Брент, 15 мин (СFD)
Сегодня по ходу дела в бренте нарисовали очередной клин, из которого ожидаемо вышли вверх
Но речь не об этом...
Последний максимум сейчас находится как раз на границе, после которой (по шкале времени) данная модель становится ничтожной.
Из этого следует: очень может быть, что это и есть кульминация движения
Но как модно стало говорить ныне, - это неточно

USD/RUB_TOM (MOEX)
Намедни прошли тест настроения масс. Коллективный разум считает, что рубль будет укрепляться.
В первую неделю марта эти настроения (должны) будут пройти первую серьезную проверку. Следует ожидать атаки быков с целью сломать нисходящую тенденцию.
22.02.19 - ближайший реверсал-день в торговом цикле снижения
Но надо сказать, ориентироваться на него особо не стоит
Особенность момента состоит в том, что текущий цикл снижения (укрепления рубля) развивается в ритме краха.
Очень несвойственная рублю ситуация, поскольку этот ритм ранее проявлялся лишь в фазах краха рубля, но никак не при его оздоровлении.
Если немного подумать, то понятно почему так...
Но это уже политика. Пусть за нее у Антона и Эли голова болит

Brent (CFD)
Удалось обнаружить, что на 15.02.19 выпадают потенциальные реверсал-дни по психологическим циклам - одновременно и в цикле снижения, и роста.
Часто срабатывают с запаздыванием на 1 день
Обычно именно как реверс. Как остановка - только в середине тренда
Ситуация явно отягощена наличием сразу двух реверсалов, сошедшихся в одной точке времени, поэтому вероятность срабатывания оценивается высоко

S&P 500 Index
Сразу всё:
— Сегодняшняя (16.02.19) статья на Bloomberg с фокусировкой на уровень 2800, выше которого сейчас индекс считается "слишком дорогим"
— Чарт от Bloomberg
— Потенциальные реверсала по психе-циклам, - сразу и растущего и падающего
PS. Кстати, подобное поведение индекса, больше подверженого в моменте влиянию коллективного психе (нерационального), нежели торговым циклам (рациональным), заставляет всерьез задуматься о смене средне- (10 мес) и долгосрочного (4 года) базовых сценариев, предполагающих рост.
Пока что наиболее достоверным выглядит ожидание плоскости, - дрейф индекса в широком коридоре с уже обозначенными границами

Все рынки, которые 24-26.12.2018 так или иначе отрисовали важные ценовые минимумы, от которых по сию пору развивается бычий рынок, сегодня вошли в зону опасности. Отличается тем, что в ней повышенная вероятность слома упомянутых бычьих настроений.
"Слом" может приобретать разные формы. Как правило, - это пробой какого-то важного уровня и/или тренда.
Протяженность зоны "от сих" до 27.02.19.
В этот раз она действительно очень растянута в силу множества разных причин. Обычно всё короче.
Какие рынки под риском?
Нефть, фондовые индексы S&P 500, Dow, Moex, RTS...
В общем, все наши (РФ) основные рынки, торгуемые или отслеживаемые.
Как быть?
Интрадей - для них всё это не значит ровно ничего, - разве что могут рассчитывать на бонус в виде хорошей внутридневной волатильности.
Средне- и долгосрочно - от новых позициций лучше на это время воздержаться. А если входить, то ближе к выходу из зоны. Имеющиеся - под более жесткий мониторинг риска

https://t.iss.one/energymarkets/4589
О связи между нефтью, балансом спроса/предложения и денежным рынком.
Вкратце: связь с товарным рынком у фиатной нефти есть на уровне известной забавы "орел-решка". А вот с 10-летней доходностью US-бондов корреляция очень даже весомая
Подумалось: а нет ли в этом грааля?
И вот что из этого вышло...

