S&P 500 (D, Index)
В моменте (28.03-1.04.2019) с повышенной вероятностью следует предполагать смену настроений на многих финансовых инструментах, особенно если они до этого имели ярко выраженный напор продавцов или покупателей. Вследствие этого вектор движения цен может неожиданно измениться на противоположный.
Судя по сложившейся картине на ключевых для российского рынка инструментах, указанное выше действо будет иметь мягкий характер. Пока все выглядит так, что на следующей неделе тенденция плоскости окажется преобладающей
В моменте (28.03-1.04.2019) с повышенной вероятностью следует предполагать смену настроений на многих финансовых инструментах, особенно если они до этого имели ярко выраженный напор продавцов или покупателей. Вследствие этого вектор движения цен может неожиданно измениться на противоположный.
Судя по сложившейся картине на ключевых для российского рынка инструментах, указанное выше действо будет иметь мягкий характер. Пока все выглядит так, что на следующей неделе тенденция плоскости окажется преобладающей
WTI (D, CFD)
В нефти продолжается вакханалия
Нефть, вывалившаяся было вниз из клина, была к исходу дня опять в него втиснута
Быки надеются на аномальный выход вверх, усмотрев в последнем твитте Трампа слабость и беспомощность президента
В то время как медведи принимают во внимание вчерашнюю новость про "ядерную" сделку между Саудовской Аравией и компаниями США, предполагающей продажу арабам ядерных техологий. Вследствие этого нефтемедведи считают, что саудиты не останутся в долгу перед последней просьбой Трампа о необходимости обуздания роста цен на нефть
По итогу, нефть сейчас имеет три равновероятных сценария: пила в плоскости, вынос вверх, развитие падения
Первые два варианта обещают оставить нефть на плаву (на текущих уровнях или выше) по меньшей мере до середины апреля
В третьем варианте основная фаза снижения наиболее вероятна с середины апреля до конца мая
В нефти продолжается вакханалия
Нефть, вывалившаяся было вниз из клина, была к исходу дня опять в него втиснута
Быки надеются на аномальный выход вверх, усмотрев в последнем твитте Трампа слабость и беспомощность президента
В то время как медведи принимают во внимание вчерашнюю новость про "ядерную" сделку между Саудовской Аравией и компаниями США, предполагающей продажу арабам ядерных техологий. Вследствие этого нефтемедведи считают, что саудиты не останутся в долгу перед последней просьбой Трампа о необходимости обуздания роста цен на нефть
По итогу, нефть сейчас имеет три равновероятных сценария: пила в плоскости, вынос вверх, развитие падения
Первые два варианта обещают оставить нефть на плаву (на текущих уровнях или выше) по меньшей мере до середины апреля
В третьем варианте основная фаза снижения наиболее вероятна с середины апреля до конца мая
WTI: COT (sd 26/03/19), Net Pos MM, Sentiment
Рост по факту идет за счет вливания фондов в покупку фьючерсов. При этом к.п.д. весьма низок. Удвоение чистой позиции ММ (121+ -> 238+ тыс кнтр) за последние 5 недель обеспечило рост в $3 (5+%). Негусто. В прежние времена такие же вливания поднимали ценник не менее чем на 10%
Лонги фондов в основном съедаются короткими хеджерами (производителями)
Фондам остается надеяться, что после завершения традиционных зимне-весенних программ хеджа, им удастся вырваться в стратосферу
По таймингу окно возможностей для продолжения тенденции "не-падения", которая имеет характер слабо-повышающейся плоскости, сейчас появилось. Его потенциал - 3 недели, до середины апреля.
Рост по факту идет за счет вливания фондов в покупку фьючерсов. При этом к.п.д. весьма низок. Удвоение чистой позиции ММ (121+ -> 238+ тыс кнтр) за последние 5 недель обеспечило рост в $3 (5+%). Негусто. В прежние времена такие же вливания поднимали ценник не менее чем на 10%
Лонги фондов в основном съедаются короткими хеджерами (производителями)
Фондам остается надеяться, что после завершения традиционных зимне-весенних программ хеджа, им удастся вырваться в стратосферу
По таймингу окно возможностей для продолжения тенденции "не-падения", которая имеет характер слабо-повышающейся плоскости, сейчас появилось. Его потенциал - 3 недели, до середины апреля.
В Бренте, кстати, пишется еще более мрачная история. Приличное увеличение чистой позиции лонг +47 млн.барр за истекшие 6 недель привели к росту примерно в $1
WTI (D, CFD)
Все, что сейчас интересного рисуется на графике, - так это череда восходящих клиньев. Смысл их появления - оттянуть момент расплаты.
