✅ آپدیت تحرکاتِ سبدگردانی آگاه (پورتفوی صندوق سهامیِ «آگاه» | صدور و ابطالی | زمان انتشار گزارشِ کدال: نیمۀ دومِ هر ماه)

◀️در ردیف نخستین صندوق‌های سهامیِ مارکت (سال تأسیس: ۱۳۸۷ | آگاس: ۱۳۹۴)؛

📊 درصد سهام: ۹۳.۸ (آگاس: ۹۰.۶ | میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۷۱۸ میلیارد تومان (آگاس: ۲.۳ همت)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۷ (آگاس: ۴۵)؛

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

🔘 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | بانکی | پتروشیمی | معدنی

🔘 سایر صنایعِ مهم: سیمانی | چندرشته‌ای | پالایشی | حمل و نقل | زراعی

🟡 ده نماد برتر: فزر | فولاد | ونوین | سفارس | وبملت | وغدیر | حسینا | صبا | دپارس | دلر

✅ خرید مهم: صبا

❌ فروش مهم: فاسمین | فملی | سیمرغ

📎 وبسایت صندوق: agahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 چارت سه‌ماهۀ میانگینِ درصد سهام، در صندوق‌های اهرمی (اهرم، شتاب، توان و جهش)


- ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟ + روش محاسبه

✅ بر پایۀ حبابِ:

🔴 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🔴 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🔴 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های بخشیِ پتروشیمی (پتروآگاه | پتروداریوش | پتروما | پتروصبا)

✅ ده نماد مهمِ پتروشیمی: تاپیکو | نوری | پارسان | فارس | جم | شکربن | شپدیس | شکام | شیراز | جم پیلن

✔️ ده نماد مهمِ غیرپتروشیمی: ساوه | حسینا | فجر | حخزر | فاما | خکار | بفجر | ونوین | اردستان | شنفت

⬅️مشاهدۀ تصویر با کیفیتِ بالاتر

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های بخشیِ فلزی (استیل | متال | فلزفارابی | آذرین | رویین)

✅ ده نماد مهمِ فلزی: فولاد | فملی | فخوز | کاوه | ارفع | فسبزوار | فغدیر | فخاس | فجر | فولاژ

✔️ ده نماد مهمِ غیرفلزی: فزر | وخاور | شفا | ستران | وپخش | سکرما | وکغدیر | شگستر | بمولد | زقیام

- ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیتِ پورتفوی صندوق سهامیِ سرو

📊 درصد سهام: ۹۳.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱ | انار: ۹۶.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۱.۳۶ همت (انار: ۱۷۳ میلیارد تومان)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱.۴ (افت بی‌سابقه)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۶ میلیارد تومان (انار: ۱.۴)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳- (بهبود روند بازارگردانی و کاهشِ دیسکانت | انار: ۰.۳-)؛

📈 آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۴ | انار: ۶۰ | زیتون: ۵۱)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۹۷۵ درصد | آساس: ۱۰۴۰ | شاخص کل: ۵۶۲)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵.۶ (شاخص کل: ۲۰.۵ | انار: ۱۹.۹ | تمشک: ۱۵.۱ | زیتون: ۱.۶)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۵ | دلار: ۰.۷۲- | صندوق طلا: ۰.۷۱-

✅ خروج کاملِ سبدگردان از بازار زعفران؛

✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسیدِ دی ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳)؛

✅ فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | فولاد)؛

✅ مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

✅ سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

🟦 سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | کاشی

🟡 ده نماد برتر: سیستم | وارس | فولاد | شپدیس | کلوند | فملی | حپارسا | وسبحان | وغدیر | شپنا

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: sarv.fund


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «بهین‌رو»

🚗 نخستین صندوق بخشیِ مارکت در صنعت خودروئی (وابسته به سبدگردانِ ویستا)؛

🛡 درصد بازدهیِ ده‌سالۀ شاخص خودروئی: ۲۶۱۰ (داروئی: ۴۲۲۰ | فلزی: ۳۵۵۰ | پالایشی: ۲۶۵۰ | پتروشیمی: ۲۶۰۰ | سیمانی: ۲۴۳۰ | بانکی: ۹۵۰ | اطلس: ۳۹۶۰ | آساس: ۳۴۹۰)؛

