<— продолжение
Что там было про статистическую физику? Где статистика-то? А статистика, собственно, перед глазами. Энтропия здесь считается через логарифм количества всех возможных состояний системы с заданной энергией. Ну например, есть 2 двухуровневых атома (моих любимых) с энергиями уровней, равными 0 или 1. В каждом атоме по одному электрону. Тогда количество состояний с энергией, равной 1 будет 2: когда первый атом возбужден, а второй нет, и наоборот. И кажется всё интуитивно — минимум энергии (все атомы на уровне 0) достигается только в одном состоянии, когда все атомы не возбуждены. Тогда и энтропия равна 0, а отрицательной она не бывает. Но здесь кроется подвох. Если у нас количество возбужденных уровней энергии ограничено (например, атом двухуровневый), то и состояние с некоторой большой энергией (в примере равной 2) будет достигаться в маленьком количестве состояний!
Следите за руками. Берем, скажем, раствор чего-нибудь, с частицами с полуцелым спином (и пусть только +-1/2 для простоты) — двухуровневая система. Охлаждаем максимально в ноль. Включаем магнитное поле, спины выстраиваются вдоль поля, чтобы минимизировать энергию. Теперь начинаем облучать систему микроволновым излучением, возбуждая отдельные спины (поворачиваем их против поля). Спин поглощает фотон нашего излучения — энергия в системе увеличивается. Спин поворачивается против поля, увеличивая энтропию. Так мы поворачиваем все больше спинов. Доходим до момента, когда ровно половина спинов по полю, а вторая половина — против. Это точка максимума энтропии системы. ПРОДОЛЖАЕМ НАКАЧИВАТЬ. Система продолжает поглощать наши микроволновые фотоны, энергия системы растет, но теперь с каждым новым спином энтропия уменьшается! У нас теперь большинство спинов в возбужденном состоянии, а значит, возбуждение все новых увеличивает порядок в системе, возбужденные спины теперь конформисты. Смотрим на формулу еще раз: энергия растет, энтропия убывает, производная отрицательна, а значит отрицательна и температура! Такое состояние называется инверсией заселённостей уровней энергии (потому что _обычно_ на нижних уровнях частиц больше, см. распределение Больцмана). Именно такое состояние достигается в активной среде лазера, чтобы он начал работать.
На практике, конечно, такую систему проще получить резко инвертировав магнитное поле в изначальной системе (так что мгновенно все спины оказываются направленными против поля), и, если я не ошибаюсь, то именно про такой эксперимент писали в 2017 году вот в этой статье, когда СМИ еще писали о чем-то интересном.

В комментариях был вопрос, мол, неужели нас все это время обманывали, рассказывая, что абсолютной ноль недостижим, а ниже его тем более не бывает. Нуууууууу, короче. В классической термодинамике энтропия определяется через температуру, а не наоборот. А температуру через кинетические энергии молекул определяют. Ну и так получается, что эти температуры, конечно, почти всегда совпадают, но не всегда, а почти. И как бы это разные температуры. Например, в нашем случае отрицательной статфизовой температуры энергия при контакте будет перетекать от "холодного" тела к тёплому. Умные чуваки пробовали все переопределить, чтобы были одинаковые, но они тогда в другом месте разные получаются и одинаковые не получаются короче.
Если вы сейчас удивились и подумали, что физика не такая стройная и самосогласованная наука, как вы считали, то подумайте еще о том, что масс вообще как минимум три (но в современной физике, _вроде_, осталось только две).

PS:
Как вы можете теперь видеть, к.ф.м.н. в области теоретической физики Серега очень точно объяснил всё про отрицательные температуры 😂

Энтропию я вам определил, температуру тоже, а что такое энергия, я умолчал. Да потому что хрен его знает, как это объяснить. Первый интеграл, какая-то величина, которая сохраняется, ээээ...мммм... Тоже социальный конструкт, короч.
Передаю слово глубокоуважаемому и любимому физику, лауреату Нобелевской премии Ричарду Фейнману
https://youtu.be/lTZsFfs7p9k?t=1344

Мне тут показали интересную тему. Чувак будет рассказывать про численные методы в деривативах, в том числе и то, что делал я для опционов. Я уже попросился посмотреть, что будет, пробежался по программе и каким-то комментариям, выглядит нормально.
Есть очно в МФТИ и обещают записи тем, кто попадет на курс.

