РТС, - разметка ключевых точек цикла движения капитала
Выполнено: 31 марта 2018 г

РТС, все та же разметка - 10 месяцев спустя
Рынок все еще под давлением и по выходу из зоны бифуркации так и не сумел определиться (вниз или вверх), предпочитая унылую плоскость
В который раз бьется снизу в нисходящий тренд (по максимумам за последние 10+ лет).
Шансы пробить его все-таки есть, и неплохие.
Поэтому для консервативных инвесторов - покупка после выхода вверх и закрепления выше тренда (1200 РТС на текущий момент)
PS. Тренды и уровни здесь больше для наглядности, а не в качестве каких-то "целей"

DXY как иллюстрация развития кризиса в США (пока только shutdown)
Просто иллюстрация, без привязки к уровням. Главное - тенденция и вектор.
Можно уже константировать, что кризисный цикл запущен и работает теперь и по США, ярко проявляясь в части управления этой страной.
Дата, определенная для очередного вхождения в состояние shutdown, является, в силу работы цикла, - моментом кризисным, с высокой вероятностью резкого роста панических настроений
Так что Трамп не зря написал в своей чирикалке про "новое веселье".
На рынке это выглядит обычно так, как конкретно вчера, было в DXY. Причем в мягком варианте, который как правило имеет продолжение.
В самом оптимистичном варианте - ступор. Просто остановка без понимания куда и как.

Сбербанк (Моех, Д), - основные точки бифуркации на период февр-июнь-2019, вблизи или на которых можно ожидать важные ценовые экстремумы, где высоко-вероятен локальный разворот ценовой траектории
Оформившийся и активно развивающийся цикл роста поддерживается и долгосрочным, и среднесрочным (до 10 мес) циклами.
Об истощении сил последнего из них можно рассуждать не ранее конца мая 2019
PS. На "карте" отмечены лишь основные точки.
Слом роста возможен только при каких-то особых обстоятельствах. Своего рода форс-мажора
PS. PS. Еще раз: этот год - год пузырей. Сбербанк - претендент № 1 на ФР РФ, чтобы в очередной раз доказать истинность утверждения, - "Никогда не шорти Сбербанк"

Сбербанк, продолжение
Вместе с тем, у сценария роста в Сбербанке в ближайшие месяцы, есть и своя ядовитая пилюля.
В контексте еще более масштабного цикла, ведущего свое начало с конца 2014 г, Сбербанк входит в зону риска завершения своей бычьей эпопеи.
Зона достаточно протяженная - буквально отсюда (с 28.01.19) и до 4.04.2019.
Если этот риск реализуется, то на данном отрезке времени рынок должен пробить какой-то значимый тренд и/или важную поддержку, в результате чего цены обещают пойти на обновление минимумов прошлого (2018) года.
По факту, эту ядовитую пилюлю следует считать альтернативой бычьего сценария (см.выше)
Остается добавить, если бычий сценарий устоит, то это будет означать усиление бычьих настроений. Медвежий же расклад ясен и так

USDRUB_TOM (Moex, D)
В пятницу, 25.01.19, на реверсал-дне цикла снижения (укрепления рубля) исполнили локальный разворот.
Но...
Вместе с тем, успели в течение дня обозначить и возможность, что на этом все и закончено.
Слишком резво поднялись и быстро локальный максимум дня продали.
Такое бывает. Поэтому бифуркационная неопределенность сохраняется и рынок еще будет решать, куда ему двинуть (вверх, вниз, или же вправо)
Интриги добавляет вот этот треуг. Часто играемая модель в рубле, кстати.
Если в течение пары дней пройдут вниз 65.50 (том) и закрепятся ниже, то курс под риском укрепления в достаточно сжатые сроки еще на 4,5, а то и 5 рублей
ИМХО: баксоманы ЦБР и Минфина в пятницу панически бросились грудью на амбразуру рынка, пытаясь защищать доллар от ослабления (см. выше DXY в пятницу)
PS. Первая зона возможного завершения цикла укрепления рубля: 12-15.02.19
Вторая - 1-7.03.19
Если быки по доллару в эти сроки не смогут, то медведи своего не упустят и будут продолжать гнуть свою линию