Но прежде, как и полагается, может (почти что "должен") быть вынос, который попутно способен перерисовать модель в канал, что в свою очередь откроет возможность подержать ценник не только повыше, но и подольше.
Ближайшая важная дата - 2 апр.
После 3 апр. произойдет резкая убыль потенциала выхода вниз из большого клина. Вернуть этот потенциал может только вынос, или другая модель. Такая вот странная связь...
В итоге: если до 2 (3) апр. не начнется какое-то явное медвежье движение, либо оно задохнется, то в перспективе 3 недель (до 12 апр) наибольшая вероятность выпадает на пилу в плоскости с весьма небольшим уклоном в какую-то сторону
Все, что сейчас интересного рисуется на графике, - так это череда восходящих клиньев. Смысл их появления - оттянуть момент расплаты.
Но прежде, как и полагается, может (почти что "должен") быть вынос, который попутно способен перерисовать модель в канал, что в свою очередь откроет возможность подержать ценник не только повыше, но и подольше.
Ближайшая важная дата - 2 апр.
После 3 апр. произойдет резкая убыль потенциала выхода вниз из большого клина. Вернуть этот потенциал может только вынос, или другая модель. Такая вот странная связь...
В итоге: если до 2 (3) апр. не начнется какое-то явное медвежье движение, либо оно задохнется, то в перспективе 3 недель (до 12 апр) наибольшая вероятность выпадает на пилу в плоскости с весьма небольшим уклоном в какую-то сторону
Расчеты по модели резонансной репликации для Брент выдали следующую карту на 1-3 апр (схематично):
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе продолжается до вечера 2 апр и возможно до утра-дня 3 апр.
Потом или что-то ломают серьезное внизу, или локальный разворот
Эта схема, - очевидно, - для медвежьего сценария, предполагающего выход из восходящего клина вниз
Если этот сценарий ломают, то это означает активизацию быков, и рынок вместо слива может получить заметный выброс цен вверх
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе продолжается до вечера 2 апр и возможно до утра-дня 3 апр.
Потом или что-то ломают серьезное внизу, или локальный разворот
Эта схема, - очевидно, - для медвежьего сценария, предполагающего выход из восходящего клина вниз
Если этот сценарий ломают, то это означает активизацию быков, и рынок вместо слива может получить заметный выброс цен вверх
Газпром (Д, Моех)
Окно возможностей для запуска восходящего тренда продолжительностью до середины июня еще не закрылось.
Но остались уже считанные часы
Если буквально в понедельник-вторник ракета не стартанет, то весь потенциал позитива просто испарится.
Упадет ли ГП в этом случае к 132+ или же останется плавать в вокруг 150 роли уже не играет.
Проще вытесать надгробный камень, на котором начертать "НИКОГДА!!! НЕ ПОКУПАЙ НАШЕ ФСЁ!!!"
Окно возможностей для запуска восходящего тренда продолжительностью до середины июня еще не закрылось.
Но остались уже считанные часы
Если буквально в понедельник-вторник ракета не стартанет, то весь потенциал позитива просто испарится.
Упадет ли ГП в этом случае к 132+ или же останется плавать в вокруг 150 роли уже не играет.
Проще вытесать надгробный камень, на котором начертать "НИКОГДА!!! НЕ ПОКУПАЙ НАШЕ ФСЁ!!!"
USDRUB (TOM)
Среднесрочная картина в ракурсе тайминга
Борьба между двумя среднесрочными психе-циклами только началась, а уже пошли поражения нисходящего цикла.
На излете марта у медведей была возможность сформировать локальный хай, откуда попытаться развить наступление.
Вместо этого в пятницу получили инверсионный реверсал (реверс-360), который обещает для начала продолжить торговый цикл роста, а в последующем и поддержать среднесрочный психе-цикл (тоже роста)
С высокой вероятностью: во вторник ожидается локальный ценовой экстремум. Если это будет вверху, то от него могут пойти локальные распродажи. А если будет откат, то покупки. Отклонение 1 торговый день
Это будет подтверждением, что цикл роста набирает силу.
Если же во вторник будет пробой какого-то важного сопротивления, то рынок может стать и "летящим"
PS. Какие-то серьезные изменения ситуации раньше третьей декады апреля можно особо и не ждать
Среднесрочная картина в ракурсе тайминга
Борьба между двумя среднесрочными психе-циклами только началась, а уже пошли поражения нисходящего цикла.
