#валюты ИНДЕКС ДОЛЛАРА
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе немного выросла, но остается ниже пика года. Осциллятор также снизился (черная гистограмма) и ушел ниже ноля, что говорит о замедлении тренда моей модели.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней. Позиция спекулянтов на прошлой неделе немного выросла, но сильно замедлилась.
ВЫВОД
1️⃣Рассмотренные метрики остаются в бычьей зоне, но очень ослабли, в тоже время, чистая спекулятивная позиция уже подошла к экстремумам. В целом, с точки зрения фундамента, доллар имеет шансы продолжить рост, но часто бывает наоборот: «Покупай на слухах, продавай на фактах».
2️⃣Долгосрочно продолжаю ставить на дальнейшее укрепление доллара, но локально есть вопросы. С точки зрения ТА сверху есть точка на 96 по DX.
@khtrader
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе немного выросла, но остается ниже пика года. Осциллятор также снизился (черная гистограмма) и ушел ниже ноля, что говорит о замедлении тренда моей модели.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней. Позиция спекулянтов на прошлой неделе немного выросла, но сильно замедлилась.
ВЫВОД
1️⃣Рассмотренные метрики остаются в бычьей зоне, но очень ослабли, в тоже время, чистая спекулятивная позиция уже подошла к экстремумам. В целом, с точки зрения фундамента, доллар имеет шансы продолжить рост, но часто бывает наоборот: «Покупай на слухах, продавай на фактах».
2️⃣Долгосрочно продолжаю ставить на дальнейшее укрепление доллара, но локально есть вопросы. С точки зрения ТА сверху есть точка на 96 по DX.
@khtrader
#валюты ПОЗИЦИИ СОТ
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остается глубоко в медвежьей зоне;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубляется в медвежьей зоне, но в рамках широкого боковика;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель отскочил от двухлетних минимумов, любопытно;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) нарастает выше ноля;
🇬🇧По фунту (красная линия) вторит позиции по евро;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель резко вырос, но к своим максимумам не дорос;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе немного спала, но спекулянты продолжают держать чистый лонг.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры взяли паузу в наращивании длинных позиций по доллару, что нанесено черной линией, но формирование бычьего тренда по доллару идет планомерно.
2️⃣Почему спекулянты покупают новозеландца, сказать сложно, возможно из-за свернутого QE, а может и еще что-то, но киви у них в лидерах.
3️⃣Снова начали топить за снижение йены, там есть большие цели на 120 по USD/JPY может туда метят.
@khtrader
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остается глубоко в медвежьей зоне;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубляется в медвежьей зоне, но в рамках широкого боковика;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель отскочил от двухлетних минимумов, любопытно;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) нарастает выше ноля;
🇬🇧По фунту (красная линия) вторит позиции по евро;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель резко вырос, но к своим максимумам не дорос;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе немного спала, но спекулянты продолжают держать чистый лонг.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры взяли паузу в наращивании длинных позиций по доллару, что нанесено черной линией, но формирование бычьего тренда по доллару идет планомерно.
2️⃣Почему спекулянты покупают новозеландца, сказать сложно, возможно из-за свернутого QE, а может и еще что-то, но киви у них в лидерах.
3️⃣Снова начали топить за снижение йены, там есть большие цели на 120 по USD/JPY может туда метят.
@khtrader
#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК
На прошлой неделе кривые доходности резко пошли вниз
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе сократилась – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронное снижение: хуже всех динамика показателя ЕС и Великобритании.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск начала ухудшаться, особенно в ЕС, тому виной решения мировых ЦБ о сокращении QE, что при прочих равных должно оказать давление на ожидаемую инфляцию и доходности длинных гособлигаций.
2️⃣На неделе выйдут данные по ценам и промпроизводству в Китае, также отчитается по промпроизводству ЕС.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в октябре, предварительные данные по потребительскому сентименту в ноябре и число открытых вакансий в сентябре.
Относительно спокойная неделя, но важные данные по инфляции в США.
