#скрипты
Продолжаю по вопросу, можно ли искать экстремумы в режиме реального времени.
Ну вот так иногда выдает индикатор. Все это без перерисовок.
Повторюсь, вопрос в иерархии. Иногда стороны могут не чередоваться и идти сигнал за сигналом
Фьючерс долл/руб, ТФ - 1мин
Продолжаю по вопросу, можно ли искать экстремумы в режиме реального времени.
Ну вот так иногда выдает индикатор. Все это без перерисовок.
Повторюсь, вопрос в иерархии. Иногда стороны могут не чередоваться и идти сигнал за сигналом
Фьючерс долл/руб, ТФ - 1мин
#ri #delta #hunter
Метод торговли
- по индикатору кумулятивной дельты (нижнее окно) оцениваем направление сделки. Индикатор выше нуля - только лонги. Ниже - шорты
- входим по стрелкам индикатора Pullback_Hunter, который в реальном времени ищет окончания откатов в рамках текущих движений
Фьючерс РТС, 1мин
Метод торговли
- по индикатору кумулятивной дельты (нижнее окно) оцениваем направление сделки. Индикатор выше нуля - только лонги. Ниже - шорты
- входим по стрелкам индикатора Pullback_Hunter, который в реальном времени ищет окончания откатов в рамках текущих движений
Фьючерс РТС, 1мин
🇪🇺#санкции
The Wall Street Journal сообщает - высокие цены на газ вынуждают европейских производителей перебираться в США.
Крупнейший бенефициар энергетического кризиса в Европе - экономика США.
Резкие скачки цен на энергоносители, проблемы с цепочками поставок - всё это может стать началом новой эры деиндустриализации Европы.
США в свою очередь предоставляют все условия для работы. Особенно подтягивают химические производства, батареечки...
Датская ювелирка "Пандора", немецкий "Volkswagen" уже анонсировали "экспансию" в США. "Тесла" взяла паузу в планах производства батарей в Германии.
Есть предложение, пригласить BASF к нам! У нас куча дешевого газа и рабочей силы.
The Wall Street Journal сообщает - высокие цены на газ вынуждают европейских производителей перебираться в США.
Крупнейший бенефициар энергетического кризиса в Европе - экономика США.
Резкие скачки цен на энергоносители, проблемы с цепочками поставок - всё это может стать началом новой эры деиндустриализации Европы.
США в свою очередь предоставляют все условия для работы. Особенно подтягивают химические производства, батареечки...
Датская ювелирка "Пандора", немецкий "Volkswagen" уже анонсировали "экспансию" в США. "Тесла" взяла паузу в планах производства батарей в Германии.
Есть предложение, пригласить BASF к нам! У нас куча дешевого газа и рабочей силы.
🇹🇷#usdtry
О да! Я долго ждал!
Турецкая лира наконец-таки обновила рекорд всех турецких времен и турецких народов. Перебила хай декабря 2021 года. Дошла до уровня 18,3838.
Для справки. За год лира грохнулась на 122%. А за 12 лет затащила в копилку аж 1220%.
В следующий раз, когда вам что-то не понравится в рубле, посмотрите на турецкую лиру. Если что, это страна НАТО, Байрактары, курорты.
О да! Я долго ждал!
Турецкая лира наконец-таки обновила рекорд всех турецких времен и турецких народов. Перебила хай декабря 2021 года. Дошла до уровня 18,3838.
Для справки. За год лира грохнулась на 122%. А за 12 лет затащила в копилку аж 1220%.
В следующий раз, когда вам что-то не понравится в рубле, посмотрите на турецкую лиру. Если что, это страна НАТО, Байрактары, курорты.
Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом и продажу права торговать им
🇷🇺#rvi
Пара слов об отечественном аналоге американского индекса волатильности VIX.
RVI - индикатор волатильности российского рынка.
Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
В чем суть? Когда рынок падает, то у него растет волатильность (что такое волатильность? Не спрашивайте. Короче, когда колбасит). Когда рынок растет - волатильность падает. Т.е., соответственно, максимум индекса волатильности - это минимум самого рынка. И наоборот.
Чем удобен анализ индекса волатильности? Обычно (не 24 февраля) индекс постоянно ходит в определенном коридоре, как осциллятор. В связи с чем он удобен для анализа с помощью канальных инструментов. Лично я пользуюсь VWAP'ами и целевыми кривыми.
Взгляните на картинку, как индекс 6 месяцев спускался с регулярными откатами к VWAP. И вчера снова вышел на него. А вот уход индекса вниз на бирюзовый VWAP 8-9 сентября ознаменовал максимумы по фьючерсу РТС в те дни.
Пара слов об отечественном аналоге американского индекса волатильности VIX.
RVI - индикатор волатильности российского рынка.
Рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
В чем суть? Когда рынок падает, то у него растет волатильность (что такое волатильность? Не спрашивайте. Короче, когда колбасит). Когда рынок растет - волатильность падает. Т.е., соответственно, максимум индекса волатильности - это минимум самого рынка. И наоборот.
