ما مدتی هست روی فاند ماکرو و جمع آوری اطلاعات ماکرو کار میکنیم، کلی بحث های جالب با اعضای تیم DFO روی این حوزه فوق جذاب فاینانس داریم که خروجی اش هر هفته یک جلسه ۳-۴ ساعته میشه،
برای همین این مدت پست های ماکرو فرستادم که در همین راستا هست،
بعدها اگه تونستم، فیلم های از این پرزنت های داخل گروهی در اینجا میزارم،

یکی از فیچرهای این حوزه بحث bond و تاثیر اون روی کل اقتصاد بود که به عنوان یک فیچر لیدر بازار عمل میکنه.
تحلیلی که در پایین هست بر اساس آنالیز چند تا تحلیلگر ماکرو و نظریات من بابت شرایط موجود در اقتصاد کلان آورده شده.

روزهای عجیبی در اقتصاد کلان داره بوجود میاد، سنترال بانک ها هم بهم پیچیدن،

احتمالا برای فهم این تحلیل نیاز به پاس یه دوره ماکرو دارین، اما خیلی مهم و جالبه 🌺


#الملک #لایبقی مع #الظلم

Central banks are running out of options. Here's what's next...

What's been scaring central banks for the past year now has been exploding inflation.

Inflation is just a euphemism for currency debasement through printing of fiat money.

Milton Friedman has been quoted to death for pointing out that:
“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon..."

But it's also true.

Yes, inflation is just an increase in the money supply. And there's been more than plenty of it over the last few decades.

What people have been experiencing as expensive groceries, unaffordable homes, and soaring asset valuations is mostly a debasement of the currency.

But they went too far and let the money printers run too hot.

Now, global currencies look like they're just about to collapse.

JPY dropped 30% this year alone, EUR fell to a 20-year low, and GBP is teetering around dollar parity for the first time ever.

Panicked central banks are just now trying to course correct and reverse decades of currency mismanagement.

Only they can't.

Efforts to tighten the money supply is killing the bond market.

Why is that important?

Bond markets are what hold the financial system together. Credit instruments are in fact the basis of our modern economy.

In past crises, people would flee to sovereign debt as a save haven - believing in the resilience of government and that therefore bonds were a store of value to weather the storm.

But the math doesn't check out anymore. Governments have become too indebted.

For the first time in recent memory, ALL markets are now crashing together. There's been no flight into bonds.

Instead, bond markets are MORE volatile than equity markets.

This is not hyperbole, this is what is actually happening.

The below chart shows how bond options implied volatility (MOVE) is spiking far more than equity options implied volatility (VIX).

Oh-oh...

The bond market is supposed to be the mature, big brother of financial instruments, while equities have historically been seen as the more exuberant, speculative sibling.

But now the tables have turned, implying a loss of faith in the system itself...

In fact, bond volatility is back to its highest level since March 2020 - a time when people believed a horrible disease would kill us all.

There's now rumors that regulators are privately asking institutions to avoid trading that may create volatility in the securities market.

Translation: Please stop selling bonds.

Because when the bond market goes, pretty much everything else goes as well.

Central banks may soon have to make a tough call of whether to continue the debasement of currency and let inflation rage or let the bond market collapse and reset the whole system.

deepfinancecapital.org
@machinelearningnet2

یکی از بهترین پکیج ها در زمینه بهینه سازی پرتفولیو، همین riskfolio هست. کاملا اپن سورس و قابلیت های خوبی داره که مثلا هادسون اونارو پولی گذاشته.
رسیدن به ۱۰۰k دانلود هم واقعا جالبه 👌

سال عجیب ارزهای دنیا:

دلار با ۲۲ درصد پادشاه مطلق این بازی بوده،

ارزهای کمودیتی محور اوضاع خیلی بدی نداشتن.

اما یورو، پوند و ین، تقریبا بزرگترین سقوط سالیان اخیر رو تجربه کردن،

البته که این افت ۲۰ درصدی برای ریال ما در حد گرم کردن قبل از مسابقه هست 😭

به این افت ۸۰درصدی لیر ترکیه رو هم باید اضافه کرد.

