EUROBONDS
5.22K subscribers
1.68K photos
7 videos
37 files
488 links
Private wealth management: @zxpro
Download Telegram
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1% до 6,5%
• повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022г с 5.3-6.3% до 6.0-7.0%, сохранил на 2023г на уровне 5.0-6.0%
• повысил прогноз по инфляции на 2021г с 4.7-5.2% до 5.7-6.2%
• повысил прогноз по цене на нефть на 2021г с $60/барр до $65/барр, на 2022г с $55/барр до $60/барр
• повысил прогноз по профициту счета текущих операций на 2021г до $88B с $56B
• повысил прогноз по росту кредитования в 2021г с 10-14% до 11-15%
• повысил прогноз по оттоку капитала на 2021г до $50B с $35B
FEDERAL RESERVE. 30W21. Баланс ФРС за неделю вырос на $39B за счет покупки ценных бумаг обновив исторический максимум до $8.290T.
PBF Energy. 1Q21. Part 1

PBF Energy Inc (NYSE: PBF US)
- один из крупнейших независимых нефтепереработчиков, шесть нефтеперерабатывающих заводов расположены в Калифорнии, Делавэре, Луизиане, Нью-Джерси и Огайо и имеют совокупную производственную мощность около 1M баррелей в день, что делает компанию одним из крупнейших нефтепереработчиков в США. Нефтеперерабатывающие заводы PBF производят бензин, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, печное топливо, реактивное топливо, смазочные материалы, нефтехимические продукты и асфальт для Среднего Запада, побережья Мексиканского залива, Западного побережья и Северо-Востока США.

Компания еле выжила в 2020 году списав $1.6B убытков и нарастив совокупный долг с $2.4B до $5.5B, но уже в 1Q21 смогла выйти в плюс показав выручку $4.9B (+35% q/q, -6.7% y/y).
PBF Energy. 1Q21. Part 2

Еще в мае облигации компании торговались на уровне 75% от номинала, но из-за недавнего введения более строгих мер контроля за загрязнением для нефтеперерабатывающих заводов облигации рухнули к 50% что соответствует 20% годовых к погашению. Компания заявила, что ей возможно придётся закрыть свой завод в Мартинезе, вместо того, чтобы потратить $800M на его модернизацию, который она купила в прошлом году за $960M Royal Dutch Shell Plc.

Без рекомендаций
Очередной обвал на фондовом рынке Китая: новые правила, выпущенные на выходных, запрещают компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу. Они больше не могут предлагать дополнительные занятия по школьной программе по выходным или во время каникул. Они также не могут проводить онлайн-или академические занятия с детьми в возрасте до шести лет.

Сектор образовательных технологий Китая вырос до $100B. Реформы Пекина коренным образом изменят бизнес-модель, вынудив фирмы и их инвесторов к радикальным изменениям. В один момент запрещены зарубежные инвестиции в компании, которые преподают школьные предметы, и любая компания, нарушившая закон, должна исправить ситуацию, согласно уведомлению, опубликованному Государственным советом, самым влиятельным административным органом страны.

P.S. в таблице фундаментальные показатели некоторых китайских компаний по сравнению с Амазоном.
China. Home Construction. 07M21. Part 2.

Молчание китайского правительства по поводу помощи Evergrande Groupe, спровоцировало дальнейший обвал евробондов китайских застройщиков.

Серьезные опасения также связаны с резким падением спроса на жильё, похожий сценарий будет и в России.
Private Channel. Покупка EUROBONDS #2 по 70.75 на 500K.
New High Yield Bonds. 30W21

Adani Ports
- компания управляет судоходным портом на западном побережье Индии разместила 20-летний евробонд под высокую ставку 5% для инвестиционного рейтинга, если бы не такой длинный срок. Объем размещения $450M.

Ithaca Energy - нефтегазовая компания, входит в Delek Group, специализируется на добыче, оценке и разработке нефтегазовых месторождений в Великобритании разместила 5-летний евробонд под 9% на $625M

Compania de Minas Buenaventura - ведет разведку, добычу и переработку золота, серебра, цинка и других металлов на рудниках в Перу, разместила 5-летний евробонд под 5.5% на $550M

China Grand Automotive Services - китайский автомобильный дилер, специализируется на розничной продаже новых и подержанных автомобилей, а также автозапчастями, разместил 3-летний евробонд с купоном 9.125, цена размещения составила 98.642, на вторичке бонд обвалился до 87, текущая доходность 15.5.

