#volatility #ri #rvi
Подобная же ситуация на отечественном рынке.
Аналогом VIX у нас выступает индекс RVI. Я повесил на него индикатор неотстающей волатильности и совместил зоны выхода значений индикатора из критических зон с ценам на фьючерсе РТС.
Подобная же ситуация на отечественном рынке.
Аналогом VIX у нас выступает индекс RVI. Я повесил на него индикатор неотстающей волатильности и совместил зоны выхода значений индикатора из критических зон с ценам на фьючерсе РТС.
#voltility #ri #option #rvi
Еще один пример возможной работы с индексом волатильности.
Для определения лоев используем нижнюю границу канала индекса. Это будут точки входа в путы.
Для выхода - выход индикатора неотстающей волатильности из критической зоны на индексе RVI.
Все совмещения показаны
Еще один пример возможной работы с индексом волатильности.
Для определения лоев используем нижнюю границу канала индекса. Это будут точки входа в путы.
Для выхода - выход индикатора неотстающей волатильности из критической зоны на индексе RVI.
Все совмещения показаны
#rvi #vwap
В целом по RVI вот такая ситуация. На широком участке там есть серьезный максимум волатильности, возникший во время начала ковида. Если мы возьмем от него AnchoredVWAP, то он все это время ловко ловил последующие экстремумы индекса. Бывало, конечно, уезжал за хаями, но ненадолго. Сейчас индекс снова вышел на VWAP. Смотрите, как все ловко сошлось - категорическое нагнетание геополитической ситуации и индекс аккурат на сопротивление. Действительно, сейчас мы в некой зоне бифуркации, неустойчивого равновесия. С одной стороны любое заявление о нахождение точек соприкосновения - и мы уходим от VWAP далеко вниз.
На обратный случай - а он может быть категорически серьезным - имеется цель, которая была установлена в 2020 - 100,27.
В целом по RVI вот такая ситуация. На широком участке там есть серьезный максимум волатильности, возникший во время начала ковида. Если мы возьмем от него AnchoredVWAP, то он все это время ловко ловил последующие экстремумы индекса. Бывало, конечно, уезжал за хаями, но ненадолго. Сейчас индекс снова вышел на VWAP. Смотрите, как все ловко сошлось - категорическое нагнетание геополитической ситуации и индекс аккурат на сопротивление. Действительно, сейчас мы в некой зоне бифуркации, неустойчивого равновесия. С одной стороны любое заявление о нахождение точек соприкосновения - и мы уходим от VWAP далеко вниз.
На обратный случай - а он может быть категорически серьезным - имеется цель, которая была установлена в 2020 - 100,27.
MarketScreen
#rvi #ri #vwap Было бы логичным увидеть снижение RVI в указание зоны. Это в свою очередь повлечет рост фьючерса на индекс РТС тысяч на 10 пунктов
#rvi #волатильность
Кстати, по поводу VIX. Я уже говорил, что на нашем рынке имеется полный аналог. Это индекс RVI. У которого такой же принцип: лой индекса - это хай рынка и наоборот. И теперь обращаю самое пристальное внимание на картинку. Посмотрите, где VWAP поймал индекс. Это было 10 февраля.
Кстати, по поводу VIX. Я уже говорил, что на нашем рынке имеется полный аналог. Это индекс RVI. У которого такой же принцип: лой индекса - это хай рынка и наоборот. И теперь обращаю самое пристальное внимание на картинку. Посмотрите, где VWAP поймал индекс. Это было 10 февраля.
#rvi #vwap
Если RVI решил идти на поддержку в виде бирюзового VWAP, то расти фьючерсу РТС еще есть куда.
Напомню, RVI - индекс волатильности российского рынка, аналог американского VIX. Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Если проще, когда RVI растет, рынок падает. И наоборот. Максимум RVI совпадает с минимумом фьючерса на индекс РТС. И наоборот
Если RVI решил идти на поддержку в виде бирюзового VWAP, то расти фьючерсу РТС еще есть куда.
Напомню, RVI - индекс волатильности российского рынка, аналог американского VIX. Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Если проще, когда RVI растет, рынок падает. И наоборот. Максимум RVI совпадает с минимумом фьючерса на индекс РТС. И наоборот
#rvi
Индекс RVI* до сих пор жду в это скопление поддержек. Напомню, снижение RVI = рост фьючерса на индекс РТС, т.е. RI.
