USDRUB (TOM, MOEX, Daily)
После последнего реверсал-дня (25.01.19) быкам удалось ненадолго удерживать инициативу.
Цикл биржевой психологии (поведения масс) указывает, что впереди (1-4.02.19) момент, где быки снова активизируются
Период этот имеет несколько размытые границы, поэтому может растянуться от 31.01.19 до 6.02.19
Где-то тут можно ожидать локальный минимум с перспективой перехода к локальному росту или ухода в плоскость.
Продолжительность бычьего настроя предположительно сохранится неделю или даже две

Кстати, сегодня (31.01.2019) в бумагах Газпром и Сбербанк, да и по индексу Моех и РТС, - локальный реверсал-день
=>
С высокой вероятностью сегодняшний максимум дня будет продан. Если неудачно, повторно попытаются продать завтра, 1.02.2019.
Ну а уж как дальше - это уже зависит от множества переменных.
Краткая формула проста:
Если быки не сумеют, медведи своего не упустят

Ожидания по нефтяному и фондовому рынку прежние.
Все они под риском резкого спада.
И не потому, что "долго росли".
А потому, что в зоне бифуркации, где ожидается в том числе первая серьезная проверка настроения и силы быков за истекший месяц с хвостиком (с 25.12.18)
PS. Кстати, вчера в Квик по итогам дня на графике индекса Мосбиржи отрисовалось нечто вроде "волчка" (по свечам). Причем с отрывом от предыдущего дня.
А сейчас глянул - убрали вчерашний гэп, где с высокого открытия было снижение внутри дня. Вместо этого нарисовали - типа вчера росли, но к закрытию припали.
Примета нехорошая для лонгов, однако...

Пятничный жор в нефти Брент (60-мин), - очевидный кризисный код (пояснения ниже)

Оракулы, гадающие судьбу по звездам, намекают, что Мадуро (Венесуэла) конкретно 2.02.2019 лишится власти

Поскольку в пятницу, 1.02.2019, нефть росла, судя по всему, в том числе "на опасениях" дефицита из-за венесуэльского кризиса, то реакция в понедельник предсказуема.
Кстати, рост шел по кризисному коду (в развертке Н1). Причем с завершившимся микроциклом внутри дня, что говорит о завершенности данного процесса (конкретно этой игры).

Brent: Single Future vs Bull Futures Spread (Apr-May-19), ICE, Daily
Век живи - век учись. В понедельник, 28.01.19 спред дал правильное предсказание и росте в пятницу. Обычно опережение как раз и составляет 4 торговых дня
И ведь видел же, но проигнорировал, поскольку посчитал результатом манипуляции ценами ввиду истечения опционов на фьючерс Брент

Single Future vs Bull Futures Spread (CL, NYMEX)
Подобную закономерность (как на Брент) лайт по каким-то причинам в последние месяцы утратил. Вернее, - предсказательные возможности спреда не слишком доверительны.
Настораживает заметная дивергенция в благополучную и особо не примечательную объемами прошедшую пятницу (1.02.19)
Ну и заодно получается дивергенция с динамикой календарного спреда Брент

У финансовых астрологов и просто поклонников звезд бытует убеждение, что цены акций склонны к росту на растущей Луне (от Новолуния до Полнолуния). А на убывающей Луне (от Полноуния к Новолунию) стоимости акций склонны к снижению.
На самом деле, - это просто предубеждения, не имеющие под собой никакой основы, кроме фантазий.
Тем временем, связь все же есть. И она прослеживается на фазах между половинчатой Луной.
О чем есть достаточно подробное и серьезное исследование вопроса по множеству стран на 30-летней истории.
Россия в исследование не попала, т.к. подобной истории (современной) у нее просто нет.
48 страниц, английский. Но все понятно и так - по картинкам

В мае 2018 года, в ходе подготовки к семинару по таймингу, был получен прогноз на основе анализа одного довольно продолжительного природного цикла, у которого обнаружилась весьма странная связь с ценовой динамикой нефти.
Эта связь позволила предположить (в мае 2018), что поздней осенью может случиться резкое падение цен на нефть с потенциалом потерь от 2,5 до 4 раз
PS. И кто тогда в это поверил?

