Brent (ICE) vs Sentiment (Daily Report)
Налицо дивергенция, - рост нефти при снижении сентимента (с пика 20.02.19) по текущий момент времени
Ответ на "почему?" при том, что в этот же период производители программно входили в крупный короткий хедж находится выше - в данных СОТов.
Хедж сделали против лонгов фондов.
Внятных объяснений тут нет.
Одни только звездочеты с уверенностью объяснят, что тут ожидаемая беспечность, порожденная определенной конфигурацией планет, которые имеют тесную тайную связь с рынком нефти, порожденную в момент зачатия фьючерса (CL) на NYMEX
Ну а нам достаточно знать, что по психе-циклу с высокой вероятностью ожидалась смена настроений
Налицо дивергенция, - рост нефти при снижении сентимента (с пика 20.02.19) по текущий момент времени
Ответ на "почему?" при том, что в этот же период производители программно входили в крупный короткий хедж находится выше - в данных СОТов.
Хедж сделали против лонгов фондов.
Внятных объяснений тут нет.
Одни только звездочеты с уверенностью объяснят, что тут ожидаемая беспечность, порожденная определенной конфигурацией планет, которые имеют тесную тайную связь с рынком нефти, порожденную в момент зачатия фьючерса (CL) на NYMEX
Ну а нам достаточно знать, что по психе-циклу с высокой вероятностью ожидалась смена настроений
Выводы естественно неоднозначны
На одной чаше весов сверхуверенность и некоторая беспечность быков. На другой - очевидно скрытные действия медведей, которые не позволили себе даже обозначить свои намерения продавить рынок нефти ввиду приближающейся экспирации сначала опционов (вт., 26 марта), а потом и самого фьючерса.
При этом в пятницу могли бы продавить и ниже. Скажем, еще на 1 долл (по Low) , чтобы потом вернуть цену туда, где и было закрытие в пятницу, создав классическую неопределенность недельным пин-баром
Вероятно, на будущей неделе внятного понимания о векторе направления мы вряд ли получим.
Скорее всего, будет очередной пин-бар с каким-то завлекательным хвостом (или двумя). Напомню, - дилеры не зря обозначили спредом возможность роста 28 марта, четверга.
В более отдаленной перспективе следует ожидать серьезную борьбу между двумя психе-циклами:
1) Цикл роста с 25 (26) декабря 2018
2) Цикл снижения с 21 марта 2019 (пока еще гипотетический, т.к. полноценно не подтвержен)
Эти циклы среднесрочные, поэтому размышлять что там будет по итогу очень рано
На одной чаше весов сверхуверенность и некоторая беспечность быков. На другой - очевидно скрытные действия медведей, которые не позволили себе даже обозначить свои намерения продавить рынок нефти ввиду приближающейся экспирации сначала опционов (вт., 26 марта), а потом и самого фьючерса.
При этом в пятницу могли бы продавить и ниже. Скажем, еще на 1 долл (по Low) , чтобы потом вернуть цену туда, где и было закрытие в пятницу, создав классическую неопределенность недельным пин-баром
Вероятно, на будущей неделе внятного понимания о векторе направления мы вряд ли получим.
Скорее всего, будет очередной пин-бар с каким-то завлекательным хвостом (или двумя). Напомню, - дилеры не зря обозначили спредом возможность роста 28 марта, четверга.
В более отдаленной перспективе следует ожидать серьезную борьбу между двумя психе-циклами:
1) Цикл роста с 25 (26) декабря 2018
2) Цикл снижения с 21 марта 2019 (пока еще гипотетический, т.к. полноценно не подтвержен)
Эти циклы среднесрочные, поэтому размышлять что там будет по итогу очень рано
В завершение, - из разряда "смешное рядом"
Вот такую соплю можно было увидеть утром в субботу (23 марта), открыв в Tradingview нефть марки Брент от поставщика данных OANDA
Если вдруг с будуна, то можно было бы и поперхнуться пивом, который требовался для уталения жажды
Косяк спустя какое-то время, разумеется, убрали
Но не до конца
До сих пор остается висеть значение 0.95 как закрытие дня
Вероятно, где-то какая-то ошибка...
Но вот один мой знакомый, - "повернутый" на масонах и знаках, - считает, что тут записано послание "посвященным".
