آنالیز داده های مالی و اقتصادی
2.06K subscribers
3.88K photos
81 videos
184 files
126 links
ارتباط با من :
@Mbozorgi75
Download Telegram
به نظر می‌رسد که بازده اوراق قرضه #چین اخیراً افزایش یافته، که می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات بالاتر برای بهبود اقتصادی باشد.


ادامه روند فعلی در بازده اوراق قرضه چین میتواند برای قیمت کامودیتی ها اتفاقی مثبت باشد. به هر حال رصد شاخص هایی همچون بازده اوراق قرضه چین و آمریکا ( مخصوصا 10 ساله آمریکا ) و همچنین قیمت نفت بسیار اهمیت دارد.

@financial_data7
👍121
گزارشی جالب از بلومبرگ

نمودار فوق نشان می‌دهد که تمرکز ذخایر عناصر خاکی کمیاب در چند کشور خاص است و اوکراین در این میان جایگاهی ندارد.

هیجان درباره‌ی ذخایر خاکی کمیاب اوکراین از خود اوکراینی‌ ها شروع شد. آن‌ها برای جلب توجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در نوامبر 2024 برنامه‌ای ارائه کردند که پتانسیل منابع معدنی کشور را به شدت بزرگ‌نمایی کرده بود ولی اوکراینی ها خیلی زود روایت را از دست دادند.

اوکراین به جز معادن کوچک اسکاندیم، هیچ ذخیره قابل‌توجهی از عناصر خاکی کمیاب (به‌ویژه 15 عنصر لانتانید) ندارد. نظرسنجی زمین‌شناسی آمریکا و دیگر پایگاه‌های معتبر هم این موضوع را تأیید می‌کنند. ارزش کل تولید جهانی این عناصر تنها حدود 15 میلیارد دلار در سال است که در مقایسه با کالاهای بزرگ مثل نفت یا مس، بسیار ناچیز است.

@financial_data7
👍81
#اطلاعات_عمومی

سهم ارزهای مختلف در تراکنش‌های بین‌المللی از طریق شبکه سوئیفت

سهم دلار آمریکا در بخش پرداخت های جهانی در ژانویه 2025 به 50.2% رسید که این عدد در دسامبر 49.1% بود. ( در ژانویه سهم یورو 23% و پوند 7.1% که به نظر میرسه نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته است)

@financial_data7
3👍1
روند هفتگی و تجمعی ورود پول اشخاص حقیقی به صندوق های سهامی، درآمدثابت و طلا

در هفته کاری گذشته 3,565 میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق های طلا شد که این عدد برای صندوق های درآمد ثابت ورود پول 1,900 میلیارد تومان و برای صندوق های سهامی خروج 737 میلیارد تومان می باشد.

از ابتدای سال تاکنون 36,661 میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی وارد صندوق های طلا شد ( این عدد برای صندوق های درآمد ثابت و سهامی به ترتیب 31,543 و 918 میلیارد تومان است ).

@financial_data7
👍81😢1
میانگین YTM اوراق #اخزا به 34% رسید

رشد بازده اوراق همچنان نشاندهنده افزایش انتظارات تورمی ست. البته انتشار 250 همت اوراق دولتی بالاتر از سقف قانون بودجه و همچنین ادامه سیاست های انقباضی بانک مرکزی هم میتواند دو عامل دیگر رشد بازده اوراق باشد.

@financial_data7
👍82😢1
نقدینگی در آذر ماه نسبت به پایان سال قبل 21.9% افزایش داشته که 3.6% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

سیاست کنترل ترازنامه همچنان ادامه دارد اما به نظر می رسد بانک مرکزی کمی اجازه افزایش نقدینگی را تا سطح 28 - 29% رشد سالانه را داده است. افزایش نرخ تورم و ارز نیاز خانوار و بنگاه های اقتصادی به پول را بیشتر میکند بنابراین به احتمال زیاد سال آینده رشد نقدینگی بیشتر از سال جاری باشد.

@financial_data7
👍121
اختلاف نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی - توافقی به 40% رسید که بالاترین حد از 16 آبان 1403 می باشد.

در مورد وضعیت نرخ ارز مطالبی در گذشته ذکر شد :


گسترش تنش ( نظامی و تحریمی ) در سه ماه آذر، دی و بهمن، میتواند نرخ دلار را با رشد های سنگین تری نسبت به قبل مواجه کند.


وضعیت ترازپرداخت ها و رابطه مبادله برای تحلیل نرخ ارز بسیار مهم است


مسیر های مداخله در بازار نیمایی یا توافقی


لازم است توجه شود که آنچه در ریزش نرخ دلار و طلا اهمیت دارد، تغییر نگرش فعالان اقتصادی نسبت به توان و اقتدار سیاست‌گذار اقتصادی در ایجاد روندی کاهشی است. حال، چگونگی تغییر در قدرت سیاست‌گذار اقتصادی، امری است که همگان آگاهند به مجموعه‌ای از رویدادها، از جمله مذاکرات و امثال آن، وابسته است.