Доходность 10-летних облиг США ср. нефть Лайт
А вышло следующее:
Грааля тут нет.
Связь, безусловно есть.
Но она - скорее идет от нефти. То есть - нефть снижается, - следом движется доходность 10-леток, причем к каким-то временным лагом.
Вывод: не стоит рассчитывать что-то увидеть в 10-летках как в опережающем индикаторе. В нефти все проявляется раньше. А потом уже бьет по 10-леткам.
Оценивал по шаблонам матриц тайминга, которые и показали истинный смысл имеющихся корреляций

Презентация вебинара "Тайминг 2019-2020", прошедшего 19.02.19 на Красном циркуле
Посмотреть можно в записи (бесплатно) - надо только зарегистрироваться
https://red-circule.com/courses/11446

На повестке дня 3-х дневный (3х2часа) он-лайн курс
"9 верных методов тайминга на фондовых, товарных и валютных рынках"
О чем:
Практические методы выбора времени для совершения торговых сделок на широком спектре финансовых инструментов и на разных тайм-фреймах - от минутных до недельных
Пройдет на будущей неделе на Красном Циркуле.
Стоимость 9 тыс.руб
https://red-circule.com/courses/11445

Fut vs Bull (F) Spread
Дивергенция на завершении прошлой недели указывает на спад во второй половине этой недели.
Сильно бычий настрой рынка не способствует принятию во внимание этого сигнала.
Однако надо учесть, что характер рынка нефти сейчас - опасно близок к состоянию "рынка домохозяек". Достаточно обратить внимание, что вчерашний резкий взлет - это результат словесных обещаний нигерийского президента поддержки ограничения добычи.
Угу.
Только вот в предыдущих раундах ограничения добычи нефти эта страна ни разу даже не напряглась. А должна ведь была, будучи связанная обещаниями.

S&P 500 (D)
На 21.02.19 выпадает потенциальная реверс-точка в торговом цикле снижения от максимума 3-окт- 2018
Предыдущие реверсалы рынок проигнорировал или попытался изобразить их как инверсии.
Если вдруг среагирует на этот реверсал, то это в целом знак для быков не очень добрый. За право жить им тогда придется пободаться серьезнее, чем ожидалось

Зацепило мнение BofA о том, что по их оценкам нефть Брент на протяжении ближайших 5 лет будет в плоскости - между 50 и 70
Здесь, на канале Экономика
Решил проверить средствами тайминг-анализа.
Получилось следующее необходимое условие: если цена не превысит 80 до ноября 2019 (и не закрепится выше, разумеется)
Если же это условие будет повержено (цена превысит 80 на или до означенного срока, - точно вычислять не стал, хотя можно вплоть до дня), то прогноз BofA придется пересматривать

S&P 500 (D) - с точки зрения тайминга
Как таковых, на широком индексе фондового рынка США никаких торговых циклов не прослеживается. Вернее, они имеют весьма высокую хаотическую составляющую, которая не позволяет хоть как-то пристойно определить наиболее актуальные торговые циклы.
Поэтому сейчас значительно более выпукло проявляются психе-циклы.
По ним, ближайшая отметка на шкале времени - 22-25.03.19, где можно ждать возобновления интереса к покупкам со среднесрочным горизонтом инвестирования.
За неделю и 10 дней до этого также возможно какое-то возбуждение, но оно, скорее всего, окажется преждевременным.
Ну а сейчас и до конца месяца, как сказано ранее, рынок под значительно поднявшимся риском резкого спада

Газпром (Моех) + АДР (Лондон)
Благостное настроение в бумагах ГП, скорее всего, явление временное. К тому же со вчера на сегодня рисковая покупка имела обоснование со стороны тайминга в виде локального реверсал-дня, оказавшимся up-reversal.
Что не очень хорошо?
А вот тот вымпел в АДР, на который указывает красная стрелка.
Реализация его возможна (которой следует опасаться) до 28.02.19 включительно.
Если до этой даты или на нее произойдет выход вниз, то потенциал - где-то около 23—, т.е. минимумы сентября (АДР).
Ну а в родных пенатах будет в зависимости от курса рубля.
В общем, "обоснованная покупка"
Если же вымпел до указанного срока не реализуется, то станет ничтожным и внимание на него можно будет уже не обращать. Наверняка нарисуется что-то иное

