Дочитал "Темный лес" Лю Цысиня

Ну как дочитал, я вообще-то аудиокнижку слушал. И Задачу трёх тел так же слушал.
Очень круто. Прям офигенно!
Мне кажется, что это две книги предоставляют собой логически завершённое произведение, поэтому можно их вместо обсудить. Спойлеров не будет :)

В задаче трёх тел физика достаточно реалистична, это прям приятно. Есть, конечно, одна очень грубая, но очень популярная в среде любителей научпопа ошибка, однако, на ней весь сюжет завязан. Есть и фантастика, которая, впрочем, вполне себе научная фантастика. В этом смысле книга шикарная.
Кроме того, меня сразу зацепило то, что первая глава разворачивается во время событий культурной революции в Китае. Я что-то читал, смотрел стримы Буша об этом, интересовался так или иначе, но то были сухие факты. В книге же сочная картинка, которую рисует мастер слова.
Тёмный лес цепляет совершенно другим. Во-первых, неразрывной связью с задачей трёх тел, конечно. Но кроме этого, в книге много волн напряжения. Многократно создания ощущение, что что-то не чисто, потом что ты всё понял, потом, что-то на самом деле ты ничего не понял и т.д. Хотя, должен признать, что основная сюжетная линия угадывается довольно неплохо.., пока не переходишь к самым последним страницам.

В книге есть довольно интересные философские мысли, например, концепция тёмного леса. Есть о чем подумать. Мне ещё предстоит переварить прочитанное, а пока я на эмоциях.

Читать ли третью книгу трилогии, я пока не решил. И отзывы слабые, и мне по аннотации кажется, что она притянута за уши, как второсортные сиквелы к удавшимся в прокате фильмам. Посмотрим.

Эпоха Троецарствия как жестокий толчок к развитию южного Китая

Товарищ Минаев выпустил замечательный исторический ролик про эпоху Троецарствия в Китае, за что ему дополнительный плошка рис и кошко-жена от гордиться партия. Довольно запутанную историю, осложняемую, к тому же, китайскими именами, он рассказал, на мой взгляд, ясно и понятно. Хотя и, неизбежно, сильно упрощенно. Всё как я люблю: для особо одарённых, на кошкоженах фигурках лего.
Короче, посмотрите, кто не в теме за историю Китая, кто в теме, но ниче не понял в эпохе Троецарствия, тоже посмотрите. Потом будем с вами вместе читать роман XV века (ну на самом деле вроде как нет, перевод довольно поцензурили в XVIII-XIX веках, а оригинал есть, на сколько мне известно, только на манчжурском, но не суть) "Троецарствие", у меня по плану сразу после Илиады.


Так вот. Интересным мне кажется некоторый дуализм событий. С одной стороны, как и (почти) любая революция в Китае, эта эпоха унесла колоссальное количество жизней. Сначала крестьян в жёлтых повязках, потом солдат и простых гражданских (так называемый сопутствующий ущерб), великих героев, воинов, полководцев и даже императоров. Страна раскололась на три (по мнению некоторых, даже на четыре, см. Манчжурию) царства. Экономика пришла в упадок, население сократилось более чем в два раза, семьи разделились, мужчин оставалось мало, постоянные военные походы разрушали домохозяйства, транжирили казну, два из трёх царств довольно быстро пришли в упадок. В это же время на территории Хань бушевала какая-то свирепая болезнь. Короче, плохо со всех сторон.
С другой стороны, политика царств Вэй и У, а также боевые действия, разворачивавшиеся преимущественно в северном Китае, привели к тому, что чиновники (образованные люди, интеллектуалы, элита), доселе обитавшие в большинстве своём на севере, у Хуанхэ, переселились на юг, в царство У, за Янцзы. В предыдущие исторические периоды юг считался нецивилизованным, провинциальным в плохом смысле. На юге жило мало людей, инфраструктура (дороги, дамбы и т.д.) была плохо развита. Беженцы с севера развили и заселили эту территорию. И сегодня именно юг Китая это густонаселённые территории, о которых думает среднестатистический человек, когда слышит слово Китай.
Получается, что смерть китайской империи Хань дала жизнь современному Китаю, каким его знаем мы.

И, конечно же, не могу не порекомендовать шикарнейший стрим великолепного Буша про Троецарствие (хотя там полстрима про восстание жёлтых повязок и превращение даосизма в религию).