Нефть категорически не желает подниматься, хотя алгоритмисты-программисты уже на грани сделать себе харакири, положив столько сил понапрасну. Оно и понятно. Брент имел шансы подняться к 70, а лайт к 61 не позднее Китайского Нового года.
А уж сегодня и вовсе день, про который иначе не скажешь, как "это фиаско, братан". Точка боли сегодняшней экспирации опционов на брент находилась на 64.50. А где была экспира? Во-во. Пятью долларами ниже. Банкиры в шоке.
А тем временем приближается первое действительно серьезное испытание быков, - 31.01-4.02.2019 - это именно тот период, когда им придется подтвердить серьезность своих намерений.
Если они оплошают, - дальше вы уже знаете...
По итогу. Нефть под риском сходить к исходу этой и началу будущей недели на 45 лайт. Ну и брент к 55 (примерно). Это в оптимистичном варианте.
В пессимистичном - рынок попытается сформировать второе дно, а то и попробовать грунт пониже. Глядишь, да и удастся обновить рекорд Моех от 25.12.2018 (Брент @ 45)

USD/RUB коррекция нисходящего тренда (молодого, с начала 2019) все ж таки оформилась
Продлится, по меньшей мере, всю неделю. К пятнице должны бы во что-то упереться вверху и остановиться.
Если вектор на укрепление рубля остается в силе (цикл снижения набирает силу), то в понедельник, 4.02.19 должны опять пойти вниз. Но могут, по обыкновению, сдвинуть все на один день.
Тогда 4 февраля остановка и последний локальный максимум, а с 5 февраля - движение вниз.
Если это не срабатывает, то значит, что-то серьезно изменилось

На фондовом рынке и рынке энергоносителей (газ, нефть) вчера, в понедельник (28 янв), была явно нездоровая активность, продолжающаяся и сегодня.
Собственно, она предполагалась, но ожидалась по большей части в виде сильного выноса вверх с завершением вблизи Китайского Нового года.
Ну а уж коли пошли вниз, то можно ожидать сильного проброса в пол с тем же сроком исполнения.
Поскольку сейчас почти все рынки идут в унисон, то сроки тут у всех примерно те же. Первая остановка и возможный разворот - 1-6.02.19 (у всех будет немного, но отличаться). При этом скорее всего, некоторые бумаги могут и весьма резво развернуться. А иные - останутся внизу и продолжат поиск дна.

CL (NYMEX, D), - рынок входит в важную зону бифуркации. Фактически отсюда и до 4 февраля
Важность обусловлена:
1) Центральная точка 121-дневного цикла (торгового)
2) Первое серьезное испытание (проверка) бычьих настроений
Напрашивается два варианта:
1) Резко выдернуть вверх (лайт > 54), сделать значимое движение, после чего отпустить вожжи и посмотреть реакцию медведей
2) Резко (и тоже значимо) провалиться вниз, где быки будут искать место для разворота, а медведи рваться к рекорду Моех им.25 декабря (2018) (в пересчете с брент на лайт)
Сценарий 1 предполагает в последующем рост или боковик
Сценарий 2 создает множество вариантов
В Брент то же самое, просто уровни другие

USDRUB (TOM, MOEX, Daily)
После последнего реверсал-дня (25.01.19) быкам удалось ненадолго удерживать инициативу.
Цикл биржевой психологии (поведения масс) указывает, что впереди (1-4.02.19) момент, где быки снова активизируются
Период этот имеет несколько размытые границы, поэтому может растянуться от 31.01.19 до 6.02.19
Где-то тут можно ожидать локальный минимум с перспективой перехода к локальному росту или ухода в плоскость.
Продолжительность бычьего настроя предположительно сохранится неделю или даже две

