Газпром (Д, Моех) - 4 апреля = точка невозврата
Газпром, который как ни странно, по циклам сейчас фигурирует на российском рынке в качестве кандидата на среднесрочную покупку за №1, наконец-то вчера проявил свой характер
Однако отставание от графика по модели резонансной репликации достаточно ощутимое. Почти на грани отмены. Если бы не сопутствующие и тужащиеся помочь росту другие циклы, то tradable модель следовало бы уже отправить в мусорную корзину.
Но шансы у быков еще есть. По времени - до 4 апреля. Здесь, плюс-минус 1 день высокая вероятность наконец-таки разродиться на сильное движение.
В реализации бычьего сценария - бескомпромиссно пробить вверх какой-то важный уровень или тренд.
А в медвежьем сюжете... - тут, впрочем, всё как обычно в последнюю десятилетку
Газпром, который как ни странно, по циклам сейчас фигурирует на российском рынке в качестве кандидата на среднесрочную покупку за №1, наконец-то вчера проявил свой характер
Однако отставание от графика по модели резонансной репликации достаточно ощутимое. Почти на грани отмены. Если бы не сопутствующие и тужащиеся помочь росту другие циклы, то tradable модель следовало бы уже отправить в мусорную корзину.
Но шансы у быков еще есть. По времени - до 4 апреля. Здесь, плюс-минус 1 день высокая вероятность наконец-таки разродиться на сильное движение.
В реализации бычьего сценария - бескомпромиссно пробить вверх какой-то важный уровень или тренд.
А в медвежьем сюжете... - тут, впрочем, всё как обычно в последнюю десятилетку
USDRUB (ТОМ, Моех): 2 апреля локальный реверсал-день в торговом цикле роста
Здесь откуда ноги растут (намедни было)
Здесь откуда ноги растут (намедни было)
Биткоин. Вдруг...
BTCUSD (D)
Вдруг напомнил о себе уже вроде как похороненный биткоин
С точки зрения времени:
Сразу бросилось в глаза, что последние High-Low разделяет ровно год, - 364 дня, если считать по закрытию дня.
И это для него важно!
Также увидел, что медленно тлеющий цикл потуг к росту вдруг вспыхнул в точности на реверсал-дне по психе-циклу, - циклу биржевой психологии, наиболее точно (насколько это вообще возможно) описывающего поведение коллективного бессознательного на финансовом рынке.
Все пояснения - на графике
BTCUSD (D)
Вдруг напомнил о себе уже вроде как похороненный биткоин
С точки зрения времени:
Сразу бросилось в глаза, что последние High-Low разделяет ровно год, - 364 дня, если считать по закрытию дня.
И это для него важно!
Также увидел, что медленно тлеющий цикл потуг к росту вдруг вспыхнул в точности на реверсал-дне по психе-циклу, - циклу биржевой психологии, наиболее точно (насколько это вообще возможно) описывающего поведение коллективного бессознательного на финансовом рынке.
Все пояснения - на графике
Palladium (D, NYMEX): Single Fut vs Bull Fut Spread (Jun/Dec-19)
Лайфхак предсказания разворота
Палладий как-то и не смотрел за ненадобностью. А тут глянул
Спреды за полтора месяца начали сигнализировать о возможном развороте, рисуя явную дивергенцию
Дивергенция весьма протяженная во времени. Но и нельзя сказать, что это такая уж редкость и сверханомалия. Бывает и более длительные. В нефти, например, подобные явления бывали и по полгода держались.
Изюминка же тут в том, что продолжительность дивергенции в точности совпала с "зоной смерти" (тренда) по Ганну, если считать от момента старта дивергенции до момента разворота в базовом инструменте (фьючерсе на палладий)
Лайфхак предсказания разворота
Палладий как-то и не смотрел за ненадобностью. А тут глянул
Спреды за полтора месяца начали сигнализировать о возможном развороте, рисуя явную дивергенцию
Дивергенция весьма протяженная во времени. Но и нельзя сказать, что это такая уж редкость и сверханомалия. Бывает и более длительные. В нефти, например, подобные явления бывали и по полгода держались.
