🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «افق ملت» (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴۸ میلیارد تومان؛

- وابسته به بانک ملت (به‌همین دلیل شاهد حضور نمادهای وبملت، تملت و ولملت در پورتفوی این صندوق هستیم)؛

- رتبه سوم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: کرماشا | شلرد| شپنا | ومهان | زپارس | كحافظح | ولملتح

🔴 فروش مهم: شبصیر | شفا | توسن | آپ

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی بذر (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۴.۶ (کاهش ۵.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۲۷ میلیارد تومان؛

🟥 در کنار آتیمس، در قعر لیست بازدهیِ یکساله؛

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در نزدیک به نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۵۰ میلیون تومان بوده!

- در فهرست صندوق‌هائی قرار داره که از ماه‌های آتی، کمتر بهش خواهیم پرداخت!


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آتیمس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۸ (این در حالیه که در گزارش کدال، مجموع درصد سهامیِ پورتفو، برابر ۹۱ درصد قید شده؛ که جا داره، ناظرین سازمان، به‌چنین‌اشتباهاتی، ورود داشته‌باشن)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۶۹ میلیارد تومان؛

🟥 در قعر بازدهیِ یکساله! جالب اینجاست که سبدگردان هم در انفعال‌محض به‌سر برده!

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در نزدیک به نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۳۰۰ میلیون تومان بوده؛

- در فهرست صندوق‌هائی قرار داره که از ماه‌های آتی، کمتر بهش خواهیم پرداخت!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

🔺 پائیزه و انار اش! - قسمت نخست

در سال‌های اخیر، در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شاهد رشد چشمگیرِ ابزارهای نوینِ سرمایه‌گذاری (در قالب صندوق‌های ETF) بودیم؛

دوستان اگه خاطرشون باشه، چندی پیش در ارتباط با چشم‌اندازِ صندوق‌های ETF، در قالب نظرسنجی، اقدام به نیازسنجی از مخاطبین کانال کردیم؛ نکته جالب اینکه، پس از صندوق‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، رتبه دوم، به صندوق‌های ارز-محور، اختصاص پیدا کرد؛ و جالب‌تر اینکه، چندی پس از این نظرسنجی، با ابتکار مجموعۀ خوشنام ترنج (که مدیریت صندوق‌های سرو، زیتون و افران رو بر عهده داره)، صندوق انار، با تمرکز بر نمادهای دلاری/صادراتی، از روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴، روانه بازار سرمایه می‌شه؛

در تصویر، نمادهای پورتفوی سرو (بیش از ۲ درصد از پورتفو) رو بر اساس درصد فروش صادراتی (برگرفته از جدیدترین گزارش میان‌دوره‌ای)، مشاهده می‌کنید.

▫️ادامه در پارت بعدی

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 پائیزه و انار اش! - قسمت دوم

میانگین بازدهی سالانۀ نمادهای دلاری (با فروشِ صادراتیِ بیش از ۲۰ درصد) برابر با ۸.۴ درصد (ساده) و ۶.۱ درصد (وزنی) محاسبه شد؛

این در حالیه که در همین‌مدت، بازدهی شاخص کل، منفی ۱۰ درصد، و خود صندوق سرو، منفی ۳ درصد بوده؛ که هر دو، از بازدهی استاتیکِ نمادهای دلاری، کمتر بودن؛ انتظار داریم بازدهی داینامیکِ این نمادها (بر اساس عملکرد سبدگردان)، حتی بیشتر هم بشه؛

پیش‌تر هم اشاره کردیم، که در بازار اصلاحی، و یا حتی ترندلس، صندوق‌های تازه‌تأسیس، به‌طور بالقوه، بازدهی بهتری رو رقم می‌زنن؛ انتظار داریم، صندوق انار هم از این فرصت، بهره مناسب رو ببره؛

در مجموع، تا انتشار گزارشِ پورتفوی این صندوق، نمی‌شه اظهارنظر دقیق از بازدهیِ احتمالی‌اش داشت؛ با این‌حال، بدواً، با توجه به عملکرد صندوق‌های مجموعه ترنج، انتظار نقدشوندگی و ارزش معاملات مناسب رو از این‌صندوق خواهیم داشت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 در حالیکه مجموعه ترنج در تدارکِ راه‌اندازی صندوق جدید خودش (انار) هست، شاهد بازارگردانی ضعیف از دیگر صندوق تازه‌تأسیسِ این مجموعه (زیتون) هستیم!

سیاست قدیمیِ ایجاد حباب‌منفی برای جذاب‌کردن قیمت صندوق‌ها، صرفاً و صرفاً موجبات گریز سرمایه‌ها رو فراهم می‌آره!