На излете марта у медведей была возможность сформировать локальный хай, откуда попытаться развить наступление.
Вместо этого в пятницу получили инверсионный реверсал (реверс-360), который обещает для начала продолжить торговый цикл роста, а в последующем и поддержать среднесрочный психе-цикл (тоже роста)
С высокой вероятностью: во вторник ожидается локальный ценовой экстремум. Если это будет вверху, то от него могут пойти локальные распродажи. А если будет откат, то покупки. Отклонение 1 торговый день
Это будет подтверждением, что цикл роста набирает силу.
Если же во вторник будет пробой какого-то важного сопротивления, то рынок может стать и "летящим"
PS. Какие-то серьезные изменения ситуации раньше третьей декады апреля можно особо и не ждать
Судя по динамике нефти с утра понедельника, мировой кукл решил не тянуть резину, а сразу же ликвидировать проблему дисбаланса между теорией и практикой нефтяных цен. Проблема эта незамысловата: если нет очевидного и жесткого дефицита наличной нефти, граничащего с нефтяным кризисом, то ценник истекающего фьючерсного контракта должен быть ниже следующего за ним, или хотя бы вровень.
А в фиатной нефти, особенно в бренте, где поставки по фьючерсу нет, это правило должно быть незыблемо, потому как иных формул ценообразования форвардных (фьючерсных) контрактов еще не придумали.
Поэтому часто (хотя и не всегда), если вблизи истечения фьючерсов возникает отклонение от нормы, то аномалия устраняется. Что и произойдет уже на открытии Европы.
PS. По динамике фьючерсных календарных спредов выходит, что с высокой вероятностью во вторник и пятницу будет рост нефти.
Как другие дни - это вне логики. С одной стороны, надо бы попадать, к чему есть масса причин. С другой стороны, - можно и порасти, но складывающееся единодушие публики выглядит пугающим.
А в фиатной нефти, особенно в бренте, где поставки по фьючерсу нет, это правило должно быть незыблемо, потому как иных формул ценообразования форвардных (фьючерсных) контрактов еще не придумали.
Поэтому часто (хотя и не всегда), если вблизи истечения фьючерсов возникает отклонение от нормы, то аномалия устраняется. Что и произойдет уже на открытии Европы.
PS. По динамике фьючерсных календарных спредов выходит, что с высокой вероятностью во вторник и пятницу будет рост нефти.
Как другие дни - это вне логики. С одной стороны, надо бы попадать, к чему есть масса причин. С другой стороны, - можно и порасти, но складывающееся единодушие публики выглядит пугающим.
Кстати, по нефти все ж таки тайминг-схема, описанная здесь, оказалась живучей и работает. Азиатский оптимизм хоть ликвидировал ожидаемую просадку с утра за счет неожиданно хороших данных, но во всем последующем схема не изменилась. Европа планово покупала 2 часа, после чего сменила взгляд на негативный
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Расчеты по модели резонансной репликации для Брент выдали следующую карту на 1-3 апр (схематично):
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе…
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе…
S&P500 (D)
Как-то много всего собирается на 12 апреля, - и по циклам, и в политике, и астрологи кошмарят.
Как бы там ни было, но по психе-циклу роста от минимумов декабря 2018, на 12 апреля выпадает момент возможного перегиба вектора цен из-за смены сентимента.
Касается практически всех финиструментов, перешедших под контроль быков 25-26 декабря 2018, попутно оформивших нижний ценовой экстремум
В нефти, разумеется, картина похожая. "Разумеется", - потому как синхроничность на множестве рынков продолжает сохраняться.
Но в нефти присутствуют и кое-какие добавки.
Помимо 12.04.19, есть еще 2 и 19 апреля как точки с высоким потенциалом оформления локального ценового экстремума, предполагающих разворот рынка с роста на снижение
Как-то много всего собирается на 12 апреля, - и по циклам, и в политике, и астрологи кошмарят.
Как бы там ни было, но по психе-циклу роста от минимумов декабря 2018, на 12 апреля выпадает момент возможного перегиба вектора цен из-за смены сентимента.
Касается практически всех финиструментов, перешедших под контроль быков 25-26 декабря 2018, попутно оформивших нижний ценовой экстремум
В нефти, разумеется, картина похожая. "Разумеется", - потому как синхроничность на множестве рынков продолжает сохраняться.
Но в нефти присутствуют и кое-какие добавки.