Brent (W), - долгосрочный взгляд
Идеи BofA о 50-70 на пятилетку продолжают бередить душу. Пришлось посмотреть еще раз (оценка по циклам движения капитала, - примерно так думает Goldman Sachs)
1) Циклы снижения и роста от экстремумов 2008-09 гг завершились многозначностью. Так бывает. => Деньги в раздумье - двигать ли дальше вверх или же лучше подождать
2) В то же время более агрессивная часть Денег пошла в лонг от минимума 2016 г.
3) Но при этом нисходящие циклы с максимумов 2011-12 годов еще в полной силе. Чтобы их завершить и заставить деньги выйти из игры на понижение, требуется до середины ноября 2019 и/или середины октября 2020 пробить важные уровни/тренды. Фантазии тут ограничены, - актуальными сейчас являются варианты нисходящих трендов, проведенных по главным максимумам.
4) Если быки исполняют пункт 3, то цикл роста может продлиться до конца лета 2024 года, где обещает быть поверженным медведями
5) Если п.4 быки не осилят, медведи своего не упустят

Нефть (продолжение). При этом сейчас просто невозможно определить, какой набор циклов имеет ныне большую силу и мощь.
Фундамент тут тоже мало чем помогает. Если вкратце, риски сейчас для обоих сторон достаточно просты: в 2019 году высоко-вероятен ценовой шок в силу шока предложения.
Так выходит по циклам
Но если вы думаете, что это непременно древко и уже завтра нефть по 150, то ошибаетесь.
Циклы и механика их предсказаний не могут однозначно сказать, с чем будет связан шок, - то ли в связи с недостаточным предложением, то ли ввиду его избытка.
Ну и соответственно этому, древко, предназначенное посадить на кол медведей, вдруг может превратиться в осиновый кол, забитый в сердце быков

Если кто пропустил, небезынтересные рассуждения и факты о перспективах шока предложения...

Кстати, в свете только что изложенного по нефти, несколько в ином свете выглядят размышления, в частности, о судьбе акций Сбербанка, например, которые под риском слома цикла роста на интервале "от сих" до 4 апреля 2019 (см.здесь)

Анонс:
В пн, ср, пт (25.02, 27.02, 1.03) в 19 час Мск пройдет курс "9 верных методов тайминга..." продолжительностью 3 лекции по 2 часа каждая
О чем:
О том, как определяются все эти точки во времени, как их можно использовать и все, связанное с этим.
Практическое применение никаких особых программ не предусматривает. Нужны только знания, как с работать с циклами и какие из них имеют именно практическую ценность, а не для того, чтобы "лясы поточить". Собственно, знания даваться и будут.
Стоимость смешная - 9 тыс.руб. Отбиваются за один трейд
Запись на курс тут
Если по времени неудобно, то все посмотреть можно будет в записи (с лагом 2 дня).
Число просмотров (пользования материалом) неограниченно

Брент (Д), - возможные места завершения коррекции последнего 2-мес роста
На форумах пошли размышления о потенциале снижения нефти
С точки зрения тайминга сейчас три варианта сроков завершения данного снижения: 27 марта, 15 апр, 29 мая (ошибка три дня).
Уровни в целом очевидны: 60, 55, 40 (плюс-минус хаотические составляющие)
Остается вопрос:
Насколько всё серьезно?
Позитивные моменты уже были озвучены не раз (см.выше).
Из негативных (с точки зрения времени):
1) Текущее снижение с макс. окт-2018 резонирует с падением 2014-15 гг, являясь своего рода его мини-репликацией
2) Есть определенный набор резонансов с рядом важных ценовых экстремумов 2010-12 гг
3) Падение с октябрьских (2018) максимумов идет по кризисному коду и он, похоже, еще не завершен
В сумме, - п.1-3, - говорят о том, что долгосрочные циклы движения денег, работающие на снижение, в самое ближайшее время (2+ недели) должны как-то заметно проявить себя