▫️ داده‌ها برگرفته از سایت iranetf.org

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- برای اولین بار شاهد حضور یک صندوق سهامی (سرو) و یک صندوق درآمد ثابت (افران) در فهرست سهامداران درصدی یک صندق طلا (کهربا) هستیم؛ نکته جالب اینکه، هر دو صندوق هم به مجموعه ترنج، تعلق دارن!

- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر فروشنده داشتن؛

- صندوق‌های طلا، خریدار بودن، و خریدار داشتن!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۵

- شاهد انفعالِ کامل سبدگردان هستیم (مشابه ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۸ میلیارد تومان؛

- وابسته به نماد افق (یک دلیلِ احتمالیِ حضور نماد غکورش، از توابع افق، در پورتفوی صندوق)؛

👑 صدرنشینِ بازدهی شش‌ماهه صندوق‌های سهامی، از منظر ناو؛

- ارزش معاملات روزانه‌اش از ابتدای سال، در نزدیک به نیمی از روزهای معاملاتی، زیر ۴۰۰ میلیون تومان بوده.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

⭐️ فهرست هایپرلینک از آخرین «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF (آبان ۱۴۰۰):


🟦 سهامی غیرشاخصی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ فراز
▫️ آوا
▫️ آساس
▫️ افق ملت
▫️ ارزش
▫️ الماس
▫️ ثهام
▫️ پادا
▫️ ثروتم
▫️ آتیمس
▫️ بذر


🟥 سهامی شاخصی:
▫️ کاردان
▫️ وبازار
▫️ فیروزه


🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام
▫️ صنوین


🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️اعتماد


🟨 پشتوانه طلا:
▫️ طلا



✅ تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

❗️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

🔺 غلبه هیجانات منفی در صندوق سحرخیز (به‌رغم حباب منفی ۸ درصد، و رشد ۱ درصدی ناو).

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «پادا»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق سهامیِ تازه‌تأسیسِ «ویستا»، در همون روزهای ابتدائی فعالیت خودش، با فروشِ سهامدار درصدی (نماد افق) مواجه شده؛

- همچنان شاهد فروش‌های گستردۀ صندق تثبیت بازار سرمایه، بر روی صندوق کمند هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

🔺 درشت‌ترین سهامدارِ حقیقیِ صندوق‌های سهامی، که از ابتدای شهریور، و تقریباً بر روی سقف قیمتی، وارد صندوق سرو شد، چندی پیش، با ضرر ریالیِ ۲۰ درصدی، بیش از یک‌سوم از سهام‌اش رو فروش رسوند!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

🔺 آنالیز معاملات آپشن (اختیار معامله) در پورتفوی صندوق‌های سهامی - قسمت نخست

🟩 تعدادی از دوستان، در خصوص چند و چون معاملات آپشن در پورتفوی صندوق‌های سهامی پرسش داشتن؛ از این رهگذر، از مدیریت کانال ارزشمند آپشن‌پاز @OptionBaaz (علی دارابیان @Ali_Darabian)، درخواست کردیم معاملات آپشن، در پورتفوی صندوق سهامیِ سرو رو مورد بررسی قرار بدن؛ این شما و این هم تحلیل ایشون:

▫️▫️▫️

برخی صندوق ها بخشی کمی از پرتفوی خودشون رو به خرید یا فروش قرارداد های اختیار معامله اختصاص میدن . امروز پرتفوی منتهی به 1400/08/30 صندوق قابل معامله سرو رو بررسی کردم ببینم آپشن چه سهم هایی رو خریداری کردن و با چه دیدی و نتیجه تا امروز چطور بوده .

قبل از ارائه این تحلیل می خوام بگم که قصدم از این تحلیل به هیچ عنوان نقد عملکرد این صندوق نیست و فقط جنبه تحلیلی و آموزشی داره. همین که صندوق ها فارغ از عملکردشون به این نتیجه برسن که برای هج کردن و مدیریت ریسکشون می بایست به بازار آپشن وارد بشن قابل تقدیر هست.