ریشه همه اینا توی ماکرو هست، سیاست های ناهمگون بانک های مرکزی ، باعث میشه روند های ارزی شکل بگیره و این روند ها رو از تکنیکال نمیشه فهمید،

اصولا برای یک تریدر حرفه ای، بزرگترین ابزارش درک درست از شرایط کلان اقتصادی هست، که طبق اون بتونه استراتژی های خودش رو بچینه،

مشکل کار اینکه معیارهای زیادی توی ماکرو اکونومیک تاثیرات بزرگ ( روند ساز) میزارن، و تریدر نمیتونه اینارو باهم درک کنه،


واسه همین آنالیز و ML اینجا نقش زیادی ایفا میکنه و کسانی که بتونن از ابزارهای AI توی ماکرو استفاده کنن، و بعد از اپروچ های با فرکانس پایین‌تر برای ورود استفاده کنن، پوزیشن های بسیار جالبی براشون محقق خواهد شد،

@machinelearningnet2

🔸 بلک‌راک، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان ، یک صندوق قابل‌معامله جدید راه‌اندازی کرده است تا برای مشتریان اروپایی خود امکان سرمایه‌گذاری در صنعت بلاک چین را فراهم کند.
این صندوق جدید در ۳۵ شرکت مرتبط با بلاک چین سرمایه‌گذاری می‌کند. ۷۵درصد دارایی‌های این صندوق را سهام شرکت‌های بلاک چینی، همچون شرکت‌های استخراج و صرافی‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد و ۲۵درصد دیگر آن سهام شرکت‌های حامی اکوسیستم بلاک چین را شامل می‌شود.

این بنظرم بزرگترین خبر حوزه بلاکچین در این ماه‌های اخیر هست، روی آوردن بزرگترین asset manager دنیا به بازار کریپتو، یعنی ما داریم این بیزینس رو به رسمیت میشناسیم،

اتفاقی که برای من توی سامیت ها زیاد میوفتاد که میرفتم از کریپتو حرف میزدم و کلا کسی از فاند منیجرها این حوزه رو جدی نمی‌گرفتن!


#برای_زن_زندگی_آزادی
#برای_ایرانم

@machinelearningnet2

برای #نخبگان
#شریف
#کشورم


🖤🖤
تنفری که در دل ما کاشتین، تا ابد دامنتان را خواهد گرفت ✒️

#فراتر_از_دیتا

ما مدتی هست ‌که فعالیت های گروه رو بخاطر جنایات ج. ا متوقف کردیم و همدرد مردم کشورم و خونخواه جوانان کشته شده راه آزادی هستیم❌،

از ج.ا یک زامبی بیشتر نمونده که برای چند روز بقای بیشتر تقلا می‌کند.

هرچند من همیشه میدانم که مغموم بودن و ایستایی ما، خواسته نظام فاسد ج.ا هست و اینها با پیشرفت مردم مخالف هستن‌.

برای همین سعی می‌کنیم بعضی از پرزنت هارو جلو ببریم تا سوگ ما باعث عدم ما نشود.✅

در این مدت پیشرفت های خوبی در زمینه تحقیقاتی حاصل شده، که بزودی حاصل کارهارو بصورت چند پکیج پایتون و مقاله در زمینه فورکستینگ و مدیریت پرتفولیو با شما به اشتراک میزارم که نظراتتون رو بدونم.
این پکیج ها میتونه برای ریسرچ های شما خیلی کمک کننده باشه🌺

یکی از دوستان هم یک دوره آماده کرده که میتونه برای علاقمندان ماشین لرنینگ احتمالی خیلی جالب باشه 🙏

در این حین، خبر ۱۰۰۰ تایی شدن سایتیشن مقالات منم یک milestone کوچک بود که گوگل اسکولار زحمت یادآوری اش رو کشید✅

برای آپدیت اطلاعات فاند کریپتو و پلتفرم های deep finance هم میتونید به وبسایت سری بزنید
Deepfinancecapital.org

به امید آزادی 🌺

So you can use Transformers for forecasting now? 🤯

Good piece from Niels Rogge and Kashif Rasul at Hugging Face on how Transformer models are now being used for time-series data.

https://lnkd.in/dD8yMNU9

خیلی مواقع، دوستان دیتاساینتیست در درک مفاهیم تایم سری و اررور مژرهای این فضا دچار مشکل هستن،


این مقاله به طور جامع کج فهمی ها و اپروچ های کاملا درست رو اینجا تشریح کرده و یک منبع عالی برای دوستانی هست که روی تایم سری ها مدلهای ml میزنن و میخوان خطا رو بررسی کنن 🌺

@machinelearningnet2

میشه گفت یه زبان مشترک بین آماری ها و ml کارها سعی کرده ارائه بده

سلام دوستان،

ما برای استارت آپ Deep Finance ، علاقمند به جذب ۳-۴ کاراموز برای ریسرچ در مورد فاندهای ماکرو هستیم.