Стартуют завтра, 11 февраля!

Про системы оценивания сотрудников

Давеча прочел интересное наблюдение. Человек сравнивал две компании, в которых работал. В одной компании человек получал оценку в зависимости от того, как он поработал по сравнению с ожиданиями от него. В другой же компании руководство заявило, что "не могут хорошо работать все", что звучит вполне рационально (у всех бывают спады и взлеты в +/- независимые моменты времени), поэтому спускало сверху некоторое распределение, под которое нужно было подогнать оценки сотрудников.
Понятно, что работягам первый вариант нравится гораздо больше, он справедливее, но здесь не об этом.

Эргодичность — это такое свойство системы, когда мы вместо усреднения величины по времени, берем просто очень много разных состояний системы и усредняем по ним. Например, в статистической термодинамике нужно бы считать средние параметры частиц газа по времени от 0 до inf. Но это очень сложно математически. Поэтому просто берется "ансамбль" состояний, в которых могла бы быть (и по великой идее в какой-то момент времени обязательно будет) система. И среднее считается по этому ансамблю.
Можете здесь вспомнить энтропию из предыдущего поста, она как раз отсюда вылезает.

Ну так вот. Подход к оцениванию во второй компании был бы таким же честным, как и в первой, если бы система сотрудников была эргодической.
И вот тут встает философский вопрос: является ли эта система действительно эргодической?
Я думаю, что нет. Но хорошо обдумать этот вопрос я пока не нашел времени.
Что думаете вы? Пишите ваши комментарии.

Простите мою деформированность, но очень хочется покрутить эту мысль, поразвивать, а вы умеете и можете, вы умнички.

Микро-заметка в догонку

Дочитал вот сегодня книжку Талеба "Одураченные случайностью". Решил сделать интересное замечание. У него там тоже есть пассаж про эргодичность, но в обратную сторону. Так как мы не можем размножить конкретного трейдера/фонд, заставить эти копии поторговать, и посмотреть на результаты их работы, чтобы получить представление о способностях этого трейдера (о распределении его доходностей), то мы вынуждены ждать. С течением времени он будет совершать все больше сделок и вот уже статистика, крупулезно собранная по ним, может нам что-то сказать. То есть Талеб, наоборот, предлагает считать матожидание по времени, вместо ожидания по пространству.

И пока писал, вспомнил его же интересное замечание из более старой и математичной книги "Dynamic hedging". Чем чаще трейдер совершает сделки, тем быстрее мы сможем понять что-то о его способностях. Достаточно посмотреть на закон арксинуса для случайного блуждания. Если у трейдера есть хоть небольшое преимущество (он торгует в плюс в 50,0001% случаев), то мы увидим перекос в его P/L. Если же он рандомщик (50 на 50), то его P/L это просто случайное блуждание, винеровский процесс, который подчиняется законам арксинуса. И чем больше сделок делает трейдер, тем больше шажочков этого процесса у нас на руках, тем скорее мы увидим, есть ли перекос.

Всем привет!
Со мной вышло интервью на youtube канале Fidelina.
На самом деле мы не хотели его выпускать в такое время, но что-то пошло не так, и вот оно здесь. Тем не менее, несколько человек написали, что это как раз то, чего им хотелось сейчас.
Рассказываю, какие есть варианты карьеры разработчика, подсказываю материалы (но гораздо больше есть в начале этого телеграм канала, скрольте), шучу шуточки.
Если у вас есть настроение или вы решили резко сменить профессию на программиста, то приятного просмотра.
Всем мир.

Прерву молчание

Знаю, что многие, как и я, в ближашие месяцы планируют оставаться в РФ по миллиону разных причин. Также знаю, что многие думают о том, как сохранить свои деньги от обесценивания, чтобы, если (когда) нужно будет переезжать, делать это не с голой жопой, чтобы помочь не обнищать родителям и т.д.
Самые хорошие варианты были сделать что-то заранее, да. Но я немножко поисследовал, что можно сделать сейчас. Картинка не радужная, но тем не менее поделюсь с вами.
Это не про мобильный капитал. Это не про заработать.