Изюминка же тут в том, что продолжительность дивергенции в точности совпала с "зоной смерти" (тренда) по Ганну, если считать от момента старта дивергенции до момента разворота в базовом инструменте (фьючерсе на палладий)
Bitcoin (D, свечи Хейкен Аши)
Несмотря на сильную перекупленность по ряду индикаторов теханализа, биткоин консолидируется и, судя по всему, собирается продолжить рост
Смена настроений возможна (допускается) по психе-циклу лишь в последних числах апреля. Причем если локальный хай будет сделан ранее и в моменте будет откат, то смена настроений скорее всего обеспечит поддержку покупкам
Значительно менее важна дата 15 апреля. С отклонением в пару дней здесь предполагается ценовой экстремум, но исключительно промежуточной важности. В силу экстрентричности графика его можно будет и не заметить.
PS. Вообще, уровень 4900 (плюс-минус "лапоть") по Ганну считается магическим. Поэтому консолидация тут неслучайна. Шансы на стороне быков, т.к. ценники держатся по большей мере выше, тестируя "поддержку", а не пытаясь пробиться выше.
Следующий аналогичный по важности уровень по этой схеме - 6400 (тоже плюс-минус сколько-то), откуда к слову рынок последний раз ухнул вниз
Несмотря на сильную перекупленность по ряду индикаторов теханализа, биткоин консолидируется и, судя по всему, собирается продолжить рост
Смена настроений возможна (допускается) по психе-циклу лишь в последних числах апреля. Причем если локальный хай будет сделан ранее и в моменте будет откат, то смена настроений скорее всего обеспечит поддержку покупкам
Значительно менее важна дата 15 апреля. С отклонением в пару дней здесь предполагается ценовой экстремум, но исключительно промежуточной важности. В силу экстрентричности графика его можно будет и не заметить.
PS. Вообще, уровень 4900 (плюс-минус "лапоть") по Ганну считается магическим. Поэтому консолидация тут неслучайна. Шансы на стороне быков, т.к. ценники держатся по большей мере выше, тестируя "поддержку", а не пытаясь пробиться выше.
Следующий аналогичный по важности уровень по этой схеме - 6400 (тоже плюс-минус сколько-то), откуда к слову рынок последний раз ухнул вниз
S&P 500 (D): Price and Sentiment
В пятницу, 5 апр 2019, сентимент достиг 91, что по статистике определяет зону повышенной опасности для лонгов. Исключение - ставка на аномалию и вынос. Как, например, в начале 2018 г.
Но циклы, циклы...
По ним выходит следующее:
1) 12 апр - место, где коллективное бессознательное по психе-циклу может резко поменять свое мнение, что означает:
- Аномалия тут вынесет цены еще выше
- Прагматичность отправит их вниз
Что реализуется - заведомо определить невозможно
2) Зона 5-15 апреля вообще очень опасна, т.к. в ней сконцентрировано очень много рисков за счет потенциально возможных срабатываний резонансов от множества не связанных между собой циклов. Поэтому здесь может быть изобилие самых разных событий, способствующих росту волатильности и резким поворотам ценовой траектории
В общем, это один из таких периодов, когда не стоит держать позиции в uncovered options (чтобы невзначай не попасть под каток, который в последний раз прокатился по фондовому рынку США 29.01-6.02/2018)
В пятницу, 5 апр 2019, сентимент достиг 91, что по статистике определяет зону повышенной опасности для лонгов. Исключение - ставка на аномалию и вынос. Как, например, в начале 2018 г.
Но циклы, циклы...
