Фьючерс на природный газ в США. График день.
Новая попытка роста - опять 200-тая средняя, как уровень поддержки для цены газа.
Цель движения достижение 50-той средней или 8 usd.
Для быков важно уйти выше уровня 7,14 usd.
❗️Цена фьючерса на Московской бирже, отличается от цен представленных на графике фьючерса на NYMEX.
@pwem_invest

Инвестиционная компания "Управление частным капиталом" проводит для своих клиентов и всех желающих семинар под названием Деньги. Инвестиции. "Забыть нельзя вернуть".

На встрече пойдет разговор о текущих проблемах на финансовых рынках и что лучше всего делать инвестору.
Мероприятие пройдет 20 октября, в четверг, в гостинице Sheraton на Театральной площади.

"Управление частным капиталом" это единственная инвестиционная компания в Нижнем Новгороде, которая имеет лицензии Банка России на брокерское обслуживание и доверительное управление.

Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию на сайте https://pwem.ru/infolanding
@pwem_invest

Вопрос, который интересует инвесторов и трейдеров, почему на фьючерсе USDRUB и EURRUB образовалась бэквордация ?
То есть цена фьючерса ниже цены курса на споте.
Такая ситуация сложилась после ожидания введения санкций со стороны ЕС в отношении НКЦ и прекращения торгов евро и долларом на Московской бирже.
Текущая бэквордация является аномальной и говорит о слабом спросе со стороны хеджеров на фьючерсы в долларе и евро по отношению к рублю и нежелании арбитражеров ликвидировать данную аномалию.
Вопрос заключается не в поиске причины, а в количестве времени необходимого для ликвидации такой аномалии.
На картинке - красный графики USDRUB, синий график фьючерса доллар-рубль. Ценовые шкалы приведены к фиксированным значениям.
#РУБЛЬ.
@pwem_invest

Возможная причина бэквордации между курсом на споте и фьючерсом на Срочном рынке это недостаток долларов в системе - это видно по ставкам РЕПО. Кредит в долларах взлетел в цене. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Именно разница между ставкой в рублях и долларе и определяет контанго ( нормальный рынок ) или бэквордацию ( фьючерс дешевле курса ) в текущей ситуации.
Подобная картина уже была на рынке в феврале 2022 года, когда резко вырос курс доллара к рублю.
При снижении ставки РЕПО в долларах мы можем увидеть и снижение спотового курса USDRUB или рост фьючерса и его движение к спотовому курсу.
То есть, текущий рост курса больше связан с недостатком долларов или закрытием кредит в долларах в системе #Мосбиржа, после массового сброса долларов в ожидании санкций в отношении НКЦ.
Санкций не ввели, а последствия возникли.
#РУБЛЬ
@pwem_invest

Фьючерс на индекс #SP500, недельный график.
Снижение продолжается.
Индекс пришел на важную поддержку осени 2020 года, когда в США проходили выборы Президента.
Рынок США при Байдене вернулся туда, откуда он пришел. Поддержка в 3500 пунктов является важной для быков, поэтому мы видим сегодня отскок от этого уровня. Уйдя ниже 3500 пунктов - медведи могут привести индекс на поддержку 3225 пунктов.
Пока, мы ожидаем боковика около уровня в 3500 пунктов. Дальнейшее движение индекса будет определяться сезоном корпоративной отчетности на рынке США.

Кризис с долларом на #Мосбиржа преодолен - ставка РЕПО вчера упала до 2 %.
Накануне она была 200%. Падение в 100 раз.
Стоит ожидать уменьшения бэквордации фьючерс-спот.
#РУБЛЬ.
@pwem_invest

Еще один график по теме бэквордации фьючерс и спот USDRUB.
На график этих двух инструментов мы добавили третий - зеленая линия, это курс вечного фьючерса на доллар. Из-за снижения ставки РЕПО в долларах до приемлемых значений, арбитражная торговая тактика - продажа вечного фьючерса и покупка фьючерса на рубль-доллар Si.
@pwem_invest

#SP500 - закрытие рынка в пятницу показало слабость быков на рынке акций США, но по итогам недели быки в дальнейшем могут показать свою силу, единственная проблема - не очень хороший фон в виде отчетностей у компаний.
Мы считаем, что вероятный сценарий на время отчетностей это боковик с большой волатильностью в зоне 3600 пунктов.
Недельный график фьючерса на индекс S&P 500.

Многие брокеры сейчас пишут о том, что они планируют подавать документы для получения лицензии от европейского регулятора. Мы информируем своих действующих и потенциальных клиентов, что мы УЖЕ подали данный пакет документов и ждём решения. В запрос направлен перечень бумаг и денежных средств находящихся на заблокированном счёте в НРД.