Не является инвестиционной рекомендацией.

1. Фиат
Рубль под 20% выглядит сносным вариантом в краткосроке, как ни странно. Инфляция за прошлую неделю составила 2,2% (то есть около 105% годовых, если я верно понимаю данные), но это понятный скачок, дальше должно быть получше. Гуриев оценивал в начале марта потенциальную инфляцию на уровне 20-40% годовых в 2022.
USD под 8%, но помните, что _новые_ открытые валютные счета нельзя будет вывести в наличку. Совсем.
EUR под 5%, аналогично USD.
Кроме того, действует комиссия 12% на _покупку_ валюты на бирже. По данным альфа-инвестиции и тинькофф-инвестиции комиссия распространяется на покупку USD, EUR, GBP. Так же есть данные, что комиссия распространяется на все валюты, но я не нашел им подтверждения.
Поэтому есть варианты купить CHF, очень стабильная валюта, но по ней отрицательные процентные ставки. Можно купить JPY (волатильность с USD примерно, как у рубля в спокойные годы), получать доходность скорее всего не получится тоже. Еще вариант CNH (оффшорный юань, напоминаю, что настоящий юань запрещен к обороту за пределами КНР), альфа даже создала счета в юанях (не вклады!).

2. Крипта
BTC/ETH и прочая классика — это не защитные активы, слишком большая волатильность.
Обеспеченный стейбл-койны USDT/USDC (за каждой монеткой [условно] настоящий доллар). Это централизованные монеты (управляемые конторами, подвластными США), а значит, кошелёк могут забанить в любой момент (про USDC уже какие-то слухи видел). Кроме того USDT можно обналичить практически в любом легальном обменнике мира (например, в Турции) или даже вывести в фиат в некоторые банки.
Алгоритмические стейбл-койны DAI/UST (первая обеспечена ETH, вторая Luna). Забанить не могут, но риск потерять все не меньше, чем риск обесценивания (очень сильного, условно в ноль) ETH и Luna соответственно.
Это все продается на криптобиржах, Binance пока не отказался обслуживать россиян, Coinbais tmk уже всё.
Кроме того, все четыре монетки торугются на Uniswap.

3. Золото и драг металлы
НДС отменили! Ура!
Физические слитки сложно хранить. Если поцарапаешь, то он дешевеет, если хранишь плохо, то окисляется и дешевеет. Банковские ячейки (оказывается) периодически вскрывают, так что стремновато. Кроме того, конские спреды.
Инвестиционные/коллекционные монеты то же, что слиток примерно, но есть разные номиналы/форм-факторы, если заляпаешь жирным пальцем, то теряешь деньги, но в теории(!) они дорожают (лет за 30-70). Спреды совсем адовые, видел сегодня монету 3к/6к (bid/ask).
ОМС (обезличенные металлические счета) тоже адские спреды, кроме того, они не покрываются АСВ, а значит, если банк накроется, то и металлы ваши вместе с ним.
Акции российских золотодобытчиков (Полюс) и че там ещё у нас по серебру, не помню. Во-первых, фондовая секция пока закрыта. Во-вторых их акции вообще плохо коррелируют с золотом. Тут примерно все те же риски, что у остальных российских акций.
Фьючерсы на золото. Можно попасть на поставку (а у тебя золота нет), например, если срочную секцию биржи закроют в неудачный момент. Кроме того, нужно держать маржин аккаунт на бирже, что лишние деньги (храните маржу в облигациях, так можно).
ETF на золото, знаю разве что finex. Опять же фондовая секция закрыта. Кроме того, там из-за проблем с совой (прайм брокер такой) у них маркет-мейкер не мейкает, еще есть очевидные проблемы с рублевым хеджем. Так что неликвид временно.
Акции американских золотодобытчиков (есть на спб бирже) норм. Но продаются за USD (а их еще купить надо). Штаты могут запретить выходить из них россиянам (как ЦБ запретил выходить из акции российских компаний нерезам).