Расшифровка у него такая: через 95 дней цена будет снижена до 36
Для справки: 95 дней - это будет 25 июня 2019
Тайну из алгоритма расшифровщик делать не стал. Поделился:
66.935 (истинное закрытие) - 0.95 = 66
66 - нумерологически квадрат 6
Математически квадрат 6 = 36
0.95 (важность подтверждена тем, что до сих пор висит) трансформируем из цены во время, получая 95 (календарных дней, потому как изыски тут излишни)
На этом сказке конец, а кто слушал - молодец
Летом узнаем
Вот такую соплю можно было увидеть утром в субботу (23 марта), открыв в Tradingview нефть марки Брент от поставщика данных OANDA
Если вдруг с будуна, то можно было бы и поперхнуться пивом, который требовался для уталения жажды
Косяк спустя какое-то время, разумеется, убрали
Но не до конца
До сих пор остается висеть значение 0.95 как закрытие дня
Вероятно, где-то какая-то ошибка...
Но вот один мой знакомый, - "повернутый" на масонах и знаках, - считает, что тут записано послание "посвященным".
Расшифровка у него такая: через 95 дней цена будет снижена до 36
Для справки: 95 дней - это будет 25 июня 2019
Тайну из алгоритма расшифровщик делать не стал. Поделился:
66.935 (истинное закрытие) - 0.95 = 66
66 - нумерологически квадрат 6
Математически квадрат 6 = 36
0.95 (важность подтверждена тем, что до сих пор висит) трансформируем из цены во время, получая 95 (календарных дней, потому как изыски тут излишни)
На этом сказке конец, а кто слушал - молодец
Летом узнаем
Газпром (Д, Моех)
Будущая неделя обещает стать решающей в судьбе ГП
Как ранее было не раз разобрано, 25 марта высоко-вероятен реверсал, который потенциально способен отправить бумагу в "космос" по незгибамой траектории роста до середины июня
Пока все условия (см.выше) выполняются. Есть только одно небольшое дополнение - реверсал могут размазать по времени и тогда его материализация может оттянуться вплоть до конца недели. Но далее тянуть невозможно. Иначе модель рушится и обещает стать ничтожной.
Риск ныне заключается в том, что реверсал может оказаться инверсионным и тогда следует ждать пробоя трендовой линии вниз с последующим падением к 132+
PS. Судя по динамике фьючерсов на вечерней сессии в пятницу, у медведей будет попытка пробиться вниз на рубль или даже чуть больше от закрытия пятницы (152.29), т.е. будут пробовать силу (быков) на линии тренда, который ныне является их последним редутом
PS. PS. Сила актуальных нисходящих и растущих циклов сейчас приблизительно равна, поэтому подсказок больше нет
Будущая неделя обещает стать решающей в судьбе ГП
Как ранее было не раз разобрано, 25 марта высоко-вероятен реверсал, который потенциально способен отправить бумагу в "космос" по незгибамой траектории роста до середины июня
Пока все условия (см.выше) выполняются. Есть только одно небольшое дополнение - реверсал могут размазать по времени и тогда его материализация может оттянуться вплоть до конца недели. Но далее тянуть невозможно. Иначе модель рушится и обещает стать ничтожной.
Риск ныне заключается в том, что реверсал может оказаться инверсионным и тогда следует ждать пробоя трендовой линии вниз с последующим падением к 132+
PS. Судя по динамике фьючерсов на вечерней сессии в пятницу, у медведей будет попытка пробиться вниз на рубль или даже чуть больше от закрытия пятницы (152.29), т.е. будут пробовать силу (быков) на линии тренда, который ныне является их последним редутом
PS. PS. Сила актуальных нисходящих и растущих циклов сейчас приблизительно равна, поэтому подсказок больше нет
Сентимент по нефти
Забыл отметить, что взял его отсюда
Весьма познавательно бывает
Как и сейчас, - ИМХО углядел пробой тренда и его тест снизу
Кто-то наверняка увидит иное, - кто-то голову и плечи, а кто-то консолидацию перед новой вершиной
Но дело не в этом
Ресурс полезный. Потому и сообщаю
Забыл отметить, что взял его отсюда
Весьма познавательно бывает
Как и сейчас, - ИМХО углядел пробой тренда и его тест снизу
Кто-то наверняка увидит иное, - кто-то голову и плечи, а кто-то консолидацию перед новой вершиной
Но дело не в этом
Ресурс полезный. Потому и сообщаю
Brent (D, ICE): Single Fut vs Bull Fut Spread
В спредах из фьючерсов на брент форменная бычья истерия
По динамике спреда фьюч уже должен был бы с шумом пробить 68+ (50% фибо хай-лоу окт-дек-18) и быть уже на 70+++, имея намерения идти еще выше
Частично адская дивергенция объясняется близостью истечения фронт-фьюч. Но это именно "частично", а не полностью.