@financial_data7
👍131
#اطلاعات_عمومی

طبق گزارش
REDFIN، ارزش مجموع خانه‌های ایالات متحده در سال 2024 با 2.5 تریلیون دلار افزایش به 49.7 تریلیون دلار رسید.


ارزش مجموع خانه‌های آمریکا در ماه جولای 2024 به 50.4 تریلیون دلار رسید. کاهش به 49.7 تریلیون دلار منعکس کننده روند فروش فصلی است.

🔴 در آمریکا فصول اوج خرید بین مارس و سپتامبر است‌ و در طول زمستان فروش کاهش می یابد.

@financial_data7
2
تفاهم‌نامه مار-آ-لاگو ( Mar-A-Lago Accord )

این اصطلاح به تازگی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای مطرح شده و هنوز به طور رسمی یک توافق‌نامه مشخص و امضاشده نیست، بلکه بیشتر یک ایده یا مفهوم در حال بحث است که به سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، مرتبط می‌شود. نام آن از اقامتگاه معروف ترامپ در فلوریدا، یعنی مار-آ-لاگو، گرفته شده و به نوعی یادآور توافق‌های تاریخی مثل «توافق پلازا» در سال 1985 یا «توافق برتون وودز» در 1944 است که هر دو در بازسازی نظام مالی جهانی نقش داشتند.


هدف این طرح بازسازی بخشی از نظام مالی جهانی است، به‌ویژه با تمرکز بر کاهش ارزش دلار آمریکا و مدیریت بدهی‌های عظیم این کشور است. گفته می‌شود که ترامپ و تیمش، از جمله مشاورانی مثل استفن میرن (Stephen Miran)، قصد دارند با استفاده از ابزارهایی مثل تعرفه‌های گمرکی و تبدیل بدهی‌های خارجی آمریکا ( مثل اوراق قرضه خزانه‌داری که دست کشورهای دیگه‌ست ) به اوراق بلندمدت‌تر ( مثل اوراق 50 و 100 ساله )، هم هزینه‌های سالانه پرداخت بدهی را کم کنند و هم دلار را تضعیف کنند تا صادرات آمریکا رقابتی‌تر شود.

ایده‌های مار-آ-لاگو مثل تعرفه‌ها، صندوق ثروت ملی و تغییر بدهی‌ها، همگی برای کاهش فشار مالی روی آمریکا و تقویت موقعیتش در اقتصاد جهانی طراحی شدند. با این حال، این تغییرات می‌تواند ریسک‌های زیادی مثل تورم، بی‌ثباتی بازار و تنش با متحدان و رقبا (مثل چین) داشته باشد.

🔴 یکی از ایده‌های مار-آ-لاگو بازنگری ارزش طلا است. الان ارزش دفتری (Book Value) طلا برای آمریکا 42.22 دلار در هر اونس (از 1973) هست، ولی در بازار، قیمت آن به 2900 دلار رسیده. اگه دولت آمریکا این ارزش را تغییر دهد (مثلاً به 2900 دلار)، می‌تواند بین 800 تا 900 میلیارد دلار به دارایی‌های کشور اضافه کند و بدهی را متعادل‌تر کند. این کار می‌تواند ریسک تورم بالایی داشته باشه، ولی بخشی از استراتژی کاهش بدهی ست.

🔴 ایده بعدی افزایش هزینه های دفاعی کشور های عضو ناتو از 2% GDP به 5% GDP است یا بدهی های دفاعی به اوراق قرضه بلندمدت تبدیل شود تا هزینه بدهی آمریکا کاهش پیدا کند.

🔴 یکی از ایده ها ایجاد صندوق ثروت ملی است که دولت بخواهد دارایی‌های خود (مثل طلا، زمین‌های دولتی، پارک‌ها، املاک یا حقوق معنوی) را به پول نقد یا سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

@financial_data7
👍82🙏2🤔1
هفته سوم فوریه.pdf
1.2 MB
نکات مهم سخنرانی اعضای فدرال رزرو آمریکا در هفته سوم فوریه 2025

@financial_data7
1
دولت از ابتدای سال تاکنون حدود 339 همت اوراق دولتی بفروش رساند و 272 همت هم اوراق سررسید شده را تسویه کرد.

با احتساب مجوز 250 همتی فروش اوراق مازاد بر سقف بودجه، دولت در آخرین ماه سال جاری میتواند 166 همت اوراق دیگر بفروشد.