Я настолько согласен со своим другом, Александром, что не могу удержаться от репоста

Как с помощью физики можно узнать засекреченные данные

Надысь был на Физтехе, на лекции Анны Обижаевой "Может ли применение формулы Блэка-Шоулза привести к кризису?". Несмотря на то, что лекция была рассчитана на студентов ЦМФ нынешнего осеннего потока, было очень интересно. Я прям в рот лектору заглядывал.

Передавайте Анне спасибо, я настолько преисполнился, что думаю написать скоро что-нибудь про микроструктуру (наверняка это будет как раз результат работы Анны и Альберта Кайла).

Кроме прочего, в лекции затронули тему, о которой я слышал когда-то очень давно в институте, похихикал и успешно забыл. Анализ размерностей.

Не знаю, как вы, а я в школе физику часто решал просто подгоняя под размерность. Сложные задачки так не особо шли, но вот всякое там из 7-9 классов изян. Видишь переменные, примерно соображаешь, какие из них могут влиять, смотришь размерности переменных, смотришь размерность искомой величины и вперёд -- перемножать и возводить в степени, пока размерности слева и справа не сойдутся.

Оказывается, что это вполне себе такой научный метод. Когда нам это рассказали в институте, я отнёсся легкомысленно и быстро забыл. А вчера на лекции Анна продемонстрировала, как этот метод сработал в реальности и привела пару примеров из жизни.

Например, в 1941 году Андрей Колмогоров выступил с докладом "Рассеяние энергии при локально изотропной турбулентности", где предложил несколько полуэмпирически выведенных гипотез о турбулентных потоках. Выводил он их как раз с помощью метода анализа размерностей. Не гнушался. Текст самого доклада я, к сожалению, не нашёл, но есть обзор в интернете.

Ещё один интересный случай -- оценка энергии американской атомной бомбы по фотографиям. США опубликовали несколько снимков испытаний ядерного оружия, но сохраняли в секрете мощность бомбы. Сэр Джоффри Тейлор воспользовался нехитрой подгонкой размерностей (и удачей в предположении константы единицей), чтобы прикинуть энергию взрыва по изображению ударной волны (есть фото с указанием масштаба и времени, когда сделана фотография). Как он это сделал, смотри в pdf'ке.

А вообще я хотел по стопам Сереги Мельникова сходить поучиться в РЭШ, когда работал в Райфе, но не срослось. Если вы тоже задумываетесь, то топайте на сайт NES, там у Анны Обижаевой интересная программа "Master in Finance", ПОДУМОЙТЕ.

Kudos Александру Ланцову за файлик

Про КСД

Надысь посетил камеру сенсорной депривации. По-человечески она называется очень точным словом флоатинг.
Это такая комната, где нет света, хорошая звукоизоляция и внутри бассейн, где-то до середины голени глубиной, с о‌чень солёной водой. Вода настолько солёная, что в ней не тонешь. Температура воды и воздуха 36.6 по Цельсию, а влажность около 100% (по крайней мере у меня была такая баня). Выглядит это так: ты надеваешь такой нимб на затылок (чтобы солёная вода в лицо не лезла), беруши (больше звукоизоляции!) и ложишься на воду в полной темноте. Смысл в том, что никакие органы чувств не получают сигналы: зрение -- нет света, слух -- нет звуков, осязание -- ничего не чувствуешь (по задумке), потому что плаваешь в пространстве, температуры твоего тела (если расслабиться и лежать, то действительно не чувствуется граница вода-воздух), в камере ничем не пахнет и кушать нечего не надо, поэтому обоняние и вкус тоже не задействованы.
Я пролежал так 90 минут (из них 10 в начале и 10 в конце со специальным освещением и музыкой, 70 в середине как описал выше). Никаких приколов, которые описывал доктор Фейнман, я, к сожалению, не поймал. Зато успел подумать о всяком. Подумать хоть и трудно, но приятно, как спорт.

В какой-то момент мне в глаз попала солёная вода (то ли я почесал лицо, то ли голову наклонил) и пришлось вылезать, промывать -- жжётся. Когда залезал обратно, мне с головы за вода попала в рот -- горько!
Возможно, этот короткий перерыв мне все и испортил. Но я прикола не понял. Как по мне, дома в ванной думается не хуже.
Но галочку поставил.