▫️ ادامۀ مطلب، در پارت بعدی.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

🔺 آنالیز معاملات آپشن (اختیار معامله) در پورتفوی صندوق‌های سهامی (به‌قلم علی دارابیان @Ali_Darabian مدیریت کانال آپشن‌باز @OptionBaaz) - قسمت دوم


در این تحلیل ✔️ تمامی اعداد به تومان می باشد ✔️ اندازه هر قرارداد 1000 هست

همون طور که در عکس مشاهده می کنید 4 قرار اختیار در پرتفوی این صندوق وجود داره که همگی از نوع خرید اختیار خرید هستند (Long Call) که در زیر هر کدام رو بررسی می کنیم

1- خرید اختيارخ اپال 32000-1401/02/12
تعداد 707 🔹پریمیوم پرداختی 99 تومان 🔹اعمال 3,200
با توجه پریمیوم پرداختی تاریخ خرید 1400/7/14 هست قیمت دارایی پایه در آن زمان 2,360 بوده که سر به سری میشه 3,299

وضعیت قرارداد در تاریخ 1400/9/15
اخرین قیمت : 394 🔹وضعیت : OTM 🔹 روز تا سررسید: 148
قیمت دارایی پایه : 2.257 🔹 دلتا: 12
پیش بینی صندوق از سهم اپال روند صعودی بوده که تا امروز زیاد محقق نشده ولی باید دید در 148 روز باقی مانده اپال می تونه از قیمت 3,200 رد بشه تا قرارداد در سود قرار بگیره و بعد از اون از قیمت سربه سری 3,299 فراتر بره تا این پوزیشن وارد سود بشه یا نه ؟ دلتا که میگه خیلی نمیشه امیدوار بود ولی باید صبر کرد و دید . در صورتی که با قیمت امروز قرارداد بسته بشه تقریبا 61% زیان شناسایی میشه.

2- خرید اختيارخ خودرو 2500-1400/10/08
تعداد 2600 🔹 پریمیوم پرداختی 2 تومان 🔹اعمال 250
وضعیت : OTM 🔹 روز تا سررسید: 24

با توجه به بسته بودن سهم، تحلیل از آخرین روز معاملاتی هست
صندوق در مورد روند خودرو دید صعودی داشته . آخرین پریمیوم معامله شده 5 تومان می باشد . در صورتی که قیمت نماد خودرو بعد از بازگشایی فراتر از 250 برود قرارداد وارد سود شده و به نسبت پریمیوم پرداخی سود قابل توجه از فروش یا اعمال این قرارد بدست میاد و در صورتی که با آخرین پریمیوم معامله شده قرارداد بسته بشه 150% سود شناسایی میکنه که عدد قابل توجهی هست.

3- اختيارخ خودرو-3000-1400/10/08
تعداد 6,280 🔹 پریمیوم 3.4 تومان 🔹اعمال 300
وضعیت : OTM - روز تا سررسید: 24
با توجه به بسته بودن سهم تحلیل از آخرین روز معاملاتی هست
صندوق در مورد روند خودرو دید صعودی شارپ داشته . آخرین پریمیوم معامله شده 2.4 تومان می باشد . در صورتی که قیمت نماد خودرو بعد از بازگشایی فراتر از 300 برود قرارداد وارد سود شده و به نسبت پریمیوم پرداخی سود قابل توجه از فروش یا اعمال این قرارد بدست میاد و در صورتی که با آخرین پریمیوم معامله شده قرارداد بسته بشه 30% ضرر شناسایی میشه .

🚫 همانطور که شاهد هستیم 2 قرارداد اختیار این صندوق بدلیل متوقف بودن نماد پایه (خودرو) احتمال داره کامل سوخت بشه چون ارزش زمانی در تحلیل معامله گران هنگام خرید یا فروش آپشن خیلی مهم هست و وقتی سهم بسته میشه روند قیمتی سهم متوقف هست ولی زمان نه! امیدوارم تجدید نظری در مورد این سنت غلط در بازار سرمایه صورت بگیره.

4- اختيارخ وبملت 4000-1400/08/19
تعداد 5,216 🔹 پریمیوم 37 تومان 🔹اعمال 400
وضعیت : OTM 🔹 روز تا سررسید: منقضی شده
صندوق در مورد روند قیمت بانک ملت دید صعودی داشته و قیمت رو در روز اعمال بالای 437 پیشبینی کرده
اما سهام بانک ملت در روز سررسید دارای قیمت پایانی 353 بوده که با توجه به مبلغ 400 برای اعمال این قرارداد با وضعیت OTM منقضی شده و کل مبلغ پرداختی بابت پریموم آن سوخت شده و مبلغ 191,000,000 میلیون زیان شناسایی کرده صندوق (در قسمت درآمد ناشی از فروش آورده شده).

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- اطلس و کاریس حمایت شدن، و آساس و آسام، فروشنده داشتن؛
- طلا، خریدار داشت؛
- درآمد ثابت‌ها، خریدار بودن.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (آبان ۱۴۰۰)

✅ توصیه می‌شه در صورتی‌که سبد سهامی‌تون، واگرائی فاحش نسبت به پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی داره، در درصد چینشِ صنایع، بازنگری اساسی داشته‌باشید؛ در غیر این‌صورت، سبدتون رو در معرض ریسکِ بالا قرار دادین.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۶