Троллизм (то ли в шутку, то ли всерьез):
На канале "Экономика" (в запрещенном в РФ мессенджере) не так давно было голосование о том, куда нефть придет...
Дождался, пока там наберется приличное число и посмотрел на результат, который весьма любопытен, особенно с точки зрения психологии.
Но речь не об этом....
Если предположить, что теория о 3 (5) % выигрывающих на бирже, а остальные типа - сливают, то итог 2019 года очевиден:
- или меньше 20
- или выше 100
PS. Я не глядя, сразу голоснул за "более 100"
PS. PS. Забавно, что подавляющее число аналитиков и говорящих голов разных инвест- и фин-домов твердокаменно уверяют, что нефть до конца года будет между 50 и 70
PS. PS. PS. Давно еще, в силу производственной необходимости собирал за возможно бОльший период времени прогнозы от крупнейших игроков на золоте и сопоставлял их с материализацией. Хорошим результатом было - если хотя бы 1 из 10 оказывался хотя бы в какой-то похожей близости прогноза и реальности.

Газпром (Мосбиржа, акции, День) - по времени в непростой зоне бифуркации (10-14 янв 2019)
Как раз и на тренд пришли. И вроде как уже и пробили. Но надо закрепляться.
Если быки тут оплошают, то будет невнятная пила с непонятной перспективой.
Ну а если быки окажутся в силе, то поступательное повышение обещает продолжиться до 5 февраля (допустимый разброс ошибки 4-7 февраля), где находится первый серьезный сгусток точек бифуркации
PS. Потенциально возможные уровни обозначены скорее для красочности, нежели как некие "цели"

USDRUB (MOEX, Daily)
все, что надо для Timing на январь-февраль
Фиолетовым - отмечены точки бифуркации, где высоко-вероятны локальные ценовые экстремумы, или прорывы важных (в моменте) уровней/трендов (если таковые встретятся в это время на пути), или переход в локальную фазу консолидации (плоского рынка)
Самый же важный период - это середина февраля, где с высокой вероятностью будет решена судьба двух противоборствующих сейчас циклов:
- роста (зрелый и возможно, иссякающий) и
- снижения (молодой).
"Зоны смерти" - это области, где молодой цикл снижения (укрепления рубля) может быть сломан долларо-быками.
ИМХО. Судя по сложившейся синхронизации, рынок не собирается обращать внимание на потуги Антона и Эли в части покупки валюты на бирже. Более того, рынок намерен серьезно проверить намерения ЦБР "держать" курс доллара от падения (препятствуя укреплению рубля)
PS. Стандартная допустимая ошибка (погрешность) для точек бифуркации - 1 торговый день

Индекс доллара (DXY, Daily)
В этом году доллар США крайне близок к "неожиданно" обнаружевшейся прогрессирующей слабости (против всех валют)
По долгосрочным циклам, описывающим психологию масс, в конце 2018 и начале 2019 г было прохождение через зону времени с высокой плотностью точек бифуркации сразу нескольких указанных выше циклов. Явление довольно редкое.
=>
Высокая вероятность развития падения доллара (ослабления против всех валют). Причем с элементами лавиноподобия. То есть - приправленного элементами паники, поскольку ее на этом инструменте не было очень и очень давно.
Перспектива ближайшего полугода проста:
Снижение до середины лета 2019.
После чего резкий подскок, на котором доллар в конце августа опять удачно вшортят те, кто не побоится
Отмены у сценария нет. Разве что экстремумы могут поменяться местами, а также максимум августа может оказаться выше (в теории) декабрьских максимумов.