👥 هم‌مدیر با: ویستا (سهامی؛ رتبۀ نخستِ بازدهیِ سه‌ماهه) | ثبات (درآمد ثابت، بدون سود دوره‌ای) | آکام (درآمد ثابت، با سود دوره‌ای)

📊 درصد سهام: ۹۲.۳

📊 ارزش صندوق: ۲۶۰ میلیارد تومان (اتوآگاه: ۰.۵ همت)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان*: ۳۳ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

* مطابق انتظار: سبدگردانیِ پرتحرک از گروه ویستا (همانند صندوق سهامیِ ویستا)؛

📊 میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۴.۹ میلیارد تومان؛

♾ میانگین درصد حباب از آغاز فعالیت: ۰.۳

❗️ اختصاص بیش از ۶۰ درصد از پورتفو به نمادهایِ: خودرو | خدیزل | خبهمن* (در ردیف صندوق‌های سهامی با بالاترین ریسک‌ تمرکز)؛

* احتمالِ خطای رهگیری، در دنبال‌کردنِ شاخص خودروئی، به‌واسطۀ:
🔸 درصد وزنیِ خدیزل و خبهمن در صنعت خودروئی: ۱۲ | در بهین‌رو: ۳۵
🔸 تعداد نمادهای خودروئی در بازار سهام: ۳۵ | در بهین‌رو: ۹

✅ رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | با نمادِ ضهین)؛

✅ فعال در بازار آپشن* (بر روی: خودرو | خساپا | خگستر | خبهمن)؛

* نقدشونده‌ترین آپشن‌های مارکت، متعلق به صنعتِ: خودروئی (در نتیجه انتظار می‌ره از صندوق‌های بخشیِ خودروئی، تحرک و تمرکزِ بیشتری رو در بازار آپشن، شاهد باشیم)؛

✅ مهم‌ترین صنایع غیرخودروئیِ پورتفو: ماشین‌آلات | بیمه

✅ نسبت وزنی نمادهای خودروئی به غیرخودروئی: ۱۴.۷

🟡 نمادهای برترِ خودروئی: خودرو | خدیزل | خبهمن | خساپا | خگستر | خاور | خزامیا

🟣 مهم‌ترین نمادهای غیرخودروئی: تایرا | البرز

✅ خرید مهم: خودرو | خگستر | خساپا | خاور | خزامیا | طخود۰۱۲۱ | البرز

❌ فروش مهم: خدیزل

📎 وبسایت صندوق: vistakhodro.ir


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه»

📊 درصد سهام: ۹۰.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۸ | پتروما: ۹۵.۱ | پتروداریوش: ۶۰.۶ | پتروصبا: ۶۲.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۶۱۱ میلیارد تومان (افت ۶۰ درصدی، از سقف اردیبهشت | پتروما: ۱۶۱ | پتروداریوش: ۱۳۸ | پتروصبا: ۱۹۵)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

📈 آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱.۴ (درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱.۸ | شاخص پتروشیمی: ۰.۴)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۹ (شاخص پتروشیمی: ۱۹.۲)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۰.۸)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۲- (افت نسبیِ عملکرد بازارگردان، و تجربۀ حباب منفیِ فراتر از ۳ درصد | پتروما: ۰.۱-)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۸۶ (پتروما: ۰.۸۱)؛

✅ سهامدار درصدی در: شکام

✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۵ بهمن | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

✅ مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | حمل و نقل | یوتیلیتی | کانی غیرفلزی | بانکی | خودروئی | داروئی | فلزی

✅ نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۲ (بدون‌تغییر نسبت به ماهِ قبل)؛

🟡 ده نماد برتر: نوری | تاپیکو | شپدیس | پارسان | فارس | شکام | شکربن | وپترو | شبصیر | شیراز