@khtrader
На прошлой неделе кривые доходности резко пошли вниз
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе сократилась – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронное снижение: хуже всех динамика показателя ЕС и Великобритании.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск начала ухудшаться, особенно в ЕС, тому виной решения мировых ЦБ о сокращении QE, что при прочих равных должно оказать давление на ожидаемую инфляцию и доходности длинных гособлигаций.
2️⃣На неделе выйдут данные по ценам и промпроизводству в Китае, также отчитается по промпроизводству ЕС.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в октябре, предварительные данные по потребительскому сентименту в ноябре и число открытых вакансий в сентябре.
Относительно спокойная неделя, но важные данные по инфляции в США.
@khtrader
#нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 82,47 – 79,44;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 84 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 77,5 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 82,47 – 79,44;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 84 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 77,5 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
#доллар НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ДОЛЛАР
Как и предполагал, после решения ФРС о сворачивании QE для доллара могут наступить туманные времена
На картинке:
▪️Синяя линия - показатель неопределенности ДКП от ФРС, и мы видим, что уже в октябре показатель перестал расти, т.е. рынок заложил сворачивание QE;
▪️Рыжая линия - индекс доллара в годовой динамике (от года к году).
▪️На мой взгляд, очень скользкий момент для доллара, и если ФРС начнет снова петь голубем насчет перспектив повышения ставок, то доллар может ослабеть.
ВЫВОД
1️⃣Сегодня вечером пройдет выступление Пауэлла и членов ФРС, очень любопытный момент, вполне возможна голубиная риторика, хотя мы видели, что рынок труда в октябре выглядел уверенно, а инфляция остается высокой.
2️⃣Все еще считаю, что долгосрочно доллар будет крепчать, но вот локально имеются вопросы.
@khtrader
Как и предполагал, после решения ФРС о сворачивании QE для доллара могут наступить туманные времена
На картинке:
▪️Синяя линия - показатель неопределенности ДКП от ФРС, и мы видим, что уже в октябре показатель перестал расти, т.е. рынок заложил сворачивание QE;
▪️Рыжая линия - индекс доллара в годовой динамике (от года к году).
▪️На мой взгляд, очень скользкий момент для доллара, и если ФРС начнет снова петь голубем насчет перспектив повышения ставок, то доллар может ослабеть.
ВЫВОД
1️⃣Сегодня вечером пройдет выступление Пауэлла и членов ФРС, очень любопытный момент, вполне возможна голубиная риторика, хотя мы видели, что рынок труда в октябре выглядел уверенно, а инфляция остается высокой.
2️⃣Все еще считаю, что долгосрочно доллар будет крепчать, но вот локально имеются вопросы.
@khtrader
#риски ТЕД-СПРЕДЫ
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе скорректировалась, но оставалась высоко. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия), а вот по йене сильное снижение (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно вырос. Да и по фунту (бирюзовая) весьма высоко.
ВЫВОД
1️⃣Смена вектора монетарной политики ведущих ЦБ привело к сильному дрейфу ставок, очень серьезно выглядит спред по евро и это, при прочих равных, в пользу укрепления евро. А вот для йены условия весьма слабые, что вероятней скажется на слабости йены.
2️⃣Вообще, для доллара данная картинка выглядит не очень, вполне может ослабеть, послушаем сегодня вечером Пауэлла, возможно прояснится ситуация.
@khtrader
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе скорректировалась, но оставалась высоко. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия), а вот по йене сильное снижение (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно вырос. Да и по фунту (бирюзовая) весьма высоко.
ВЫВОД
1️⃣Смена вектора монетарной политики ведущих ЦБ привело к сильному дрейфу ставок, очень серьезно выглядит спред по евро и это, при прочих равных, в пользу укрепления евро. А вот для йены условия весьма слабые, что вероятней скажется на слабости йены.
2️⃣Вообще, для доллара данная картинка выглядит не очень, вполне может ослабеть, послушаем сегодня вечером Пауэлла, возможно прояснится ситуация.
@khtrader
#видео ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №78 от 06.11.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №78 от 06.11.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
ОПРОС
▪️На прошлой неделе аудитория угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю ниже цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 70/72 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 49,3%.
▪️Вот это уже интересно, из 8 последних событий только одно проиграно, что весьма впечатляет, и мы догоняем рынок, осталось выиграть два события и паритет с рынком.
