Нефть Brent (ICE): фьюч ср. бычий фьюч-спред
Любопытные детали:
1) Спред более уверенно смотрит вверх по сравнению с аналогичным спредом лайт
2) Предсказательные возможности спреда (читай - профи) сжались до 1 торгового дня (обычно - 4 дня)
3) Можно насчитать 6 или даже 7 "днищ" (в зависимости от строгости критериев), отбитых снизу. Согласно народным приметам, "настоящий хозяин" у неблагополучного предмета (актива) появляется после 6 смены хозяев. Как правило, на 7-м...
=>
"...Истина где-то рядом..."
=>
Высока вероятность в течение 2 торговых дней максимум увидеть разрешение консолидации:
причем либо выход из нее, либо зацикливание и уход в следующую фазу консолидации всё в том же диапазоне
Любопытные детали:
1) Спред более уверенно смотрит вверх по сравнению с аналогичным спредом лайт
2) Предсказательные возможности спреда (читай - профи) сжались до 1 торгового дня (обычно - 4 дня)
3) Можно насчитать 6 или даже 7 "днищ" (в зависимости от строгости критериев), отбитых снизу. Согласно народным приметам, "настоящий хозяин" у неблагополучного предмета (актива) появляется после 6 смены хозяев. Как правило, на 7-м...
=>
"...Истина где-то рядом..."
=>
Высока вероятность в течение 2 торговых дней максимум увидеть разрешение консолидации:
причем либо выход из нее, либо зацикливание и уход в следующую фазу консолидации всё в том же диапазоне
Нефть Brent (D)
Выход из этой консолидации, которую нарисовали в своих докладах уже все, кто только мог, при нормальном развитии событий ожидается не позднее вторника, 18 декабря 2018, 21 час Мск
Разумеется, все рисуют выход вниз.
В то время, как это не факт, потому как:
1) Если выход будет позднее, скажем, 19 декабря, то модель эта станет уже вырожденной (ничтожной), что позволяет ценам отправиться куда им заблогорассудится, а не куда "предписано"
2) Аналогичная модель на нефти Лайт более растянута во времени, и позволяет тянуть с выходом чуть не до последних часов торговли в уходящем году
3) Особенность таких моделей (вытянутых во времени, особенно как для лайт) в том, что зачастую сначала делается ложный выход, и лишь потом - движение в "правильном" направлении, - и то - не факт что состоится
И да. Эта схема постоянно игралась в том числе на валютном курсе USDRUB, пока его не отцепили от нефти во имя стабильности (все больше смахивающей на кладбищенскую)
Резюме: однозначности нет и быть не может
Выход из этой консолидации, которую нарисовали в своих докладах уже все, кто только мог, при нормальном развитии событий ожидается не позднее вторника, 18 декабря 2018, 21 час Мск
Разумеется, все рисуют выход вниз.
В то время, как это не факт, потому как:
1) Если выход будет позднее, скажем, 19 декабря, то модель эта станет уже вырожденной (ничтожной), что позволяет ценам отправиться куда им заблогорассудится, а не куда "предписано"
2) Аналогичная модель на нефти Лайт более растянута во времени, и позволяет тянуть с выходом чуть не до последних часов торговли в уходящем году
3) Особенность таких моделей (вытянутых во времени, особенно как для лайт) в том, что зачастую сначала делается ложный выход, и лишь потом - движение в "правильном" направлении, - и то - не факт что состоится
И да. Эта схема постоянно игралась в том числе на валютном курсе USDRUB, пока его не отцепили от нефти во имя стабильности (все больше смахивающей на кладбищенскую)
Резюме: однозначности нет и быть не может
Так было на закрытие пятницы, 14 дек 18. Бычий спред нефти Брент = -0.12
Сегодня, он устойчиво между -0.07 и -0.05
В первой половине дня, пока рынок рос, это было нормально
А вот в американскую сессию при падающем рынке и не разбегающемся спреде - это натуральная аномалия
К чему приведет - даже ума не приложу
ИМХО: жестко вынесут медвежьи позиции
Сегодня, он устойчиво между -0.07 и -0.05
В первой половине дня, пока рынок рос, это было нормально
А вот в американскую сессию при падающем рынке и не разбегающемся спреде - это натуральная аномалия
К чему приведет - даже ума не приложу
ИМХО: жестко вынесут медвежьи позиции
Нефть Брент (15 мин, CFD - условный спот)
Беспредел продолжается. Рынок с начала дня минусует 1%, а бычий спред при этом еще больше сжимается - уже -0.03.
