Давно мы с вами не играли!

Вот у нас есть график USDRUB за последнюю неделю. Задача: прикинуть 1W ATM волатильность. Ответы и решения пишите в комментарии.

Я сам не угадал, но не сильно промазал.
Блумберг терминала у меня теперь нет, так что пруфов не будет, но ответ я узнавал.

Бесподобный Ваня Углянский дал хорошее интервью про JVM, Java и всех-всех-всех. Всё, что вы хотели знать и спрашивали, но вам отвечали не конструктивно, теперь отвечено: Java vs C++, почему трейдинг на Java, Java vs C#, что такое Jython и JRuby, зачем так много разных JVM и другие волнующие массы вопросы.
При этом текст совсем не большой, даже зумер осилит!
В общем рекомендую.
https://skillbox.ru/media/code/kak-ustroena-java-virtual-machine-i-ee-ekosistema/

Протестируем спойлеры!

Никто нифига не хочет решать, так что оставим под спойлером ответ: implied vol USDRUB 1W ATM в это. время ходила между 22 и 26, к моменту публикации скорее 22, я насчитал 27

Однажды меня позвали провести мини курс по Java для одарённых школьников. Это были какие-то там победители какого-то там контеста от Mail.ru.
И жену мою позвали. Криптографию рассказать чисто по фану. Ну мы и согласились.
Мероприятие проходило в Сочи, в Сириусе. Всё очень круто организовано. Билеты, трансферы, жизнь вот в этом шикарном корпусе на берегу моря. Там по сути отель. Только ещё очень красиво сделанная библиотека в лобби.
Занятия проходили в отдельных корпусах, куда нас каждый день отвозили на шаттле. И вот эти 20 минут пути были самыми ценными. Это была уникальная возможность пообщаться с другими препами, представителями индустрии. Кто тимлид, кто веб, кто андройд, а кто и разработчик криптографических алгоритмов. Короче, можно было узнать всякого интересного, как там у других.
В учебных корпусах какие-то офигенные лаборатории, как в кино про человека-паука. Там и мокрая химия с красивыми склянками, и какие-то кибернетические руки, и что-то летающее -- производит впечатление.
Грешным делом, я думал, что вдоль моря погуляю, устриц там поем, все такое. Но заранее я материалы не подготовил, хотя программа у меня была. Поэтому утром я ехал проводить пары, а всю вторую половину дня делал следующее занятие.
Разрабатывал лабораторки. Делал игрушечный макет, разные его стадии раскладывал по бранчам в гите. И мы таким образом все вместе начинали каждое новое задание с одинаковой точки. Даже если до этого пришли к решению немного разными путями. Кроме практики, надо было ещё подготовить слайды и примерный план лекции, которая шла перед практикой. Всё бы ничего, но одну тему я не знал вообще. Поэтому пришлось полночи пробовать всякие тулзовины из интернета, но я справился.
Супруга ответственно подготовилась чуть заранее, да и у нее было буквально несколько лекций, без практики. Смысл был заинтересовать и развлечь. Поэтому одна из лекций была про квантовую криптографию, остальные не помню, спросите ее в чате, если интересно.

Так вот, тут для бакалавриков скоро будет школа в Сириусе. Вести будут мои твиттерские товарищи (впрочем, с Виталием мы и лично знакомы) -- крайне рекомендую. Тут в чате, кстати, есть соавторы Nekrolm, можете у них спросить рекомендацию тоже, парень разбирается в том, о чем говорит.
https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena1159/5600

Меня никто не просил это постить, но очень уж хотелось немножечко рассказать про Сириус, там клёво.

Микро анонс

В канале я заявлял, что будет про физику, но так ничего про физику и не написал. Честно говоря, абсолютно невозможно в телеграме даже минимально писать формулы (я пробовал). В каких-то конспектиках я даже генерил специальным ботом формулы по латеху и совал их в канал телеги — получалось плохо. Поэтому попробуем заняться тем, что я больше всего презираю в псевдо-интеллектуальных пабликах: научпопом будем объяснять без формул.
Так как объяснить без формул ниче нельзя, — то есть как, можно внушить, что объяснил, или ментальную модельку предложить, — то убирайте свои тухлые помидоры, я буду безбожно всё упрощать.
Не хочу здесь разводить рубрику "прокачай свой мозг" и ставить на аватарку Эйнштейна, поэтому буду иногда рассказывать какие-нибудь прикольные штуки, про которые нигде в попсе особо не написано. Ну и демонстрировать неидеальность науки, куда ж без этого.