🟣مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: حسینا | اردستان | بفجر | کقزوی | خکار | دفارا | فولاد

✅ خرید مهم: کیمیاتک

❌ فروش مهم: تاپیکو | نوری | پارسان | جم | وپترو | شکلر | ونوین

🔙مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «سمان»

🛡 نخستین و در حال‌حاضر تنها صندوق بخشیِ مارکت در صنعت سیمانی (وابسته به سبدگردانِ ثروت پویا)؛

🛡 درصد بازدهیِ ده‌سالۀ شاخص سیمانی: ۲۴۳۰ (شاخص کل: ۲۳۷۰)؛

👥 هم‌مدیر با: پایا (درآمد ثابت)؛

📊 درصد سهام: ۷۵.۷

📊 ارزش صندوق: ۱۴۶ میلیارد تومان

📊 میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۲.۴ میلیارد تومان (افتِ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛

♾ میانگین درصد حباب از آغاز فعالیت: ۰.۸-

✅ مهم‌ترین صنایع غیرسیمانیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | پالایشی

✅ نسبت وزنیِ نمادهای سیمانی به غیرسیمانی: ۱۳.۱

✅ حضور پرتعدادِ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ سمان؛

🟡 ده نماد برتر: سفارس | سیتا | سغدیر | سپاها | سهرمز | سشرق | ساروج | ستران | سآبیک | سمازن

🟣 مهم‌ترین نمادهای غیرسیمانی: وپارس | خساپا | شتران

✅ خرید مهم: سفارس | سیتا | سپاها | سهرمز | ساروج | سشرق | ساوه | سمازن | سکرما | سشمال | سغدیر | اردستان | سخاش | سخوز | ساربیل | سکرد | شتران | خساپا | وپارس

📎 وبسایت صندوق: pssfund.ir


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیتِ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

📊 درصد سهام: ۹۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۱ | کاریس: ۹۳.۴ | شتاب: ۸۸.۸ | توان: ۹۷ | جهش: ۹۰.۲ | موج*: ۴۴.۱)؛

* پیشنهاد به نهادهای متولی در زمینۀ صدور مجوز صندوق‌ها: اولویت‌دهیِ بالاتر به صندوق‌های کم‌ریسک‌تر؛ در شرایطی که مارکت‌ایمپکتِ صندوق‌های پوشش‌ریسک (فراصندوق‌ + مختلط‌) در سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، روند کاهشی به خودش گرفته، تعجب‌برانگیزه که صندوق‌های جسورانه‌تر (اهرمی + بخشی) با روندِ پرشتاب‌تر در حال عرضه هستن؛

📊 ارزش صندوق: ۹.۳ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۴.۴ | شتاب: ۱.۳ | موج: ۱.۳ | جهش: ۱.۲)؛

📊 ضریب اهرمی:

🟠 کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۵
🟠 بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۷۲
🟠 بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۶

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۳.۲ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۷

📈 بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۷۰ (شاخص کل: ۴۴ | کاریس: ۵۰ | صنم: ۴۴)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۳۹ (توان: ۳۲ | کاریس: ۲۰ | صنم: ۱۳ | شاخص کل: ۲۰)؛

👑 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۰۷ میلیارد تومان (لیکوئیدترین نمادِ مارکت)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۸ (پُرحباب‌ترین صندوق سهامی)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۶۵- | صندوق طلا: ۰.۶۱-

✅ تداوم خریدهای سبدگردان در مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛

✅مجهز به معاملات فیوچرز، با نماد جهرم۰۲۱۲ (با سررسید ۲۲ اسفند)؛

✅ رتبۀ چهارمِ برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ اسفند)؛

✅ تداوم نقدشوندگی ضعیفِ طهرم‌ها، به‌رغم بازارگردانیِ باکیفیت‌ در ضهرم‌ها؛

⚡ نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹ (دلتا: ۰.۹۵ | اهرم پایه: ۲.۷ | اهرم ترکیبی: ۴.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۱ میلیارد تومان)؛

⚡ زیرقیمت‌ترین آپشن (بر مبنای بلک‌شولز): ضهرم۱۲۲۴ (دلتا: ۰.۵۰ | اهرم پایه: ۶.۴ | اهرم ترکیبی: ۱۰.۲ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات*: ۰.۶ میلیارد تومان)؛

* روند رو به رشد نسبتِ ارزش معاملات ضهرم۱۲۲۴ به ۱۲۱۹.