По ним выходит следующее:
1) 12 апр - место, где коллективное бессознательное по психе-циклу может резко поменять свое мнение, что означает:
- Аномалия тут вынесет цены еще выше
- Прагматичность отправит их вниз
Что реализуется - заведомо определить невозможно
2) Зона 5-15 апреля вообще очень опасна, т.к. в ней сконцентрировано очень много рисков за счет потенциально возможных срабатываний резонансов от множества не связанных между собой циклов. Поэтому здесь может быть изобилие самых разных событий, способствующих росту волатильности и резким поворотам ценовой траектории
В общем, это один из таких периодов, когда не стоит держать позиции в uncovered options (чтобы невзначай не попасть под каток, который в последний раз прокатился по фондовому рынку США 29.01-6.02/2018)
China 50 (D)
В ракурсе средне-долгосрочных циклов движения капитала (актуальное обновление)
Вкратце ситуация такова:
Идет развитие параллельно двух молодых средне-долгосрочных циклов (как получится, - макс продолжительность 8+ лет)
Цикл роста с минимума 2014 г был прекращен, деньги вышли
Сейчас актуальны:
- цикл снижения с июня 2015
- цикл роста с января 2019
Ближайший момент (высоко-вероятный) возможного пресечения цикла снижения - 25-сент-2019 (плюс-минус лапоть в силу долгосрочности)
Это, так сказать, "по графику"
"Вне графика" всегда возможно, но должно быть обусловлено новыми и очень сильными причинами фундаментального свойства, причем долгоиграющими
В ближайшей перспективе по психе-циклу перелом в настроениях ожидается 18 апр и 17 мая +- 4 дня
В ракурсе средне-долгосрочных циклов движения капитала (актуальное обновление)
Вкратце ситуация такова:
Идет развитие параллельно двух молодых средне-долгосрочных циклов (как получится, - макс продолжительность 8+ лет)
Цикл роста с минимума 2014 г был прекращен, деньги вышли
Сейчас актуальны:
- цикл снижения с июня 2015
- цикл роста с января 2019
Ближайший момент (высоко-вероятный) возможного пресечения цикла снижения - 25-сент-2019 (плюс-минус лапоть в силу долгосрочности)
Это, так сказать, "по графику"
"Вне графика" всегда возможно, но должно быть обусловлено новыми и очень сильными причинами фундаментального свойства, причем долгоиграющими
В ближайшей перспективе по психе-циклу перелом в настроениях ожидается 18 апр и 17 мая +- 4 дня
Sentiment по S&P 500 (на 8.04.19)
Нечто похожее на "Три горы" из арсенала "свечного анализа"
Интрига сейчас лишь в том, будут ли пузыриться дальше, вплоть до 12 апреля, где реверсал-день одновременно по психе-циклу и резонанс по нескольким важным долгосрочным природным циклам, что создает большой потенциал для запуска распродаж.
Или же к тому моменту успеют упасть, и тогда реверсал-день может отправить ценники еще выше?
Нечто похожее на "Три горы" из арсенала "свечного анализа"
Интрига сейчас лишь в том, будут ли пузыриться дальше, вплоть до 12 апреля, где реверсал-день одновременно по психе-циклу и резонанс по нескольким важным долгосрочным природным циклам, что создает большой потенциал для запуска распродаж.
Или же к тому моменту успеют упасть, и тогда реверсал-день может отправить ценники еще выше?
Brent: Single Fut vs Bull Fut Spread
Не очень-то и вызывающе, почти неприметно (в чем и опасность), но дилеры "запланировали" на среду, 10-апр-19, снижение (дневной масштаб)
"Правило 4-го дня": Наиболее часто (не позднее) 4го дня с момента дивергенции цена фьючерса следует в направлении бычьего фьюч-спреда, вне зависимости от того, что "до", и что - "после"
Не очень-то и вызывающе, почти неприметно (в чем и опасность), но дилеры "запланировали" на среду, 10-апр-19, снижение (дневной масштаб)
"Правило 4-го дня": Наиболее часто (не позднее) 4го дня с момента дивергенции цена фьючерса следует в направлении бычьего фьюч-спреда, вне зависимости от того, что "до", и что - "после"
Газпром (Д, Моех) в мучительных страданиях - по среднесрочной схеме надо бы до середины июня идти вверх, по прерывистой серой линии (см.чарт)
Но что-то все время мешает и сейчас есть реальный вариант продолжать уютно пилиться в привычных диапазонах. Для начала нужно совсем немного: пойти по серому вектору сначала до красного тренда, а потом - как получится.
