Что не так с float'ом и спасет ли double?

По каким таким причинам биржи не уважают floating-point numbers? Смотришь в документацию, а они в json'ах цену и количество лотов шлют не number type, а string type.
Не {"price":36.12}, а {"price":"36.12"}.

Они так делают, если:
- практически: в их кодовой без используется какой-нибудь BigDecimal, который так сериализует числа.
- теоретически: они не могут гарантировать отсутствие чисел, непредставимых в double типе (например, 9007199254740993.0), даже, если сейчас такого не видно на горизонте. Проблема не в «маленьком диапазоне» double, а в невозможности точной двоичной репрезентации десятичных дробей.
- для некоторых полей такую гарантию они могут дать, и тогда они используют uint64 (сравни поля ts и v).
- они заботятся о пользователе, вводя проблему в сознательную область (т.к. теперь просто as_float() в парсере не вызовешь) и снижая вероятность ошибки.
- упрощают пользователю возможность прокинуть строку в свой кастомный парсер (не часть json либы).
- оставляют себе микро-возможность вписать пустую строку, либо "Nan" или "Inf" (и такое бывало).

С точки зрения спецификации json тип Number не ограничен в размере и точности, но на практике юзерские либы же как-то должны с этим работать, поэтому на эту особенность спеки положиться нельзя.

Ладно, с биржами понятно. Допустим, прислали нам "amount":"36.12". В чем ваш trading engine будет это хранить? Это фундаментальный вопрос для торговой системы. Ни ужели точности double не хватит, ведь он может показывать числа от 2.22507e-308 до 1.79769e+308, что уже довольно дофига?

Как будто бы может и хватить, но все же легко наступить на грабли:
- Операции не ассоциативны: (a + b) + c может быть не равно a + (b + c).
- Различные платформы могут давать различные результаты операций.
- Ошибки округления накапливаются при последовательных математических операциях (см. 0.1 + 0.2).
- Сравнивать два floating-point числа напрямую чревато.
- Что-то еще наверянка забыл, дополните, плз.

Практический пример: вы посылаете торговый ордер на quantity 0.3, вам приходит три сделки по 0.1. Вы их складываете, чтобы понять полностью ли заполнен ордер, и тут вы и приехали, ибо:

(0.1 + 0.1 + 0.1) == 0.3 вычисляется в false

Да, вы можете сравнить числа через epsilon (abs(a-b) < eps), но потенциально легко где-то забыть вызвать правильную функцию. Что тогда, вон из профессии?

По итогу, используется либо double с дополнительными приседаниями (обвязками, проверками и т.п.), либо кастомный decimal тип (пример), либо изначально величины хранятся в самых мелких единицах (пример из Ethereum).

В декабре прошлого года я не продлил домен eyeleo.com для моего самого общественно-полезного проекта в жизни. Зашли посмотреть по ссылке? А зачем, домен то не продлён.

Где-то году в 2011-м в новогодние каникулы я написал Windows программу, напоминающую делать перерывы, чтобы глаза отдыхали от дисплея. Мне самому такая была нужна, а существующие вариации мне не нравились. EyeLeo была небольшой бесплатной программой, но делающей важное дело, поэтому она быстро стала весьма популярной, и долгое время я получал небольшой доход с донатов (через Adsense и Patreon). Однако из-за очень низкого качества кода и общей игрушечности, я буквально скрывал принадлежность к EyeLeo. Мне не хотелось, чтобы кто-то из коллег (или потенциальных работодателей) увидел код и сделал неверные выводы. Но сейчас решил: да пофиг, сделаю coming out. Программа-то полезная, и благодарных пользователей было много. Короче, это моя прога, и мне пофиг на качество кода, уже не стыдно.

Сейчас развивать её нет времени и желания (другие приоритеты), поэтому я перестал оплачивать домен. На Linux дистрибутивах сейчас есть Safe Eyes, и я рекомендую им пользоваться. Когда приходит время для перерыва, смотрите вдаль секунд на 20. И в долгосрочной перспективе это сильно поможет вам снизить нагрузку на зрение.

Чем из софтовых и физических решений для здоровья работников клавы и монитора вы пользуетесь?

Когда перешел в перспективный крипто HFT стартап...

(автор: KNADCORE)

⚡️Видео When Nanoseconds Matter: Ultrafast Trading Systems

Довольно интересная лекция от David Gross из Optiver о том, какие фишки используются в проектировании комплексных торговых систем:

- как лучше представить L3 ордербук в памяти, и как искать в нем.

- немного о проектировании и коде SPMC bounded очереди в shared memory.

- идея spawn'ить perf прямо из своего процесса.

- немного о likely/unlikely/cold секциях в коде.

- упомнянул о том, какой выигрыш даёт kernel bypass при работе с сетью.

- использование clang xray для добавления профилирования в рантайме.

Месяц-два назад начал изучать новый язык, чего не делал уже несколько лет. Предыдущим новым языком был Golang аж в 2018-м, но он меня не вштырил, хотя были приятные моменты и откровения.

Что за язык то?
Вы угадаете его с 2х слов: blazingly fast.
Подсказываю: 100% memory safe.

Правильно, это Ржавый.

Не буду ничего больше писать, а то получу сотни отписок от недовольных коллег по плюсам. Но мне он нравится.

Параллельно вникаю в Solana.