Как бы истерия не перешла в панику...
PS. Ценовая динамика нефти с максимума 21 марта пока подтверждает версию о том, что это был среднесрочный верхний ценовой экстремум, сейчас развивается нисходящий цикл (пока еще робко и неприметно), а впереди (в перспективе 3 месяцев) нас ждет увлекательная борьба среднесрочных циклов снижения и роста (зачатых 21-март-19 и 25-26-дек-18)
В спредах из фьючерсов на брент форменная бычья истерия
По динамике спреда фьюч уже должен был бы с шумом пробить 68+ (50% фибо хай-лоу окт-дек-18) и быть уже на 70+++, имея намерения идти еще выше
Частично адская дивергенция объясняется близостью истечения фронт-фьюч. Но это именно "частично", а не полностью.
Как бы истерия не перешла в панику...
PS. Ценовая динамика нефти с максимума 21 марта пока подтверждает версию о том, что это был среднесрочный верхний ценовой экстремум, сейчас развивается нисходящий цикл (пока еще робко и неприметно), а впереди (в перспективе 3 месяцев) нас ждет увлекательная борьба среднесрочных циклов снижения и роста (зачатых 21-март-19 и 25-26-дек-18)
Локально-важное по нефти
Как-то забылось, что вчера в нефти был потенциальный реверсал-день, который в ней обычно срабатывает (если срабатывает) на следующий торговый день.
То есть, - сегодня, 27.03.19
По логике этого чисто торгового цикла с высокой вероятностью следует ожидать старта распродаж максимума дня с перспективой распродаж и в последующие дни.
Когда и где этот максимум цикл не рассказывает. Увы...
Как-то забылось, что вчера в нефти был потенциальный реверсал-день, который в ней обычно срабатывает (если срабатывает) на следующий торговый день.
То есть, - сегодня, 27.03.19
По логике этого чисто торгового цикла с высокой вероятностью следует ожидать старта распродаж максимума дня с перспективой распродаж и в последующие дни.
Когда и где этот максимум цикл не рассказывает. Увы...
WTI (D, CFD) - подтверждение развития нисходящего торгового цикла
Красным = старт
Желтая стрелочка = первый резонанс, который должен быть "по расписанию". И он не только прозвенел, но и дал шанс медведям развить наступление
Психе-цикл, о котором речь шла ранее, - его проявление не так скоро. Первые знаки этого среднесрочного цикла на графике будут только через месяц.
Красным = старт
Желтая стрелочка = первый резонанс, который должен быть "по расписанию". И он не только прозвенел, но и дал шанс медведям развить наступление
Психе-цикл, о котором речь шла ранее, - его проявление не так скоро. Первые знаки этого среднесрочного цикла на графике будут только через месяц.
S&P 500 (D, Index)
В моменте (28.03-1.04.2019) с повышенной вероятностью следует предполагать смену настроений на многих финансовых инструментах, особенно если они до этого имели ярко выраженный напор продавцов или покупателей. Вследствие этого вектор движения цен может неожиданно измениться на противоположный.
Судя по сложившейся картине на ключевых для российского рынка инструментах, указанное выше действо будет иметь мягкий характер. Пока все выглядит так, что на следующей неделе тенденция плоскости окажется преобладающей
В моменте (28.03-1.04.2019) с повышенной вероятностью следует предполагать смену настроений на многих финансовых инструментах, особенно если они до этого имели ярко выраженный напор продавцов или покупателей. Вследствие этого вектор движения цен может неожиданно измениться на противоположный.