Чем удобен анализ индекса волатильности? Обычно (не 24 февраля) индекс постоянно ходит в определенном коридоре, как осциллятор. В связи с чем он удобен для анализа с помощью канальных инструментов. Лично я пользуюсь VWAP'ами и целевыми кривыми.
Взгляните на картинку, как индекс 6 месяцев спускался с регулярными откатами к VWAP. И вчера снова вышел на него. А вот уход индекса вниз на бирюзовый VWAP 8-9 сентября ознаменовал максимумы по фьючерсу РТС в те дни.
🇨🇳🇷🇺#cnyrub
Глобально по юаню.
Валютная пара находится сейчас в коридоре, образованном сверху индикатором TMi, снизу - VWAP. Цифровые значения - 9,083 и 7,81.
Вот туда вниз и жду.
Вчера, кстати, по споту валютной пары прошел рекордный объем за всю историю торгов - 90,7 млрд.руб.
Продолжаю надеяться, что подобные же объемы зайдут и на фьючерс данной валютной пары, ибо он весьма и весьма прельстив для внутридневной торговли - низкие тарифы, дорогие тики. Мммм...
Глобально по юаню.
Валютная пара находится сейчас в коридоре, образованном сверху индикатором TMi, снизу - VWAP. Цифровые значения - 9,083 и 7,81.
Вот туда вниз и жду.
Вчера, кстати, по споту валютной пары прошел рекордный объем за всю историю торгов - 90,7 млрд.руб.
Продолжаю надеяться, что подобные же объемы зайдут и на фьючерс данной валютной пары, ибо он весьма и весьма прельстив для внутридневной торговли - низкие тарифы, дорогие тики. Мммм...
🇺🇸#статистика
Есть такой показатель - норма личных сбережений.
Ну т.е. какая часть дохода у человека остается после всех расходов. Образно говоря. Не будем углубляться в глубины.
В Штатах на данный момент этот показатель упал практически на уровень 2009 года.
Кстати, именно на эту штуку намекал наш известный разведчик-нелегал Андрей Безруков, проведший в лоне врага без малого 25 лет. Рассказывая о внутренних проблемах США, он объяснял, что раньше во второй половине 20 века граждане чувствовали себя по деньгам гораздо свободнее. Могли откладывать больше, совершать серьезные покупки, не волноваться о будущем. Именно оттуда пошли "большой дом с садиком и две машины на семью". Как видим, суровые цифры статистики подтверждают сказанное
Есть такой показатель - норма личных сбережений.
Ну т.е. какая часть дохода у человека остается после всех расходов. Образно говоря. Не будем углубляться в глубины.
В Штатах на данный момент этот показатель упал практически на уровень 2009 года.
Кстати, именно на эту штуку намекал наш известный разведчик-нелегал Андрей Безруков, проведший в лоне врага без малого 25 лет. Рассказывая о внутренних проблемах США, он объяснял, что раньше во второй половине 20 века граждане чувствовали себя по деньгам гораздо свободнее. Могли откладывать больше, совершать серьезные покупки, не волноваться о будущем. Именно оттуда пошли "большой дом с садиком и две машины на семью". Как видим, суровые цифры статистики подтверждают сказанное
🇺🇸#облигации
Короче, есть такая штука - кривая доходностей облигаций.
В нормальной ситуации она выглядит как возрастающая выгнутая вверх кривая. Вверх, вверх, вверх... и постепенно переходим в горизонт. Ну ситуация на рынке спокойная, инвесторы покупают оближки с близким сроком погашения, спрос большой - цена растет, доходность падает. Вооот...
Когда же мы имеем дело с печалькой, всё пропало, а дальше будет еще хуже, то кривая доходности выглядит зеркально наеборот. Т.е. идет выпукло вниз. Не будет останавливаться на физических процессах явления, главное, что вниз и называется ИНВЕРСИОННОЙ.
Так вот. Риск рецессии в США ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастает, когда количество инверсионных кривых (а выпусков облигаций много) переваливает за 50%. Это подтверждается статистикой, визуализированной на картинке.
Синяя - процент инверсионных кривых
Серые участки - рецессии
Очевидно, как только получаем всплеск инверсионных кривых, подарком идет рецессия
Сейчас количество инверсионных кривых доходностей - более 60%
Короче, есть такая штука - кривая доходностей облигаций.
В нормальной ситуации она выглядит как возрастающая выгнутая вверх кривая. Вверх, вверх, вверх... и постепенно переходим в горизонт. Ну ситуация на рынке спокойная, инвесторы покупают оближки с близким сроком погашения, спрос большой - цена растет, доходность падает. Вооот...
Когда же мы имеем дело с печалькой, всё пропало, а дальше будет еще хуже, то кривая доходности выглядит зеркально наеборот. Т.е. идет выпукло вниз. Не будет останавливаться на физических процессах явления, главное, что вниз и называется ИНВЕРСИОННОЙ.
Так вот. Риск рецессии в США ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастает, когда количество инверсионных кривых (а выпусков облигаций много) переваливает за 50%. Это подтверждается статистикой, визуализированной на картинке.
Синяя - процент инверсионных кривых
Серые участки - рецессии
Очевидно, как только получаем всплеск инверсионных кривых, подарком идет рецессия
Сейчас количество инверсионных кривых доходностей - более 60%
#gapz #торговля
Для тех, кто не может определится, как и на основании чего ему торговать.
