять на монте-карлах и вообще тратить время. Документируем-с.
Итак, чуть больше деталей задачи. Хочется очень примерно, но очень быстро прикинуть АТМ волатильность на короткий срок (меньше месяца). Делаем сильное предположение о нормальности распределения данных. Есть несколько способов (но на самом деле они все одинаковые), щас мы с вами их разберем в деталях и поймем, когда чем пользоваться.
В интернетике есть такой rule of thumb: (max - min) / 4, чуть реже можно встретить (max - min) / 6. Смысл здесь вот какой. Предполагается, что мы смотрим на small sample, т.е. данных мало. С вероятностью 95% все эти данные лежат в интервале двух сигм, с вероятностью 99% — в интервале трёх сигм. Тогда (max - min) / 2 = 2*sigma для 95%% или (max - min) / 2 = 3*sigma для 99%%.
Уточним, что у нас все-таки случайный процесс, поэтому наш разброс не просто sigma, а sigma*sqrt(t). Чтобы получить именно сигму, нужно делить на корень из времени.
Можно посмотреть по картинке (стартуем из 100, с sigma=5%, t=5 дней, 15 реализаций). Видим max=125, min=75. (125 - 75) / 4 = 12,5 (sigma=5,6%); (125 - 75) / 6 = 8,3 (sigma=3,7%); avg(12,5; 8,3) = 10,4 (sigma=4,65%). То есть истина где-то посередине на такой выборке.
Что мы имеем в жизни? У нас не то, что small sample, у нас вообще всего одна реализация, одна единственная траектория. Вспомним, что с вероятностью 68% мы в одной сигме с этой своей одной траекторией. И на самом деле, если использовать sigma = (max - min) / 2, то получается даже точнее.
Не лишним будет отметить, что по выходным торгов нет, поэтому оценивая волатильность за неделю, нужно брать t=5, а за месяц — t=22. При этом волатильность котируется в процентах годовых (причем в календарных днях), поэтому сигму нужно умножить на sqrt(365) и поделить на спот, чтобы получить котировку.
Итого. Чтобы посчитать АТМ 1W:
1. смотрим, какой примерно был разброс за неделю
2. делим этот разброс на средний за неделю или на текущий спот (не суть на самом деле)
3. делим пополам
4. делим на sqrt(5)~2.2
5. умножаем на sqrt(365)~19
Формулы для кручения в мозгу:
(max - min) / (max + min) * 19 / 2.2
(max - min) / (2 * spot) * 19 / 2.2
UPD: почему короткие сроки? потому что в жизни, к сожалению, процесс цены нестационарный, чем дольше срок, тем больше вероятность, что изменился режим (распределение)
❤11👍3
Я наконец-то дочитал Илиаду
И это супер книга! Напомню, что я читал в переводе Вересаева и пытался читать в переводе Гнедича (но забил на первой трети).
Во-первых, если бы мне предложили прочитать всего два художественных произведения в жизни, то однозначно надо брать Илиаду и Одиссею. Там есть 90% всех сюжетов всего, у чего есть сюжеты. Начиная от фильмов и книг, заканчивая играми с прокачками персонажей. Есть уровни персонажей, скилы, прокачка амуниции, лут. Есть невероятно красочный экшен с мозгами, костьми, кровью и даже глазами. Есть приключения, магия. Есть боги, с которых, по всей видимости, списали всю супергероику, потому что их способности очень технологичны, минимально магичны. Есть любовь, причём не только мужчины и женщины, но и родителей и детей, друзей. И много чего ещё. Есть даже одна шутка. Как полагается, шутка про говно.🤡
Во-вторых, в книгах много ответвлений. Кроме того, что описаны обряды жертвоприношений, молитвы, погребений, описаны игры, объяснены понятия чести, можно понять, как происходит сражение, какие бывают доспехи. Так вот, кроме этого всего, каждая отсылка к мифу сопровождается кратким содержанием этого мифа. И эти мифы очень любопытно сочетаются с событиями книг.
Например, я вот про Ахиллеса знал, что его мама макнула в какой-то источник, держа за пятку, и из-за этого он стал неуязвим. А ещё, что он за черепахой бегал у Зенона. Почему только мама Ахиллеса защитила сына? Почему за черепахой бежит именно Ахиллес? В чем доблесть Ахиллеса, если он неуязвим? Всё это я понял именно после прочтения книги.