روند کار به این صورت هست که یک تیم تخصصی در حوزه ماکرو به شما دیتاها و توضیحات تخصصی لازم رو ارائه میده و شما در چند مرحله

۱. تعدادی از ایندکس های ماکرو رو جمع آوری خواهید کرد،

۲. بحث اسکورینگ فیچرهای ماکرو به کمک مدلهای ML یا Probabilistic ML رو خواهید داشت.

۳. الگوریتمهای time series segmentation و کلا بحث پیدا کردن economic regimes و کلاسترینگ تایم سری‌های رو انجام خواهید داد،

بخاطر ماهیت علمی بالای پروژه، توانایی شما در کدینگ در پایتون و دانش پیشین در زمینه بحث های بالا لازمه همکاری هست،

بیشتر از همه دنبال کسانی هستیم که بخوان وقت بزارن و با کمک ما بتونن مسایل جالب ماکرو رو حل کنن.

در صورت داشتن شرایط، لطفا رزومه تون رو به من بفرستید، @sasanbarak

https://deepfinancecapital.org/
ممنونم
دکتر ساسان براک

Deep finance ltd ( DFO)

بیشتر از ۲۰ درصد افت sp500 در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با ۶۰ درصد افت در عرض ۱۸ ماه در سال ۲۰۰۷ زیاد حساب نمیشه، اما آیا این افت ۲۰۲۳ هم ادامه خواهد یافت و به ترتیب به افت ۳۵ درصدی و ۵۰ درصدی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۰۰ هم خواهیم رسید؟!

به نظر بنده حقیر، بزرگترین چالش سال ۲۰۰۷ عدم کنترل قیمت انرژی توسط آمریکا بود، حالا که خودش تبدیل به بزرگترین فروشنده کننده نفت دنیا شده، سناریو ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۰ بعیده اتفاق بیوفته. احتمالا سال ۲۰۲۳ سال رکود اقتصادی ملایم باشه ، که فشار بر جامعه و مردم متوسط بیشترم خواهد شد! یک ترکیبی از تورم در حال کنترل، و رکود اقتصادی، میتونه برای خیلی از مردم عذاب اور باشه .

پ.ن. جالبه در همین دوسال شاهد شدیدترین شیب افت سهام ( ۲۰۰۰) و سریعترین افزایش نرخ بهره فد ( ۲۰۲۲) از جنگ جهانی دوم بودیم،

پ.ن.۲. اصولا بر اساس هیستوری، بین دوتا افت شدید SP500 ، حداقل ۵ سالی فاصله بوده، واسه همین شاید احتمال رخداد اتفاقات عجیب از سال ۲۰۲۵ به بعد بیشتره😏🙈،
@machinelearningnet2

بازم همون شب کزایی رسید و باز درد ما عمیقتر شد
#فراتر_از_دیتا
#پرواز_۷۵۲

این داستان دردناک هست! 👇

یک داستان اینجا تعریف کنم که باعث میشه هر وقت به پرواز ۷۵۲ اوکراین فکر میکنم، قبلم درد بگیره.

این یک زاویه نگاه متفاوت به اون پرواز هست، و بیشتر مربوط به دگرگونی درونی منه، نه تشریح اون سقوط دردآور.

دوسال و چند ماه پیش بخاطر یک اتفاق ناگوار شخصی، مجبور شدم یهویی بیام ایران‌. از چند وقت پیش پرواز گرفته بودم بیام ایران، اما بخاطر اون اتفاق ناگوار مجبور شدم چند روز زودتر از پرواز قبلی، بسرعت با یک پرواز مستقیم دیگه خودم رو برسونم ایران.