Помимо 12.04.19, есть еще 2 и 19 апреля как точки с высоким потенциалом оформления локального ценового экстремума, предполагающих разворот рынка с роста на снижение
Газпром (Д, Моех) - 4 апреля = точка невозврата
Газпром, который как ни странно, по циклам сейчас фигурирует на российском рынке в качестве кандидата на среднесрочную покупку за №1, наконец-то вчера проявил свой характер
Однако отставание от графика по модели резонансной репликации достаточно ощутимое. Почти на грани отмены. Если бы не сопутствующие и тужащиеся помочь росту другие циклы, то tradable модель следовало бы уже отправить в мусорную корзину.
Но шансы у быков еще есть. По времени - до 4 апреля. Здесь, плюс-минус 1 день высокая вероятность наконец-таки разродиться на сильное движение.
В реализации бычьего сценария - бескомпромиссно пробить вверх какой-то важный уровень или тренд.
А в медвежьем сюжете... - тут, впрочем, всё как обычно в последнюю десятилетку
Газпром, который как ни странно, по циклам сейчас фигурирует на российском рынке в качестве кандидата на среднесрочную покупку за №1, наконец-то вчера проявил свой характер
Однако отставание от графика по модели резонансной репликации достаточно ощутимое. Почти на грани отмены. Если бы не сопутствующие и тужащиеся помочь росту другие циклы, то tradable модель следовало бы уже отправить в мусорную корзину.
Но шансы у быков еще есть. По времени - до 4 апреля. Здесь, плюс-минус 1 день высокая вероятность наконец-таки разродиться на сильное движение.
В реализации бычьего сценария - бескомпромиссно пробить вверх какой-то важный уровень или тренд.
А в медвежьем сюжете... - тут, впрочем, всё как обычно в последнюю десятилетку
USDRUB (ТОМ, Моех): 2 апреля локальный реверсал-день в торговом цикле роста
Здесь откуда ноги растут (намедни было)
Здесь откуда ноги растут (намедни было)
Биткоин. Вдруг...
BTCUSD (D)
Вдруг напомнил о себе уже вроде как похороненный биткоин
С точки зрения времени:
Сразу бросилось в глаза, что последние High-Low разделяет ровно год, - 364 дня, если считать по закрытию дня.
И это для него важно!
Также увидел, что медленно тлеющий цикл потуг к росту вдруг вспыхнул в точности на реверсал-дне по психе-циклу, - циклу биржевой психологии, наиболее точно (насколько это вообще возможно) описывающего поведение коллективного бессознательного на финансовом рынке.
Все пояснения - на графике
BTCUSD (D)
Вдруг напомнил о себе уже вроде как похороненный биткоин
С точки зрения времени:
Сразу бросилось в глаза, что последние High-Low разделяет ровно год, - 364 дня, если считать по закрытию дня.
И это для него важно!
Также увидел, что медленно тлеющий цикл потуг к росту вдруг вспыхнул в точности на реверсал-дне по психе-циклу, - циклу биржевой психологии, наиболее точно (насколько это вообще возможно) описывающего поведение коллективного бессознательного на финансовом рынке.
Все пояснения - на графике
Palladium (D, NYMEX): Single Fut vs Bull Fut Spread (Jun/Dec-19)
Лайфхак предсказания разворота
Палладий как-то и не смотрел за ненадобностью. А тут глянул
Спреды за полтора месяца начали сигнализировать о возможном развороте, рисуя явную дивергенцию
Дивергенция весьма протяженная во времени. Но и нельзя сказать, что это такая уж редкость и сверханомалия. Бывает и более длительные. В нефти, например, подобные явления бывали и по полгода держались.
Изюминка же тут в том, что продолжительность дивергенции в точности совпала с "зоной смерти" (тренда) по Ганну, если считать от момента старта дивергенции до момента разворота в базовом инструменте (фьючерсе на палладий)
Лайфхак предсказания разворота
Палладий как-то и не смотрел за ненадобностью. А тут глянул
Спреды за полтора месяца начали сигнализировать о возможном развороте, рисуя явную дивергенцию
Дивергенция весьма протяженная во времени. Но и нельзя сказать, что это такая уж редкость и сверханомалия. Бывает и более длительные. В нефти, например, подобные явления бывали и по полгода держались.
Изюминка же тут в том, что продолжительность дивергенции в точности совпала с "зоной смерти" (тренда) по Ганну, если считать от момента старта дивергенции до момента разворота в базовом инструменте (фьючерсе на палладий)