✅ افت معنی‌دار تحرکاتِ سبدگردان در بازار آپشن (کاهش اهرم مضاعف)؛

✅سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | خشرق | لطیف | کپرور | فجام | حفاری (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ | محصولات‌فلزی | استخراج‌نفت

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی

🟦 سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | خودروئی | غذائی | معدنی

🟡 ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | حسینا | شمش طلا

✅ خرید مهم: شمش طلا

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آگاس»

📊 درصد سهام: ۹۲.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶)؛

📊 ارزش صندوق: ۲.۲ همت؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۶ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳

📈 آلفای یکساله: ۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۴۷ | شاخص کل: ۴۴ | آگاه: ۴۷ | زمرد: ۴۸)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ پنج‌ساله: ۱۶۳۰ درصد (آساس: ۲۰۶۰ | اطلس: ۱۶۴۰ | کاریس: ۱۴۶۰ | کاردان: ۱۴۰۰ | شاخص کل: ۱۱۴۰)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۷.۶ (شاخص کل: ۲۰.۳ | آگاه: ۱۷.۸ | زمرد: ۱۷.۷)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۲ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

♾ از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۰ | دلار: ۰.۶۷- | صندوق طلا: ۰.۶۶-

✅ سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان | سپید (جدید)

✅ مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

✅ در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

✅ روند افزایشی تحرکاتِ سبدگردان در بازار آپشن (بر روی: خساپا | خاور | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | شپنا | شتران | ذوب)؛

🟦پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | سیمانی | بانکی

🟦 سایر صنایعِ مهم: حمل و نقل | خودروئی | پالایشی | زراعی | معدنی

🟡 ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | ونوین | حسینا | شپدیس | کاوه | وپست | ساوه

🔙مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آساس»

📊 درصد سهام: ۹۲.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۸۸.۲)؛

📊 ارزش صندوق: ۷۵۴ میلیارد تومان (رشد ۱۵۴ درصدی، در یکسال اخیر)؛

👥 هم‌مدیر با: آسمان یکم (سهامی؛ صدور و ابطالی) | آسمان خاورمیانه (مختلط؛ صدور و ابطالی) | آسامید (درآمد ثابت)

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۵۸ (سبدگردانیِ جسورانه)؛

📈 آلفای یکساله: ۳۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۷ | شاخص کل: ۴۴ | آسمان یکم: ۷۲ | آسمان خاورمیانه*: ۶۹)؛

* انتظار می‌ره با تسریع صدور مجوز تبدیل صندوق‌های صدور و ابطالیِ باکیفیت به ETF، شاهد عمق‌بخشیِ هر چه بهتر به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم باشیم؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانه؛

👑 صدرنشین بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۱۰۰ درصد (شاخص کل: ۱۱۴۰)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو، از سقف اردیبهشت: ۱.۴ (شاخص کل: ۲۰.۲ | عملکرد چشمگیر در موج اصلاحی اخیرِ مارکت)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۸ میلیارد تومان؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۲

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۶ | دلار: ۰.۷۳- | صندوق طلا: ۰.۷۷-

✅ از جمله داروئی + غذائی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚡ لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم۱۲۱۹) | سرو (ضسرو۱۰۱۵-۱۰۱۶) | سلام (ضسلا۱۲۱۳) | فیروزه (ضروز۱۲۰۰) | هم وزن (ضهم وزن۶۰۰۲)

✅ سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: خودرو | خساپا | خاور

✅ سهامدارِ درصدی در: عالیس | درهآور | وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: پتروشیمی

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | داروئی | غذائی | چندرشته‌ای | فلزی

🟦 سایر صنایعِ مهم: بانکی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | سیمانی | پالایشی