DXY (Daily)
Привлеченный сегодняшним хайпом вокруг доллара США, глянул что там по ближайшим датам в ракурсе времени
Ситуация такая
Сегодня, 15.01.19 = Реверсал—день => выская вероятность разворота.
Потому завтра с таким же азартом будут (почти наверняка) продавать то, что сегодня покупали
Первая зона времени, где можно ждать серьезного напора со стороны быков - это 23.01.19 плюс-минус 2 торговых дня. Момент серьезный, поэтому такой разброс. Речь тут идет о возможной попытке завершить движение вниз с целью возобновления роста.
Если быки тут оплошают, медведи своего не упустят и пошлют рынок вправо или еще глубже вниз

Не прошло и 15 минут, как оформил запись по DXY, как его и начали продавать.
Вообще-то срабатывание сегодняшнего реверсал-дня (см.выше) - это еще один камень в рюкзак неизбежности ослабления доллара против всех валют.
Потому что подтверждение работы цикла денег. А вместе с ним синхронно еще и циклы психологии масс.

USDRUB_TOM (Moex, D)
Совсем запамятовал, что в рубле сегодня локальный реверсал-день (чисто по времени).
Оказался очень сложный в расшифровке. Вернее - трактовка тут многогранна.
Можно считать, что он сработал как прорыв вниз => развитие снижение
А можно полагать, что тут нарисовался локальный минимум, который надо покупать. Вот прямо завтра, 17 янв.
По итогу, - шансы у быков по указанной причине все ж таки есть.
Но они именно такие: взять быка за рога.
А иначе мишки возьмут их за рога, да и ... - подумать страшно.
С учетом расклада по открытому интересу, положение быков крайне шаткое. Физики на Мосбирже стоят в основном в лонг с перевесом почти втрое. В среду, 16-го, лонги резались, но нельзя сказать чтобы активно.

Газпром (Мосбиржа, Дневной)
Завтра, 18.01.19 локальный реверсал-день (бифуркация) в цикле роста с 25.12.18.
Следует ожидать попытку быков повернуть рынок вверх в этот или на следующий день.
Сейчас развивается снижение после аналогичного реверсал-дня 10.01.19, но в цикле падения с максимумов октября (2018)
Пробойный реверсал (реверс-0) маловероятен, - если только не сделать одним днем ниже 147
Фон прежний - модель резонансной репликации предполагает развитие цикла роста, по меньшей мере, до 6.02.19, с возможным продолжением и далее

Венесуэла
Пошла "вдруг" активность вокруг Венесуэлы (нефти), - кто там и как будет править.
Исходя из космогонии, циклов и многих связанных с этим вещей, выходит следующее:
1) Подготовка к устранению нежелательных лиц уже проведена
2) Вопросы о степени жесткости решения проблемы уже проработаны. Некоторые варианты даже озвучены (эмбарго, блокада и пр)
3) Все персонажи в курсе происходящего. Но - "примерно", поскольку период такой - всё в потемках, и к тому же инфополе заполнено дезинформацией.
По итогу выходит следующее:
Если все так, то Переворот (скорее всего, военный) совсем близко, - в ближайшие 4 дня самый раз.
В общем, риск этого события сейчас растет очень быстро.
И рынок это играет, кстати. В моменте не исключено древко

Брент (60 мин, CFD)
Коли зашла речь о нефти, - в ней ничего особо интересного нет.
Траектория идет внутри канала. Последние дни жмется к его нижнему берегу.
Вниз - незачем и не на ком (кто хотел продать - всем уже налили по минимуму, в том числе одной из мексиканских программ хеджа, другая будет весной (как говорят)
Вверх - нет драйверов. Хотя по "технике" подняться к 70 - дело чести для технических аналитиков, программирующих алогороботов, котрые как говорят захватили уже 66% рынка сырой нефти
Даже о теоретическом развороте и завершения повышательного движения как коррекции к 3-месячному падению не имеет смысла рассуждать ранее периода 4-8 февраля 2019, где находится первая зона риска слома текущей тенденции

Опять про Брент, потому как:
Нефть, - "наше фсе" и определяет по сути будущее фонды и рубля до весны следующего года
Вчера-сегодня явный жесткий chopping-trade. Треугольник (отчерчен зеленым) подтвержден на последнем часе, как актуальный.
Для материализации нормального выхода "по букварю" выйти из модели надо не позднее 14 час МСК завтрашнего дня (18.01.19)

to whom may is concern - про финансовые опционы
Для финансового образования, - что такое торговля волатильностью (опционов)
Ровно 20 минут.
Все остальное время (40 мин) - вопросы/ответы
Free
https://www.youtube.com/watch?v=ENRoaiAYCPo

