Спад в нефти (WTI, Daily) в 1985-86 годах с разметкой ключевых экстремумов цен

WTI (Daily), спад 2018 года.
Разметка по предполагаемому аналогу 1985-86 гг. с учетом пропорций времени

Резюме:
Если воспроизводить прошлое, то самое время начинать снижение, формируя разворотную модель по типу W с достижением ключевых минимумов года в окрестностях 7.03.19
Окончательное завершение отработки низов в этом сценарии = 18.03.2019.

Альтернатива - идти вверх, формируя разворот по типу V (R-H&S).
По времени - тоже отсюда

Честно спер. Пацаны утверждают, что это "от Ларри" (Вильямса).
Вкратце, - он считает, что нефть на пороге серьезного снижения, которое продлится до середины марта.
PS. Надо же. - см. выше.
Не знаю, как рассчитывал Ларри, я рассчитывал сразу по нескольким работающим методикам оценки timing

К слову, ключевая идея Ларри Вильямса всегда была почти одной и той же, - ищи аномалии (расхождения) и торгуй их.
Правда, этой формулировки вы у него нигде не найдете.
Я даже думаю, что он и сам ее так и не сформулировал, поскольку всегда находился и продолжает находиться в поиске новых идей и возможностей анализа рынков.
Сформулировал же эту идею один мой старинный приятель, который работал над редакцией одной из лучших книг Ларри (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли). Вот он-то и сумел определить главную идею всей этой книги всего одним коротким предложением.
Формула, кстати, чрезвычайно ёмкая, верная и перспективная для практики...

"Открытый интерес" на фьючерсах Брент Мосбирже
По итогам торгов в понедельник, 4.02.19
Вот даже и не знаешь, что тут сказать
Не иначе, как ВВП поднимают
(Валовой внутренний продукт - а вы что подумали?)
PS. Ставки, однако, забористые
Лонг-шорт (в категории физлиц) 11:1
Юрлица не в счет - они, небось, уже часть риска инорезам на ICE сдали
Зато теперь мы знаем, что за груз на авиабортах из Венесуэлы доставили 🙊

А тем временем, профи серьезно давили вниз, что было скрыто от посторонних глаз в динамике спредов
WTI (CL, NYMEX): Single Future vs Bull Spread (Futures)
Хотя и тот, и другой снижались в понедельник, 4.02.19, но динамика в спреде была более ярко выраженной.
На фоне фьючерса, - можно сказать, - обвал
Профи что-то знают?
PS. Аналогичная динамика и на других связках по ближайшим 1-месячным спредам
PS. PS. Не сигнал, конечно. Но предлагает насторожиться в отношении лонг

Индекс РТС
Буквально сегодня-завтра (не отвлеченно, а конкретно) последние максимумы перед спадом.
В промежутке между 7 и 15 марта будет поиск дна.
Прогноз по резонансно-репликационной модели.
Сроки подтверждаются также и циклом биржевой психологии.
Высокие шансы, что дно будет локальное, - как результат коррекции роста, начавшегося с Рождества

CL (NYMEX) - Single Future vs Bull Spread (Fut)
Фокус: расхождение динамики 1.02.2019
Правило четвертого дня, - профи заложились на "неожиданное" заметное снижение на четверг, 7.02.2019
Обычно реализуется
На 12.02.2019, кстати, профи заложились тоже на снижение

S&P 500 (D) - 2019: медвежьи сны
Базовый сценарий для 2019 года является бычьим, о чем не раз уже было сказано.
Однако медвежьи фантазии тоже имеют право на жизнь. И надо сказать, основания для этого весьма веские, особенно в контексте длительных, 20-летних и более циклов.
На чарте - ближайшие ключевые точки во времени, где рынок должен бы определиться, куда далее путь держать до конца нынешнего года. Стрелочками - начало последних актуальных среднесрочных циклов (до 10 мес в среднем)
Выбор серьезный. Поскольку закладывается траектория и потенциальные глубины и вершины на ближайшие 4, а то и все 5 лет

РТС, Газпром, Сбербанк (Д, Моех), - сейчас все они синхроничны, поэтому можно рассматривать скопом.

Озвученное накануне перелома в тенденции фондового рынка материализовалось в снижении.
Горячие инвесторы, судя по обилию сообщений в соцсетях, после полутора дней коррекции, с энтузиазмом покупали. Некоторые "на фсё"

А тем временем, сразу по нескольким кратко- и среднесрочным циклам, следующая ключевая точка бифуркации = 19.02.19
При этом есть еще малопонятный по своему воздействию период 12-13 февр, где фондовый рынок могут спонтанно метнуть в любую сторону.

