Вчера по BTC был стоп.
Вход изначально был рисковый и носил скорее тестовый характер - я проверял работу терминала и его функционал.
Убыток минимальный, что ожидаемо, так как в стратегии используется риск не более 0.5–1% на сделку.
Сейчас хочу проверить другой нарратив - это непробитие с первого раза 200 скользящей средней, которую я использую в своей торговой системе.
По PUMP на таймфрейме H4 видно, что цена уперлась в локальное сопротивление.
Ожидаю либо коррекционное движение вниз в зону 0.0021–0.0022, либо, в зависимости от поведения цены в ближайшие дни, пересмотр сценария к середине формирующегося торгового диапазона на дневном таймфрейме.
Ключевой уровень середины диапазона сейчас находится в районе 0.002062. Ниже также присутствует зона имбаланса, от которой потенциально можно будет рассматривать повторный вход в лонг при наличии подтверждений.
Вход изначально был рисковый и носил скорее тестовый характер - я проверял работу терминала и его функционал.
Убыток минимальный, что ожидаемо, так как в стратегии используется риск не более 0.5–1% на сделку.
Сейчас хочу проверить другой нарратив - это непробитие с первого раза 200 скользящей средней, которую я использую в своей торговой системе.
По PUMP на таймфрейме H4 видно, что цена уперлась в локальное сопротивление.
Ожидаю либо коррекционное движение вниз в зону 0.0021–0.0022, либо, в зависимости от поведения цены в ближайшие дни, пересмотр сценария к середине формирующегося торгового диапазона на дневном таймфрейме.
Ключевой уровень середины диапазона сейчас находится в районе 0.002062. Ниже также присутствует зона имбаланса, от которой потенциально можно будет рассматривать повторный вход в лонг при наличии подтверждений.
👍1
Мне кажется, что сейчас рынок находится в фазе разворота с точки зрения смены долгосрочного импульсного тренда. Формально можно просто ждать, но на практике почти всегда перед конкретным направленным движением происходит манипуляция. Причём именно в ту сторону, которую рынок заранее обозначил.
Чаще всего это выглядит как повторный тест (ререйд) определённой зоны, где накапливается сильный бычий или медвежий объём. В этой зоне снимается ликвидность, и уже оттуда начинается полноценное импульсное движение. В итоге большинство участников просто запрыгивают в последний вагон, и цена резко улетает вверх.
Я скорее ожидаю именно такой сценарий. Сейчас я бы не говорил о прямом выносе к 106 или 112 тысячам долларов. Вероятнее, рынок сначала отработает область 96–98–101, после чего может подтвердиться медвежий нарратив. Это способно протолкнуть цену к недельным фракталам в районе 83–84–82. И уже оттуда возможен сильный импульс вверх.
Таким образом, произойдёт манипуляция, а медведи окажутся застигнуты врасплох, не сумев удержать контроль над рынком.
Чаще всего это выглядит как повторный тест (ререйд) определённой зоны, где накапливается сильный бычий или медвежий объём. В этой зоне снимается ликвидность, и уже оттуда начинается полноценное импульсное движение. В итоге большинство участников просто запрыгивают в последний вагон, и цена резко улетает вверх.
Я скорее ожидаю именно такой сценарий. Сейчас я бы не говорил о прямом выносе к 106 или 112 тысячам долларов. Вероятнее, рынок сначала отработает область 96–98–101, после чего может подтвердиться медвежий нарратив. Это способно протолкнуть цену к недельным фракталам в районе 83–84–82. И уже оттуда возможен сильный импульс вверх.
Таким образом, произойдёт манипуляция, а медведи окажутся застигнуты врасплох, не сумев удержать контроль над рынком.
👍2👨💻1
Сегодня по фунту было очень хорошее движение, об этом напишу чуть позже.
Сейчас же присматриваюсь к EUR/USD.
Пока что я лишь накинул ориентировочный сценарий, исходя из текущей структуры. Мы видим хороший откуп в рамках сегодняшнего движения, есть тест 50% диапазона, а также тест недельного FVG, который был отработан в этой же зоне. Это даёт понимание, что спрос в рынке присутствует.