Гамма трейдинг vs вега трейдинг

А думал я вот о чём. Знаете ли вы, в чем разница между гамма трейдингом и вега трейдингом? Думаю, что значит трейдить гамму поставляют многие. Встаёшь long option, дельта хеджируешь. Каждая дельта хедж сделка на long gamma позиции приносит немножко pnl. Спот пошел вверх -- продаем, спот внизу -- покупаем. Всё как в советах из интернета: покупай дёшево, продавай дорого. Чем больше цена ходит (aka чем больше волатильность), тем больше заработаешь. Т.е. long gamma это по сути бет на большую волатильность. Для short gamma всё симметрично -- бет на низкую волу.
А что же тогда значит сидеть long vega? Смотрим: производная цены опциона по воле. Если производная положительная (long), то при росте волы, цена опциона растёт. Тут у многих вопрос: в чем тогда разница с gamma трейдингом?
А разница в implied vs realized. В случае с вегой бет не на то, какая реально будет вола спота, а на то какую волу рынок будет закладывать в цену.
Т.е. гамма пнл идёт от дельта хеджей, а вега пнл от переоценки опциона. Гамма трейдинг про realized vol, вега трейдинг про implied vol.

Сорян за долгое вступление, но в интернете я хорошего, достаточно объяснения не видел. Так вот что мне пришло в голову. У Лю Цысиня в романе Тёмный лес есть понятие "бесконечные цепочки подозрений" (это не спойлер, это в первой главе). Это когда ты принимаешь решение на основе того, что ты думаешь, что контрагент думает, что ты думаешь, что он думает.... Ну вы, надеюсь, поняли. И вот он наш вега трейдинг: мы думаем, что рынок будет думать, что вола будет Х. Мы можем увидеть, что думает рынок, из цен. Что делать, если мы, например, считаем, что через 3 недели 1w вола будет выше, чем оценивает рынок? Можно, например, встать long vega 1M и ждать три недели, пока 1w вола вырастет. Но если я думаю, что так думают другие трейдеры, то буду ожидать, что через 3 недели 1w вола будет перекуплена, трейдерам надо будет закрывать позу, чтобы реализовать прибыль от стратегии и, вдруг, они столкнутся с нехваткой ликвидности. Тогда цена (вола) обвалится. Значит, надо встать short vega. А если ликвидности хватит? Хм-м-м, возможно, нужно позу в short vega брать поменьше, чем я бы брал long vega... Но подождите, а что если все думают на два шага вперёд и будут сидеть short vega??
Вот об этом я думал в камере сенсорной депривации, а потом мне в глаз попала солёная вода 😁

Регулярный герой постов этого канала, мой друг и бывший коллега ищут ищет трейдеров.

Не подумайте, что канал продался, только достигнув числа 300 в подписчиках — мне даже кофе за него не предложили UPD: кофе будет, а некоторым подписчикам, знаю, было бы интересно такое попробовать.

Привет! Вакансии в алготрейдинге для заинтересованных людей, как с опытом, так и для тех, кому хотелось бы попробовать.
Ищем людей по двум направлениям:

Трейдер-алгоритмист (независимый блок стратегий)
Ты будешь искать идеи, писать и запускать стратегии в команде профессионалов.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании.

Трейдер-алгоритмист (тестирование гипотез)
Мы ищем трейдера-алгоритмиста, который будет формулировать и тестировать гипотезы, сосредоточенные на преодоление конкуренции в очень узком рынке (котировочные стаканы бирж Binance, FTX, OKX и других бирж). Ты будешь перенимать и обогащать уже накопленный багаж знаний, искать особенности бирж и поведения оппонентов на рынке в ордербуке и разрабатывать стратегии.
Keywords: теория игр, алгоритмика, Кнут, микроструктуры, DOM, эвристические алгоритмы, эвристический анализ, вычислительные методы.
Условия: fix + % от финансового результата компании. Заход минимум на 5 лет: первый год вникнуть, а потом приносить value.
——————————
В SPV-Capital мы занимаемся алгоритмической торговлей, маркетмейкингом и арбитражем наиболее конкурентоспособных торговых пар и фьючерсных контрактов на десяти крупнейших по объему торгов биржах цифровых активов. У нас есть собственный торговый движок, low-latency инфраструктура, in-house трейдеры и круглосуточная служба поддержки для устойчивого развития нашего бизнеса в любых условиях крипторынка - криптовалюта интересует нас исключительно как финансовый биржевой инструмент. Основные приоритеты в работе на этом рынке – ум и скорость. За ум у нас отвечают квант-ресечеры, а за скорость и надёжность – software-инженеры. Программисты-математики ищут неэффективности рынка и реализуют ботов для торговли, используя ресурсы платформы, а служба эксплуатации держит руку на пульсе.
——————————

Контакты:
https://t.iss.one/mariefilins
[email protected]

Когда уже я получу высокую оценку на ревью?