Базовый сценарий - продолжение снижения до 19-20 февраля, откуда возможна попытка разворота (Послание, может и поспособствует).
Но если медведи настроены действительно серьезно, то они непременно предпримут попытку разрушить бычьи иллюзии в диапазоне 21-27.02.19

Приложение для поиска похожих паттернов в прошлом. Свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда. Другое находящееся там приложение - для работы по методу "Квадрат Ганна".
Установка не требуется. Достаточно распаковать и запустить приложение.
Описания нет. Но опции и возможности почти "спартанские", что позволяет понять, как все работает буквально через 5 минут бездумного тыканья в имеющиеся кнопочки и окошечки.
Можно искать аналоги не только по тому же инструменту, но и по иным любым (из имеющегося списка)
В базе доступных для анализа данных: валюты, индексы, металлы, энергия.
Плюсы:
- Быстрая;
- Данные забирает сама (правда, непонятно откуда);
- Можно оценить, как отрабатывала в прошлом (поменяв последнюю дату).
Минусы:
- Дает только одну версию (хотя на самом деле их много);
- Не преобразует данные в относительные величины (хотя может это и не так, просто этого не видно);
- Иногда "залипает" на каких-то отрезках времени, подсовывая неизменный результат при смене опций поиска.
Удачи!

https://red-circule.com/courses/11446
Free (Бесплатно) - сегодня, 12.02.19 в 19 мск состоится вебинар-доклад по теме тайминга финансовых рынков в текущем и будущем году
Охват: зерновые, нефть, фондовые индексы (S&P 500, РТС), индекс доллара (DXY), курс USD/RUB, золото.
Продолжительность 60 мин
Посмотреть можно будет в записи, - выкладывают через пару дней.
В любом слуачае для доступа надо зарегистрироваться
Дополнение: вебинар перенесен ровно на неделю и пройдет при тех же условиях 19.02.19 в 19:00 Мск

С анонсом мероприятия безвозмездного вебинара "Тайминг для 2019-2020" вышло фиаско.
Вебинар состоится, но пройдет неделей позже, 19.02.2019.
Причина - неожиданная болезнь автора, - ну сами подумайте: негоже слушать кашляющего рассказчика.

По рынкам. Напоминание: сегодня-завтра (12-13.02.19) в силу необъяснимых причин рынки (фондовые и сырье) могут испытать спонтанные и сильные движения.
Куда, как и почему - объяснение будет найдено позже.
В общем, в такие дни просто надо быть настороже. Встречаются они нечасто.

WTI: Single Fut vs Bull Fut Spread
Рынок настаивает на снижении на горизонте нескольких дней.
PS. Сдается, что будут давить вниз до той поры, пока мексиканский хедж не поставят по минимальным ценам.

Реализация модели W по WTI, которая описывалась ранее, идет пока без особых отклонений (см. выше)
"Закидоны", навроде сильно разъехавшихся спредов лайт-брент и других аномалий, как выразился намедни один уважаемый эксперт, - "... похоже на мегаразводку, которая завершится мегакидаловым..."
И да. Бурунявый характер рынков, о чем предупреждалось заведомо для 12-13 февраля, может (и скорее всего даже будет) продлится и на следующей неделе.

Обсуждалось тут

Безусловно, предрешенности нет.
Но нужные указатели и индификаторы имеются.
Брент сделал свою любимую потенциально предразворотную модель.
Согласно схемы, постоянно и регулярно торгуемой на разных рынках, если до завтрашнего обеда (по Москве) цена упадет к 61.50 и ниже, шансы на продолжение пира медведей резко возрастут.
Потенциал падения может быть (варианты):
— 58
— 56,5
— 54,5
Сроки указаны выше

Brent (CFD)
Вдруг сообразил, что сегодня и прямо сейчас квадрат цены и времени, дополненный потенциальным реверсал-днем еще одного замысловато работающего торгового цикла
Оба реверсала срабатывают в одну сторону - противоположную предыдущей тенденции.

Газпром и АДР (Лондон), Недели
Страсти по Газпрому
Возник вдруг вопрос (со стороны), - а не пора ли ГП в космос взлететь?
Анализ в ракурсе долгосрочных циклов движения денег показал, что акции Газпрома относятся к разряду редкостного шлака, у которого перспектив нет никаких. Причем рынок (деньги) это решил(и) уже скоро как 2 года, - в середине лета 2017.
Так, во всяком случае, дело обстоит с бумагами из рублевого сегмента.
В то время, как АДР еще живут надеждами и даже гнут свою линию, играя на повышение, и придерживаясь достаточно точно обычной схемы перемены фаз в рамках цикла денег.
При этом на интервале март - середина апреля 2019 у АДР есть "окно возможностей" сотворить чудо и отправить бумагу в заметно более сильный повышательный тренд.
В зависимости от величины "чуда" будет зависеть и судьба бумаг в рублевой зоне.
Если чуда не произойдет (деньги не захотят реализовывать потенциал окна возможностей), то шлак станет еще большим шлаком.
Ну, разве что дивиденды будут иногда греть душу?