Пока писал эту цифру - стало уже ровно (1-й = 2-му) !!!
Так и в депорт, глядишь, уйдет
Дефицит почуяли, что ли?
Кстати, МакКинзи подсчитали, что добыча сланца США в следующем году упадет с 1 млн до 650 тыс (в день)
Но речь не об этом
У медведей освоить последние версии фигур продолжения (см.график) - это 18 декабря 10:00 (Мск) или 24:00 (Мск), - в зависимости от того, какой вариант рынок посчитает более актуальным
Впрочем, если медведи не осилят, то у них есть два варианта:
1) отрисовать новую версию формации
2) идти ва-банк в вырожденной модели, выход из которой может быть в любую сторону при одинаковой вероятности
Беспредел продолжается. Рынок с начала дня минусует 1%, а бычий спред при этом еще больше сжимается - уже -0.03.
Пока писал эту цифру - стало уже ровно (1-й = 2-му) !!!
Так и в депорт, глядишь, уйдет
Дефицит почуяли, что ли?
Кстати, МакКинзи подсчитали, что добыча сланца США в следующем году упадет с 1 млн до 650 тыс (в день)
Но речь не об этом
У медведей освоить последние версии фигур продолжения (см.график) - это 18 декабря 10:00 (Мск) или 24:00 (Мск), - в зависимости от того, какой вариант рынок посчитает более актуальным
Впрочем, если медведи не осилят, то у них есть два варианта:
1) отрисовать новую версию формации
2) идти ва-банк в вырожденной модели, выход из которой может быть в любую сторону при одинаковой вероятности
Почему столь я уделяю столь большое внимание фьючерсным спредам?
На некоторых рынках динамика календарных фьючерсных спредов открывает новые горизонты прогнозирования будущего поведения цен. И это - не теория, а исключительно практика.
Дело в том, что динамика календарных фьюч-спредов должна соответствовать динамике одиночных фьючерсов (сопоставляют с фронтальным в спреде). Разнобой считается и является аномалией.
Разнобой, - это когда, скажем, бычий спред растет, а фьючерс снижается.
Вот именно такая ситуация и была сегодня всю вторую половину дня до текущего момента.
С чем это связано - это дело второе. Для этого можно поискать мудрых аналитиков. Правда, я особо и не знаю, кто в этом сильно разбирается. Хотя о данном эффекте написано в любом приличном учебнике по деривативам.
Но это как-то мимо ушей обычно проходит. Поскольку практической ценности не представляет за исключением рынков, где спреды можно отнести к категории tradable с точки зрения спекуляций и хеджирования.
Нефтяные рынки, кстати, как и другие рынки энергии к таковым относятся.
К чему я это говорю?
Да к тому, что подобные, ярко проявляющиеся аномалии (расхождения векторов спреда и фьючерса), как правило, являются предвестником разворота.
Чем более феноменальны расхождения, тем более важным является грядущий разворот.
При этом динамика спреда является, согласно истории, индикатором опережающим, а не догоняющим, с которым работают технические аналитики.
Обычное опережение - это упреждение на 4 торговых дня. Повышение плотности времени, проявляющееся в повышение накала страстей на рынке, роста хаотичности, волатильности и активности торгов, способствует сокращению периода опережения, вплоть до 1 дня.
Сегодня, кстати, аномалия длится уже второй торговый день. Что вообще бывает довольно редко, особенно с учетом относительно заметных снижений цены нефти и 14, и 17 декабря, в то время как бычий спред давал прибыль. А этого быть не должно.