4. Драгоценные камни
Сложно выбирать (без лаборатории невозможно определить подлинность, причем нужны очень хорошие лаборатории). Очень неликвидно — нужно найти того, кто этот камень у вас купит. Кроме того, можно камень разбить или закоцать (многие камни не такие прочные, как принято считать, например, изумруды царапаются ключами).
Не берите бриллианты/алмазы. Они со временем не дорожают (если только не цветные). Их очень много в мире. В прошлом году, кажется, нашли очередное месторождение в Африке, удвоившее количество алмазов в мире. Зато их не видно на рентгене.

5. Часы, картины, антиквариат и т.п.
Неликвидно, сложно купить не подделку, сложно хранить.

6. Недвижка
Сейчас уже дорого, а вот дальше большой шанс, что будет дешеветь.
К тому же неликвид.

7. Российские акции и облигации
Очень рискованно. Лучше не трогать даже двухметровой палкой пока что.

8. Можно купить телевизор там или пылесос, но только для пользования, потом не продашь, но и цены вырастут ещё сильнее. Покупайте китайский чай, потом жаба задушит. Купите картриджи с игрушками для Nintendo и диски для PS, возможно, это вас отвлечет и вы снова сможете ясно думать.

Что ещё я не рассмотрел?

Я удалил твиттер.

К сожалению, в моей тщательно проработанной банхаммером ленте всё равно всплывали какие-то бессмысленные срачи, абсолютно промытые комментарии и, самое страшное, бессвязные сообщения невпопад. С обеих сторон.
Мне это видеть очень тяжело, с большинством людей, сохранившими рассудок, у меня есть альтернативные способы связи.
Если ищите меня, то пишите в личку или в чат этого канала, если не можете найти личку.
Stay safe.

Важное объявление!

Запускаю свой QuantValCoin! Это новая монета, позволяющая покупать квантовые бинарные опционы. Если expiry уже прошел, то опцион работает, как обычный бинарник: option holder gets full notional if S>K for call (S<K for put) and 0 otherwise, простите за мой французский. Но вот если опцион еще не дошел до expiry, то он находится в суперпозиции состояний "In The Money" и "Out of The Money", а при перепродаже такого опциона, его функция состояния обязательно схлопывается и он сразу исполняется. Вероятность исполниться ITM или OTM в каждый момент времени определяется отношением текущего спота к страйку (сигмойд). Монета работает на смарт-контрактах в сети эфира и легко майнится из этого самого эфира. Номинал опциона тоже в эфире. Все деньги от опционов OTM идут в благотворительный фонд помощи студентам физикам и математикам технических вузов.
Чтобы поучаствовать в проекте, пишите мне в комментарии к этому посту!

Про стихи

Никогда не любил стихи Маяковского. Потому что это и не стихи даже, а мякиш какой-то. Рифмы нет, в ритм попасть невозможно, тема отстойная (коммунизм), отсылки к ноунеймам какие-то — фу!
Вот как я думал о них. Прочитал недавно небольшую книгу(!) Маяковского о том, как делать стихи (лексика автора сохранена). И мое мнение несколько изменилось. Теперь я могу читать его стихи (специально пробовал всю последнюю неделю), подмечать разные нюансы и выискивать спрятанные рифмы. Впрочем, большого удовольствия от этих _его_ стихов я получать не научился, но книга интересная (не путать со словом увлекательная).
Половина книги это рассуждения о социальном заказе, о том, что поэт и художник должен писать на злобу дня, но предвосхищая события, как бы устремляя свой ум в будущее. И произведения нужно делать под социальный заказ, ради какой-то вполне определенной цели, а не для отведения души. Собственно, разбираемое в книге стихотворение на смерть Есенина, Маяковский писал с целью переиграть предсмертную записку "Серёжи", не дать этому событию стать началом волны суицидов.
Вторая половина рассказывает о самой технике делания стихов на примере стиха "Сергею Есенину". Особенно мне понравился тщательный подбор конкретных слов. Очень много текста отведено на то, чтобы отругать учебник Шенгеле, чтобы рассказать, что искусство должно эволюционировать, нужно новаторство, что нельзя писать, как Пушкин, и стать великим, как Пушкин, нужно делать своё. Отсюда и нигилизм Маяковского по отношению к ямбам и амфибрахиям, странные рифмы типа

Угрюмый дождь скосил глаза, —
А за… (Страстной монастырь, 12 г.)