@financial_data7
👍51
نامه سالانه وارن بافت: استراتژی برکشایر در مواجهه با بازار پرنوسان


@financial_data7
👍84
در حال حاضر، بازده تا سررسید (YTM) اکثر اوراق اخزا بیش از 34 درصد است.

@financial_data7
8👍5👎1🔥1😢1
نمودار فوق وضعیت حاشیه سود خالص بانک‌های چینی و میزان وام‌های بد یا غیرجاری (وام‌هایی که پرداخت اقساط آن‌ها توسط وام‌گیرندگان به طور مداوم متوقف شده یا به تعویق افتاده است) در سیستم بانکی چین را نشان می‌دهد.

حال دولت چین قصد دارد تا 137 میلیارد دلار به بزرگ‌ترین بانک‌های خود تزریق کند که این روند با 55 میلیارد دلار برای سه بانک زیر آغاز میشود:

1- Agricultural Bank of China (ABC)

2- Bank of Communications (BoCom)

3- Postal Savings Bank of China (PSBC)

این برنامه عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه دولتی تأمین مالی می‌شود.

این تزریق می‌تواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد و آن‌ها را قادر سازد تا وام‌دهی بیشتری انجام دهند، به‌ویژه در بخش‌هایی مثل کشاورزی، کسب‌وکارهای کوچک و مناطق روستایی که این سه بانک نام برده شده در این بخش ها فعالیت دارند. این اقدام می‌تواند از فروپاشی مالی سیستم بانکی جلوگیری کند و ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند و همچنین در کنار باقی سیاست های تقویتی میتواند باعث افزایش مصرف داخلی چین شود.

@financial_data7
👍74
RealGDPTrackingSlides.pdf
137.7 KB
شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا که برآورد دائمی از شاخص تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه جاری را ارائه می‌دهد، برای سه‌ماهه اول 2025 (Q1 2025 ) از 2.3% در 19 فوریه به 1.5- % در 28 فوریه رسید.

این کاهش برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) احتمالاً ناشی از تأثیرات کاهش هزینه‌های دولتی توسط دپارتمان کارایی دولت (DOGE) است، که می‌تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح مصرف شود. در این شرایط، ترامپ ممکن است برای جبران کاهش هزینه‌ها، تعرفه‌های بیشتری وضع کند تا از این طریق درآمدزایی کند. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند با شتاب بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد تا به تحریک اقتصاد کمک کند.

کاهش بازده اوراق قرضه 10ساله آمریکا نیز احتمالاً به همین دلیل است که انتظارات از رشد اقتصادی کاهش یافته است.

@financial_data7
👍72
تغییرات ماهانه مهمترین شاخص های اقتصاد آمریکا ( ژانویه 2024 تا ژانویه 2025 )

رصد این شاخص ها میتواند به تصمیم تحلیلگران و سرمایه گذاران کمک کند.

@financial_data7
👍8
آنالیز داده های مالی و اقتصادی
RealGDPTrackingSlides.pdf
تکمیلی

به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش قابل‌توجه حجم واردات بوده است.

🔴 در ابتدا باید گفت که تولید ناخالص داخلی در روش اقلام هزینه‌ای یا مخارج، از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:
GDP = C + I + G + (X - M)

C: مصرف خصوصی یا مخارج خانوارها

I: مخارج شرکت‌ها و کسب‌وکارها (مانند خرید تجهیزات و ماشین‌آلات)

G: هزینه‌های دولت

X - M: خالص صادرات


بدین ترتیب با توجه به افزایش واردات طی دو ماه گذشته - که احتمالاً ناشی از تمایل شرکت‌های آمریکایی به خرید مواد اولیه و تجهیزات از خارج پیش از اعمال تعرفه‌ها بوده است - خالص صادرات کاهش یافته و در نتیجه، برآورد تولید ناخالص داخلی به سمت منفی حرکت کرده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده با افزایش موجودی شرکت‌ها و رشد تولید، این مقدار تعدیل شود.

🔴 افزایش واردات در گزارش کسری تراز تجاری کالایی ایالات متحده نیز مشاهده می‌شود. این کسری در ماه ژانویه به منفی 153b$ رسیده است، در حالی که در دسامبر منفی 122b$ و در نوامبر منفی 104b$ بوده است.

@financial_data7
👍102🔥1
هفته چهارم فوریه.pdf
1.1 MB
نکات مهم سخنرانی اعضای فدرال رزرو آمریکا در هفته چهارم فوریه 2025

@financial_data7
8
در تاریخ 13 آذر، میانگین نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق #اخزا 30.6 درصد بود و اکنون، پس از گذشت سه ماه، این نرخ به 35.1 درصد افزایش یافته است.

@financial_data7
🤩5👍4😱4