В свою очередь, это значит, что спреды (читай: профи) закладываются на рост рынка, считая крайним сроком четверг, 20.12.18
Где и в чем риск подобного вывода?
Да в том, что всегда есть вероятность возникновения совершенно новых обстоятельств, которые нам еще неизвестны, но про которые уже пронюхали профи. И эти обстоятельства таковы, что они могут в корне изменить матрицу рынка, которая определяет ценовые уровни и динамику рынков.
На некоторых рынках динамика календарных фьючерсных спредов открывает новые горизонты прогнозирования будущего поведения цен. И это - не теория, а исключительно практика.
Дело в том, что динамика календарных фьюч-спредов должна соответствовать динамике одиночных фьючерсов (сопоставляют с фронтальным в спреде). Разнобой считается и является аномалией.
Разнобой, - это когда, скажем, бычий спред растет, а фьючерс снижается.
Вот именно такая ситуация и была сегодня всю вторую половину дня до текущего момента.
С чем это связано - это дело второе. Для этого можно поискать мудрых аналитиков. Правда, я особо и не знаю, кто в этом сильно разбирается. Хотя о данном эффекте написано в любом приличном учебнике по деривативам.
Но это как-то мимо ушей обычно проходит. Поскольку практической ценности не представляет за исключением рынков, где спреды можно отнести к категории tradable с точки зрения спекуляций и хеджирования.
Нефтяные рынки, кстати, как и другие рынки энергии к таковым относятся.
К чему я это говорю?
Да к тому, что подобные, ярко проявляющиеся аномалии (расхождения векторов спреда и фьючерса), как правило, являются предвестником разворота.
Чем более феноменальны расхождения, тем более важным является грядущий разворот.
При этом динамика спреда является, согласно истории, индикатором опережающим, а не догоняющим, с которым работают технические аналитики.
Обычное опережение - это упреждение на 4 торговых дня. Повышение плотности времени, проявляющееся в повышение накала страстей на рынке, роста хаотичности, волатильности и активности торгов, способствует сокращению периода опережения, вплоть до 1 дня.
Сегодня, кстати, аномалия длится уже второй торговый день. Что вообще бывает довольно редко, особенно с учетом относительно заметных снижений цены нефти и 14, и 17 декабря, в то время как бычий спред давал прибыль. А этого быть не должно.
В свою очередь, это значит, что спреды (читай: профи) закладываются на рост рынка, считая крайним сроком четверг, 20.12.18
Где и в чем риск подобного вывода?
Да в том, что всегда есть вероятность возникновения совершенно новых обстоятельств, которые нам еще неизвестны, но про которые уже пронюхали профи. И эти обстоятельства таковы, что они могут в корне изменить матрицу рынка, которая определяет ценовые уровни и динамику рынков.
S&P 500 (D)
Циклы денег на фондовом рынке США
Есть ли угроза, что цикл роста завершен?
Ранее уже извещал, что по одному, более старому циклу, фаза роста завершена. Рынок перешел в фазу не-роста = плоскость или снижение
Однако...
Есть и другой цикл, более молодой, стартовавший 11.10.2017 на уровне 2552
По случаю, именно на этом уровне закрылись сегодня биржевые торги.
Ну и, наверное, по чистой случайности, крайний срок определения, завершена ли фаза роста или нет, - очень даже рядом, - 24.12.2018
Шансы на разворот и резкую перемену, получается не только есть, но и есть силы, которые в это верят. Иначе бы закрытие не было на отметке 2552, а получилось бы где-то заметно ниже...
Циклы денег на фондовом рынке США
Есть ли угроза, что цикл роста завершен?
Ранее уже извещал, что по одному, более старому циклу, фаза роста завершена. Рынок перешел в фазу не-роста = плоскость или снижение
Однако...
Есть и другой цикл, более молодой, стартовавший 11.10.2017 на уровне 2552
По случаю, именно на этом уровне закрылись сегодня биржевые торги.