Прошло очередное ревью, а значит пора снова поговорить об оценках. В прошлый раз мы тут думали про эргодичность и единогласно решили, что система производительности сотрудников в компании неэргодична.
В этот раз снова проигнорируем этот факт и натянем сову на глобус! Я на физика учился, мне можно.

Есть такой прикольный факт, что люди недооценивают вероятность повторения случайных событий. Например, если брать серии из 200 подбрасываний честной монетки и искать в них самую длинную серию орлов или решек подряд, то матожидание длины такой серии будет равно семи. А в эксперименте из 100 бросков вероятность встретить 7+ орлов подряд около 30%. Количество бросков в эксперименте играет ключевую роль, потому что серия может начаться с любого из них (e.g. у вас (100 - 7) попыток начать серию из семи орлов).
Считается это все довольно сложно, через рекуррентные формулы, где, чем длиннее искомая серия, тем длиннее формула -- гадость. Приводить эти формулы не буду. Но в той же статье есть отличная аппроксимация для матожидания длины серии. log_{1/p} (nq) -- that's it. Нам, правда, не подойдет, у нас числа n маленькие.

Теперь давайте считать на примере одной известной компании. Программист работает в компании в среднем два-три года. Ревью два раза в год. Итого 4-6 ревью. Для каких-то разумных программистских грейдов вероятность получить супер-пупер-выдающую оценку где-то 5%, нормальную где-то 55%, плохие в сумме тоже около 5%.
Давайте прикинем вероятность получить не высшую оценку на _всех_ ревью. Я грязно воспользовался навыками программирования и получил 74% (0.95^6) для 6 ревью и 81% (0.95^4) для 4 ревью. Иными словами есть 26% шанс получить высший балл хотя бы раз за 6 ревью и 19% хотя бы раз за 4 ревью. Для плохих оценок ситуация аналогичная.
Так, ну программу проверили, теперь давайте посмотрим, какие шансы получить высший балл два раза подряд из шести ревью? Всего 1.2%... Из 4-х ревью, так и вообще 0.75%. Но не переживайте, если вы вдруг получили её, вероятность, что вы и на следующем ревью ее получите, по прежнему 5%. И здесь нет противоречия.

Ну и давайте к главному. Каково матожидание длины максимального отрезка из оценок "ок"? Для шести ревью это 2.4 ревью подряд, для четырех ревью это 1.9 ревью подряд. Выглядит воодушевлеяюще, не так ли? 🙃

Но напомню, это мы решили, что все люди показывают результаты внутри одинакового распределения (сами все одинаковые и условия у всех равные), да еще и результаты каждого нового ревью не зависит от результатов предыдущего.
Давайте подпитаем любимую программистскую легенду, что если на прошлом ревью была крутая оценка, то на следующем шансы на нее в два раза ниже. Надо пересчитать вероятности исходя из этого предположения.
P(Exceptional_t) = 0.05, P(Exceptional_t|Exceptional_{t-1}) = 0.025
Оценка на ревью у нас процесс W_t, P(W_t) = P(W_t|W_{t-1})P(W_{t-1}) + P(W_t|NOT W_{t-1})P(NOT W_{t-1}) = 0.025 P(W_{t-1})+0.05 (1 - P(W_{t-1})), нам в целом пофиг с какого t начинать, поэтому W_t = W_{t-1}, тогда можно подсчитать, что P(W_t) = 0.0487. И тогда вероятность отхватить два exceptional подряд из шести ревью уже 1.1%! Драматическое изменение 😄 Но из четырех ревью уже 0.67%. Короче, очень мало. С другой стороны про плохие оценки говорят, наоборот, если получил, то в следующий раз шансы в два раза выше. Пересчитываем аналогично P(W_t) = 0.053. И тогда получить две плохие оценки подряд на шести ревью вероятность 1.3%, а на четырех всего 0.8%. Тоже очень мало! 🎉

Напоминаю, что считать и программировать я не умею. Особенно вероятности. Относитесь с осторожностью!

Вы (вероятно) пробовали не тот пуэр!

