#опционы
Объемы туземунят!
Среднедневной объем опционного рынка в США достиг цифры в 44 млн.контрактов. Это исторический рекорд. И это более чем в два раза выше, чем 5 лет назад.
Опционы - огонь и православно!
Подписаться на MarketScreen
Объемы туземунят!
Среднедневной объем опционного рынка в США достиг цифры в 44 млн.контрактов. Это исторический рекорд. И это более чем в два раза выше, чем 5 лет назад.
Опционы - огонь и православно!
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#опционы
Про опционы
Последние данные от Goldman Sachs говорят о том, что практически половина всего объёма опционной торговли на S&P 500 приходится на опционы, которые экспирируются в течении 24 часов.
Это намекает нам на то, что всё большее количество трейдеров играет в «лотерейки». Дело в том, что опционы наиболее волатильны (цены скачут) именно в день экспирации. В день, когда опцион сгорает. В такие дни движения за несколько часов на 1000% не редкость. А на 200-300% просто стандарт.
Также там теперь, к примеру, на опционах с базовым активом SPY экспирация идёт каждый день.
К сожалению, посмотреть график цены опциона, который экспирировался в пятницу, сейчас не представляется возможным. Но вот опцион с экспирацией 20 февраля. Даже он сделал в момент более 200% за полчаса. Это просто как пример. Пример того, как летают цены.
MarketScreen
Про опционы
Последние данные от Goldman Sachs говорят о том, что практически половина всего объёма опционной торговли на S&P 500 приходится на опционы, которые экспирируются в течении 24 часов.
Это намекает нам на то, что всё большее количество трейдеров играет в «лотерейки». Дело в том, что опционы наиболее волатильны (цены скачут) именно в день экспирации. В день, когда опцион сгорает. В такие дни движения за несколько часов на 1000% не редкость. А на 200-300% просто стандарт.
Также там теперь, к примеру, на опционах с базовым активом SPY экспирация идёт каждый день.
К сожалению, посмотреть график цены опциона, который экспирировался в пятницу, сейчас не представляется возможным. Но вот опцион с экспирацией 20 февраля. Даже он сделал в момент более 200% за полчаса. Это просто как пример. Пример того, как летают цены.
MarketScreen
#nvda #опционы
Nvidia Corp., третья по величине компания в мире по рыночной стоимости, превращается в казино для трейдеров.
Вчера любители лотереек просто вымели опционы-колл со страйком 1940 с экспирацией в пятницу. Между 14:00 и 14:30 трейдеры, по всей видимости, купили более 24 000 контрактов. Однако открытый интерес там всего 6,03к. Т.е. 3000 опционов куплено и они ждут роста цены, а 3000 опционов им, соответственно, продано. И продавцы ждут, что цена не дойдет до 1940.
На пальцах! Цена акций компании 871$. Страйк опциона - это цена базового актива (в данном случае акции), которая должна быть на момент окончания жизни опциона (экспирация), чтобы опцион хоть что-то стоил. Т.е. Нвидиа должна вырасти с 871 до 1940$, чтобы эти опционы были оплачены.
Смотрите, в чем там цимус. Опционы были куплены по минимально возможной цене - 0,01$. Соответственно, любое движение цена вверх принесёт как минимум удвоение вложенных средств.
На что расчёт? Там вроде в понедельник в Сан-Хосе стартовала ежегодная конференция по искусственному интеллекту. Дженсен Хуан, главный исполнительный директор Nvidia, выступил с основным докладом, представив новые чипы, направленные на расширение доминирования его компании в области вычислений с искусственным интеллектом. И вот, значит, граждане прикинули, что на волне конфы, акции могут рвануть. А там не надо обязательно выше 1940. Даже при резком подъёме цены в район 1000, указанные выше опционы могут вырасти в цене до доллара, а может и больше. Что пахнет иксами по позиции.
Т.е. в момент экспирации цена будет, конечно, ноль. Но если будут в течение недели резкие рывки в цене акции, то указанный опцион может иксануть.
MarketScreen
Nvidia Corp., третья по величине компания в мире по рыночной стоимости, превращается в казино для трейдеров.
Вчера любители лотереек просто вымели опционы-колл со страйком 1940 с экспирацией в пятницу. Между 14:00 и 14:30 трейдеры, по всей видимости, купили более 24 000 контрактов. Однако открытый интерес там всего 6,03к. Т.е. 3000 опционов куплено и они ждут роста цены, а 3000 опционов им, соответственно, продано. И продавцы ждут, что цена не дойдет до 1940.
