Обсуждалось тут

Безусловно, предрешенности нет.
Но нужные указатели и индификаторы имеются.
Брент сделал свою любимую потенциально предразворотную модель.
Согласно схемы, постоянно и регулярно торгуемой на разных рынках, если до завтрашнего обеда (по Москве) цена упадет к 61.50 и ниже, шансы на продолжение пира медведей резко возрастут.
Потенциал падения может быть (варианты):
— 58
— 56,5
— 54,5
Сроки указаны выше

Brent (CFD)
Вдруг сообразил, что сегодня и прямо сейчас квадрат цены и времени, дополненный потенциальным реверсал-днем еще одного замысловато работающего торгового цикла
Оба реверсала срабатывают в одну сторону - противоположную предыдущей тенденции.

Газпром и АДР (Лондон), Недели
Страсти по Газпрому
Возник вдруг вопрос (со стороны), - а не пора ли ГП в космос взлететь?
Анализ в ракурсе долгосрочных циклов движения денег показал, что акции Газпрома относятся к разряду редкостного шлака, у которого перспектив нет никаких. Причем рынок (деньги) это решил(и) уже скоро как 2 года, - в середине лета 2017.
Так, во всяком случае, дело обстоит с бумагами из рублевого сегмента.
В то время, как АДР еще живут надеждами и даже гнут свою линию, играя на повышение, и придерживаясь достаточно точно обычной схемы перемены фаз в рамках цикла денег.
При этом на интервале март - середина апреля 2019 у АДР есть "окно возможностей" сотворить чудо и отправить бумагу в заметно более сильный повышательный тренд.
В зависимости от величины "чуда" будет зависеть и судьба бумаг в рублевой зоне.
Если чуда не произойдет (деньги не захотят реализовывать потенциал окна возможностей), то шлак станет еще большим шлаком.
Ну, разве что дивиденды будут иногда греть душу?

Мда... в нефти как-то не выходит сегодня с разворотом.
Правда, один день задержки в срабатывании допускается всегда.
Странно, что при столь сильных предначертаний по таймингу разворота, пока нет никаких признаков оного.
Посему, если вдруг он произойдет (условно сегодня-завтра), то сброс может оказаться значительно более масштабным, чем предполагалось ранее

Брент, 15 мин (СFD)
Сегодня по ходу дела в бренте нарисовали очередной клин, из которого ожидаемо вышли вверх
Но речь не об этом...
Последний максимум сейчас находится как раз на границе, после которой (по шкале времени) данная модель становится ничтожной.
Из этого следует: очень может быть, что это и есть кульминация движения
Но как модно стало говорить ныне, - это неточно

USD/RUB_TOM (MOEX)
Намедни прошли тест настроения масс. Коллективный разум считает, что рубль будет укрепляться.
В первую неделю марта эти настроения (должны) будут пройти первую серьезную проверку. Следует ожидать атаки быков с целью сломать нисходящую тенденцию.
22.02.19 - ближайший реверсал-день в торговом цикле снижения
Но надо сказать, ориентироваться на него особо не стоит
Особенность момента состоит в том, что текущий цикл снижения (укрепления рубля) развивается в ритме краха.
Очень несвойственная рублю ситуация, поскольку этот ритм ранее проявлялся лишь в фазах краха рубля, но никак не при его оздоровлении.
Если немного подумать, то понятно почему так...
Но это уже политика. Пусть за нее у Антона и Эли голова болит

Brent (CFD)
Удалось обнаружить, что на 15.02.19 выпадают потенциальные реверсал-дни по психологическим циклам - одновременно и в цикле снижения, и роста.
Часто срабатывают с запаздыванием на 1 день
Обычно именно как реверс. Как остановка - только в середине тренда
Ситуация явно отягощена наличием сразу двух реверсалов, сошедшихся в одной точке времени, поэтому вероятность срабатывания оценивается высоко

S&P 500 Index
Сразу всё:
— Сегодняшняя (16.02.19) статья на Bloomberg с фокусировкой на уровень 2800, выше которого сейчас индекс считается "слишком дорогим"
— Чарт от Bloomberg
— Потенциальные реверсала по психе-циклам, - сразу и растущего и падающего
PS. Кстати, подобное поведение индекса, больше подверженого в моменте влиянию коллективного психе (нерационального), нежели торговым циклам (рациональным), заставляет всерьез задуматься о смене средне- (10 мес) и долгосрочного (4 года) базовых сценариев, предполагающих рост.
Пока что наиболее достоверным выглядит ожидание плоскости, - дрейф индекса в широком коридоре с уже обозначенными границами