@khtrader
▪️На прошлой неделе аудитория угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю ниже цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 70/72 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 49,3%.
▪️Вот это уже интересно, из 8 последних событий только одно проиграно, что весьма впечатляет, и мы догоняем рынок, осталось выиграть два события и паритет с рынком.
@khtrader
Еженедельный опрос, как Вы считаете, рынок нефти закроет неделю выше или ниже текущей цены?
Final Results
54%
ВЫШЕ
46%
НИЖЕ
#фунт СВОДКА ПО ФУНТУ
Решил посмотреть на фунт с точки зрения фундамента, и вот что у меня вышло
На картинке основные теории ценообразования валютного курса для GBP/USD:
▪️На первой картинке (с левого верхнего) ведущая теория сравнения двух экономик Великобритании и США, т.е. это внутренний спрос на деньги. Мы видим, что показатель после годового роста начал затухать, что не очень хорошо для перспектив фунта;
▪️Следующая картинка иллюстрирует доходность активов, с точки зрения данной теории пока фунтовые активы приносят доход в реальном выражении, относительно долларовых активов, но показатель отступил от пика, что также немаловажно;
▪️На нижней левой иллюстрация к теории "условия торговли", и здесь фунт растерял все преимущество, что в условиях Брекзит плохо, очень плохо;
▪️Замыкаем сводку иллюстрацией к монетарной политики, а именно - сравнение банковских мультипликаторов, и пока мы наблюдаем рост мультипликатора в Великобритании относительно США. Здесь стоит отметить, что ФРС уже стала на путь сворачивания QE, а вот Банк Англии дал заднюю, при прочих равных, это приведет к давлению на банковский мультипликатор в Великобритании, а также поднимет реальную доходность активов в США.
ВЫВОД
1️⃣Весьма любопытно, но если учесть спорный момент с Ирландской границей, а также мягкость Банка Англии, то с точки зрения фундамента у фунта шансов на рост очень мало. 2️⃣Также, с точки зрения ТА GBP/USD начал активно слабеть и текущий подскок можно использовать для открытия шортов.
@khtrader
Решил посмотреть на фунт с точки зрения фундамента, и вот что у меня вышло
На картинке основные теории ценообразования валютного курса для GBP/USD:
▪️На первой картинке (с левого верхнего) ведущая теория сравнения двух экономик Великобритании и США, т.е. это внутренний спрос на деньги. Мы видим, что показатель после годового роста начал затухать, что не очень хорошо для перспектив фунта;
▪️Следующая картинка иллюстрирует доходность активов, с точки зрения данной теории пока фунтовые активы приносят доход в реальном выражении, относительно долларовых активов, но показатель отступил от пика, что также немаловажно;
▪️На нижней левой иллюстрация к теории "условия торговли", и здесь фунт растерял все преимущество, что в условиях Брекзит плохо, очень плохо;
▪️Замыкаем сводку иллюстрацией к монетарной политики, а именно - сравнение банковских мультипликаторов, и пока мы наблюдаем рост мультипликатора в Великобритании относительно США. Здесь стоит отметить, что ФРС уже стала на путь сворачивания QE, а вот Банк Англии дал заднюю, при прочих равных, это приведет к давлению на банковский мультипликатор в Великобритании, а также поднимет реальную доходность активов в США.
ВЫВОД
1️⃣Весьма любопытно, но если учесть спорный момент с Ирландской границей, а также мягкость Банка Англии, то с точки зрения фундамента у фунта шансов на рост очень мало. 2️⃣Также, с точки зрения ТА GBP/USD начал активно слабеть и текущий подскок можно использовать для открытия шортов.
@khtrader
#экономика ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В США
Продолжаю отслеживать свою модель, которая прогнозирует годовую инфляцию в США
▪️Летом прогноз минимально сбылся, т.к. инфляция перестала расти, в то время как прогноз был на снижение. Тому виной инфляция предложения, которая в модели представлена ценами на сырье и разрывом между открытыми вакансиями и занятым населением.
▪️Очень важно, но уже с октября моя модель повышается и до конца года остается на достигнутых уровнях.