*RVI - индекс волатильности российского рынка, рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на индекс РТС
Индекс RVI* до сих пор жду в это скопление поддержек. Напомню, снижение RVI = рост фьючерса на индекс РТС, т.е. RI.
*RVI - индекс волатильности российского рынка, рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на индекс РТС
🇷🇺#rvi
Пара слов об отечественном аналоге американского индекса волатильности VIX.
RVI - индикатор волатильности российского рынка.
Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
В чем суть? Когда рынок падает, то у него растет волатильность (что такое волатильность? Не спрашивайте. Короче, когда колбасит). Когда рынок растет - волатильность падает. Т.е., соответственно, максимум индекса волатильности - это минимум самого рынка. И наоборот.
Чем удобен анализ индекса волатильности? Обычно (не 24 февраля) индекс постоянно ходит в определенном коридоре, как осциллятор. В связи с чем он удобен для анализа с помощью канальных инструментов. Лично я пользуюсь VWAP'ами и целевыми кривыми.
Взгляните на картинку, как индекс 6 месяцев спускался с регулярными откатами к VWAP. И вчера снова вышел на него. А вот уход индекса вниз на бирюзовый VWAP 8-9 сентября ознаменовал максимумы по фьючерсу РТС в те дни.
Пара слов об отечественном аналоге американского индекса волатильности VIX.
RVI - индикатор волатильности российского рынка.
Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
В чем суть? Когда рынок падает, то у него растет волатильность (что такое волатильность? Не спрашивайте. Короче, когда колбасит). Когда рынок растет - волатильность падает. Т.е., соответственно, максимум индекса волатильности - это минимум самого рынка. И наоборот.
Чем удобен анализ индекса волатильности? Обычно (не 24 февраля) индекс постоянно ходит в определенном коридоре, как осциллятор. В связи с чем он удобен для анализа с помощью канальных инструментов. Лично я пользуюсь VWAP'ами и целевыми кривыми.
Взгляните на картинку, как индекс 6 месяцев спускался с регулярными откатами к VWAP. И вчера снова вышел на него. А вот уход индекса вниз на бирюзовый VWAP 8-9 сентября ознаменовал максимумы по фьючерсу РТС в те дни.
🇷🇺#рынок #торговля #rvi
К вопросу "доколе?"
Доколе будет расти наш рынок, в частности, фьючерс РТС
Считаю, что для локального максимума по фьючерсу РТС, индексу RVI было бы неплохо дойти до своей поддержки - VWAP со значением 46,41 (см.рисунок).
Напомню, индекс RVI - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Это аналог американского VIX. Его максимум обычно соответствует минимуму фьючерса РТС.
К вопросу "доколе?"
Доколе будет расти наш рынок, в частности, фьючерс РТС
Считаю, что для локального максимума по фьючерсу РТС, индексу RVI было бы неплохо дойти до своей поддержки - VWAP со значением 46,41 (см.рисунок).
Напомню, индекс RVI - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Это аналог американского VIX. Его максимум обычно соответствует минимуму фьючерса РТС.
#рынок #биржа #rvi
Про рынок
На картинке RVI
Индекс волатильности российского рынка (RVI) - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
Если в двух словах: когда наш рынок растет, то RVI падает. И наоборот. Минимум RVI обычно совпадает по времени с максимумом фьючерса на индекс РТС. И наоборот.
Вот сейчас RVI сильно развернулся вверх. Последние его подъемы останавливались на той красной кривой. Это индикатор VWAP, рассчитанный от исторических максимумов.
Короче, если он пошел туда, то рыночек наш может некисло рухнуть...
Подписаться на MarketScreen
Про рынок
На картинке RVI
Индекс волатильности российского рынка (RVI) - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
Если в двух словах: когда наш рынок растет, то RVI падает. И наоборот. Минимум RVI обычно совпадает по времени с максимумом фьючерса на индекс РТС. И наоборот.
Вот сейчас RVI сильно развернулся вверх. Последние его подъемы останавливались на той красной кривой. Это индикатор VWAP, рассчитанный от исторических максимумов.
Короче, если он пошел туда, то рыночек наш может некисло рухнуть...
Подписаться на MarketScreen