Ну и, наверное, по чистой случайности, крайний срок определения, завершена ли фаза роста или нет, - очень даже рядом, - 24.12.2018
Шансы на разворот и резкую перемену, получается не только есть, но и есть силы, которые в это верят. Иначе бы закрытие не было на отметке 2552, а получилось бы где-то заметно ниже...
Brent (ICE, D)
Single Future vs Bull Future Spread (17/12/2018)
Развитие аномалии идет полным ходом. И даже, похоже, с ускорением
Кстати, из упомянутых вчера ограничений по времени выхода из текущих формаций (которые сейчас играют все) сработало первое (утро 18 дек). Причем с некоторым опережением (вчера вечером).
Но если вы думаете, что это для шорта хорошо, то ошибаетесь. Поскольку одно из правил современных рынков гласит: всё надо делать в последний момент.
Поэтому для текущего пролива следует помнить еще одно правило:
Если рынок вышел прежде предельного времени, то в предельной точке с высокой вероятностью будет ценовой экстремум
Single Future vs Bull Future Spread (17/12/2018)
Развитие аномалии идет полным ходом. И даже, похоже, с ускорением
Кстати, из упомянутых вчера ограничений по времени выхода из текущих формаций (которые сейчас играют все) сработало первое (утро 18 дек). Причем с некоторым опережением (вчера вечером).
Но если вы думаете, что это для шорта хорошо, то ошибаетесь. Поскольку одно из правил современных рынков гласит: всё надо делать в последний момент.
Поэтому для текущего пролива следует помнить еще одно правило:
Если рынок вышел прежде предельного времени, то в предельной точке с высокой вероятностью будет ценовой экстремум
Брент, 15-мин (СFD)
Последствия "раннего" выхода (см.выше), приводящие к образованию локального ценового экстремума в предельной точке выхода из модели, можно определить достаточно просто:
1) Модель себя исчерпала, и о ней следует забыть. Далее начинается совсем другая история
2) Модель может включиться снова, если до 24.12.18 (утро) в рассматриваемом случае рынок превысит 60.25
3) При срабатывании п.2 модель может активизировать движение в сторону, противоположную вектору первоначального выхода из модели (п.1) при величине движения с коэффициентом от 1 до 4 (наиболее часто 1,6-2,5)
Последствия "раннего" выхода (см.выше), приводящие к образованию локального ценового экстремума в предельной точке выхода из модели, можно определить достаточно просто:
1) Модель себя исчерпала, и о ней следует забыть. Далее начинается совсем другая история
2) Модель может включиться снова, если до 24.12.18 (утро) в рассматриваемом случае рынок превысит 60.25
3) При срабатывании п.2 модель может активизировать движение в сторону, противоположную вектору первоначального выхода из модели (п.1) при величине движения с коэффициентом от 1 до 4 (наиболее часто 1,6-2,5)
По итогу:
Судя по всему, все нынешние рисования на графиках, равно как и обсуждение их, - это чтобы занять себя чем-то привычным
В то время, как судьба многих рынков (фондовых, товарных и валютных) сейчас в руках ФРС, в зависимости от исхода заседения которого (18-19.12.18) рынки или оправятся и (возможно) взовьются вверх, или поедут туда, куда Макар телят не гонял...
Судя по всему, все нынешние рисования на графиках, равно как и обсуждение их, - это чтобы занять себя чем-то привычным
В то время, как судьба многих рынков (фондовых, товарных и валютных) сейчас в руках ФРС, в зависимости от исхода заседения которого (18-19.12.18) рынки или оправятся и (возможно) взовьются вверх, или поедут туда, куда Макар телят не гонял...
Про аномалию (по большей части для истории - потом забудется)
Вчера закрытие бычьего фьюч-спреда было —0.05, сейчас уже +0.03.
Прибавка 8 центов.
Это много!!!
В то время как рынок в минусе треть процента!!!
При такой динамике бычьего спреда фьюч должен прибавлять центов 80, не меньше.
Ну и можно бы еще попытаться сосчитать накопленную аномалию за два прошедших дня.
