CL (NYMEX) - Single Future vs Bull Spread (Fut)
Фокус: расхождение динамики 1.02.2019
Правило четвертого дня, - профи заложились на "неожиданное" заметное снижение на четверг, 7.02.2019
Обычно реализуется
На 12.02.2019, кстати, профи заложились тоже на снижение

S&P 500 (D) - 2019: медвежьи сны
Базовый сценарий для 2019 года является бычьим, о чем не раз уже было сказано.
Однако медвежьи фантазии тоже имеют право на жизнь. И надо сказать, основания для этого весьма веские, особенно в контексте длительных, 20-летних и более циклов.
На чарте - ближайшие ключевые точки во времени, где рынок должен бы определиться, куда далее путь держать до конца нынешнего года. Стрелочками - начало последних актуальных среднесрочных циклов (до 10 мес в среднем)
Выбор серьезный. Поскольку закладывается траектория и потенциальные глубины и вершины на ближайшие 4, а то и все 5 лет

РТС, Газпром, Сбербанк (Д, Моех), - сейчас все они синхроничны, поэтому можно рассматривать скопом.

Озвученное накануне перелома в тенденции фондового рынка материализовалось в снижении.
Горячие инвесторы, судя по обилию сообщений в соцсетях, после полутора дней коррекции, с энтузиазмом покупали. Некоторые "на фсё"

А тем временем, сразу по нескольким кратко- и среднесрочным циклам, следующая ключевая точка бифуркации = 19.02.19
При этом есть еще малопонятный по своему воздействию период 12-13 февр, где фондовый рынок могут спонтанно метнуть в любую сторону.

Базовый сценарий - продолжение снижения до 19-20 февраля, откуда возможна попытка разворота (Послание, может и поспособствует).
Но если медведи настроены действительно серьезно, то они непременно предпримут попытку разрушить бычьи иллюзии в диапазоне 21-27.02.19

Приложение для поиска похожих паттернов в прошлом. Свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда. Другое находящееся там приложение - для работы по методу "Квадрат Ганна".
Установка не требуется. Достаточно распаковать и запустить приложение.
Описания нет. Но опции и возможности почти "спартанские", что позволяет понять, как все работает буквально через 5 минут бездумного тыканья в имеющиеся кнопочки и окошечки.
Можно искать аналоги не только по тому же инструменту, но и по иным любым (из имеющегося списка)
В базе доступных для анализа данных: валюты, индексы, металлы, энергия.
Плюсы:
- Быстрая;
- Данные забирает сама (правда, непонятно откуда);
- Можно оценить, как отрабатывала в прошлом (поменяв последнюю дату).
Минусы:
- Дает только одну версию (хотя на самом деле их много);
- Не преобразует данные в относительные величины (хотя может это и не так, просто этого не видно);
- Иногда "залипает" на каких-то отрезках времени, подсовывая неизменный результат при смене опций поиска.
Удачи!

https://red-circule.com/courses/11446
Free (Бесплатно) - сегодня, 12.02.19 в 19 мск состоится вебинар-доклад по теме тайминга финансовых рынков в текущем и будущем году
Охват: зерновые, нефть, фондовые индексы (S&P 500, РТС), индекс доллара (DXY), курс USD/RUB, золото.
Продолжительность 60 мин
Посмотреть можно будет в записи, - выкладывают через пару дней.
В любом слуачае для доступа надо зарегистрироваться
Дополнение: вебинар перенесен ровно на неделю и пройдет при тех же условиях 19.02.19 в 19:00 Мск

С анонсом мероприятия безвозмездного вебинара "Тайминг для 2019-2020" вышло фиаско.
Вебинар состоится, но пройдет неделей позже, 19.02.2019.
Причина - неожиданная болезнь автора, - ну сами подумайте: негоже слушать кашляющего рассказчика.

По рынкам. Напоминание: сегодня-завтра (12-13.02.19) в силу необъяснимых причин рынки (фондовые и сырье) могут испытать спонтанные и сильные движения.
Куда, как и почему - объяснение будет найдено позже.
В общем, в такие дни просто надо быть настороже. Встречаются они нечасто.

WTI: Single Fut vs Bull Fut Spread
Рынок настаивает на снижении на горизонте нескольких дней.
PS. Сдается, что будут давить вниз до той поры, пока мексиканский хедж не поставят по минимальным ценам.

Реализация модели W по WTI, которая описывалась ранее, идет пока без особых отклонений (см. выше)
"Закидоны", навроде сильно разъехавшихся спредов лайт-брент и других аномалий, как выразился намедни один уважаемый эксперт, - "... похоже на мегаразводку, которая завершится мегакидаловым..."
И да. Бурунявый характер рынков, о чем предупреждалось заведомо для 12-13 февраля, может (и скорее всего даже будет) продлится и на следующей неделе.

Обсуждалось тут

Безусловно, предрешенности нет.
Но нужные указатели и индификаторы имеются.
Брент сделал свою любимую потенциально предразворотную модель.
Согласно схемы, постоянно и регулярно торгуемой на разных рынках, если до завтрашнего обеда (по Москве) цена упадет к 61.50 и ниже, шансы на продолжение пира медведей резко возрастут.
Потенциал падения может быть (варианты):
— 58
— 56,5
— 54,5
Сроки указаны выше

Brent (CFD)
Вдруг сообразил, что сегодня и прямо сейчас квадрат цены и времени, дополненный потенциальным реверсал-днем еще одного замысловато работающего торгового цикла
Оба реверсала срабатывают в одну сторону - противоположную предыдущей тенденции.