🟡 ده نماد برتر: عالیس | درهآور | وسبحان | نوری | شپدیس | شستا | فجر | شخارک | وبانک | سامان

✅ خرید مهم: شفا | شکام | ضهم وزن۶۰۰۲ | خاور | قلرست | جوین

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی فراصندوقِ «تمشک»

🟠 درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۹.۴ (تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۶+)
‌🟠⁩ طلا: ۱۶.۹ (۲.۲+)
🟠 مختلط: ۴.۷ (۰.۳+)
🟠 زعفران: ۱.۱ (۰.۹-)
🟠⁩ درآمد ثابت: ۸.۸ (۱.۴-)

📊 ارزش صندوق: ۳۶۰ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

🟪 ضروت عمق‌بخشیِ هر چه بیشتر به صندوق‌های پوشش‌ریسک در بازار سهام ایران:

🟣ارزش فراصندوق‌ها در بازار سهام آمریکا: ۲.۵ تریلیون دلار (منبع | نزدیک به ۱۰ برابر بازار سهام ایران | در ایران: ۱۵ میلیون دلار!) ⬅️ ۵.۵ درصد از کل مارکت آمریکا (در ایران: ۰.۰۰۵ درصد!)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۱ (صنم: ۷)؛

📈 درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۱.۱ (صنم: ۲.۳- | سرو: ۰.۳- | زیتون: ۳.۹ | شاخص کل: ۲.۴-)؛

⬇️ درصد بازدهیِ ناو از سقفِ اردیبهشت: ۱۳.۳- (صنم: ۱۱.۲- | سرو: ۱۳.۵- | زیتون: ۰.۲+ | شاخص کل: ۱۹.۳-)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳.۶ میلیارد تومان (صنم: ۰.۶)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵- (کاهش معنی‌دارِ دیسکانت | صنم: ۰.۱)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۳ | دلار: ۰.۵۰- | صندوق طلا: ۰.۳۴-

✅ تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

🟪 انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها (به‌عنوان مهم‌ترین صندوق‌های پوشش‌ریسکِ مارکت): محدودیت در بهره‌گیری از ابزارهای پوشش‌‌ریسک در بازار مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

🟡 اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، آلتون و گوهر (صنم: کهربا | زرفام | طلا)؛

✅ سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | درسا | اوج | جهش | گارانتی | آلتون | توسکا

💡 شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۳ درصد (شفاف‌ترین صندوقِ سرمایه‌گذاری، از منظر قابلیت رصد تحرکاتِ روزانۀ سبدگردان)؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛

🔘ده صندوق سهامی با بیشترین وزن: سرو | هم وزن | انار | آساس | مدیر | آگاس | اطلس | کاریس | درسا | اوج (صنم: کاریس | هم وزن | پتروآگاه | اکسیژن | متال | مشترک کاریزما | پتروداریوش | انار | بازده بورس | پالایش)؛

✅ خرید مهم: آلتون | عیار | سرو

❌ فروش مهم: پتروآگاه | آگاس | کاریس | نهال (صنم: کاریس | شتاب | هم وزن | پتروآگاه)

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»

📊 درصد سهام: ۹۸.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۸)؛

⭐ میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۶.۱ (بازار بورس: ۷.۱)؛

📊 ارزش صندوق: ۱.۱ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

🟪 درصد مالکیتِ صندوق‌های شاخصی از کل نمادهای S&P 500: برابر با ۲۱ درصد (منبع | در ایران: ۰.۴ درصد از کل بازار بورس)؛

🔃 درصد تحرکِ سبدگردان: ۱۲ (با برتری معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۲۹ (متنوع‌ترین پورتفو در بین صندوق‌های سهامی)؛

📈 آلفای یکساله: ۱۰- (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص هم‌وزن: ۷۵)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹ (شاخص هم‌وزن: ۱۸)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۶ | دلار: ۰.۷۴- | صندوق طلا: ۰.۶۸-