Остается лишь добавить (из несказанного ранее):
Спред и его характеристики - это и есть фундамент, потому как именно на них (а не на текущих ценах фьючерсов) в значительно большей мере построена ценовая матрица.
Иными словами - в спредах фундаментальности на порядок больше
Вчера закрытие бычьего фьюч-спреда было —0.05, сейчас уже +0.03.
Прибавка 8 центов.
Это много!!!
В то время как рынок в минусе треть процента!!!
При такой динамике бычьего спреда фьюч должен прибавлять центов 80, не меньше.
Ну и можно бы еще попытаться сосчитать накопленную аномалию за два прошедших дня.
Остается лишь добавить (из несказанного ранее):
Спред и его характеристики - это и есть фундамент, потому как именно на них (а не на текущих ценах фьючерсов) в значительно большей мере построена ценовая матрица.
Иными словами - в спредах фундаментальности на порядок больше
Газпром (Д), на 18.12.18
Намедни, 17.12.18 была точка бифуркации (ранее извещалось). В силу индивидуальных особенностей Газпрома, на этой точке после обновления локального экстремума следующим торговым днем, всё ж таки разворот случается. Локальный, конечно.
И вот что любопытно. По итогам 18 декабря дневной ценовой бар получился однотипный тем, что были 9 февраля и 19 июня (2018)
Комментировать тут особо и нечего
Что же касается тайминга, то важные точки во времени, где каким-то образом будет решаться судьба траектории (и вектора), пока выглядят так:
24 дек (2018), середина января и 5-7 февр (2019)
В случае благоприятного фона до начала февраля динамика может оказаться неожиданно фееричной
Ну а если фон подкачает, то в обычной манере с постоянными запилами на каждой удобной кочке.
Намедни, 17.12.18 была точка бифуркации (ранее извещалось). В силу индивидуальных особенностей Газпрома, на этой точке после обновления локального экстремума следующим торговым днем, всё ж таки разворот случается. Локальный, конечно.
И вот что любопытно. По итогам 18 декабря дневной ценовой бар получился однотипный тем, что были 9 февраля и 19 июня (2018)
Комментировать тут особо и нечего
Что же касается тайминга, то важные точки во времени, где каким-то образом будет решаться судьба траектории (и вектора), пока выглядят так:
24 дек (2018), середина января и 5-7 февр (2019)
В случае благоприятного фона до начала февраля динамика может оказаться неожиданно фееричной
Ну а если фон подкачает, то в обычной манере с постоянными запилами на каждой удобной кочке.
За пять минут до взрыва
Давно такого не было. Рынки (фондовые и сырье, в первую очередь) не знают, как быть.
Уходить ли вниз, признавая завершение всех актуальных на текущий момент циклов роста. И это - надолго, - как минимум, до августа-2019
Или же определить ситуацию "не пропащей", перейти к восстановлению, а потом - если не к росту, то не к падению - совершенно точно. И этот путь тоже не краток. Оптимизм в этом сценарии может преобладать аж до весны-2020.
Аргументов за тот или иной сценарий - навалом.
Вероятность сценариев определить невозможно, потому как через пару дней самая длинная ночь, вокруг которой +-10 дней издревле считались "колдовскими", "тёмными". А это под силам только истинным магам, которые ныне всё там же - за океаном.
Остается подождать, что там наворожит ФРС 19.12.2018, то есть сегодня, - по итогам которого рынки уже примут решение.
Очевидные рубиконы:
S&P 500 @ 2552
Brent @ 55.55
WTI @ 42
RTS @ 1100
Давно такого не было. Рынки (фондовые и сырье, в первую очередь) не знают, как быть.
Уходить ли вниз, признавая завершение всех актуальных на текущий момент циклов роста. И это - надолго, - как минимум, до августа-2019
Или же определить ситуацию "не пропащей", перейти к восстановлению, а потом - если не к росту, то не к падению - совершенно точно. И этот путь тоже не краток. Оптимизм в этом сценарии может преобладать аж до весны-2020.
Аргументов за тот или иной сценарий - навалом.