В Квике есть такие показатели - заявки на покупку и заявки на продажу.
Выводите их на графике. Смотрите, кого больше в данный момент. И работаете в эту сторону. Любые сильные тренды вы будете брать однозначно.
Лучше взять 2-3 инструмента. Ибо показатель не всегда оперативно реагирует. Может быть не адекватен, но это редкость.
По крайней мере он прост и экономически обоснован.
Для тех, кто не может определится, как и на основании чего ему торговать.
В Квике есть такие показатели - заявки на покупку и заявки на продажу.
Выводите их на графике. Смотрите, кого больше в данный момент. И работаете в эту сторону. Любые сильные тренды вы будете брать однозначно.
Лучше взять 2-3 инструмента. Ибо показатель не всегда оперативно реагирует. Может быть не адекватен, но это редкость.
По крайней мере он прост и экономически обоснован.
#moex
Прошла неделя конкурса "Лучший частный инвестор 2022 года" на МосБирже.
Общая ситуация пока не особо изменилась. 98% сливают.
Текущие результаты первой тройки:
🥇1 место:
🔹Доходность ~ 323%
🔹Количество сделок - более 400
🔹Основные инструменты - фьючерсы и опционы на индекс РТС
🥈2 место:
🔹Доходность ~ 256%
🔹Количество сделок - более 145
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль на индекс РТС
🥉3 место:
🔹Доходность ~ 100%
🔹Количество сделок - более 290
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль и на индекс РТС, фьючерсы на индекс РТС, доллар-рубль и юань-рубль
Исходник
Прошла неделя конкурса "Лучший частный инвестор 2022 года" на МосБирже.
Общая ситуация пока не особо изменилась. 98% сливают.
Текущие результаты первой тройки:
🥇1 место:
🔹Доходность ~ 323%
🔹Количество сделок - более 400
🔹Основные инструменты - фьючерсы и опционы на индекс РТС
🥈2 место:
🔹Доходность ~ 256%
🔹Количество сделок - более 145
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль на индекс РТС
🥉3 место:
🔹Доходность ~ 100%
🔹Количество сделок - более 290
🔹Основные инструменты - опционы на доллар-рубль и на индекс РТС, фьючерсы на индекс РТС, доллар-рубль и юань-рубль
Исходник
#торговля
Как-то на днях задавался тут вопросом, как эти бессмертные парни шортят подобные бумаги на выстрелах, не боясь, что они полетят дальше.
Ну, очевидно, вот так. Оба входа закрыты по стопам в убыток
Как-то на днях задавался тут вопросом, как эти бессмертные парни шортят подобные бумаги на выстрелах, не боясь, что они полетят дальше.
Ну, очевидно, вот так. Оба входа закрыты по стопам в убыток
#облигации
В мае 2020 года 21 страна в мире имела облигации с отрицательной доходностью. Представляете? Да-да, и такое бывает. Отдаешь деньги в долг и еще и платишь за это.
На 22 сентября 2022 года таких стран осталось... одна. Япония.
В мае 2020 года 21 страна в мире имела облигации с отрицательной доходностью. Представляете? Да-да, и такое бывает. Отдаешь деньги в долг и еще и платишь за это.
На 22 сентября 2022 года таких стран осталось... одна. Япония.
MarketScreen
#торговля Как-то на днях задавался тут вопросом, как эти бессмертные парни шортят подобные бумаги на выстрелах, не боясь, что они полетят дальше. Ну, очевидно, вот так. Оба входа закрыты по стопам в убыток
#sava #delta #poc #vwap
Давайте-ка подробнее посмотрим, как он там шортил.
Бумага называется Cassava Sciences Inc, тикер - SAVA.
Я накинул на график дневной VWAP с включённым отображением сигм, кумулятивную дельту и раздельный POC.
Лично я вижу так - он пытается шортить заход внутрь диапазона 1-ой сигмы. Стопается при выходе за него. При этом на VWAP он не разгружается.
Я конечно хер его знает товарищ майор... Но при такой покупной дельте... При обоих POC'ах ниже цены... Я б даже не стал задумываться.
Отчаянные парни.
При этом если бы он тупо работал по кумулятивной дельте, то первый шорт ему принес бы убыток в 2%, а последующий переворот в лонг - 5,33% профита
Давайте-ка подробнее посмотрим, как он там шортил.
Бумага называется Cassava Sciences Inc, тикер - SAVA.
Я накинул на график дневной VWAP с включённым отображением сигм, кумулятивную дельту и раздельный POC.
Лично я вижу так - он пытается шортить заход внутрь диапазона 1-ой сигмы. Стопается при выходе за него. При этом на VWAP он не разгружается.
Я конечно хер его знает товарищ майор... Но при такой покупной дельте... При обоих POC'ах ниже цены... Я б даже не стал задумываться.
Отчаянные парни.
При этом если бы он тупо работал по кумулятивной дельте, то первый шорт ему принес бы убыток в 2%, а последующий переворот в лонг - 5,33% профита