Brent: Single Future vs Bull Futures Spread (Apr-May-19), ICE, Daily
Век живи - век учись. В понедельник, 28.01.19 спред дал правильное предсказание и росте в пятницу. Обычно опережение как раз и составляет 4 торговых дня
И ведь видел же, но проигнорировал, поскольку посчитал результатом манипуляции ценами ввиду истечения опционов на фьючерс Брент

Single Future vs Bull Futures Spread (CL, NYMEX)
Подобную закономерность (как на Брент) лайт по каким-то причинам в последние месяцы утратил. Вернее, - предсказательные возможности спреда не слишком доверительны.
Настораживает заметная дивергенция в благополучную и особо не примечательную объемами прошедшую пятницу (1.02.19)
Ну и заодно получается дивергенция с динамикой календарного спреда Брент

У финансовых астрологов и просто поклонников звезд бытует убеждение, что цены акций склонны к росту на растущей Луне (от Новолуния до Полнолуния). А на убывающей Луне (от Полноуния к Новолунию) стоимости акций склонны к снижению.
На самом деле, - это просто предубеждения, не имеющие под собой никакой основы, кроме фантазий.
Тем временем, связь все же есть. И она прослеживается на фазах между половинчатой Луной.
О чем есть достаточно подробное и серьезное исследование вопроса по множеству стран на 30-летней истории.
Россия в исследование не попала, т.к. подобной истории (современной) у нее просто нет.
48 страниц, английский. Но все понятно и так - по картинкам

В мае 2018 года, в ходе подготовки к семинару по таймингу, был получен прогноз на основе анализа одного довольно продолжительного природного цикла, у которого обнаружилась весьма странная связь с ценовой динамикой нефти.
Эта связь позволила предположить (в мае 2018), что поздней осенью может случиться резкое падение цен на нефть с потенциалом потерь от 2,5 до 4 раз
PS. И кто тогда в это поверил?

А тем временем, в означенное время (с отклонениями, конечно), предполагаемое рисковое событие реализовалось.

Теперь возник вопрос:
Уж коли реализовалось, то не будет ли и далее использована одна из калек прошлого?
То есть, - нет ли в текущей динамики какой-либо похожести с каким-то падением, связанным с упомянутым выше природным циклом?
Из 3-х случаев в прошлом более всех подходит спад 1985-86 гг

Спад в нефти (WTI, Daily) в 1985-86 годах с разметкой ключевых экстремумов цен

WTI (Daily), спад 2018 года.
Разметка по предполагаемому аналогу 1985-86 гг. с учетом пропорций времени

Резюме:
Если воспроизводить прошлое, то самое время начинать снижение, формируя разворотную модель по типу W с достижением ключевых минимумов года в окрестностях 7.03.19
Окончательное завершение отработки низов в этом сценарии = 18.03.2019.

Альтернатива - идти вверх, формируя разворот по типу V (R-H&S).
По времени - тоже отсюда

Честно спер. Пацаны утверждают, что это "от Ларри" (Вильямса).
Вкратце, - он считает, что нефть на пороге серьезного снижения, которое продлится до середины марта.
PS. Надо же. - см. выше.
Не знаю, как рассчитывал Ларри, я рассчитывал сразу по нескольким работающим методикам оценки timing

К слову, ключевая идея Ларри Вильямса всегда была почти одной и той же, - ищи аномалии (расхождения) и торгуй их.
Правда, этой формулировки вы у него нигде не найдете.
Я даже думаю, что он и сам ее так и не сформулировал, поскольку всегда находился и продолжает находиться в поиске новых идей и возможностей анализа рынков.
Сформулировал же эту идею один мой старинный приятель, который работал над редакцией одной из лучших книг Ларри (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли). Вот он-то и сумел определить главную идею всей этой книги всего одним коротким предложением.
Формула, кстати, чрезвычайно ёмкая, верная и перспективная для практики...