Вероятность сценариев определить невозможно, потому как через пару дней самая длинная ночь, вокруг которой +-10 дней издревле считались "колдовскими", "тёмными". А это под силам только истинным магам, которые ныне всё там же - за океаном.
Остается подождать, что там наворожит ФРС 19.12.2018, то есть сегодня, - по итогам которого рынки уже примут решение.
Очевидные рубиконы:
S&P 500 @ 2552
Brent @ 55.55
WTI @ 42
RTS @ 1100
Brent (D, ICE)
Single Future vs Bull Futures Spread
Дивергенция продолжает прогрессировать и тоже уже идет по кризисному формату (с точки зрения времени)
С утра ситуация неизменна:
Бычий спред @ +0.02/+0.04
Остается лишь ждать, куда стрельнет, - в голову или в ногу, - то ли фьючерс вверх, то ли спред вниз
PS. Разумеется, аномалии такого рода могут продолжаться много дольше, чем несколько дней. Бывает, - хватает на пару недель. А бывает, - что и месяцами. Но динамика при этом совсем иная. К тому же это наблюдается обычно на растущем рынке, где на длинной стороне собираются менее квалифицированная публика, а на короткой - профессионалы, для которых спреды - один из основных инструментов создания рыночной ликвидности.
Проводя анологию, получается, что на короткой стороне сейчас идет активное накопление не-профи, а на длинной (необязательно непременно через фьючерсы) - профессионалы
И да. Списывать ситуацию на экспирацию не стоит. Времени еще предостаточно, хоть и праздники, тонкий рынок и всё такое прочее.
Single Future vs Bull Futures Spread
Дивергенция продолжает прогрессировать и тоже уже идет по кризисному формату (с точки зрения времени)
С утра ситуация неизменна:
Бычий спред @ +0.02/+0.04
Остается лишь ждать, куда стрельнет, - в голову или в ногу, - то ли фьючерс вверх, то ли спред вниз
PS. Разумеется, аномалии такого рода могут продолжаться много дольше, чем несколько дней. Бывает, - хватает на пару недель. А бывает, - что и месяцами. Но динамика при этом совсем иная. К тому же это наблюдается обычно на растущем рынке, где на длинной стороне собираются менее квалифицированная публика, а на короткой - профессионалы, для которых спреды - один из основных инструментов создания рыночной ликвидности.
Проводя анологию, получается, что на короткой стороне сейчас идет активное накопление не-профи, а на длинной (необязательно непременно через фьючерсы) - профессионалы
И да. Списывать ситуацию на экспирацию не стоит. Времени еще предостаточно, хоть и праздники, тонкий рынок и всё такое прочее.
S&P 500 vs WTI (CL), - Weekly
Одно из прямых и непосредственных последствий вчерашних (18.12.18) решений ФРС, - это резкий рост вероятности разрыва корреляционных связей между ценовой динамикой широких фондовых индексов США и биржевой стоимости нефти
Текущий цикл тесной корреляции, продолжавшийся 4+ года, может кануть в лету, продемонстрировав в среднесрочном периоде резкий разрыв связи.
Оценка чисто по циклам
Причина? - Причина найдется...
PS. Сдается мне, она будет лежать в плоскости вынужденной смены парадигмы энергобезопасности (в том числе самодостаточности добычи энергоресурсов, с попутным разрывом сланцевой аферы, которая впрочем еще может какое-то время продержаться на плаву, несмотря на то, что по сию пору на горизонте не возникло ни одной компании из разряда сланцедобытчиков, которая бы вышла хотя бы в безубыток. Ага...)
PS. PS. Так что в перспективе у нас вдруг прочитать в трампочирикалке обвинения в адрес функционеров ФРС в продажности русским, арабам, ливийцам, ангольцам и другим мировым злодеям
Одно из прямых и непосредственных последствий вчерашних (18.12.18) решений ФРС, - это резкий рост вероятности разрыва корреляционных связей между ценовой динамикой широких фондовых индексов США и биржевой стоимости нефти
Текущий цикл тесной корреляции, продолжавшийся 4+ года, может кануть в лету, продемонстрировав в среднесрочном периоде резкий разрыв связи.