Все рынки, которые 24-26.12.2018 так или иначе отрисовали важные ценовые минимумы, от которых по сию пору развивается бычий рынок, сегодня вошли в зону опасности. Отличается тем, что в ней повышенная вероятность слома упомянутых бычьих настроений.
"Слом" может приобретать разные формы. Как правило, - это пробой какого-то важного уровня и/или тренда.
Протяженность зоны "от сих" до 27.02.19.
В этот раз она действительно очень растянута в силу множества разных причин. Обычно всё короче.
Какие рынки под риском?
Нефть, фондовые индексы S&P 500, Dow, Moex, RTS...
В общем, все наши (РФ) основные рынки, торгуемые или отслеживаемые.
Как быть?
Интрадей - для них всё это не значит ровно ничего, - разве что могут рассчитывать на бонус в виде хорошей внутридневной волатильности.
Средне- и долгосрочно - от новых позициций лучше на это время воздержаться. А если входить, то ближе к выходу из зоны. Имеющиеся - под более жесткий мониторинг риска

https://t.iss.one/energymarkets/4589
О связи между нефтью, балансом спроса/предложения и денежным рынком.
Вкратце: связь с товарным рынком у фиатной нефти есть на уровне известной забавы "орел-решка". А вот с 10-летней доходностью US-бондов корреляция очень даже весомая
Подумалось: а нет ли в этом грааля?
И вот что из этого вышло...

Доходность 10-летних облиг США ср. нефть Лайт
А вышло следующее:
Грааля тут нет.
Связь, безусловно есть.
Но она - скорее идет от нефти. То есть - нефть снижается, - следом движется доходность 10-леток, причем к каким-то временным лагом.
Вывод: не стоит рассчитывать что-то увидеть в 10-летках как в опережающем индикаторе. В нефти все проявляется раньше. А потом уже бьет по 10-леткам.
Оценивал по шаблонам матриц тайминга, которые и показали истинный смысл имеющихся корреляций

Презентация вебинара "Тайминг 2019-2020", прошедшего 19.02.19 на Красном циркуле
Посмотреть можно в записи (бесплатно) - надо только зарегистрироваться
https://red-circule.com/courses/11446

На повестке дня 3-х дневный (3х2часа) он-лайн курс
"9 верных методов тайминга на фондовых, товарных и валютных рынках"
О чем:
Практические методы выбора времени для совершения торговых сделок на широком спектре финансовых инструментов и на разных тайм-фреймах - от минутных до недельных
Пройдет на будущей неделе на Красном Циркуле.
Стоимость 9 тыс.руб
https://red-circule.com/courses/11445

Fut vs Bull (F) Spread
Дивергенция на завершении прошлой недели указывает на спад во второй половине этой недели.
Сильно бычий настрой рынка не способствует принятию во внимание этого сигнала.
Однако надо учесть, что характер рынка нефти сейчас - опасно близок к состоянию "рынка домохозяек". Достаточно обратить внимание, что вчерашний резкий взлет - это результат словесных обещаний нигерийского президента поддержки ограничения добычи.
Угу.
Только вот в предыдущих раундах ограничения добычи нефти эта страна ни разу даже не напряглась. А должна ведь была, будучи связанная обещаниями.

S&P 500 (D)
На 21.02.19 выпадает потенциальная реверс-точка в торговом цикле снижения от максимума 3-окт- 2018
Предыдущие реверсалы рынок проигнорировал или попытался изобразить их как инверсии.
Если вдруг среагирует на этот реверсал, то это в целом знак для быков не очень добрый. За право жить им тогда придется пободаться серьезнее, чем ожидалось

Зацепило мнение BofA о том, что по их оценкам нефть Брент на протяжении ближайших 5 лет будет в плоскости - между 50 и 70
Здесь, на канале Экономика
Решил проверить средствами тайминг-анализа.
Получилось следующее необходимое условие: если цена не превысит 80 до ноября 2019 (и не закрепится выше, разумеется)
Если же это условие будет повержено (цена превысит 80 на или до означенного срока, - точно вычислять не стал, хотя можно вплоть до дня), то прогноз BofA придется пересматривать

S&P 500 (D) - с точки зрения тайминга
Как таковых, на широком индексе фондового рынка США никаких торговых циклов не прослеживается. Вернее, они имеют весьма высокую хаотическую составляющую, которая не позволяет хоть как-то пристойно определить наиболее актуальные торговые циклы.
Поэтому сейчас значительно более выпукло проявляются психе-циклы.
По ним, ближайшая отметка на шкале времени - 22-25.03.19, где можно ждать возобновления интереса к покупкам со среднесрочным горизонтом инвестирования.
За неделю и 10 дней до этого также возможно какое-то возбуждение, но оно, скорее всего, окажется преждевременным.
Ну а сейчас и до конца месяца, как сказано ранее, рынок под значительно поднявшимся риском резкого спада

Газпром (Моех) + АДР (Лондон)
Благостное настроение в бумагах ГП, скорее всего, явление временное. К тому же со вчера на сегодня рисковая покупка имела обоснование со стороны тайминга в виде локального реверсал-дня, оказавшимся up-reversal.
Что не очень хорошо?
А вот тот вымпел в АДР, на который указывает красная стрелка.
Реализация его возможна (которой следует опасаться) до 28.02.19 включительно.
Если до этой даты или на нее произойдет выход вниз, то потенциал - где-то около 23—, т.е. минимумы сентября (АДР).
Ну а в родных пенатах будет в зависимости от курса рубля.
В общем, "обоснованная покупка"
Если же вымпел до указанного срока не реализуется, то станет ничтожным и внимание на него можно будет уже не обращать. Наверняка нарисуется что-то иное