На пальцах! Цена акций компании 871$. Страйк опциона - это цена базового актива (в данном случае акции), которая должна быть на момент окончания жизни опциона (экспирация), чтобы опцион хоть что-то стоил. Т.е. Нвидиа должна вырасти с 871 до 1940$, чтобы эти опционы были оплачены.
Смотрите, в чем там цимус. Опционы были куплены по минимально возможной цене - 0,01$. Соответственно, любое движение цена вверх принесёт как минимум удвоение вложенных средств.
На что расчёт? Там вроде в понедельник в Сан-Хосе стартовала ежегодная конференция по искусственному интеллекту. Дженсен Хуан, главный исполнительный директор Nvidia, выступил с основным докладом, представив новые чипы, направленные на расширение доминирования его компании в области вычислений с искусственным интеллектом. И вот, значит, граждане прикинули, что на волне конфы, акции могут рвануть. А там не надо обязательно выше 1940. Даже при резком подъёме цены в район 1000, указанные выше опционы могут вырасти в цене до доллара, а может и больше. Что пахнет иксами по позиции.
Т.е. в момент экспирации цена будет, конечно, ноль. Но если будут в течение недели резкие рывки в цене акции, то указанный опцион может иксануть.
MarketScreen
🛢#нефть #опционы
Значит, смотрите, какое дело.
У них в Штатах набирают рекордные объемы опционов-колл на нефть. Что такое опцион-колл? Если на пальцах и условно, это ставка на то, что актив, который под этим опционом, в данном случае нефть, пойдёт в рост.
Покупают подобные вещи разные участники для разного. Это может быть и страховка от подъёма цен, в тот момент, когда ты по основной деятельности рассчитываешь на снижение цен. Это может быть расчёт и на подъём цен, но ты малыми суммами в него вкладываешься, а получаешь результат, словно вложился большими (опционы стоят меньше, условно). Много различных схем. И мы никогда не узнаем, в чем в конкретном случае причина и кто на что рассчитывает.
Возможно, тут массово закупались под замес на Ближнем Востоке. Может ещё что. Но я совместил эту картинку с графиком нефтяных цен соответствующих периодов. Синяя кривая. Чтобы посмотреть, как вели себя цены раньше в момент рекордных скупок опционов-колл. Можно отметить, что в достаточно большом количестве случаев эти покупки происходили незадолго до роста цен, но! Не на минимумах. Перед последним провалом. За исключением одного случая - предыдущего рекорда в 2019. После него цены обвалились на 65%. Это тот известный случай, когда нефть стала отрицательной.
Говорят, с нефтью сейчас очень большие непонятки. Так что не переносите позы через ночь, а тем более через выходные.
MarketScreen
Значит, смотрите, какое дело.
У них в Штатах набирают рекордные объемы опционов-колл на нефть. Что такое опцион-колл? Если на пальцах и условно, это ставка на то, что актив, который под этим опционом, в данном случае нефть, пойдёт в рост.
Покупают подобные вещи разные участники для разного. Это может быть и страховка от подъёма цен, в тот момент, когда ты по основной деятельности рассчитываешь на снижение цен. Это может быть расчёт и на подъём цен, но ты малыми суммами в него вкладываешься, а получаешь результат, словно вложился большими (опционы стоят меньше, условно). Много различных схем. И мы никогда не узнаем, в чем в конкретном случае причина и кто на что рассчитывает.
Возможно, тут массово закупались под замес на Ближнем Востоке. Может ещё что. Но я совместил эту картинку с графиком нефтяных цен соответствующих периодов. Синяя кривая. Чтобы посмотреть, как вели себя цены раньше в момент рекордных скупок опционов-колл. Можно отметить, что в достаточно большом количестве случаев эти покупки происходили незадолго до роста цен, но! Не на минимумах. Перед последним провалом. За исключением одного случая - предыдущего рекорда в 2019. После него цены обвалились на 65%. Это тот известный случай, когда нефть стала отрицательной.
Говорят, с нефтью сейчас очень большие непонятки. Так что не переносите позы через ночь, а тем более через выходные.
MarketScreen
#опционы
Ничоси индусы выдают.
Объемы торгов опционами на акции в Индии, оказывается, в разы превышают таковые в США.
А мы-то грешным делом думали, что град на холме - он на любом холме град. Особенно на опционном.
Нам с вами должно брать пример!
MarketScreen
Ничоси индусы выдают.
Объемы торгов опционами на акции в Индии, оказывается, в разы превышают таковые в США.
А мы-то грешным делом думали, что град на холме - он на любом холме град. Особенно на опционном.
Нам с вами должно брать пример!
MarketScreen