Я большой любитель пуэров. Точнее шэнов. И вообще чай люблю. И часто пью во время работы. Так как я теперь большую часть рабочего времени провожу на встречах, то часто палюсь со своими красивыми маленькими пиалами, и разговор заходит о чае. А так как я чаще всего пью шэн, то и разговоры чаще о пуэрах.
Так вот большинство русскоговорящих под пуэром понимают шу, который знакомые пацаны на кухне чифирят. Вот вам и влияние Басты и Центра! Рэп до добра не доводит! Бабуля вас предупреждала.

Шу и шэн это кардинально разные напитки, которые объединяет разве что то, что сырьё собрано в провинции Юннань. Шэн это, по-сути, зелёный чай, сделанный из листьев всё той же camelia sinensis, но выросшей в районе Пуэр. Там чаще всего кусты старые, которые уже называются деревьями. Выше ценятся большие деревья(Да Шу 大树) и старые деревья (Гу Шу 古树). Моё персональное почтение к дикорастущим (Е Шен 野生).

Шэны, когда стареют, теряют терпкость, появляется мягкость и сладость. Заметили это свойство торговцы, которые возили пуэрные блины на север продавать. Пусть не близкий, и чай успевал состариться по дороге. Так вот, когда чай начали возить по морю, шэн, ожидавший отплытия в портах, "состаривался" быстрее, чем тот же чай, ехавший по суше. Тут коммерсанты подумали, что можно научиться искусственно состаривать шэн и продавать его подешевле и в большем количестве (чай при неудачном хранении может плесневеть, например, поэтому старого чая мало). И вот взяли чайного технолога (кстати, на сколько я знаю, женщину), попросили замутить искусственно состаренный пуэр. Так появились горячие мокрые кучи, превращающиеся в шу. У шу действительно есть этот привкус лао ча, но кроме него бывает довольно резкий и сильный вкус и аромат мокрой кучи. Именно этот запах стал мемом (запах рыбы, запах земли и т.д.). Именно этот запах отпугивает от этого чая меня. Ну то есть иногда можно, если найти хороший образец, особенно, сюрприз, старый (из него уходит этот запах), но шэны я люблю больше.

Про отсылки к великому

Видел некоторое количество сокращающихся интеллигентов, мол, как же так: мы книжки читали, всех заставляли, гуманизм развивали, думали, что теперь-то уж мы цивилизованные, гуманные, а тут опять война в Европе? Однако же, по моим ощущениям, мы не читали, а если и читали, то что-то не то. Мне 30 лет, а я только-только прочитал Одиссею и добрался до середины Илиады (просто я в двух переводах сразу читаю -- медленно). Я, конечно, в свойственной мне манере предложил сначала, что это просто я быдло, но в последние дни пришёл у выводу, что большинство людей с классикой-классикой (а не XVIII веком) вообще не знакомы, или знакомы по кратким пересказам.
Я в этом ничего страшного не вижу, потому что слабо верю в развитие гуманизма через чтение книг (хотя, может, я просто ещё мало читал, а может приписываю заслуги книг врождённым качествам и воспитанию 🤔 с другой стороны у меня мама пианистка). Не важно, короче, никого не осуждаю за (не-) чтение.

Читаю я, значит, эти Гомеровские песни, а там куча знакомых имён собственных. Вы скажете: ничего удивительного, греческие мифы очень популярны. И не угадаете. В данном случае речь о вселенной Гарри Поттера.
Из неочевидного, например, Гермиона встречается несколько раз, но отсылку Роулинг делает, как мне кажется, к дочери царя Спарты Менелая (это который муж Елены, из-за которой Троянская война началась). Ещё прикольная такая, сложная отсылка на реку Скамандр. В долине этой реки по песням Гомера обитает куча живности и растительности всяческого толка. А у Роулинг это герой Фантастических тварей Ньют Скамандр (в переводе Саламандр).
Недавно мне в рекомендашки упал видосик с канала про ошибки перевода. Выпуск про Фантастические твари. Обещали рассказать, почему Саламандр это криво. Но не рассказали. Рассказали какую-то лажу, что-то типа "я не знаю, почему Скамандр, поэтому Саламандр вроде тоже норм, типа ящерица же и цвета сматлите, у ньво фарф квасивый". И я решил поискать, есть ли где-то подборочка отсылок Гарри Поттера к греческому эпосу. Но не нашёл. Сам я такое вряд ли осилю, но если вам идея понравится, то скиньте мне потом почитать, -- буду счастлив.