Сегодня, 9-апр-19, в ГП реверсал-день в самом молодом цикле роста.
Поэтому сегодня самое время наконец-то сделать выбор:
- прорыв наверх (тренда) = реализация реверс-360 (градусов), т.е. - визуально "продолжение"
- разворот вниз (локальный) = реализация реверс-180 (графически - локальный разворот). В этом варианте удастся "оттянуть" решение на неделю, а то и две. Если, конечно, медведи раньше красный тренд не порвут
Прим. Красный тренд построен по ценам закрытия, поэтому является самым консервативным, потому и показательный
Но что-то все время мешает и сейчас есть реальный вариант продолжать уютно пилиться в привычных диапазонах. Для начала нужно совсем немного: пойти по серому вектору сначала до красного тренда, а потом - как получится.
Сегодня, 9-апр-19, в ГП реверсал-день в самом молодом цикле роста.
Поэтому сегодня самое время наконец-то сделать выбор:
- прорыв наверх (тренда) = реализация реверс-360 (градусов), т.е. - визуально "продолжение"
- разворот вниз (локальный) = реализация реверс-180 (графически - локальный разворот). В этом варианте удастся "оттянуть" решение на неделю, а то и две. Если, конечно, медведи раньше красный тренд не порвут
Прим. Красный тренд построен по ценам закрытия, поэтому является самым консервативным, потому и показательный
Сбербанк (Д, Мосбиржа) в ракурсе долгосрочных циклов
Акция в тисках долгосрочного цикла "не-падения", начавшегося 2.10.17 как результат "зацикливания" предыдущего долгосрочного цикла роста, который имел историю с минимумов 2009 г
Последние события (рост последних дней) есть результат повторения той же по характеру аномалии (зацикливание в окт-17), но теперь применительно к основным фазам долгосрочного цикла движения капитала (8+ лет)
Поскольку вблизи ключевой точки цикла (4-апр-19) произошел выход вверх пробоем важных ценовых уровней/трендов, то с точки зрения циклов следует ожидать продолжения роста.
Но...
Длительные циклы имеют достаточно продолжительные зоны неопределенности, которая сейчас простирается до 19-апр-19
Если пресечение цикла роста здесь не произойдет, то повышательная динамика сохранится, по меньшей мере, до середины мая с вероятным продолжением до 20 июня 2019. Развиваться она обещает в рамках среднесрочного (8-9 мес) торгового цикла
Изменить ситуацию может только форс-мажор
Акция в тисках долгосрочного цикла "не-падения", начавшегося 2.10.17 как результат "зацикливания" предыдущего долгосрочного цикла роста, который имел историю с минимумов 2009 г
Последние события (рост последних дней) есть результат повторения той же по характеру аномалии (зацикливание в окт-17), но теперь применительно к основным фазам долгосрочного цикла движения капитала (8+ лет)
Поскольку вблизи ключевой точки цикла (4-апр-19) произошел выход вверх пробоем важных ценовых уровней/трендов, то с точки зрения циклов следует ожидать продолжения роста.
Но...
Длительные циклы имеют достаточно продолжительные зоны неопределенности, которая сейчас простирается до 19-апр-19
Если пресечение цикла роста здесь не произойдет, то повышательная динамика сохранится, по меньшей мере, до середины мая с вероятным продолжением до 20 июня 2019. Развиваться она обещает в рамках среднесрочного (8-9 мес) торгового цикла
Изменить ситуацию может только форс-мажор
WTI (CL, NYMEX) - Сезонность (усреднение) для Bull Fut Spread May-Jun
Налицо инверсия, возникшая 8 марта 2019, развившаяся к текущему моменту в сильное расхождение
По логике цикла сезонности и в преддверии истечения спреда (фронт-фьюч), буквально на днях с высокой вероятностью может произойти надлом динамики спреда с поворотом его траектории или вправо, или вниз
Налицо инверсия, возникшая 8 марта 2019, развившаяся к текущему моменту в сильное расхождение
По логике цикла сезонности и в преддверии истечения спреда (фронт-фьюч), буквально на днях с высокой вероятностью может произойти надлом динамики спреда с поворотом его траектории или вправо, или вниз
В продолжение про спред: потянет ли при этом сам фьючерсный рынок вниз, - однозначно сказать невозможно.