✅ دومین صندوق سهامیِ مهم، در سبدِ فراصندوق‌های تمشک و صنم؛

✅ مهم‌ترین سهامدار درصدی: سایت دیوار

✅ رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳)؛

🔴 انتقاد وارده به امیدنامۀ صندوق‌های شاخصی: ممنوعیت فعالیت در بازار آپشن + بی‌بهره از ظرفیت ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (به‌رغم تنوع روزافزونِ صندوق‌های بخشی)؛

⬇️ تراز منفی معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | پتروشیمی | داروئی | فلزی | خودروئی

🟦 سایر صنایعِ مهم*: غذائی | بانکی | ساختمانی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

* برای چندمین ماه متوالی: تداومِ خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق!

🟡 ده نماد برتر: سآبیک | حفاری | وبملت | شبریز | سفارس | سمازن | کنور | مبین | فاسمین | وصندوق

❌ فروش مهم: ولملت | کاوه

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلطِ «زیتون»

📊 درصد سهام: ۶۰.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۵۹.۴)؛

* حداقل و حداکثر درصد سهامِ مجاز در صندوق‌های مختلطِ کلاسیک، به‌ترتیب: ۴۰ و ۶۰ درصد از پورتفو (در صندوق‌های مختلطِ تضمین‌ اصل‌سرمایه: ۳۰ و ۷۰)؛

⭐ میانگین وزنیِ P/E پورتفو*: ۸.۱ (کلیتِ مارکت: ۷.۴)؛

* سبدگردانیِ جسورانه (تمرکز بیشترِ سبدگردان بر نمادهای رشدی، تا ارزشی)؛

📊 ارزش صندوق: ۶۰۲ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق مختلطِ کلاسیک | رشد ۲۲۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳

📈 درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۳ (آسام: ۶۶ | شاخص کل: ۴۶ | سرو: ۶۵)؛

📈 درصد بازدهیِ دوساله*: ۱۰۱ (آسام: ۹۱ | شاخص کل: ۵۱ | سرو: ۸۹ | افران: ۵۷)؛

* عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط، در دوره‌های رکودی و اصلاحیِ مارکت؛

⬇️ درصد بازدهیِ ناو از سقف اردیبهشت*: ۰.۲+ (شاخص کل: ۱۹.۳- | آسام: ۱.۲+ | سرو: ۱۳.۴- | تمشک: ۱۲.۹-)؛

* ضرورت عمق‌بخشیِ هرچه‌بیشتر به صندوق‌های پوشش‌ریسک در بازار سرمایۀ ایران؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۱ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۷ میلیارد تومان)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱- (آسام: ۰.۲-)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۵۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۴۸- | صندوق طلا: ۰.۴۶-

⚡ در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | وبصادر | شپنا | پترول | های وب)؛

✅ توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

✅ سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | خودروئی | معدنی

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | خودروئی | پتروشیمی

🟦 سایر صنایعِ مهم: بانکی | داروئی | معدنی | پالایشی | زغال‌سنگ

🟡 ده نماد برتر: خساپا | وسبحان | شستا | فولاد | وبهمن | دالبر | شپدیس | فخوز | وبانک | وسکاب

✅ خرید مهم: فولاد | فصباح | ضخود۹۰۱۲ (آپشنِ منقضی)

❌ فروش مهم: خودرو | شستا | وبانک | سصوفی | ومعادن

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان»

📊 درصد سهام: ۹۶.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۸۸.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۴.۵ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛

📊 ضریب اهرمی:

🟠 کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۰
🟠 بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۷۵
🟠 بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۶۵

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۵ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۵۲

📈 بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۴.۳- (اهرم: ۴.۹- | شتاب: ۴.۷- | جهش: ۳.۸- | شاخص کل: ۲- | اطلس: ۰.۳-)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۲۹.۲ (اهرم: ۳۶.۴ | اطلس: ۱۶.۷ | شاخص کل: ۱۹.۳)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۹ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲ | دلار: ۰.۶۲- | صندوق طلا: ۰.۶۰-

