Fut vs Bull (F) Spread
Дивергенция на завершении прошлой недели указывает на спад во второй половине этой недели.
Сильно бычий настрой рынка не способствует принятию во внимание этого сигнала.
Однако надо учесть, что характер рынка нефти сейчас - опасно близок к состоянию "рынка домохозяек". Достаточно обратить внимание, что вчерашний резкий взлет - это результат словесных обещаний нигерийского президента поддержки ограничения добычи.
Угу.
Только вот в предыдущих раундах ограничения добычи нефти эта страна ни разу даже не напряглась. А должна ведь была, будучи связанная обещаниями.

S&P 500 (D)
На 21.02.19 выпадает потенциальная реверс-точка в торговом цикле снижения от максимума 3-окт- 2018
Предыдущие реверсалы рынок проигнорировал или попытался изобразить их как инверсии.
Если вдруг среагирует на этот реверсал, то это в целом знак для быков не очень добрый. За право жить им тогда придется пободаться серьезнее, чем ожидалось

Зацепило мнение BofA о том, что по их оценкам нефть Брент на протяжении ближайших 5 лет будет в плоскости - между 50 и 70
Здесь, на канале Экономика
Решил проверить средствами тайминг-анализа.
Получилось следующее необходимое условие: если цена не превысит 80 до ноября 2019 (и не закрепится выше, разумеется)
Если же это условие будет повержено (цена превысит 80 на или до означенного срока, - точно вычислять не стал, хотя можно вплоть до дня), то прогноз BofA придется пересматривать

S&P 500 (D) - с точки зрения тайминга
Как таковых, на широком индексе фондового рынка США никаких торговых циклов не прослеживается. Вернее, они имеют весьма высокую хаотическую составляющую, которая не позволяет хоть как-то пристойно определить наиболее актуальные торговые циклы.
Поэтому сейчас значительно более выпукло проявляются психе-циклы.
По ним, ближайшая отметка на шкале времени - 22-25.03.19, где можно ждать возобновления интереса к покупкам со среднесрочным горизонтом инвестирования.
За неделю и 10 дней до этого также возможно какое-то возбуждение, но оно, скорее всего, окажется преждевременным.
Ну а сейчас и до конца месяца, как сказано ранее, рынок под значительно поднявшимся риском резкого спада

Газпром (Моех) + АДР (Лондон)
Благостное настроение в бумагах ГП, скорее всего, явление временное. К тому же со вчера на сегодня рисковая покупка имела обоснование со стороны тайминга в виде локального реверсал-дня, оказавшимся up-reversal.
Что не очень хорошо?
А вот тот вымпел в АДР, на который указывает красная стрелка.
Реализация его возможна (которой следует опасаться) до 28.02.19 включительно.
Если до этой даты или на нее произойдет выход вниз, то потенциал - где-то около 23—, т.е. минимумы сентября (АДР).
Ну а в родных пенатах будет в зависимости от курса рубля.
В общем, "обоснованная покупка"
Если же вымпел до указанного срока не реализуется, то станет ничтожным и внимание на него можно будет уже не обращать. Наверняка нарисуется что-то иное

Brent (W), - долгосрочный взгляд
Идеи BofA о 50-70 на пятилетку продолжают бередить душу. Пришлось посмотреть еще раз (оценка по циклам движения капитала, - примерно так думает Goldman Sachs)
1) Циклы снижения и роста от экстремумов 2008-09 гг завершились многозначностью. Так бывает. => Деньги в раздумье - двигать ли дальше вверх или же лучше подождать
2) В то же время более агрессивная часть Денег пошла в лонг от минимума 2016 г.
3) Но при этом нисходящие циклы с максимумов 2011-12 годов еще в полной силе. Чтобы их завершить и заставить деньги выйти из игры на понижение, требуется до середины ноября 2019 и/или середины октября 2020 пробить важные уровни/тренды. Фантазии тут ограничены, - актуальными сейчас являются варианты нисходящих трендов, проведенных по главным максимумам.
4) Если быки исполняют пункт 3, то цикл роста может продлиться до конца лета 2024 года, где обещает быть поверженным медведями
5) Если п.4 быки не осилят, медведи своего не упустят

Нефть (продолжение). При этом сейчас просто невозможно определить, какой набор циклов имеет ныне большую силу и мощь.
Фундамент тут тоже мало чем помогает. Если вкратце, риски сейчас для обоих сторон достаточно просты: в 2019 году высоко-вероятен ценовой шок в силу шока предложения.
Так выходит по циклам
Но если вы думаете, что это непременно древко и уже завтра нефть по 150, то ошибаетесь.
Циклы и механика их предсказаний не могут однозначно сказать, с чем будет связан шок, - то ли в связи с недостаточным предложением, то ли ввиду его избытка.
Ну и соответственно этому, древко, предназначенное посадить на кол медведей, вдруг может превратиться в осиновый кол, забитый в сердце быков

Если кто пропустил, небезынтересные рассуждения и факты о перспективах шока предложения...