Но как минимум следует ожидать стабилизацию с локальным боковым трендом
И как максимум, - возврат к каким-то уровням, которые лежат в области каких-то средних значений.
Кстати, точка боли истекающих опционов на лайт лежит ниже на $5 (см.рис)
Но как минимум следует ожидать стабилизацию с локальным боковым трендом
И как максимум, - возврат к каким-то уровням, которые лежат в области каких-то средних значений.
Кстати, точка боли истекающих опционов на лайт лежит ниже на $5 (см.рис)
USD/RUB_TOM (D, Moex) - ближайший тайминг и общая диспозиция
Завтра, 11.04.19 - реверсал-день в торговом цикле роста (отклонение 1 день). Поскольку находится на локальном минимуме, то высоко-вероятна активизация быков.
При этом в понедельник, 15.04.19, следует ожидать смену настроений в нисходящем психе-цикле. Разброс тут побольше, - практически вся будущая неделя может пройти под влиянием этой истории. Что тут может произойти, - зависит от того, где будет рынок к тому моменту. Если будет рисовать локальный максимум - можно ждать понижения (укрепления рубля). А если - локальный минимум - шансы окажутс я на стороне быков
Завтра, 11.04.19 - реверсал-день в торговом цикле роста (отклонение 1 день). Поскольку находится на локальном минимуме, то высоко-вероятна активизация быков.
При этом в понедельник, 15.04.19, следует ожидать смену настроений в нисходящем психе-цикле. Разброс тут побольше, - практически вся будущая неделя может пройти под влиянием этой истории. Что тут может произойти, - зависит от того, где будет рынок к тому моменту. Если будет рисовать локальный максимум - можно ждать понижения (укрепления рубля). А если - локальный минимум - шансы окажутс я на стороне быков
Глядя на Сбербанк, вспомнилось: 11-12 апр 2019 могут оказаться чуть ли не "сатанинскими", поскольку в этой точке времени сконцентированы точки бифуркации ряда средне- и долгосрочных циклов для достаточно широкого спектра рынков и инструментов, - особенно тех, что оформили важный ценовой экстремум в конце декабря 2018 г., откуда держат текущий тренд.
По большому счету правильнее всего охарактеризовать ситуацию так: "непредсказуемо"
Тем не менее, базовая версия поведения финансовых активов следующая:
- то, что близко к среднесрочным максимумам (extra-day, extra-weekly), - имеет большие шансы оказаться среднесрочными максимумами на будущий период времени
- то, что близко к минимумам (extra-day, extra-weekly), - обладает серьезным потенциалом стать среднесрочным минимумом, который сохранитсяв обозримом будущем
По большому счету правильнее всего охарактеризовать ситуацию так: "непредсказуемо"
Тем не менее, базовая версия поведения финансовых активов следующая:
- то, что близко к среднесрочным максимумам (extra-day, extra-weekly), - имеет большие шансы оказаться среднесрочными максимумами на будущий период времени
- то, что близко к минимумам (extra-day, extra-weekly), - обладает серьезным потенциалом стать среднесрочным минимумом, который сохранитсяв обозримом будущем
Сбербанк - в продолжение темы
Помимо ранее сказанного, у Сбербанка удалось обнаружить весьма важный цикл на универсальном семеричном коде, который развивается на инверсионной основе, вследствие чего "машинными" средствами (программами) не обнаруживается.