Судя по сложившейся картине на ключевых для российского рынка инструментах, указанное выше действо будет иметь мягкий характер. Пока все выглядит так, что на следующей неделе тенденция плоскости окажется преобладающей
WTI (D, CFD)
В нефти продолжается вакханалия
Нефть, вывалившаяся было вниз из клина, была к исходу дня опять в него втиснута
Быки надеются на аномальный выход вверх, усмотрев в последнем твитте Трампа слабость и беспомощность президента
В то время как медведи принимают во внимание вчерашнюю новость про "ядерную" сделку между Саудовской Аравией и компаниями США, предполагающей продажу арабам ядерных техологий. Вследствие этого нефтемедведи считают, что саудиты не останутся в долгу перед последней просьбой Трампа о необходимости обуздания роста цен на нефть
По итогу, нефть сейчас имеет три равновероятных сценария: пила в плоскости, вынос вверх, развитие падения
Первые два варианта обещают оставить нефть на плаву (на текущих уровнях или выше) по меньшей мере до середины апреля
В третьем варианте основная фаза снижения наиболее вероятна с середины апреля до конца мая
В нефти продолжается вакханалия
Нефть, вывалившаяся было вниз из клина, была к исходу дня опять в него втиснута
Быки надеются на аномальный выход вверх, усмотрев в последнем твитте Трампа слабость и беспомощность президента
В то время как медведи принимают во внимание вчерашнюю новость про "ядерную" сделку между Саудовской Аравией и компаниями США, предполагающей продажу арабам ядерных техологий. Вследствие этого нефтемедведи считают, что саудиты не останутся в долгу перед последней просьбой Трампа о необходимости обуздания роста цен на нефть
По итогу, нефть сейчас имеет три равновероятных сценария: пила в плоскости, вынос вверх, развитие падения
Первые два варианта обещают оставить нефть на плаву (на текущих уровнях или выше) по меньшей мере до середины апреля
В третьем варианте основная фаза снижения наиболее вероятна с середины апреля до конца мая
WTI: COT (sd 26/03/19), Net Pos MM, Sentiment
Рост по факту идет за счет вливания фондов в покупку фьючерсов. При этом к.п.д. весьма низок. Удвоение чистой позиции ММ (121+ -> 238+ тыс кнтр) за последние 5 недель обеспечило рост в $3 (5+%). Негусто. В прежние времена такие же вливания поднимали ценник не менее чем на 10%
Лонги фондов в основном съедаются короткими хеджерами (производителями)
Фондам остается надеяться, что после завершения традиционных зимне-весенних программ хеджа, им удастся вырваться в стратосферу
По таймингу окно возможностей для продолжения тенденции "не-падения", которая имеет характер слабо-повышающейся плоскости, сейчас появилось. Его потенциал - 3 недели, до середины апреля.
Рост по факту идет за счет вливания фондов в покупку фьючерсов. При этом к.п.д. весьма низок. Удвоение чистой позиции ММ (121+ -> 238+ тыс кнтр) за последние 5 недель обеспечило рост в $3 (5+%). Негусто. В прежние времена такие же вливания поднимали ценник не менее чем на 10%
Лонги фондов в основном съедаются короткими хеджерами (производителями)
Фондам остается надеяться, что после завершения традиционных зимне-весенних программ хеджа, им удастся вырваться в стратосферу
По таймингу окно возможностей для продолжения тенденции "не-падения", которая имеет характер слабо-повышающейся плоскости, сейчас появилось. Его потенциал - 3 недели, до середины апреля.
В Бренте, кстати, пишется еще более мрачная история. Приличное увеличение чистой позиции лонг +47 млн.барр за истекшие 6 недель привели к росту примерно в $1
WTI (D, CFD)
Все, что сейчас интересного рисуется на графике, - так это череда восходящих клиньев. Смысл их появления - оттянуть момент расплаты.
Но прежде, как и полагается, может (почти что "должен") быть вынос, который попутно способен перерисовать модель в канал, что в свою очередь откроет возможность подержать ценник не только повыше, но и подольше.
Ближайшая важная дата - 2 апр.
После 3 апр. произойдет резкая убыль потенциала выхода вниз из большого клина. Вернуть этот потенциал может только вынос, или другая модель. Такая вот странная связь...
В итоге: если до 2 (3) апр. не начнется какое-то явное медвежье движение, либо оно задохнется, то в перспективе 3 недель (до 12 апр) наибольшая вероятность выпадает на пилу в плоскости с весьма небольшим уклоном в какую-то сторону
Все, что сейчас интересного рисуется на графике, - так это череда восходящих клиньев. Смысл их появления - оттянуть момент расплаты.
Но прежде, как и полагается, может (почти что "должен") быть вынос, который попутно способен перерисовать модель в канал, что в свою очередь откроет возможность подержать ценник не только повыше, но и подольше.