Не исключаю, что цена может дать небольшую коррекцию ниже, прежде чем продолжить движение. Для себя пока рассматриваю следующую схему: попробовать повторный вход от дневного имбаланса, который расположен чуть ниже текущих цен.
Стоп логично размещать за минимумы сегодняшнего движения, а позицию уже тянуть вверх в направлении 1.18.
Пока это именно рабочая идея и ориентир, без спешки. Дальше будем смотреть на реакцию цены и подтверждения по структуре.
Сейчас же присматриваюсь к EUR/USD.
Пока что я лишь накинул ориентировочный сценарий, исходя из текущей структуры. Мы видим хороший откуп в рамках сегодняшнего движения, есть тест 50% диапазона, а также тест недельного FVG, который был отработан в этой же зоне. Это даёт понимание, что спрос в рынке присутствует.
Не исключаю, что цена может дать небольшую коррекцию ниже, прежде чем продолжить движение. Для себя пока рассматриваю следующую схему: попробовать повторный вход от дневного имбаланса, который расположен чуть ниже текущих цен.
Стоп логично размещать за минимумы сегодняшнего движения, а позицию уже тянуть вверх в направлении 1.18.
Пока это именно рабочая идея и ориентир, без спешки. Дальше будем смотреть на реакцию цены и подтверждения по структуре.
👍1
Ещё один момент, который сразу бросается в глаза при работе с FTMO, это ощущение, что «новый день» в терминале начинается раньше, примерно на пару часов.
Сначала это выглядит странно, особенно если вы привыкли смотреть рынок через TradingView или через HL, где сутки считаются строго с 00:00 UTC.
На самом деле это не баг и не ошибка. FTMO считает торговые сутки по серверному времени, а сервер у них работает в формате, привычном для классического форекса — UTC+2 зимой и UTC+3 летом.
Это сделано для того, чтобы дневные свечи закрывались корректно и не было отдельной «воскресной» свечи.
Из-за этого визуально возникает ощущение, что день в FTMO начинается раньше, чем на криптобиржах.
Особенно это заметно на BTC, который 24/7, но внутри проп-компании он живет по форекс-логике времени.
Этот момент важно учитывать не столько с точки зрения графиков, сколько с точки зрения daily loss и риск-менеджмента.
Дневные лимиты считаются именно по серверному дню FTMO, а не по вашему локальному времени и не по UTC.
В результате можно легко попасть в ситуацию, когда убыток уже засчитался в новый день, хотя по ощущениям прошло всего пару часов.
Для себя я сделал простой вывод: анализ лучше делать по графику где ты торгуешь.
Это не хорошо и не плохо - это просто своеобразно..
Сначала это выглядит странно, особенно если вы привыкли смотреть рынок через TradingView или через HL, где сутки считаются строго с 00:00 UTC.
На самом деле это не баг и не ошибка. FTMO считает торговые сутки по серверному времени, а сервер у них работает в формате, привычном для классического форекса — UTC+2 зимой и UTC+3 летом.
Это сделано для того, чтобы дневные свечи закрывались корректно и не было отдельной «воскресной» свечи.
Из-за этого визуально возникает ощущение, что день в FTMO начинается раньше, чем на криптобиржах.
Особенно это заметно на BTC, который 24/7, но внутри проп-компании он живет по форекс-логике времени.
Этот момент важно учитывать не столько с точки зрения графиков, сколько с точки зрения daily loss и риск-менеджмента.
Дневные лимиты считаются именно по серверному дню FTMO, а не по вашему локальному времени и не по UTC.
В результате можно легко попасть в ситуацию, когда убыток уже засчитался в новый день, хотя по ощущениям прошло всего пару часов.
Для себя я сделал простой вывод: анализ лучше делать по графику где ты торгуешь.
Это не хорошо и не плохо - это просто своеобразно..
👌2
MSCI намерена открыть более широкую консультацию по вопросу классификации неоперационных компаний в целом.
Обратная связь в рамках консультации подтвердила обеспокоенность институциональных инвесторов тем, что некоторые DATCO обладают характеристиками, схожими с инвестиционными фондами, которые не допускаются к включению в индексы MSCI. Также было отмечено, что DATCO могут представлять собой подмножество более широкой группы компаний, чья деятельность носит преимущественно инвестиционный характер, а не операционный.