USDRUB - нарисовалась интрига
В ракурсе цена-паттерн-время рубль под риском значительно и быстро укрепиться до 61+
Условие: если курс пройдет 65.50 и закрепится ниже до 28.01.19
Поскольку 25 янв еще и локальный реверс-день, то по всей вероятности, все будет решаться 25 или 28 (пт, пн), - делать ли реверс-180 (локальный разворот), или же реверс-0 (продолжение предыдущей тенденции)
На чем, как и почему - не знаю. Чисто по времени и схеме, очень часто играемой в рубле

И да. Вдогонку к предыдущему. Продолжительность движения от 65 к 61 (это прагматично, в моменте могут и 60— ), - если конечно реализуется, - примерно так же по времени и скорости, как с 70 до 65. То есть, - до Дня защитника отечества должны управиться

Brent (ICE), - Bull Spread vs Single Future
Пока крупнейшие аналитические центры, отчеты которых вышли на днях, гадают о балансе нефти на рынке, спросе/предложении и прочих заумностей, фронтальный фьючерсный спред вышел в депорт. А до экспиры еще 2 недели, что не дает свалить всё на истечение фьючерсов.
Получается, рынок предполагает возможность краткосрочного дефицита?
Или чует, что в ближайшее время будет заметно выше?

Распределение открытого интереса в ближайших опционах на американский Брент (BZ, NYMEX)
За неделю до истечения фронтальной серии опционов (28.01.19) "точка боли" (покупателей опционов) находится на 65
По трейдерским приметам, часто (но не всегда) опционы гасят рядом с этой точкой

to whom may is concern
Опционы за 20 минут. Курс молодого бойца
О чем: Финансовые (биржевые) опционы - для финансового образования
Ровно 20 минут.
Все остальное время (30 мин) - вопросы/ответы
Free
https://youtu.be/blTXcCFKQOM

Циклов, на самом деле, столь большое количество, что это просто море неохватное. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что все они боле-менее структурированы только внутри какой-то одной "системы", сферы, - как-то: теханализ, фундаментальный анализ (в этих - только зачатки, потуги, - увы...), звездочетство (астрология и астрономия), природные циклы, разные, оккультности, гелиоэкономика...
Вот даже как-то и не знал, что кому-то уже удалось выяснить зависимость поведения финансовых активов от фазы президентского срока, что собственно график и представляет

Судя по всему, сейчас фаза Midterm

Интрига в Газпром (Моех, Д)
Завтра, 23.01.19, точки бифуркации сразу двух актуальных противоборствующих циклов (отмечены стрелами), активизирующихся с разницей в пару часов, не более.
Траектория цены при этом идет вокруг нисходящего тренда, маскируя силы обеих противоборствующих сторон.
Обычно в этих циклах отработка начинается днем позже, т.е. 24 янв. В текущих же условиях могут протянуть и до пятницы, 25-го, где находится потенциальная точка реверса по репликационной схеме
С учетом всего изложенного и недосказанного, выстрел может быть неожиданно мощный
- Куда?
- На то и интрига

Сбербанк (МОЕХ, Д) - в цикле роста с осенних минимумов (2018) возник хороший резонанс с циклом психологии масс.
В силу этого 24.01.19 ожидается реверс-день (он же - точка бифуркации).
Текущее придавливание повышает шансы на реверсал вверх. И желательно даже, чтобы придавили еще. Но необязательно - можно и вправо.
Если же будут пучить и держать на локальных максимумах, то сильно подскочит вероятность образования лок-максимума с последующим реверсал-вниз
В любом раскладе - куда будет основной импульс в указанный период времени, туда и пойдет развитие локального тренда