Кстати, в свете только что изложенного по нефти, несколько в ином свете выглядят размышления, в частности, о судьбе акций Сбербанка, например, которые под риском слома цикла роста на интервале "от сих" до 4 апреля 2019 (см.здесь)

Анонс:
В пн, ср, пт (25.02, 27.02, 1.03) в 19 час Мск пройдет курс "9 верных методов тайминга..." продолжительностью 3 лекции по 2 часа каждая
О чем:
О том, как определяются все эти точки во времени, как их можно использовать и все, связанное с этим.
Практическое применение никаких особых программ не предусматривает. Нужны только знания, как с работать с циклами и какие из них имеют именно практическую ценность, а не для того, чтобы "лясы поточить". Собственно, знания даваться и будут.
Стоимость смешная - 9 тыс.руб. Отбиваются за один трейд
Запись на курс тут
Если по времени неудобно, то все посмотреть можно будет в записи (с лагом 2 дня).
Число просмотров (пользования материалом) неограниченно

Брент (Д), - возможные места завершения коррекции последнего 2-мес роста
На форумах пошли размышления о потенциале снижения нефти
С точки зрения тайминга сейчас три варианта сроков завершения данного снижения: 27 марта, 15 апр, 29 мая (ошибка три дня).
Уровни в целом очевидны: 60, 55, 40 (плюс-минус хаотические составляющие)
Остается вопрос:
Насколько всё серьезно?
Позитивные моменты уже были озвучены не раз (см.выше).
Из негативных (с точки зрения времени):
1) Текущее снижение с макс. окт-2018 резонирует с падением 2014-15 гг, являясь своего рода его мини-репликацией
2) Есть определенный набор резонансов с рядом важных ценовых экстремумов 2010-12 гг
3) Падение с октябрьских (2018) максимумов идет по кризисному коду и он, похоже, еще не завершен
В сумме, - п.1-3, - говорят о том, что долгосрочные циклы движения денег, работающие на снижение, в самое ближайшее время (2+ недели) должны как-то заметно проявить себя

Заслуживающий внимание взгляд Хуршудова на нефтяные цены. В негативном сценарии не исключает снижение Брент к 27 в июне...

И опять же от Хуршудова просто и ясно по поводу "сокращений" добычи ОПЕК+:
"...Оказывается, чтобы сократить добычу, надо сначала ее увеличить. Саудовская Аравия начала этот процесс еще в марте 2016 года и к октябрю прибавила 420 тыс. барр/сут. А потом, в январе на 500 тыс. барр./сут сократила. Россия провела тот же маневр: в сентябре-октябре 2016 года прибавила 350 тыс. барр./сут, а потом медленно сокращала ее на 300 тыс. барр./сут. Так же поступили ОАЭ и Кувейт. В сумме эти четыре крупных экспортера в начале 2016 года добывали 26,7 млн барр./сут, а сейчас – 28,6 млн барр./сут.
Позвольте, а что же мы тогда «сокращали»? А ничего. Мы делали вид, изображали полезную деятельность. И сейчас намерены эту игру продолжать: с июля Россия прибавила в добыче 300 тыс. барр./сут, Саудовская Аравия – 600 тыс. барр./сут. А в январе мы опять что-нибудь сократим..."
Полный текст тут

Вчерашнее (25.02.19) падение в нефти было, безусловно, красочным. Особенно в Зоне Смерти.
Но...
С учетом множества нюансов, связанных с тем, как работает Зона Смерти (в данном случае - "потенциальная смерть up-trend), продолжения может и не быть.
Вернее, вчера был первый звонок. А как известно, в театре их дают 3, прежде чем поднимется занавес...
Говоря попросту, - в ближайшие дни высоко-вероятен вынос с внутридневным обновлением максимумов.
Обоснования: чисто эмпирика + конфликтные резонансы по фрагментам цикла денег

Наше фсё - Нефть-матушка
Все, что хотелось сказать - на графике
Оценка по 3-м совершенно разным, никак не связанным методикам
Две из них будут подробно разобраны сегодня на лекции №2 курса "9 верных методов тайминга..."

Сбербанк, Газпром и Мосбиржа (индекс) - у всех этих активов наблюдается накопление рисков смены настроения "толпы" на 1-4 марта 2019 (растянутость - это потому как между ними выходные)
Причем концентрация обусловлена сразу несколькими (не всегда сонаправленными) психе-циклами
В свете всего этого, попытки роста до конца этой недели свидетельствуют в пользу смены настроений в сторону негатива

Brent (ICE): Single Future vs Bull (F) Spread
Дивергенция 26 и 27 февр. Спред не фронтальный, поэтому влияние экспиры отметается (в меру)
По правилу 4-го дня в пн, 4.03.19 ожидается спад во фьюч. Во вторник, впрочем, тоже

WTI (NYMEX): Single Future vs Bull (F) Spread
Здесь нет той уверенности в отношении начала марта, которой пышет брент
Но надо иметь в виду, что попутно может начать сдуваться спред Brent-WTI, что способно повлиять и на динамику фьючерсного спреда лайт в сравнении с поведением просто фьючерса лайт

USD/RUB (TOM)
Рубль пока полностью "на поводке" активных циклов, - причем и торговых, и биржевой психологии (масс)
Указанное противостояние медведей и быков непременно активизируется на периоде 28.02.19—6.03.19
В теории быки должны попытаться если не сломать тенденцию снижения, то хотя бы модифицировать модель-схему-паттерн, в рамках которой сейчас идет траектория цены

Откуда берутся все эти даты, реверсалы, "зоны", "испытания" и прочее? Как они вычисляются? Каким образом их можно использовать в торговле на финансовых рынках?
Все эти вопросы подробно разбираются на курсе "9 верных методов тайминга..."
Записаться можно тут.
Для опоздавших, не сумевших выкроить время или просто долго думающих, - всегда доступна запись. Причем на неограниченное время и число просмотров

S&P 500 (D)
С утра жаждущие крови медведи уже потирают свои вспотевшие от напряжения лапы
...ну, началось..., - думают они...

Однако...

По психе-циклам перемена настроений в массах ожидается не ранее 4 марта
Поэтому для материализации сценария падения лучше бы не падать, - ни сегодня, ни завтра. Иначе все может перевернуться.
Также следует обратить внимание, что рынок упорно игнорирует разные опасные места для быков, которые встречались по оси времени не раз в последнее время.
Объяснение этому довольно простое:
- либо рынок очень силен
- либо рынок готовится к "аду"