بعد از کلی اتفاقات دلگیر در ایران، یهو گفتن خونه ام توی انگلیس رو اقدام رسمی برای تمدیدش نکردم و باید تا کمتر از یکماه اسباب کشی کنم، شرایط بدتر شد زمانی که از پروژه ام در جمهوری چک هم خبر دادن که وقت دفاع از خروجی پروژه رو تعیین کردن و باید بعد از یکماه جمهوری چک باشم!

بهم ریختگی عجیبی بود،😳 تصمیم گرفتم با اون پرواز اول که زمان برگشت اش زودتر بود برگردم انگلیس، خونه رو ردیف کنم و یک پرواز رفت و برگشت انگلیس به چک هم خریدم که دو روز بعد از رسیدن به انگلیس، برم چکیا برای دفاع و برگردم. این کار رو تصمیم گرفتم انجام بدم چون هم کلی بار داشتم نمیشد ببرم چک، و هم باید خونه رو نهایی میکردم و هم گفتم از اون پرواز اول هم استفاده کنم ( کنسل نشدنی بود).

روزی که میخواستم برگردم، گفتن پرواز رفت رو چون ازش استفاده نکردی، طبق قانون هواپیمایی پرواز برگشت اتوماتیک کنسل شده!😱 این پرواز بدیمن نه رفت اوکی شد و نه برگشت! من مستعصل از فرودگاه اومدم خونه و فکر میکردم کارم تمومه😐، نه به دفاع میرسم و خونه هم معلوم نیست چی میشه! رسیدم خونه شروع کردم سرچ کردن ، و از شانس خفنم(!) دیدم هواپیمایی اوکراین به پراگ فردا شب پرواز داره.

سریع پرواز رو گرفتم ، اما بماند که چقدر من اعصابم خورد شد و استرس جلسه دفاع و خونه و... همه رو داشتم، و از اونطرف از هواپیمایی اوکراین بابت نجات من توی اون شرایط بحرانی هپی بودم. فرداش شب با اون هواپیمایی ۷۵۲ اوکراین رفتم اوکراین و بعدش چک! دفاع انجام شد و دوباره یک پرواز دیگه برگشتم به انگلیس؛ این وسط کلی پروازم سوخت و و....

خونه رو اوکی کردم و چند وقت بعدش داشتم شب توی خونه ترید میکردم یهو دیدم قیمت نفت در سشن نیوزلند و آسیا جامپ های شدید میکنه، اصولا بازار اون زمان خیلی ساکن هست. forexlive رو دیدم فهمیدم حمله به قاسم سلیمانی هست، بعد از چندین درصد ولاتیلیتی، نویسنده بلومبرگ نوشت که دیدین بازار اسیا خیلی هم حوصله بر نیست!

یه چند روز بعدش دوباره یک ولاتیلیتی عجیب توی همون زمان شب شروع شد، فهمیدم باز خبری هست ، فارکس لایو گفت حمله ایران به پایگاه امریکا بوده و علت ولاتیلیتی بازار رو اون اعلام کردن. طرف دوباره داشت میگفت کلا سشن اسیا رو برای نفت نگر دارین؛ یک خبر کوچک هم اون وسط اومد که یه هواپیمایی خطوط اوکراین بعد از بلند شدن در تهران سقوط کرد، یخ کردم! چند وقت پیش توی همون زمان توی همون هواپیما بودم! یعنی چی!

توی چند ماه گذشته کلی پروازم کنسل و سوخته بود، اما همون هواپیمایی اوکراین با پرواز اش گره منو باز کرده بود. پروازی بود که کلی همیشه دانشجو سوارش میشدن، اما اون لحظه احساس کردم منم توی همون هواپیمام. احساس کردم کل زندگیم تموم شد، بدون اینکه اصلا زندگی ازم بپرسه چقدر دغدغه داری، چقدر ارزو داری، دفاع کردی یا نکردی، خونه چی شد، یا اصلا کی هستی ، ...
دیگه غر زدن رو یادم رفته بود، همش یخ کرده بودم. تریده هم منفی میخورد، از تجربه قبلی بای زده بودم. اما راستش بعد از خبر هواپیمایی یه حس لمس داشتم که مهم نبود، مگه چی میخواد بشه ...