Из любопытных моментов: Парис получил прозвище Александр (что значит то ли "отгоняющий мужей", то ли "убивающий мужей") за то, что спас стада животных подле Илиона.
У богов и людей существуют разные названия одних и тех же сущностей, например, река Скамандр у богов называется Ксанф.
Стену вокруг Трои построили боги Посейдон и Апполон (в книге чаще именуется Феб).
Богов можно ранить людским оружием (Тидеид ранил в бою Афродиту).
Бессмертных лошадей можно убить обычным оружием.
И ещё куча всего.
В общем, книги максимально рекомендую.
PS: в тот же день, что я дочитал Илиаду, я дослушал аудиверсию "Дня опричника" Сорокина. Очень сложный букет эмоций. Даже не могу сказать хорошо это или плохо.
И это супер книга! Напомню, что я читал в переводе Вересаева и пытался читать в переводе Гнедича (но забил на первой трети).
Во-первых, если бы мне предложили прочитать всего два художественных произведения в жизни, то однозначно надо брать Илиаду и Одиссею. Там есть 90% всех сюжетов всего, у чего есть сюжеты. Начиная от фильмов и книг, заканчивая играми с прокачками персонажей. Есть уровни персонажей, скилы, прокачка амуниции, лут. Есть невероятно красочный экшен с мозгами, костьми, кровью и даже глазами. Есть приключения, магия. Есть боги, с которых, по всей видимости, списали всю супергероику, потому что их способности очень технологичны, минимально магичны. Есть любовь, причём не только мужчины и женщины, но и родителей и детей, друзей. И много чего ещё. Есть даже одна шутка. Как полагается, шутка про говно.🤡
Во-вторых, в книгах много ответвлений. Кроме того, что описаны обряды жертвоприношений, молитвы, погребений, описаны игры, объяснены понятия чести, можно понять, как происходит сражение, какие бывают доспехи. Так вот, кроме этого всего, каждая отсылка к мифу сопровождается кратким содержанием этого мифа. И эти мифы очень любопытно сочетаются с событиями книг.
Например, я вот про Ахиллеса знал, что его мама макнула в какой-то источник, держа за пятку, и из-за этого он стал неуязвим. А ещё, что он за черепахой бегал у Зенона. Почему только мама Ахиллеса защитила сына? Почему за черепахой бежит именно Ахиллес? В чем доблесть Ахиллеса, если он неуязвим? Всё это я понял именно после прочтения книги.
Из любопытных моментов: Парис получил прозвище Александр (что значит то ли "отгоняющий мужей", то ли "убивающий мужей") за то, что спас стада животных подле Илиона.
У богов и людей существуют разные названия одних и тех же сущностей, например, река Скамандр у богов называется Ксанф.
Стену вокруг Трои построили боги Посейдон и Апполон (в книге чаще именуется Феб).
Богов можно ранить людским оружием (Тидеид ранил в бою Афродиту).
Бессмертных лошадей можно убить обычным оружием.
И ещё куча всего.
В общем, книги максимально рекомендую.
PS: в тот же день, что я дочитал Илиаду, я дослушал аудиверсию "Дня опричника" Сорокина. Очень сложный букет эмоций. Даже не могу сказать хорошо это или плохо.
🔥6
Объявляю неделю менеджерских постов
Решил подумать об блог про работу с одной стороны, получить очень ценное мнение в комментариях с другой и поделиться опытом с третьей. Вообще говоря, я уже об нескольких людей в разное время эти мысли подумал, а от большинства описываемых действий получился измеримый/заметный/значимый эффект, но нет предела совершенству.
А подтолкнул меня на это очередной кандидат, который не любит инструменты менеджерской бюрократии сам по себе. Для тех, кто не любит их в конкретном контексте, некоторые тезисы будут очевидны.
Решил подумать об блог про работу с одной стороны, получить очень ценное мнение в комментариях с другой и поделиться опытом с третьей. Вообще говоря, я уже об нескольких людей в разное время эти мысли подумал, а от большинства описываемых действий получился измеримый/заметный/значимый эффект, но нет предела совершенству.
А подтолкнул меня на это очередной кандидат, который не любит инструменты менеджерской бюрократии сам по себе. Для тех, кто не любит их в конкретном контексте, некоторые тезисы будут очевидны.