Чтобы я не забыл, вот пара тем, про которые я бы попробовал рассказать:
- эффект Пёрселла
- состояния с температурой ниже абсолютного нуля
- что-нибудь про лазерный гироскоп
- квантование ЭМ-поля и приколы вакуума

Эффект Пёрселла

Перед вами самая настоящая научная публикация/статья/paper. Вот прям вся, целиком. В ней физик-экспериментатор Пёрселл сообщает, что открыл интересное явление: если в раствор намешать металлических частиц, то он быстрее придет в состояние термодинамического равновесия с окружением. Более того, он дает пояснение эффекту. Металлические частицы — это микрорезонаторы, причем высокодобротные (добротность это `Q`, грубо говоря ,чем меньше в процентном соотношении резонатор теряет энергии в единицу времени, тем выше добротность, примечательно еще то, что пик резонанса в таком резонаторе будет тем уже, чем выше добротность, в идеале в резонаторе вообще волны только одной частоты, тогда добротность бесконечная). А в растворе находятся (условно) двухуровневые системы (какие-нибудь атомы), многие из которых находятся в возбужденном состоянии (например, у них электрончик находится не на самом нижнем доступном ему уровне энергии).

Продолжение в следующем посте —>

<— продолжение

Так вот, без резонаторов вероятность атому "срелаксировать" — переселить электрон на его законное место (следую принципу минимума энергии), испустив излишек энергии в виде фотона — очень маленькая. Т.е. слишком маленькое количество частиц релаксирует в единицу времени. Настолько маленькое, что невозможно этого дождаться. Но вот после добавления резонаторов эта вероятность резко подскочила, и теперь можно приготовить раствор в термодинамически равновесном состоянии за считанные минуты. Пёрселл даже формулу зависимости времени релаксации от параметров резонатора приводит.

Я решил показать вам эту статью, как пример одной из самых коротких, при этом очень часто цитируемых статей в физике. Давайте немножко разовью тему.

Представьте себе атом водорода: ядрышко и всего один электрон на орбите. Теперь представьте, что в этот атом угодил фотон и поглотился, а электрон перешел на орбиту с большим уровнем энергии. Через какое-то время произойдет спонтанная релаксация: электрон вернется на место, испустив фотон обратно. Но если этот атом поместить в резонатор, то релаксация произойдет быстрее. Получается, что атом "почувствовал" вокруг себя резонатор — магия!
Объясняется это как-то так. В пустом резонаторе есть электро-магнитное поле вакуума (читайте в следующих сериях). И вот флуктуации этого поля индуцируют (провоцируют) релаксацию атома. Но что будет дальше? Испущенный атомом фотон не покинет высокодобротный резонатор, а перепоглотится атомом, снова переведя его в возбужденное состояние. И так будет повторяться вновь и вновь. Это называется вакуумные осцилляции Раби. Есть еще обычные осцилляции Раби, которые то же самое, но только когда лазером в атом светишь, у меня в дипломе такие картинки есть и на википедии тоже есть. Отмечу еще, что частоту моды резонатора (короче, резонансную частоту, которая не гаснет в резонаторе, а наоборот, усиливается) надо подбирать поближе к частоте перехода (разнице энергий) между уровнями.
Явление настолько прикольное, что ему придумали кучу применений. И в оптоволоконных лазерах используется, и в квантовых компьютерах, и, собственно, в приготовлении растовров, как у Пёрселла.
А ещё один самых базовых гамильтонианов в квантовой оптике (Джейнса-Каммингса) как раз описывает систему двухуровневый атом-резонатор. Модель простая, при том мощная, рабочая. Я тоже пользовался.