این یک تلنگر بود که هر سال همین موقع دوباره برام تکرار میشه. هر سال همین موقع شب لمس میشم و جوابی برای سوالهام پیدا نمیکنم،

همونطور که گفتم این متن درباره تقبیح اون کار شنیع غیر انسانی نبود، اما از اون زمان منم هر سال برای خودم شمعی روشن میکنم،🌺

ساسان براک

https://probml.github.io/pml-book/book2.html
کتاب
Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics
چند روز پیش برای دانلود مجانی ارائه شد،

کدهای کتاب هم در همین لینک بالا موجود هست.

من مروری روی سرفصل ها کردم، بسیار جذاب هستن، مخصوصا که این مدت درگیر این مدلها شدیم و واقعا نتایج بهتری میگیریم،

احتمالا میتونه منبع بسیار خوبی برای دوستداران ماشین لرنینگ احتمالی باشه 🌺


@machinelearningnet2

61 Fully funded PhD Scholarships at Nottingham University, United Kingdom – Scholar Idea
https://scholaridea.com/2023/01/09/61-fully-funded-phd-scholarships-at-nottingham-university-united-kingdom/

I am pleased to present the last factsheet of the DFO crypto fund for 2022.

factsheet

As you know, the crypto market has presented numerous challenges this year; however, our automated ML-based strategy has enabled us to deliver superior returns and outperformed the market.

This industry is not just about having higher returns, but it is mainly about controlling the risk and maintain the fund from crashing. We achieved both aims by having a return of over 27% and a Sharpe ratio of more than 2.5, with a maximum drawdown of less than 23%. Our team of experienced professionals is dedicated to maintain a transparent and reliable investment experience for our clients.

If you are a fund manager, or quant trader seeking a new investment opportunity, we encourage you to review the fact sheet [see here: https://deepfinance.org/dfo-fund ]and consider adding our product to your portfolio. Please don't hesitate to contact us with any questions or to learn more about our investment strategy.

Happy 2023! 😊

#digitalassets #investment #machinelearning #cryptocurrency #fund #finance

A Story:

The donkey told the tiger, "The grass is blue."

The tiger replied, "No, the grass is green ."

The discussion became heated, and the two decided to submit the issue to arbitration, so they approached the lion.

As they approached the lion on his throne, the donkey started screaming: ′′Your Highness, isn't it true that the grass is blue?"

The lion replied: "If you believe it is true, the grass is blue."

The donkey rushed forward and continued: ′′The tiger disagrees with me, contradicts me, and annoys me. Please punish him."

The king then declared: ′′The tiger will be punished with 3 days of silence."

The donkey jumped with joy and went on his way, content and repeating ′′The grass is blue, the grass is blue..."

The tiger asked the lion, "Your Majesty, why have you punished me, after all, the grass is green?"

The lion replied, ′′You've known and seen the grass is green."The tiger asked, ′′So why do you punish me?"

@machinelearningnet

The lion replied, "That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is degrading for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with a fool, and on top of that, you came and bothered me with that question just to validate something you already knew was true!"

The biggest waste of time is arguing with the fool and fanatic who doesn't care about truth or reality, but only the victory of his beliefs and illusions. Never waste time on discussions that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand. Others are blinded by ego, hatred, and resentment and the only thing that they want is to be right even if they aren’t.

When IGNORANCE SCREAMS, intelligence moves on.

This is a fancy story, but I feel it by all my heart. Avoid ignorant people! They ruin your aims and desires!

@machinelearningnet

Hey guys,

My friends published a package yesterday that covers some of the most important work of Hans-Georg (Zimmermann) who has researched neural networks for fourty years now with Siemens.

Up until now his models were available only in commercial Software, now they are open source in the pytorch world:

Package: https://github.com/Fraunhofer-IIS/prosper_nn

Document: https://fraunhofer-iis.github.io/prosper_nn/

Enjoy

We're excited to announce that our #fund has once again outperformed the Barclays crypto hedge index in February.
Find our factsheet here: https://deepfinancecapital.org/dfo-fund/


We are proud of our team's ongoing commitment to innovation and rigorous risk management, and we look forward to sharing more updates on our performance and strategies in the future.



Stay tuned with our monthly report here in our LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/deepfinancecapital/