Ритм Маяквоский использует наравне с аллитерациями, даже больше — он пишет стихи, как Винни-Пух пишет свои песни: начиная с мелодичного ворчания.
Из всего заявленного мне, пожалуй, очень нравятся только аллитерации Маяковского, они очень хорошо окрашивают текст. Разбитие ритма на длинный-пафосный и короткий-веселый мне тоже заходит. Но вот эти хитрые рифмовки... На мой вкус идея неудачная, из-за которой стихи получаются рваными (хотя местами это нарочно) и раздражающими.
Есть в тексте и заявка на бессмертную актуальность, но вот это уж точно не удалось совсем. Во-первых, революция не может длиться вечно, а во-вторых, многократные отсылки к современникам не помогают мне, как читателю из будущего, улавливать тонкий троллинг автора.
Книгу рекомендую. Очень маленькая, хоть за один присест и вряд ли можно осилить. Я здесь и трети описанных новаций не упомянул (зачем Маковский бьет строку на несколько с табуляциями?) — интересно. Так же в книге очень хорошо показана вся трудность стихотворства, нюансы, идеи. После нее я стал читать стихи гораздо более осмысленно, получая больше удовольствия. Может и вам понравится.
Пишите мнения в комментах.

Довольно интересный текст про милитаристскую Японию
https://gorky.media/context/vyrvem-s-kornem-kogti-i-zuby-vragov/

Какую фразу можно услышать на деске и в постели?

Я начну:
Почему ближе к концу ты начинаешь так дергаться?

Про инфантилизм

Эта мысль пришла мне в голову еще в середине февраля, но потом суровая реальность, мне показалось, её опровергла. Тем не менее, решил поделиться.
Очень часто и много встречал обвинения современной молодежи в инфантилизме. В негативном контексте. Мол вот раньше люди в 14 лет на заводе работали, семью кормили! А сейчас эти балбесы в 30 лет не могут от мамки съехать, жалуются, что им сложно счета за воду оплачивать и в поликлиники голосом записываться.
Такая несамостоятельность и неспособность принимать решения действительно может забавлять. Хотя смеясь в этом случае, мы в душе чувствуем горечь обиды от того, что смеемся над собой. Если не смешно, то для многих удивительно, что современной европейской культуре свойственны более поздние браки и рождение детей, чем это принято в России. Старшее поколение диву дается на средний возраст москвича, родившего первенца — 32 года.
Но есть очень интересное наблюдение. Инфантилизация способствует снижению уровня агрессии. К сожалению не нашел хорошей ссылки, но собака — это в некотором смысле инфантилизированный волк. Например, собак во взрослом возрасте сохраняются мышцы (которые есть у детенышей волков), позволяющие делать puppy eyes. Считается, что человек максимально неагрессивен в группе своих и ожидает того же от остальных членов группы. И именно поэтому из волков были отобраны те, что наименее агрессивны. Как побочный эффект — у них сохранились щенячьи черты. Более того, если сравнивать человека с другими приматами (как существующими, так и вымершими), то окажется, например, что взрослый homo sapiens имеет детскую, менее вытянутую форму лица, чем у других видов. Человек — это инфантильная обезьяна.
Так вот. Инфантилизм коррелирует с пониженным уровнем агрессии. И тут я подумал: так это же прекрасно! Это должно способствовать снижению количества военных конфликтов, смотрите, как подобрела европа при мальчиках, собирающих фигурки бэтмена и играющих в игрушки до 50 лет!
Т.е. вот эти люди, боящиеся попросить у "тёти" на кассе презервативы, спасут человечество.
Теперь, немного обдумав эту идею, вижу два недостатка. Во-первых, руководителемя государств законодательно фиксируются нарочно взрослые люди. А в некоторых странах в наше время уже какая-то геронтократия. А ведь это именно люди, принимающие решения о массовой агрессии. Во-вторых, я абсолютно упустил из виду, что инфантильность подразумевает снижение агрессии _к_своим_. Как бы мы себе влажно ни мечтали, что все люди братья, к сожалению, в массовом сознании это все еще не так.
Тем не менее, по моим ощущениям тенденция направлена все таки в сторону все-люди-братства, а это может означать, что инфантильные мальчики и девочки нас всех спасут. Будем верить.