ВЫВОД
С уверенностью в 90% можно сказать, что до конца года инфляция еще повысится до 6% по широкому индексу потребительских цен.
❗️Сейчас главный вопрос, будет ли ФРС это комментировать и если да, то насколько агрессивно.
@khtrader
Продолжаю отслеживать свою модель, которая прогнозирует годовую инфляцию в США
▪️Летом прогноз минимально сбылся, т.к. инфляция перестала расти, в то время как прогноз был на снижение. Тому виной инфляция предложения, которая в модели представлена ценами на сырье и разрывом между открытыми вакансиями и занятым населением.
▪️Очень важно, но уже с октября моя модель повышается и до конца года остается на достигнутых уровнях.
ВЫВОД
С уверенностью в 90% можно сказать, что до конца года инфляция еще повысится до 6% по широкому индексу потребительских цен.
❗️Сейчас главный вопрос, будет ли ФРС это комментировать и если да, то насколько агрессивно.
@khtrader
#пшеница ОТЧЕТ WASDE
Вышел ноябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель без изменений и глубоко ниже ноля, что говорит о дефиците;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно ноябрьского прогноза ожидаемое сокращение запасов без изменений, относительно октябрьского прогноза.
ВЫВОД
Минсельхоз США продолжает прогнозировать дефицит рынка пшеница в США в текущем маркерном году. В целом, идея о росте цен на пшеницу остаётся актуальна.
@khtrader
Вышел ноябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель без изменений и глубоко ниже ноля, что говорит о дефиците;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно ноябрьского прогноза ожидаемое сокращение запасов без изменений, относительно октябрьского прогноза.
ВЫВОД
Минсельхоз США продолжает прогнозировать дефицит рынка пшеница в США в текущем маркерном году. В целом, идея о росте цен на пшеницу остаётся актуальна.
@khtrader
#трейдинг ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №52 от 08.11.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №52 от 08.11.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Администрация Байдена вчера села попой в лужу, сказав, что мы будем мониторить цены на нефть дальше, пока стратегический резерв задействован не будет;
▪️Ливия вчера заявила, что собирается нарастить добычу до 1,5 мб/д, на сегодня добыча 1,3 мб/д;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном, но прогресса пока не слышно;
▪️Согласно API запасы нефти на прошлой неделе в США сократились на 2 млн. баррелей.
Техника:
Фон совершенно невнятный, поэтому котировки двигаются по инерции дальше вверх. Цены остаются выше квартальной средней и в случае прохода выше 86,7 отправятся к 90 долларам, далее 96 по старшему восходящему фрактальному каналу.
ВЫВОД
"Сонный Джо" это не Трамп, никто ничего сделать с ценами не может, кроме участников ОПЕК+, завтра-послезавтра выпустят свои ежемесячники ОПЕК и МЭА, посмотрим, что ожидается на рынке.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Администрация Байдена вчера села попой в лужу, сказав, что мы будем мониторить цены на нефть дальше, пока стратегический резерв задействован не будет;
▪️Ливия вчера заявила, что собирается нарастить добычу до 1,5 мб/д, на сегодня добыча 1,3 мб/д;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном, но прогресса пока не слышно;
▪️Согласно API запасы нефти на прошлой неделе в США сократились на 2 млн. баррелей.
Техника:
Фон совершенно невнятный, поэтому котировки двигаются по инерции дальше вверх. Цены остаются выше квартальной средней и в случае прохода выше 86,7 отправятся к 90 долларам, далее 96 по старшему восходящему фрактальному каналу.
ВЫВОД
"Сонный Джо" это не Трамп, никто ничего сделать с ценами не может, кроме участников ОПЕК+, завтра-послезавтра выпустят свои ежемесячники ОПЕК и МЭА, посмотрим, что ожидается на рынке.
@khtrader
#нефть ЗАПАСЫ В МИРЕ
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️На понедельник, запасы в Японии чуть снизились, но остаются выше среднегодовой отметки;
▪️Запасы в Сингапуре, после трехнедельной паузы в данных резко выросли, и находятся в районе годовой средне;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ резко выросли, и расположились выше годовой средней;
▪️Запасы нефтепродуктов в США снизились к новых годовым минимумам.