А тем временем, в означенное время (с отклонениями, конечно), предполагаемое рисковое событие реализовалось.

Теперь возник вопрос:
Уж коли реализовалось, то не будет ли и далее использована одна из калек прошлого?
То есть, - нет ли в текущей динамики какой-либо похожести с каким-то падением, связанным с упомянутым выше природным циклом?
Из 3-х случаев в прошлом более всех подходит спад 1985-86 гг

Спад в нефти (WTI, Daily) в 1985-86 годах с разметкой ключевых экстремумов цен

WTI (Daily), спад 2018 года.
Разметка по предполагаемому аналогу 1985-86 гг. с учетом пропорций времени

Резюме:
Если воспроизводить прошлое, то самое время начинать снижение, формируя разворотную модель по типу W с достижением ключевых минимумов года в окрестностях 7.03.19
Окончательное завершение отработки низов в этом сценарии = 18.03.2019.

Альтернатива - идти вверх, формируя разворот по типу V (R-H&S).
По времени - тоже отсюда

Честно спер. Пацаны утверждают, что это "от Ларри" (Вильямса).
Вкратце, - он считает, что нефть на пороге серьезного снижения, которое продлится до середины марта.
PS. Надо же. - см. выше.
Не знаю, как рассчитывал Ларри, я рассчитывал сразу по нескольким работающим методикам оценки timing

К слову, ключевая идея Ларри Вильямса всегда была почти одной и той же, - ищи аномалии (расхождения) и торгуй их.
Правда, этой формулировки вы у него нигде не найдете.
Я даже думаю, что он и сам ее так и не сформулировал, поскольку всегда находился и продолжает находиться в поиске новых идей и возможностей анализа рынков.
Сформулировал же эту идею один мой старинный приятель, который работал над редакцией одной из лучших книг Ларри (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли). Вот он-то и сумел определить главную идею всей этой книги всего одним коротким предложением.
Формула, кстати, чрезвычайно ёмкая, верная и перспективная для практики...

"Открытый интерес" на фьючерсах Брент Мосбирже
По итогам торгов в понедельник, 4.02.19
Вот даже и не знаешь, что тут сказать
Не иначе, как ВВП поднимают
(Валовой внутренний продукт - а вы что подумали?)
PS. Ставки, однако, забористые
Лонг-шорт (в категории физлиц) 11:1
Юрлица не в счет - они, небось, уже часть риска инорезам на ICE сдали
Зато теперь мы знаем, что за груз на авиабортах из Венесуэлы доставили 🙊

А тем временем, профи серьезно давили вниз, что было скрыто от посторонних глаз в динамике спредов
WTI (CL, NYMEX): Single Future vs Bull Spread (Futures)
Хотя и тот, и другой снижались в понедельник, 4.02.19, но динамика в спреде была более ярко выраженной.
На фоне фьючерса, - можно сказать, - обвал
Профи что-то знают?
PS. Аналогичная динамика и на других связках по ближайшим 1-месячным спредам
PS. PS. Не сигнал, конечно. Но предлагает насторожиться в отношении лонг

Индекс РТС
Буквально сегодня-завтра (не отвлеченно, а конкретно) последние максимумы перед спадом.
В промежутке между 7 и 15 марта будет поиск дна.
Прогноз по резонансно-репликационной модели.
Сроки подтверждаются также и циклом биржевой психологии.
Высокие шансы, что дно будет локальное, - как результат коррекции роста, начавшегося с Рождества

CL (NYMEX) - Single Future vs Bull Spread (Fut)
Фокус: расхождение динамики 1.02.2019
Правило четвертого дня, - профи заложились на "неожиданное" заметное снижение на четверг, 7.02.2019
Обычно реализуется
На 12.02.2019, кстати, профи заложились тоже на снижение