⚠️WARNING⚠️
У меня топ контент!
Мой друг и коллега Александр дал youtube интервью каналу Fidelina!
Там про трейдинг, про алготрейдинг, про биткойн и куча весёлых баек. Рекомендую к просмотру!
https://youtu.be/MU4OcFI3vok

Думаю, что в wordle уже все поиграли
Но мне показали штуку, которая вызвала неожиданно сильный выплеск дофамина (ну или чего там, понравилось мне короче):
https://nerdlegame.com/

надо угадать арифметическое равенство

Про отрицательные абсолютные температуры

На скриншоте определение температуры из статистической физики. Чтобы не заставлять вас думать, расшифрую. Энтропия это мера беспорядка. Если все спички в коробке лежат в одну сторону головкой, то энтропия меньше, чем если половина спичек в одну сторону, а половина — в другую. Будем смотреть, как энтропия системы меняется, если изменять энергию системы. Температура обратно пропорциональна этой величине.
Помните шутку про то, что майнинг битков приближвет тепловую смерть вселенной? Ну вот это про то, что если добавить в систему энергию (тепло от видеокарт), то энтропия будет возрастать. И это довольно естественное наблюдение: если что-то греешь, то его температура растет. Но давайте сделаем шаг назад.
продолжение в следующем посте —>

<— продолжение
Что там было про статистическую физику? Где статистика-то? А статистика, собственно, перед глазами. Энтропия здесь считается через логарифм количества всех возможных состояний системы с заданной энергией. Ну например, есть 2 двухуровневых атома (моих любимых) с энергиями уровней, равными 0 или 1. В каждом атоме по одному электрону. Тогда количество состояний с энергией, равной 1 будет 2: когда первый атом возбужден, а второй нет, и наоборот. И кажется всё интуитивно — минимум энергии (все атомы на уровне 0) достигается только в одном состоянии, когда все атомы не возбуждены. Тогда и энтропия равна 0, а отрицательной она не бывает. Но здесь кроется подвох. Если у нас количество возбужденных уровней энергии ограничено (например, атом двухуровневый), то и состояние с некоторой большой энергией (в примере равной 2) будет достигаться в маленьком количестве состояний!
Следите за руками. Берем, скажем, раствор чего-нибудь, с частицами с полуцелым спином (и пусть только +-1/2 для простоты) — двухуровневая система. Охлаждаем максимально в ноль. Включаем магнитное поле, спины выстраиваются вдоль поля, чтобы минимизировать энергию. Теперь начинаем облучать систему микроволновым излучением, возбуждая отдельные спины (поворачиваем их против поля). Спин поглощает фотон нашего излучения — энергия в системе увеличивается. Спин поворачивается против поля, увеличивая энтропию. Так мы поворачиваем все больше спинов. Доходим до момента, когда ровно половина спинов по полю, а вторая половина — против. Это точка максимума энтропии системы. ПРОДОЛЖАЕМ НАКАЧИВАТЬ. Система продолжает поглощать наши микроволновые фотоны, энергия системы растет, но теперь с каждым новым спином энтропия уменьшается! У нас теперь большинство спинов в возбужденном состоянии, а значит, возбуждение все новых увеличивает порядок в системе, возбужденные спины теперь конформисты. Смотрим на формулу еще раз: энергия растет, энтропия убывает, производная отрицательна, а значит отрицательна и температура! Такое состояние называется инверсией заселённостей уровней энергии (потому что _обычно_ на нижних уровнях частиц больше, см. распределение Больцмана). Именно такое состояние достигается в активной среде лазера, чтобы он начал работать.
На практике, конечно, такую систему проще получить резко инвертировав магнитное поле в изначальной системе (так что мгновенно все спины оказываются направленными против поля), и, если я не ошибаюсь, то именно про такой эксперимент писали в 2017 году вот в этой статье, когда СМИ еще писали о чем-то интересном.

В комментариях был вопрос, мол, неужели нас все это время обманывали, рассказывая, что абсолютной ноль недостижим, а ниже его тем более не бывает. Нуууууууу, короче. В классической термодинамике энтропия определяется через температуру, а не наоборот. А температуру через кинетические энергии молекул определяют. Ну и так получается, что эти температуры, конечно, почти всегда совпадают, но не всегда, а почти. И как бы это разные температуры. Например, в нашем случае отрицательной статфизовой температуры энергия при контакте будет перетекать от "холодного" тела к тёплому. Умные чуваки пробовали все переопределить, чтобы были одинаковые, но они тогда в другом месте разные получаются и одинаковые не получаются короче.
Если вы сейчас удивились и подумали, что физика не такая стройная и самосогласованная наука, как вы считали, то подумайте еще о том, что масс вообще как минимум три (но в современной физике, _вроде_, осталось только две).