Кстати, сегодня (31.01.2019) в бумагах Газпром и Сбербанк, да и по индексу Моех и РТС, - локальный реверсал-день
=>
С высокой вероятностью сегодняшний максимум дня будет продан. Если неудачно, повторно попытаются продать завтра, 1.02.2019.
Ну а уж как дальше - это уже зависит от множества переменных.
Краткая формула проста:
Если быки не сумеют, медведи своего не упустят

Ожидания по нефтяному и фондовому рынку прежние.
Все они под риском резкого спада.
И не потому, что "долго росли".
А потому, что в зоне бифуркации, где ожидается в том числе первая серьезная проверка настроения и силы быков за истекший месяц с хвостиком (с 25.12.18)
PS. Кстати, вчера в Квик по итогам дня на графике индекса Мосбиржи отрисовалось нечто вроде "волчка" (по свечам). Причем с отрывом от предыдущего дня.
А сейчас глянул - убрали вчерашний гэп, где с высокого открытия было снижение внутри дня. Вместо этого нарисовали - типа вчера росли, но к закрытию припали.
Примета нехорошая для лонгов, однако...

Пятничный жор в нефти Брент (60-мин), - очевидный кризисный код (пояснения ниже)

Оракулы, гадающие судьбу по звездам, намекают, что Мадуро (Венесуэла) конкретно 2.02.2019 лишится власти

Поскольку в пятницу, 1.02.2019, нефть росла, судя по всему, в том числе "на опасениях" дефицита из-за венесуэльского кризиса, то реакция в понедельник предсказуема.
Кстати, рост шел по кризисному коду (в развертке Н1). Причем с завершившимся микроциклом внутри дня, что говорит о завершенности данного процесса (конкретно этой игры).

Brent: Single Future vs Bull Futures Spread (Apr-May-19), ICE, Daily
Век живи - век учись. В понедельник, 28.01.19 спред дал правильное предсказание и росте в пятницу. Обычно опережение как раз и составляет 4 торговых дня
И ведь видел же, но проигнорировал, поскольку посчитал результатом манипуляции ценами ввиду истечения опционов на фьючерс Брент

Single Future vs Bull Futures Spread (CL, NYMEX)
Подобную закономерность (как на Брент) лайт по каким-то причинам в последние месяцы утратил. Вернее, - предсказательные возможности спреда не слишком доверительны.
Настораживает заметная дивергенция в благополучную и особо не примечательную объемами прошедшую пятницу (1.02.19)
Ну и заодно получается дивергенция с динамикой календарного спреда Брент

У финансовых астрологов и просто поклонников звезд бытует убеждение, что цены акций склонны к росту на растущей Луне (от Новолуния до Полнолуния). А на убывающей Луне (от Полноуния к Новолунию) стоимости акций склонны к снижению.
На самом деле, - это просто предубеждения, не имеющие под собой никакой основы, кроме фантазий.
Тем временем, связь все же есть. И она прослеживается на фазах между половинчатой Луной.
О чем есть достаточно подробное и серьезное исследование вопроса по множеству стран на 30-летней истории.
Россия в исследование не попала, т.к. подобной истории (современной) у нее просто нет.
48 страниц, английский. Но все понятно и так - по картинкам

В мае 2018 года, в ходе подготовки к семинару по таймингу, был получен прогноз на основе анализа одного довольно продолжительного природного цикла, у которого обнаружилась весьма странная связь с ценовой динамикой нефти.
Эта связь позволила предположить (в мае 2018), что поздней осенью может случиться резкое падение цен на нефть с потенциалом потерь от 2,5 до 4 раз
PS. И кто тогда в это поверил?

А тем временем, в означенное время (с отклонениями, конечно), предполагаемое рисковое событие реализовалось.