Про ненастоящие доллары

Давно в заметках лежала одна мысль, которая ни во что так и не оформилась, но сегодня появилась мысль вторая, в ответ на постоянные упоминания неких "ненастоящих" долларов, существующих исключительно внутри РФ. Так что получайте оптом.

Кто давно меня читает или использовал канал для сбора полезных образовательных ссылок, тот, возможно, знает, что экономику я освоил на уровне обязательных курсов МФТИ (ну или непрофильных факультетов ВШЭ). Поэтому хоть кейнсианство от монетаризма или даже ММТ отличу, но экономист я не настоящий. Жду ваши информированные и профессиональные мнения в комментариях, где я опять не прав.

Итак. Мы имеем с некоторых пор:
- ограничения на ввоз бумажных евро и долларов
- ограничения на вывод из страны цифровых евро, долларов, фунтов
- ограничения на вывоз бумажной валюты из страны
До 18 апреля ещё нельзя было купить наличные евро и доллары, что приводило к забавной параллели: доллар в РФ стал, как криптовалюта в UK -- вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. Напрямую заводить и выводить такую валюту в банки из кошельков (криптовалютных или бумажников) нельзя, но купить или продать на своём банковском аккаунте можно. Такие вот доллар токены.

Теперь к курсу. В связи с ограничениями движения валюты через границу ЦБ может теперь устанавливать любой курс, который ему нужно. Сейчас USDRUB торгуется примерно на 70. Многие вспоминают 2014, когда курс улетел в небеса и вернулся на х2 от места старта. Отсюда идёт мнение, что нынешний курс это маня-курс, который не имеет ничего общего с реальностью. Хотелось бы оспорить этот тезис.
Давайте посмотрим на некоторые объективные данные:
- ключевая ставка была 20%, сейчас 14% -- это высокая ставка
- высокие цены на нефть и газ
- экспортёры обязаны продавать на открытом рынке 80% валютной выручки
- импорт в РФ колоссально упал (в том числе чистый импорт, который и так был отрицательный)
И вот ещё, что хочется отметить отдельно:
- Россия входит в таможенный союз с Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией и Беларусью.

Вместо того, чтобы умничать, просто сошлюсь на Сергея Гуриева: при текущих ценах на нефть рубль укрепился бы до 50-55, при условии страновых рисков уровня до 2014. Это только за счёт нефти!
Теперь при чем тут таможенный союз? Таможенный союз означает, что товары, производимые на территории стран-членов союза, перемещаются между границами этих стран без пошлин, а наружу идут с одними и теми же пошлинами для всех стран союза. Это означает очень сильную связанность рынков стран-членов союза и, как следствие, корреляцию курсов валют этих стран.
Посмотрим на KZT, KGS, AMD против USD и против CNH. Пега нет. Увидим картину, сильно напоминающую поведение рубля. На текущий момент курсы этих стран находятся примерно на довоенных уровнях. Но не спешите с выводами: во всех этих странах действует контроль за перемещением иностранной _наличной_ валюты через границу. В Казахстане и Кыргызстане контроль был введён в ответ на резкое ослабление курсов местных валют, в Армении же этот контроль существует давно (кажется, с 2005). Ограничений на валютные переводы из этих стран я не нашёл, однако и подтверждений, что это сейчас сделать можно -- тоже.
Повторюсь, в Армении валютные ограничения были уже давно, но никто не называет USDAMD маня-курсом (так же, как и USDCNY/USDCNH, или рупии, нувыпонели).
Рубль, с довоенных 75 укрепился до 70, тогда как валюты неподсанкционных стран вернулись туда, где были или незначительно ослабли. Вот эти вот 5 рублей разницы, возможно, показывают проблемы с импортом в РФ (хотя есть ещё огромная ставка и принудительные продажи валюты).

Интересно ещё посмотреть на базис между наличной валютой и электронной. Сейчас купить доллары на бирже, а потом снять в банке невозможно. Зато можно купить наличные в банке за рубли. На бирже доллар стоит 70, в банке 75, хотя надо ещё в будни проверить.
Ликвидности мало, так что курс все равно не самый настоящий, но раз продают так, значит, где-то закрывают чуть лучше.

Итого, всё-таки текущий курс не маня-курс, как бы турецкие обменники вас ни убеждали.