Разграничение между инвестиционными компаниями и другими компаниями, которые держат неоперационные активы, такие как цифровые активы, в рамках своей основной деятельности, а не в инвестиционных целях, требует дополнительного исследования и консультаций с участниками рынка.
На данный момент текущий порядок включения DATCO, указанных в предварительном списке MSCI как компаний, у которых цифровые активы составляют 50% или более от общего объема активов, останется без изменений.
Обратная связь в рамках консультации подтвердила обеспокоенность институциональных инвесторов тем, что некоторые DATCO обладают характеристиками, схожими с инвестиционными фондами, которые не допускаются к включению в индексы MSCI. Также было отмечено, что DATCO могут представлять собой подмножество более широкой группы компаний, чья деятельность носит преимущественно инвестиционный характер, а не операционный.
Разграничение между инвестиционными компаниями и другими компаниями, которые держат неоперационные активы, такие как цифровые активы, в рамках своей основной деятельности, а не в инвестиционных целях, требует дополнительного исследования и консультаций с участниками рынка.
На данный момент текущий порядок включения DATCO, указанных в предварительном списке MSCI как компаний, у которых цифровые активы составляют 50% или более от общего объема активов, останется без изменений.
👌1🤝1
Hyper_Up
Что такое RB в 3 картинках D level H4 RB H1 trigger
Результат можно увидеть на графике BTC
🔥2
Ещё один нюанс при работе со Swing-аккаунтом FTMO - это удержание позиции через ночь. Если держишь сделку овернайт, в минус автоматически добавляется своп.
Это не комиссия брокера и не ошибка исполнения, а стандартная плата за перенос позиции.
Особенно это заметно в ночь со среды на четверг, когда начисляется тройной своп (учёт выходных). Плюс к этому добавляется спред, который ночью и вне активных сессий обычно шире.
Поэтому даже если цена почти не двигалась против позиции, фактический минус может быть больше, чем ожидалось.
Это нормальная часть механики Swing-торговли и её нужно учитывать заранее при расчёте риск-реварда.
Это не комиссия брокера и не ошибка исполнения, а стандартная плата за перенос позиции.
Особенно это заметно в ночь со среды на четверг, когда начисляется тройной своп (учёт выходных). Плюс к этому добавляется спред, который ночью и вне активных сессий обычно шире.
Поэтому даже если цена почти не двигалась против позиции, фактический минус может быть больше, чем ожидалось.
Это нормальная часть механики Swing-торговли и её нужно учитывать заранее при расчёте риск-реварда.
👍1
Сейчас:
Трамп проигрывает по тарифам
Рынок теряет поддержку
Возникает юридическая неопределенность
Начинается forced de-risking
Фонды, CTA, макро-фонды и риск-паритеты не ждут пояснений.
Они обязаны снижать риск, когда исчезает определенность доходов, налогов, торговых потоков и бюджетных поступлений.
Поэтому:
рынок кошмарят в пятницу
ликвидность тонкая
алгосы давят
стопы летят
за выходные никто не может хеджироваться
Это идеальное окно для:
— сбора ликвидности
— снятия CME-гэпов
— пробоя недельных лоев
— выбивания retail и слабых рук
А потом…
В воскресенье вечером или в понедельник утром:
Трамп выходит
делает “emergency announcement”
рассказывает про:
— новый тарифный план
— переговоры
— временную паузу
— компромисс
— или просто “рынок понял неправильно”
И рынок делает:
violent gap up
risk-on
“oh shit we sold the bottom”
Именно поэтому:
пятничные дампы на новостях + выходные = почти всегда ловушка
а настоящие развороты делаются тогда, когда никто не может реагировать
Это механика ликвидности + политическая коммуникация.
И она идеально ложится на зону 82–83 по BTC.
Трамп проигрывает по тарифам
Рынок теряет поддержку
Возникает юридическая неопределенность
Начинается forced de-risking
Фонды, CTA, макро-фонды и риск-паритеты не ждут пояснений.
Они обязаны снижать риск, когда исчезает определенность доходов, налогов, торговых потоков и бюджетных поступлений.