Газпром и АДР (Лондон), Недели
Страсти по Газпрому
Возник вдруг вопрос (со стороны), - а не пора ли ГП в космос взлететь?
Анализ в ракурсе долгосрочных циклов движения денег показал, что акции Газпрома относятся к разряду редкостного шлака, у которого перспектив нет никаких. Причем рынок (деньги) это решил(и) уже скоро как 2 года, - в середине лета 2017.
Так, во всяком случае, дело обстоит с бумагами из рублевого сегмента.
В то время, как АДР еще живут надеждами и даже гнут свою линию, играя на повышение, и придерживаясь достаточно точно обычной схемы перемены фаз в рамках цикла денег.
При этом на интервале март - середина апреля 2019 у АДР есть "окно возможностей" сотворить чудо и отправить бумагу в заметно более сильный повышательный тренд.
В зависимости от величины "чуда" будет зависеть и судьба бумаг в рублевой зоне.
Если чуда не произойдет (деньги не захотят реализовывать потенциал окна возможностей), то шлак станет еще большим шлаком.
Ну, разве что дивиденды будут иногда греть душу?

Мда... в нефти как-то не выходит сегодня с разворотом.
Правда, один день задержки в срабатывании допускается всегда.
Странно, что при столь сильных предначертаний по таймингу разворота, пока нет никаких признаков оного.
Посему, если вдруг он произойдет (условно сегодня-завтра), то сброс может оказаться значительно более масштабным, чем предполагалось ранее

Брент, 15 мин (СFD)
Сегодня по ходу дела в бренте нарисовали очередной клин, из которого ожидаемо вышли вверх
Но речь не об этом...
Последний максимум сейчас находится как раз на границе, после которой (по шкале времени) данная модель становится ничтожной.
Из этого следует: очень может быть, что это и есть кульминация движения
Но как модно стало говорить ныне, - это неточно

USD/RUB_TOM (MOEX)
Намедни прошли тест настроения масс. Коллективный разум считает, что рубль будет укрепляться.
В первую неделю марта эти настроения (должны) будут пройти первую серьезную проверку. Следует ожидать атаки быков с целью сломать нисходящую тенденцию.
22.02.19 - ближайший реверсал-день в торговом цикле снижения
Но надо сказать, ориентироваться на него особо не стоит
Особенность момента состоит в том, что текущий цикл снижения (укрепления рубля) развивается в ритме краха.
Очень несвойственная рублю ситуация, поскольку этот ритм ранее проявлялся лишь в фазах краха рубля, но никак не при его оздоровлении.
Если немного подумать, то понятно почему так...
Но это уже политика. Пусть за нее у Антона и Эли голова болит

Brent (CFD)
Удалось обнаружить, что на 15.02.19 выпадают потенциальные реверсал-дни по психологическим циклам - одновременно и в цикле снижения, и роста.
Часто срабатывают с запаздыванием на 1 день
Обычно именно как реверс. Как остановка - только в середине тренда
Ситуация явно отягощена наличием сразу двух реверсалов, сошедшихся в одной точке времени, поэтому вероятность срабатывания оценивается высоко

S&P 500 Index
Сразу всё:
— Сегодняшняя (16.02.19) статья на Bloomberg с фокусировкой на уровень 2800, выше которого сейчас индекс считается "слишком дорогим"
— Чарт от Bloomberg
— Потенциальные реверсала по психе-циклам, - сразу и растущего и падающего
PS. Кстати, подобное поведение индекса, больше подверженого в моменте влиянию коллективного психе (нерационального), нежели торговым циклам (рациональным), заставляет всерьез задуматься о смене средне- (10 мес) и долгосрочного (4 года) базовых сценариев, предполагающих рост.
Пока что наиболее достоверным выглядит ожидание плоскости, - дрейф индекса в широком коридоре с уже обозначенными границами

Все рынки, которые 24-26.12.2018 так или иначе отрисовали важные ценовые минимумы, от которых по сию пору развивается бычий рынок, сегодня вошли в зону опасности. Отличается тем, что в ней повышенная вероятность слома упомянутых бычьих настроений.
"Слом" может приобретать разные формы. Как правило, - это пробой какого-то важного уровня и/или тренда.
Протяженность зоны "от сих" до 27.02.19.
В этот раз она действительно очень растянута в силу множества разных причин. Обычно всё короче.
Какие рынки под риском?
Нефть, фондовые индексы S&P 500, Dow, Moex, RTS...
В общем, все наши (РФ) основные рынки, торгуемые или отслеживаемые.
Как быть?
Интрадей - для них всё это не значит ровно ничего, - разве что могут рассчитывать на бонус в виде хорошей внутридневной волатильности.
Средне- и долгосрочно - от новых позициций лучше на это время воздержаться. А если входить, то ближе к выходу из зоны. Имеющиеся - под более жесткий мониторинг риска