21 марта 2022 года на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 10:00 до 11:00 проходил аукцион открытия по 55 выпускам ОФЗ, с 13:00 до 17:00 – торги проходили в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК.

Основной индикатора рынка – Индекс государственных облигаций (RGBI) – на открытии торгов снижался до 98,21 пункта, но по итогам дня вырос до значения 102,45 пункта (–5,53% к закрытию предыдущего торгового дня 25 февраля 2022 года).

Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 2,6 млрд рублей.

Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тыс. частных инвесторов (среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года, составляет 17 тыс. человек). Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%.

По итогам торгового дня 21 марта доходности выпусков ОФЗ составили:

со сроками погашения через 3 года – 15,3%;
со сроками погашения через 5 лет – 14,6%;
со сроками погашения через 10 лет – 13,6%.

#btcusd #volatility
Биток, визуализация текущих трендов, волатильность

#brent #vwap
Ну что, брент на новые рекорды?

Интересный докладик от Золтана Пожара из Credit Suisse

#cnyrub
Объем торгов юанем на Московской бирже вчера подобрался к своему историческому рекорду и составил 11,99 млрд.руб.

#brent #vwap #синтетика
Один из видов синтетической свечной нарезки на бренте. Плюс поддержки VWAP

#brent #delta
Что-то нынче спекулянт на бренте не может определится, куда же двинуть...

#rgbi
Индекс гос.облигаций ММВБ имеет историю с 31 декабря 2002 года. К большому сожалению, в МТ5 данный символ представлен данными с 2015 года. А очень интересно было бы в текущей ситуации проанализировать его кастомным инструментарием МТ5.
Если кто-нибудь сможет собрать инфу по дневкам с 2002 года в нужном мне формате, будет прекрасно.

#brent #delta
Определился...

#rgbi
Анализ RGBI - индекс Мосбиржи государственных облигаций.

Скачал данные по индексу с самого начала его расчета - конца 2002 года. Не знаю, насколько они точны, особенно некоторый разрывы в 2000-ых, но работаем с тем, что есть.

Индекс в своей истории имел два провала - в 2009 и 2014 годах. Эти точки являются "отправными" для поиска своих "контрагентов" - максимумов. Аналогично ценовой максимум, в данном случае точка 2 (2013 год), будет базой для поиска лоев.

Три нижних индикатора отражают "связи" лоев и хаев. Ну а дальше вы всё можете наблюдать сами. Лой 2008 года показал исторический хай 2020 года. И его же показал лой 2009 года. Старты - 1 и 3.
Хай 2013 года показал лой 2014 года. И в настоящий момент он сигнализирует о наличии связи. Что говорит о потенциальном минимуме.
Также мы видим, что индекс упал на VWAP от лоя 2014 года

#scripts #algo
Доброе утро!

#cnyrub
Вчера весь день юань подбирали и сегодня подвыстрелил он

#si #delta
Сишка. Покупают

#brent #delta
Кумулятивная дельта продолжает делать свое дело и раскрывать пользователям намерения рыночка

#si #delta
Дельта на сишке показала смену настроения практически на самых хаях.

❗️Мосбиржа 24 марта наконец-то откроет торги акциями после почти месячного перерыва, сообщил ЦБ. Инвесторы смогут совершать сделки с 33 акциями, входящими в индексы. Торги акциями будут идти с 9.50 до 14.00
Также можно будет торговать фьючерсами и опционами на индекс Мосбиржи и отдельные акции с 10 до 14.00.

#usdrub #delta
Дельта опять все показала заранее

#cnyrub #poc
Уровень максимального горизонтального объема (РОС) оказывает сопротивление цене. И результат

#cnyrub
Вчера обновили рекорд по объему Юань-рубль

#rgbi
Новый контракт подогнали на срочке. Фьючерс на индекс гос.облигаций. Давно хотел. Сейчас, конечно, никакой, но будем надеяться

#sber #delta
На примере сегодняшних торгов фьючерсом на Сбербанк показываю результат элементарно топорной работы по кумулятивной дельте.
Зеленые области - лонг.
Красные - шорт
Всё просто. Дельта ушла в отрицательную зону - продаем, в положительную покупаем.
Очевидно, что 2 из 5 входов были убыточными. Но эти убытки несравнимы с профитными результатами.

Используйте Кумулятивную дельту. Это серьезный помощник в нашем деле.