Поэтому:
рынок кошмарят в пятницу
ликвидность тонкая
алгосы давят
стопы летят
за выходные никто не может хеджироваться
Это идеальное окно для:
— сбора ликвидности
— снятия CME-гэпов
— пробоя недельных лоев
— выбивания retail и слабых рук
А потом…
В воскресенье вечером или в понедельник утром:
Трамп выходит
делает “emergency announcement”
рассказывает про:
— новый тарифный план
— переговоры
— временную паузу
— компромисс
— или просто “рынок понял неправильно”
И рынок делает:
violent gap up
risk-on
“oh shit we sold the bottom”
Именно поэтому:
пятничные дампы на новостях + выходные = почти всегда ловушка
а настоящие развороты делаются тогда, когда никто не может реагировать
Это механика ликвидности + политическая коммуникация.
И она идеально ложится на зону 82–83 по BTC.
Есть один прикольный инструмент, который часто используют проп-трейдеры и фонды, но про который почти не говорят в крипто-твиттере. Это VWAP.
VWAP расшифровывается как Volume Weighted Average Price.
Проще говоря, это средняя цена, по которой рынок реально торговался, с учётом объёма. Не просто «средняя по свечам», а именно средняя по деньгам.
По сути, VWAP показывает:
где находится справедливая цена для текущих участников рынка.
Поэтому он работает как динамическая поддержка и сопротивление.
⸻
Anchored VWAP (AVWAP)
Самая интересная версия VWAP это якорный VWAP.
Это VWAP, который начинается не с начала дня, а с конкретного события:
• важного хая или лоя
• начала импульса
• выхода новостей
• пробоя уровня
Он показывает:
по какой средней цене зашли все участники рынка, начиная с этого события.
Именно поэтому первый ретест AVWAP почти всегда даёт реакцию.
Либо отскок, либо жёсткий отказ от уровня, в зависимости от тренда.
Это делает AVWAP идеальным инструментом для свинг-трейдинга и работы с большими движениями.
⸻
Простая логика VWAP
• Цена выше VWAP → рынок в премиуме, покупатели контролируют движение
• Цена ниже VWAP → рынок в дисконте, продавцы доминируют
Когда цена уходит далеко от VWAP, рынок начинает тянуть её обратно к «справедливой» зоне, где сосредоточен объём.
Именно поэтому VWAP так хорошо работает как ориентир, где:
• накапливаются позиции
• происходят развороты
• формируются ключевые ретесты
⸻
Если хочется глубже разобраться, вот хороший тред с примерами и скринами:
https://x.com/exitpumpBTC/status/1987568036342047098
VWAP расшифровывается как Volume Weighted Average Price.
Проще говоря, это средняя цена, по которой рынок реально торговался, с учётом объёма. Не просто «средняя по свечам», а именно средняя по деньгам.
По сути, VWAP показывает:
где находится справедливая цена для текущих участников рынка.
Поэтому он работает как динамическая поддержка и сопротивление.
⸻
Anchored VWAP (AVWAP)
Самая интересная версия VWAP это якорный VWAP.
Это VWAP, который начинается не с начала дня, а с конкретного события:
• важного хая или лоя
• начала импульса
• выхода новостей
• пробоя уровня
Он показывает:
по какой средней цене зашли все участники рынка, начиная с этого события.
Именно поэтому первый ретест AVWAP почти всегда даёт реакцию.
Либо отскок, либо жёсткий отказ от уровня, в зависимости от тренда.
Это делает AVWAP идеальным инструментом для свинг-трейдинга и работы с большими движениями.
⸻
Простая логика VWAP
• Цена выше VWAP → рынок в премиуме, покупатели контролируют движение
• Цена ниже VWAP → рынок в дисконте, продавцы доминируют
Когда цена уходит далеко от VWAP, рынок начинает тянуть её обратно к «справедливой» зоне, где сосредоточен объём.
Именно поэтому VWAP так хорошо работает как ориентир, где:
• накапливаются позиции
• происходят развороты
• формируются ключевые ретесты
⸻
Если хочется глубже разобраться, вот хороший тред с примерами и скринами:
https://x.com/exitpumpBTC/status/1987568036342047098
🔥4