Самостоятельно клиентам делать ничего не нужно. 
По результатам ответа европейского регулятора, мы предоставим последующую информацию.
Также, всем желающим мы готовы предоставить возможность по направлению документов для разморозки.

Как всегда, мы действуем в интересах наших клиентов!
@pwem_invest

#Мосбиржа.
Рынок переварил вчерашний негатив, связанный с заседанием Совета Безопасности и введением военного положения в стране с разным уровнем готовности в регионах.
Мы видим формирование восходящего тренда на дневном графике фьючерса на индекс Мосбиржи. Первая цель движение 212000 пунктов, данная сценарий может быть реализован при пробитии линии сопротивления на уровне 202000 пунктов.
@pwem_invest

Ранее, мы были слишком оптимистичны с долларами на #Мосбиржа. Проблемы продолжаются.
На картинке - ставка РЕПО в долларах на Мосбиржа.
Нормальное значение ставки около 0,5%.

Продолжаем следить за природным газом в США. На прошедшей неделе он пробил уровни минимумов конца июня - начала июля.
Текущая цель возможного снижения котировок, зона 4,5 usd, это конец февраля-начало марта 2022 года. Пока разворотной формации на графике мы не видим.
Картинка - дневной график фьючерса на природный газ.
@pwem_invest

Сегодня быки вспомнили про газ в США, пока ситуация смотрится как закрытие шортовых позиций.
Говорить о сломе тренда пока рано.
Поддержка цены для быков в зоне 4,7-4, 75 usd. Для быков в газе важно закрепиться на каком-то уровне и проторговать его.
@pwem_invest

#MAGN.
ММК на недельном графике рисует двойное дно. В случае реализации данной фигуры ТА возможен выход котировок к зоне 37-38 рублей за акцию.
@pwem_invest

Продолжаем отслеживать идею спреда курс USD/RUB - фьючерс рубль-доллар.
Спред этой пары сужается - это закономерно на фоне падения ставок РЕПО на доллар на Московской бирже.
Сейчас спред курс-фьючерс пришел в 0. Стандартная ситуация фьючерс торгуется выше спота. Ждем выхода срочного фьючерса ( синяя линия ) к вечному фьючерсу ( светло зеленая линия ).
@pwem_invest

Директор нашей компании Конюхова Яна дала интервью интернет-порталу BankNN.ru, где рассказала о предпринятых мерах по решению проблемы с заблокированными иностранными ценными бумагами.
Ссылка на интервью https://www.banknn.ru/zhurnal/stati/nizhegorodskiy-ekspert-my-podali-dokumenty-na-razblokirovku-rossiyskih-aktivov#comments
@pwem_invest

20 октября в гостинице Sheraton Нижний новгород, мы провели мероприятие для своих клиентов и всех желающих на тему "Деньги.Инвестиции. Забыть нельзя вернуть."
С видео и презентацией встречи можно ознакомиться в разделе нашего сайта "Аналитика".
Ссылка - https://pwem.ru/market
Требуется регистрация.

#Мосбиржа.
Уровень 212000 пунктов послужил уровнем поддержки для тренда. Тренд роста продолжается. Следующий уровень это 216000 пунктов по фьючерсу на индекс.
Ранее про восходящее движение было здесь - https://t.iss.one/pwem_invest/387
@pwem_invest

Событие № 1 сегодняшнего дня на финансовом рынке России, это ключевая ставка от Банка России.
Наш прогноз - ставка останется на прежнем уровне 7,5 %.
Время опубликования решения 13.30 по мск.

Про #РУБЛЬ.
В ТГ каналах появились сообщения о возможной девальвации #РУБЛЬ.
Подобные сообщения не имеют никакой фундаментальной основы. Мы сами писали про слабость рубля еще летом. Но как видно, прогноз слабого рубля, который нужен бюджету и нашим экспортером не оправдался. Конструкция покупки валюты в ФНБ и сдерживание курса рубля от укрепления, которую проводил Минфин с 2017 года, через бюджетное правило ( БП ), теперь является токсичной.

Кроме того, мы ожидаем дефицит бюджета в 2023 году. В условиях дефицита бюджета покупка валюты не будет логичным действием. БП предусматривало профицит бюджета для покупки валюты на превышение фактических нефтегазовых доходов над плановым уровнем.

На курс рубля может оказать влияние инфляция из-за увеличение денежной массы, но данный процесс, как показывает история, является отложенным во времени.

Еще один фактор за сильный рубль, это профицит счета текущих операций говорит за силу рубля - по оценкам экспертов аналитического агентство Bruegel, профицит счета текущих операций в 2022 году составит 240 млрд. USD и за 2023 год он может быть 100 млрд. USD. Источник.

@pwem_invest