"Открытый интерес" на фьючерсах Брент Мосбирже
По итогам торгов в понедельник, 4.02.19
Вот даже и не знаешь, что тут сказать
Не иначе, как ВВП поднимают
(Валовой внутренний продукт - а вы что подумали?)
PS. Ставки, однако, забористые
Лонг-шорт (в категории физлиц) 11:1
Юрлица не в счет - они, небось, уже часть риска инорезам на ICE сдали
Зато теперь мы знаем, что за груз на авиабортах из Венесуэлы доставили 🙊

А тем временем, профи серьезно давили вниз, что было скрыто от посторонних глаз в динамике спредов
WTI (CL, NYMEX): Single Future vs Bull Spread (Futures)
Хотя и тот, и другой снижались в понедельник, 4.02.19, но динамика в спреде была более ярко выраженной.
На фоне фьючерса, - можно сказать, - обвал
Профи что-то знают?
PS. Аналогичная динамика и на других связках по ближайшим 1-месячным спредам
PS. PS. Не сигнал, конечно. Но предлагает насторожиться в отношении лонг

Индекс РТС
Буквально сегодня-завтра (не отвлеченно, а конкретно) последние максимумы перед спадом.
В промежутке между 7 и 15 марта будет поиск дна.
Прогноз по резонансно-репликационной модели.
Сроки подтверждаются также и циклом биржевой психологии.
Высокие шансы, что дно будет локальное, - как результат коррекции роста, начавшегося с Рождества

CL (NYMEX) - Single Future vs Bull Spread (Fut)
Фокус: расхождение динамики 1.02.2019
Правило четвертого дня, - профи заложились на "неожиданное" заметное снижение на четверг, 7.02.2019
Обычно реализуется
На 12.02.2019, кстати, профи заложились тоже на снижение

S&P 500 (D) - 2019: медвежьи сны
Базовый сценарий для 2019 года является бычьим, о чем не раз уже было сказано.
Однако медвежьи фантазии тоже имеют право на жизнь. И надо сказать, основания для этого весьма веские, особенно в контексте длительных, 20-летних и более циклов.
На чарте - ближайшие ключевые точки во времени, где рынок должен бы определиться, куда далее путь держать до конца нынешнего года. Стрелочками - начало последних актуальных среднесрочных циклов (до 10 мес в среднем)
Выбор серьезный. Поскольку закладывается траектория и потенциальные глубины и вершины на ближайшие 4, а то и все 5 лет

РТС, Газпром, Сбербанк (Д, Моех), - сейчас все они синхроничны, поэтому можно рассматривать скопом.

Озвученное накануне перелома в тенденции фондового рынка материализовалось в снижении.
Горячие инвесторы, судя по обилию сообщений в соцсетях, после полутора дней коррекции, с энтузиазмом покупали. Некоторые "на фсё"

А тем временем, сразу по нескольким кратко- и среднесрочным циклам, следующая ключевая точка бифуркации = 19.02.19
При этом есть еще малопонятный по своему воздействию период 12-13 февр, где фондовый рынок могут спонтанно метнуть в любую сторону.

Базовый сценарий - продолжение снижения до 19-20 февраля, откуда возможна попытка разворота (Послание, может и поспособствует).
Но если медведи настроены действительно серьезно, то они непременно предпримут попытку разрушить бычьи иллюзии в диапазоне 21-27.02.19

Приложение для поиска похожих паттернов в прошлом. Свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда. Другое находящееся там приложение - для работы по методу "Квадрат Ганна".
Установка не требуется. Достаточно распаковать и запустить приложение.
Описания нет. Но опции и возможности почти "спартанские", что позволяет понять, как все работает буквально через 5 минут бездумного тыканья в имеющиеся кнопочки и окошечки.
Можно искать аналоги не только по тому же инструменту, но и по иным любым (из имеющегося списка)
В базе доступных для анализа данных: валюты, индексы, металлы, энергия.
Плюсы:
- Быстрая;
- Данные забирает сама (правда, непонятно откуда);
- Можно оценить, как отрабатывала в прошлом (поменяв последнюю дату).
Минусы:
- Дает только одну версию (хотя на самом деле их много);
- Не преобразует данные в относительные величины (хотя может это и не так, просто этого не видно);
- Иногда "залипает" на каких-то отрезках времени, подсовывая неизменный результат при смене опций поиска.
Удачи!