Развивается давно, с конца июня 2017 г
Сколько по времени это будет продолжаться, определить крайне сложно. Но пока резонансы работают, этот феномен актуален.
Для ближайшего будущего модель обещает снижение до 9 мая 2019. Поскольку это выходной, то важный минимум будет в непосредственной близости До или сразу После дня Победы
Помимо ранее сказанного, у Сбербанка удалось обнаружить весьма важный цикл на универсальном семеричном коде, который развивается на инверсионной основе, вследствие чего "машинными" средствами (программами) не обнаруживается.
Развивается давно, с конца июня 2017 г
Сколько по времени это будет продолжаться, определить крайне сложно. Но пока резонансы работают, этот феномен актуален.
Для ближайшего будущего модель обещает снижение до 9 мая 2019. Поскольку это выходной, то важный минимум будет в непосредственной близости До или сразу После дня Победы
Сколько весит хаос?
Неоднократно ссылался на некую хаотическую составляющую, которая присутствует в любом процессе. И что особенно важно, - существует в любом цикле, обеспечивая некую погрешность измерений и, соответственно, предположений в отношении будущего.
Дабы не сложилось превратное мнение, что это величина нечеткая, а потому берется "с потолка", сообщаю следующее.
Хаотическая составляющая, она же - тело хаоса, - очень даже точная величина и составляет 5,4664%
Получена в результате сопоставления "идеальных" и реальных природных циклов, что позволило получить оценку влияния хаоса на материю
Неоднократно ссылался на некую хаотическую составляющую, которая присутствует в любом процессе. И что особенно важно, - существует в любом цикле, обеспечивая некую погрешность измерений и, соответственно, предположений в отношении будущего.
Дабы не сложилось превратное мнение, что это величина нечеткая, а потому берется "с потолка", сообщаю следующее.
Хаотическая составляющая, она же - тело хаоса, - очень даже точная величина и составляет 5,4664%
Получена в результате сопоставления "идеальных" и реальных природных циклов, что позволило получить оценку влияния хаоса на материю
USDRUB (TOM, Moex) - несколько дней назад эта картинка уже была озвучена.
Как и предполагалось, 11 апр была попытка быков развернуть локально вверх. Не слишком удачно.
Сегодня, 15.04.19, можно ожидать возможную смену настроений.
Поскольку местоположение - скорее локальный минимум, нежели иное, - то следует опасаться активизации бычьих настроений
Как и предполагалось, 11 апр была попытка быков развернуть локально вверх. Не слишком удачно.
Сегодня, 15.04.19, можно ожидать возможную смену настроений.
Поскольку местоположение - скорее локальный минимум, нежели иное, - то следует опасаться активизации бычьих настроений
Газпром (Д, Мосбиржа), - быки без особого боя сдают завоеванные было редуты, попутно резко теряя шансы на развитие хорошего тренда вверх (см. здесь и ранее)
В рамках подтвержденного (резонансами) среднесрочного торгового цикла до 18-апр-19 перевес сил с большей вероятностью обещает оставаться на стороне медведей.
18 апр 19 - очередная точка бифуркации в указанном цикле.
Если созреют условия для локального минимума - это к покупке
Провал ниже мартовских минимумов - полное фиаско быков в этом цикле и его аннигиляция
Попытка выкупить провал 11-апр-19 сейчас чревата для быков тем, что во второй половине наступающей недели можно нарваться на еще более сильный удар от медведей
В рамках подтвержденного (резонансами) среднесрочного торгового цикла до 18-апр-19 перевес сил с большей вероятностью обещает оставаться на стороне медведей.
18 апр 19 - очередная точка бифуркации в указанном цикле.
Если созреют условия для локального минимума - это к покупке
Провал ниже мартовских минимумов - полное фиаско быков в этом цикле и его аннигиляция
Попытка выкупить провал 11-апр-19 сейчас чревата для быков тем, что во второй половине наступающей недели можно нарваться на еще более сильный удар от медведей