ВЫВОД
Интересный момент, судя по запасам на начало текущей недели, нельзя сказать, что имеется дефицит рынка нефтепродуктов. И если это начало низкого сезона в западных странах, то запасы начнут сезонно расти, посмотрим, что нам скажет сегодня Минэнерго США.
@khtrader
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️На понедельник, запасы в Японии чуть снизились, но остаются выше среднегодовой отметки;
▪️Запасы в Сингапуре, после трехнедельной паузы в данных резко выросли, и находятся в районе годовой средне;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ резко выросли, и расположились выше годовой средней;
▪️Запасы нефтепродуктов в США снизились к новых годовым минимумам.
ВЫВОД
Интересный момент, судя по запасам на начало текущей недели, нельзя сказать, что имеется дефицит рынка нефтепродуктов. И если это начало низкого сезона в западных странах, то запасы начнут сезонно расти, посмотрим, что нам скажет сегодня Минэнерго США.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ МИНЭНЕРГО США
▪️Мировой спрос на сырую нефть в октябре 2021 оценивается в 98,66 мб\д - это на 630 тб\д меньше, чем в сентябре. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д.
▪️Предложение нефти в октябре составило 98,86 мб\д., что на 2,74 мб\д больше, чем в сентябре, продолжает восстанавливаться добыча в США и наращивает ОПЕК+. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д.
▪️Запасы в странах ОЭСР в октябре выросли на 3 млн. баррелей до 2789 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго прогнозирует небольшой дефицит в IV квартале, с последующим переходом к балансу в I квартале и профициту до конца следующего года.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
▪️Мировой спрос на сырую нефть в октябре 2021 оценивается в 98,66 мб\д - это на 630 тб\д меньше, чем в сентябре. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д.
▪️Предложение нефти в октябре составило 98,86 мб\д., что на 2,74 мб\д больше, чем в сентябре, продолжает восстанавливаться добыча в США и наращивает ОПЕК+. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д.
▪️Запасы в странах ОЭСР в октябре выросли на 3 млн. баррелей до 2789 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго прогнозирует небольшой дефицит в IV квартале, с последующим переходом к балансу в I квартале и профициту до конца следующего года.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
#экономика ИНФЛЯЦИЯ В США
В октябре цены в США резко взлетели, даже переиграв мою модель
На картинке все показатели нанесены в годовой динамике:
▪️Красная линия - базовая потребительская инфляция (без еды и топлива);
▪️Синяя линия - потребительская инфляция. Как видим, потребительская инфляция в октябре переписала 30-летние максимумы и выше прошлого года на 6,2%.
▪️Сиреневая линия - цены производителей. Цены производителей также продолжают расти, выйдя на уровни 70-х.
▪️Зеленая линия – продовольственные цены. Также сильнейший рост и доскакали к прошлогодним уровням.
ВЫВОД
Момент действительно серьезный, т.к. создается впечатление, что цены выходят из-под контроля, и если СМИ эту идею подхватят, то страшно подумать, что польется на ФРС.
М-да, думаю скоро мы услышим много комментариев насчет инфляции и ФРС.
@khtrader
В октябре цены в США резко взлетели, даже переиграв мою модель
На картинке все показатели нанесены в годовой динамике:
▪️Красная линия - базовая потребительская инфляция (без еды и топлива);
▪️Синяя линия - потребительская инфляция. Как видим, потребительская инфляция в октябре переписала 30-летние максимумы и выше прошлого года на 6,2%.
▪️Сиреневая линия - цены производителей. Цены производителей также продолжают расти, выйдя на уровни 70-х.
▪️Зеленая линия – продовольственные цены. Также сильнейший рост и доскакали к прошлогодним уровням.
ВЫВОД
Момент действительно серьезный, т.к. создается впечатление, что цены выходят из-под контроля, и если СМИ эту идею подхватят, то страшно подумать, что польется на ФРС.
М-да, думаю скоро мы услышим много комментариев насчет инфляции и ФРС.
@khtrader
#нефть ФОРВАРДНАЯ КРИВАЯ WTI
▪️На прошлой неделе запасы на хабе Кушинг еще сократились и переписали 3-летние минимумы, подобравшись в упор к уровню 2018 года — это нанесено бирюзовой областью с синей окантовкой.