МФК Вэббанкир – российская микрофинансовая компания разместила 4-летние облигации под 12.75 на ₽300M
MACYS RETAIL. 2Q21. Part 1

Компания смогла пережить 2020 год списав почти $4B убытков и нарастив чистый долг с $3.6B в 2018 году до текущих $6.2B, при этом выручка упадёт с $25.7B до прогнозных $22B по итогам 21 года.

При наличии свободных средств $1.8B и практически отсутствие короткого долга не даёт оснований для опасения обслуживания долга.

P.S. в таблице указан финансовый год
MACYS RETAIL. 2Q21. Part 2

Суммарный долг компании $8B из него в облигациях $4.9B, отношение чистого долга к EBITDA анализировать смысла пока нет, слишком много прогнозных величин в очень нестабильной экономической обстановке.
MACYS RETAIL. 2Q21. Part 3

Закрываю
позицию M 6.65 07/15/24 USD 500K по 107.15 с прибылью 47.8%, пока к эмитенту претензий нет, но доходность к погашению упала до 3.8% и особого интереса не вызывает.
ECB. 30W21. Баланс ЕЦБ вырос за неделю на €37B за счет покупки ценных бумаг, обновив исторический максимум до €7.988T.
TechnipFMC. 2Q21. Part 1

Резкие изменения в балансе объясняются разделением компании на две TechnipFMC (NYSE:FTI) и Technip Energies (EURONEXT:TE).

Убыток во 2Q оказался больше чем ожидалось, но компания получила крупные контракт с бразильской Petrobras на поставку оборудования для разработки нефтегазовых месторождений и австралийской Santos Ltd, на подводную систему добычи.
TechnipFMC. 2Q21. Part 2

Закрываю
позицию в FTI 6 1/2 02/01/26 USD по 107.0 на 1M с прибылью 10%. К компании претензий нет, более того она даже смогла снизить долговую нагрузку, так чистый долг к EBITDA упал за квартал с 1.8х до 1.3х. Но доходность евробонда к CALLу в начале 2023 года по 103.25 всего 3.7%, основное движение в цене сделано.
Private Channel. Покупка EUROBONDS #3 по 84.0 на 2M с доходностью до погашения 10.9%.
ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0.25%

• сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне $80B в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне $40B в месяц
• заявила, что операции РЕПО будут включать в себя операции с казначейскими облигациями, агентскими ценными бумагами и агентскими ценными бумагами, обеспеченными ипотекой
• лимит для операций РЕПО составляет $500B, операции начнутся с 29 июля
• ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%
• инфляция выросла ввиду временных факторов

P.S. на графике прогноз по ставке, первое повышение ожидается в 2022 году
Китайский Центральный банк провел обратное репо на ¥30B. Фондовый индекс CSI 300 вырос на 1.89%. По всей видимости правительству Китая не так уж и всё равно, сколько потеряют китайские инвесторы. Это надо умудриться так насрать самим себе на ровном месте. Кого-то они мне напоминают.

P.S. теперь еще один баланс ЦБ надо выгружать
Talos Energy. Облигация рухнула на 200 пунктов на фоне заседания ОПЕК. Инвесторы вдруг вспомнили, что нефть может падать и начали распродавать нефтяные евробонды по всему миру. Писал о компании здесь, текущая доходность TALO 12 01/15/26 USD 10.4%, если с нефть останется на том же уровне или выше, с компанией всё будет хорошо.

По оценкам Talos, среднесуточная добыча во втором квартале 2021 года составила около 66K баррелей нефтяного эквивалента в день, что превзошло ожидания компании. Расчетные цены реализации за квартал, без учета хеджирования, составили $64.28 за баррель нефти, $22.28 доллара за баррель NGL и $3.05 за миллион кубических футов природного газа.
Evergrande Group. Update

Начались обеспечительные меры по искам кредиторов: 20% акций, принадлежащих Hengda Real Estate Group, подразделению China Evergrande Group, в Langfang Development, заморожены местным судом. Доля Hengda заморожена с четверга на три года Рыночная стоимость Langfang Development составляет около $269M.

Судя по динамике евробондов, инвесторы наконец-то решат свои жилищные проблемы и уже скоро получат заветные квадратные метры в Китае.
FEDERAL RESERVE. 31W21. Баланс ФРС за неделю упал на $20B до $8.27T за счет продажи ипотечных бумаг.