Оценка чисто по циклам
Причина? - Причина найдется...
PS. Сдается мне, она будет лежать в плоскости вынужденной смены парадигмы энергобезопасности (в том числе самодостаточности добычи энергоресурсов, с попутным разрывом сланцевой аферы, которая впрочем еще может какое-то время продержаться на плаву, несмотря на то, что по сию пору на горизонте не возникло ни одной компании из разряда сланцедобытчиков, которая бы вышла хотя бы в безубыток. Ага...)
PS. PS. Так что в перспективе у нас вдруг прочитать в трампочирикалке обвинения в адрес функционеров ФРС в продажности русским, арабам, ливийцам, ангольцам и другим мировым злодеям
Газпром (Мосбиржа, дневной)
Модель ждет своих героев
Вкратце: может "вдруг" возникнуть сильный направленный тренд буквально на следующей неделе, который будет развиваться в кризисном исполнении до первых чисел февраля (по меньшей мере)
- Куда?
- А вот это и есть риск
Другая сторона медали - вставать против этого тренда (если он материализуется) лучше не стоит...
PS. Модель оказывается права много чаще, чем любые иные логические решения
Модель ждет своих героев
Вкратце: может "вдруг" возникнуть сильный направленный тренд буквально на следующей неделе, который будет развиваться в кризисном исполнении до первых чисел февраля (по меньшей мере)
- Куда?
- А вот это и есть риск
Другая сторона медали - вставать против этого тренда (если он материализуется) лучше не стоит...
PS. Модель оказывается права много чаще, чем любые иные логические решения
Нефть, - когда?
В нефти проявились дополнительные точки во времени, которые обладают высоким потенциалом стать разворотными.
В данном случае речь идет о "быстром" развороте, предполагающем весьма скорое восстановление.
Две точки:
24 декабря 2018
08 января 2019
Допустимая погрешность (ошибка) - один торговый день
Обе точки получены на основе выявления действующих резонансов
Очень (!!!) высокие шансы у 24 декабря, которое, ко всему прочему, укладывается в рамки допустимого времени нахождения цен ниже 55.55 (брент) без особо серьезных последствий для будущей динамики
Если не сработает, то... всё сильно затянется, поскольку рынок рискует застрять в зоне "фсё пропало" (ниже 55.55 брент)
В нефти проявились дополнительные точки во времени, которые обладают высоким потенциалом стать разворотными.
В данном случае речь идет о "быстром" развороте, предполагающем весьма скорое восстановление.
Две точки:
24 декабря 2018
08 января 2019
Допустимая погрешность (ошибка) - один торговый день
Обе точки получены на основе выявления действующих резонансов
Очень (!!!) высокие шансы у 24 декабря, которое, ко всему прочему, укладывается в рамки допустимого времени нахождения цен ниже 55.55 (брент) без особо серьезных последствий для будущей динамики
Если не сработает, то... всё сильно затянется, поскольку рынок рискует застрять в зоне "фсё пропало" (ниже 55.55 брент)
Кстати, материализация потенциального реверсала от 24.12.18 снова активизирует сходящийся треугольник, подробно обсуждавшийся ранее по брент с упоминанием лайт (см. по ссылке https://t.iss.one/predictory/171)
Если этот сюжет рынок будет играть, то базовый сценарий быков - это вернуться к 8.01.12 к 51, с намерением пробиться выше 52, после чего, как любят говорить многие, "откроется дорога" роста на величину, кратную 6 (6-12-18, - в зависимости от того, как сложится)
Разумеется, пока это только сценарий, обремененный "если"
Если этот сюжет рынок будет играть, то базовый сценарий быков - это вернуться к 8.01.12 к 51, с намерением пробиться выше 52, после чего, как любят говорить многие, "откроется дорога" роста на величину, кратную 6 (6-12-18, - в зависимости от того, как сложится)
Разумеется, пока это только сценарий, обремененный "если"