▪️Фьючерсная кривая, которая нанесена рыжей линией, остается глубоко в бэквордации, выйдя на уровни 2018 года.
▪️Красной гистограммой нанесен фронтальный спред, который на прошлой неделе также оставался высоко.
▪️Белая гистограмма отображает базис, т.е. связь спот-фьючерс. Базис резко отступил от максимумов, что весьма положительно, т.к. дефицит на физическом рынке США сократился.
ВЫВОД
1️⃣Весьма интересный момент, создается впечатление, что мы на пике рынка, но в информационном поле нет и намека на шорт, мало того, в фоне все в порядке.
2️⃣Есть момент с Байденом, со стороны Белого дома продолжают лететь устные интервенции. На мой взгляд, не время еще глобально падать, но следить надо в оба.
@khtrader
▪️На прошлой неделе запасы на хабе Кушинг еще сократились и переписали 3-летние минимумы, подобравшись в упор к уровню 2018 года — это нанесено бирюзовой областью с синей окантовкой.
▪️Фьючерсная кривая, которая нанесена рыжей линией, остается глубоко в бэквордации, выйдя на уровни 2018 года.
▪️Красной гистограммой нанесен фронтальный спред, который на прошлой неделе также оставался высоко.
▪️Белая гистограмма отображает базис, т.е. связь спот-фьючерс. Базис резко отступил от максимумов, что весьма положительно, т.к. дефицит на физическом рынке США сократился.
ВЫВОД
1️⃣Весьма интересный момент, создается впечатление, что мы на пике рынка, но в информационном поле нет и намека на шорт, мало того, в фоне все в порядке.
2️⃣Есть момент с Байденом, со стороны Белого дома продолжают лететь устные интервенции. На мой взгляд, не время еще глобально падать, но следить надо в оба.
@khtrader
#видео ВЫБОР БРОКЕРА
В этом видео решил поделится своим опытом и мыслями по выбору брокера для трейдинга
▪️На мой взгляд, сейчас нет ничего проще, чем найти хорошего брокера
▪️https://is.gd/kOIuPc - надежный швейцарский Форекс-брокер Swissquote.
▪️Если хотите повысить класс счета для того, чтобы снизить комиссионные, пишите в личку в Телеграмме - @Khalepa_Evgeniy
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
В этом видео решил поделится своим опытом и мыслями по выбору брокера для трейдинга
▪️На мой взгляд, сейчас нет ничего проще, чем найти хорошего брокера
▪️https://is.gd/kOIuPc - надежный швейцарский Форекс-брокер Swissquote.
▪️Если хотите повысить класс счета для того, чтобы снизить комиссионные, пишите в личку в Телеграмме - @Khalepa_Evgeniy
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
#экономика НЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО США
Ситуация в экономике США на прошлой неделе оставалась позитивной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице. Кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 267 тыс. заявок, ожидания были за снижение до 265 тыс. штук.
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook, которые на прошлой неделе чуть выросли, и стабильно выше прошлого года на 15%.
ВЫВОД
▪️Хорошие данные по рынку труда, напомню, что показатель по новым заявкам держался в районе 200 тыс. штук, т.е. мы все ближе к полной занятости, а розничные продажи продолжают оставаться на высоких уровнях. Данные по розничным продажам также выглядят уверенно.
▪️В целом, такая ситуация носит инфляционный характер, поэтому к ФРС вопросов все больше.
@khtrader
Ситуация в экономике США на прошлой неделе оставалась позитивной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице. Кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 267 тыс. заявок, ожидания были за снижение до 265 тыс. штук.
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook, которые на прошлой неделе чуть выросли, и стабильно выше прошлого года на 15%.
ВЫВОД
▪️Хорошие данные по рынку труда, напомню, что показатель по новым заявкам держался в районе 200 тыс. штук, т.е. мы все ближе к полной занятости, а розничные продажи продолжают оставаться на высоких уровнях. Данные по розничным продажам также выглядят уверенно.
▪️В целом, такая ситуация носит инфляционный характер, поэтому к ФРС вопросов все больше.
@khtrader