PS:
Как вы можете теперь видеть, к.ф.м.н. в области теоретической физики Серега очень точно объяснил всё про отрицательные температуры 😂

Энтропию я вам определил, температуру тоже, а что такое энергия, я умолчал. Да потому что хрен его знает, как это объяснить. Первый интеграл, какая-то величина, которая сохраняется, ээээ...мммм... Тоже социальный конструкт, короч.
Передаю слово глубокоуважаемому и любимому физику, лауреату Нобелевской премии Ричарду Фейнману
https://youtu.be/lTZsFfs7p9k?t=1344

Мне тут показали интересную тему. Чувак будет рассказывать про численные методы в деривативах, в том числе и то, что делал я для опционов. Я уже попросился посмотреть, что будет, пробежался по программе и каким-то комментариям, выглядит нормально.
Есть очно в МФТИ и обещают записи тем, кто попадет на курс.

Стартуют завтра, 11 февраля!

Про системы оценивания сотрудников

Давеча прочел интересное наблюдение. Человек сравнивал две компании, в которых работал. В одной компании человек получал оценку в зависимости от того, как он поработал по сравнению с ожиданиями от него. В другой же компании руководство заявило, что "не могут хорошо работать все", что звучит вполне рационально (у всех бывают спады и взлеты в +/- независимые моменты времени), поэтому спускало сверху некоторое распределение, под которое нужно было подогнать оценки сотрудников.
Понятно, что работягам первый вариант нравится гораздо больше, он справедливее, но здесь не об этом.

Эргодичность — это такое свойство системы, когда мы вместо усреднения величины по времени, берем просто очень много разных состояний системы и усредняем по ним. Например, в статистической термодинамике нужно бы считать средние параметры частиц газа по времени от 0 до inf. Но это очень сложно математически. Поэтому просто берется "ансамбль" состояний, в которых могла бы быть (и по великой идее в какой-то момент времени обязательно будет) система. И среднее считается по этому ансамблю.
Можете здесь вспомнить энтропию из предыдущего поста, она как раз отсюда вылезает.

Ну так вот. Подход к оцениванию во второй компании был бы таким же честным, как и в первой, если бы система сотрудников была эргодической.
И вот тут встает философский вопрос: является ли эта система действительно эргодической?
Я думаю, что нет. Но хорошо обдумать этот вопрос я пока не нашел времени.
Что думаете вы? Пишите ваши комментарии.

Простите мою деформированность, но очень хочется покрутить эту мысль, поразвивать, а вы умеете и можете, вы умнички.

Микро-заметка в догонку

Дочитал вот сегодня книжку Талеба "Одураченные случайностью". Решил сделать интересное замечание. У него там тоже есть пассаж про эргодичность, но в обратную сторону. Так как мы не можем размножить конкретного трейдера/фонд, заставить эти копии поторговать, и посмотреть на результаты их работы, чтобы получить представление о способностях этого трейдера (о распределении его доходностей), то мы вынуждены ждать. С течением времени он будет совершать все больше сделок и вот уже статистика, крупулезно собранная по ним, может нам что-то сказать. То есть Талеб, наоборот, предлагает считать матожидание по времени, вместо ожидания по пространству.

И пока писал, вспомнил его же интересное замечание из более старой и математичной книги "Dynamic hedging". Чем чаще трейдер совершает сделки, тем быстрее мы сможем понять что-то о его способностях. Достаточно посмотреть на закон арксинуса для случайного блуждания. Если у трейдера есть хоть небольшое преимущество (он торгует в плюс в 50,0001% случаев), то мы увидим перекос в его P/L. Если же он рандомщик (50 на 50), то его P/L это просто случайное блуждание, винеровский процесс, который подчиняется законам арксинуса. И чем больше сделок делает трейдер, тем больше шажочков этого процесса у нас на руках, тем скорее мы увидим, есть ли перекос.

Всем привет!
Со мной вышло интервью на youtube канале Fidelina.
На самом деле мы не хотели его выпускать в такое время, но что-то пошло не так, и вот оно здесь. Тем не менее, несколько человек написали, что это как раз то, чего им хотелось сейчас.
Рассказываю, какие есть варианты карьеры разработчика, подсказываю материалы (но гораздо больше есть в начале этого телеграм канала, скрольте), шучу шуточки.
Если у вас есть настроение или вы решили резко сменить профессию на программиста, то приятного просмотра.
Всем мир.