Ближайшая важная дата - 2 апр.
После 3 апр. произойдет резкая убыль потенциала выхода вниз из большого клина. Вернуть этот потенциал может только вынос, или другая модель. Такая вот странная связь...
В итоге: если до 2 (3) апр. не начнется какое-то явное медвежье движение, либо оно задохнется, то в перспективе 3 недель (до 12 апр) наибольшая вероятность выпадает на пилу в плоскости с весьма небольшим уклоном в какую-то сторону
Расчеты по модели резонансной репликации для Брент выдали следующую карту на 1-3 апр (схематично):
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе продолжается до вечера 2 апр и возможно до утра-дня 3 апр.
Потом или что-то ломают серьезное внизу, или локальный разворот
Эта схема, - очевидно, - для медвежьего сценария, предполагающего выход из восходящего клина вниз
Если этот сценарий ломают, то это означает активизацию быков, и рынок вместо слива может получить заметный выброс цен вверх
1) Низкое или нейтральное открытие Европы (ср.пятницы)
2) Европа с открытия покупает 2-3 часа
3) Потом переход к снижению, которое по весьма извилистой тропе продолжается до вечера 2 апр и возможно до утра-дня 3 апр.
Потом или что-то ломают серьезное внизу, или локальный разворот
Эта схема, - очевидно, - для медвежьего сценария, предполагающего выход из восходящего клина вниз
Если этот сценарий ломают, то это означает активизацию быков, и рынок вместо слива может получить заметный выброс цен вверх
Газпром (Д, Моех)
Окно возможностей для запуска восходящего тренда продолжительностью до середины июня еще не закрылось.
Но остались уже считанные часы
Если буквально в понедельник-вторник ракета не стартанет, то весь потенциал позитива просто испарится.
Упадет ли ГП в этом случае к 132+ или же останется плавать в вокруг 150 роли уже не играет.
Проще вытесать надгробный камень, на котором начертать "НИКОГДА!!! НЕ ПОКУПАЙ НАШЕ ФСЁ!!!"
Окно возможностей для запуска восходящего тренда продолжительностью до середины июня еще не закрылось.
Но остались уже считанные часы
Если буквально в понедельник-вторник ракета не стартанет, то весь потенциал позитива просто испарится.
Упадет ли ГП в этом случае к 132+ или же останется плавать в вокруг 150 роли уже не играет.
Проще вытесать надгробный камень, на котором начертать "НИКОГДА!!! НЕ ПОКУПАЙ НАШЕ ФСЁ!!!"
USDRUB (TOM)
Среднесрочная картина в ракурсе тайминга
Борьба между двумя среднесрочными психе-циклами только началась, а уже пошли поражения нисходящего цикла.
На излете марта у медведей была возможность сформировать локальный хай, откуда попытаться развить наступление.
Вместо этого в пятницу получили инверсионный реверсал (реверс-360), который обещает для начала продолжить торговый цикл роста, а в последующем и поддержать среднесрочный психе-цикл (тоже роста)
С высокой вероятностью: во вторник ожидается локальный ценовой экстремум. Если это будет вверху, то от него могут пойти локальные распродажи. А если будет откат, то покупки. Отклонение 1 торговый день
Это будет подтверждением, что цикл роста набирает силу.
Если же во вторник будет пробой какого-то важного сопротивления, то рынок может стать и "летящим"
PS. Какие-то серьезные изменения ситуации раньше третьей декады апреля можно особо и не ждать
Среднесрочная картина в ракурсе тайминга
Борьба между двумя среднесрочными психе-циклами только началась, а уже пошли поражения нисходящего цикла.
На излете марта у медведей была возможность сформировать локальный хай, откуда попытаться развить наступление.
Вместо этого в пятницу получили инверсионный реверсал (реверс-360), который обещает для начала продолжить торговый цикл роста, а в последующем и поддержать среднесрочный психе-цикл (тоже роста)
С высокой вероятностью: во вторник ожидается локальный ценовой экстремум. Если это будет вверху, то от него могут пойти локальные распродажи. А если будет откат, то покупки. Отклонение 1 торговый день
Это будет подтверждением, что цикл роста набирает силу.
Если же во вторник будет пробой какого-то важного сопротивления, то рынок может стать и "летящим"
PS. Какие-то серьезные изменения ситуации раньше третьей декады апреля можно особо и не ждать