✅ بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | شپنا | فولاد | فملی)؛

✅ مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

✅ سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی | پالایشی | سیمانی

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی

🟦 سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل

🟡 ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | وخاور | وبملت | فولاد | شپنا | شستا | کاوه | تیپیکو | شگویا

✅ خرید مهم: شپنا | خودرو | شمش طلا | سپید | سیتا | فصباح

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب»

📊 درصد سهام: ۸۸.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۴ | آگاس: ۹۲.۳ | آگاه: ۹۳.۵ | زمرد: ۹۲.۱)؛

📊 ارزش صندوق: ۱.۳۹ همت

📊 ضریب اهرمی*:

🟠 کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۷۷
🟠 بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۵۷

* اختلال در وبسایت صندوق‌های سهامی، در به‌روزرسانیِ ناو صندوق‌ها (و در نتیجه عدم‌امکان گزارش‌گیریِ لحظه‌ای از فاکتورهای مرتبط با ناو)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۷ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (متنوع‌ترین چینش در بین صندوق‌های اهرمی)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۵

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۶۹- | صندوق طلا: ۰.۶۸-

✅ مجهز به قراردادهای آپشن و فیوچرز (با سررسیدِ اردیبهشت ۱۴۰۳ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

✅ بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌های: خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | شپنا)؛

✅ تداوم گاردِ مثبت آوای آگاه در شتاب؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | بانکی

🟦 سایر صنایعِ مهم: زراعی | خودروئی | پالایشی | حمل و نقل | معدنی

🟡 ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | شپدیس | حسینا | ونوین | وپست | وغدیر | دلر

✅ خرید مهم: فولاد | فزر

❌ فروش مهم: ونوین | شاراک

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: shetabfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل»

📊 درصد سهام: ۹۹.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۹.۱ | متال: ۶۷.۶ | فلزفارابی: ۹۹.۹ | آذرین: ۵۶.۴ | رویین: ۴۲.۶)؛

📊 ارزش صندوق: ۰.۷۶ همت (متال: ۰.۷۹ | فلز فارابی: ۰.۱۳ | آذرین: ۱.۰۳ | رویین ۰.۱۲)

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۹ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی | متال: ۱۰ | فلزفاربی: ۲ | آذرین: ۹)؛

⚠️ اختلال در وبسایت صندوق‌های سهامی، در به‌روزرسانیِ ناو صندوق‌ها (و در نتیجه عدم‌امکان محاسبۀ شاخص‌های عملکردیِ مبتنی بر ناو)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷-

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص فلزی: ۰.۹۷

❗️ اختصاص نزدیک به نیمی از پورتفو، به نمادهای فولاد و فملی (بالاترین ریسک‌ تمرکز در بین صندوق‌های سهامی)؛

✅ از جمله دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

✅ مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: معدنی | بانکی | داروئی | سیمانی

✅ نسبت وزنی صنایعِ فلزی به غیرفلزی: ۵.۴ (ماه قبل: ۱۳)؛

⚠️ عدول سبدگردان از ساختار مصوبِ صندوق‌های بخشی با ورود ۱۶ درصدی در صنایعِ غیرفلزی (حداکثر درصدِ سرمایه‌گذاری در سایرِ صنایع: ۱۰)؛

🟡 ده نماد برترِ فلزی: فولاد | فملی | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فصبا | فروژ | فرود

🟣 مهم‌ترین نمادهای غیرفلزی: کنور | وخاور | ستران | شفا | وپخش

✅ خرید مهم: کنور

❌ فروش مهم: فولاد | فملی | فسبزوار

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com


- ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیت صندوق سهامیِ «حفظ ارزش دماوند» (صدور و ابطالی)

📊 درصد سهام: ۷۹.۴

👥 هم‌مدیر با: اوج (سهامیِ کلاسیک) | پتروما (سهامیِ بخشی) | گارانتی (مختلط از نوعِ تضمین اصل‌سرمایه) | سپیدما (درآمد ثابت، با سود دوره‌ای) | نیلی (درآمد ثابت از نوع دوم، با سود دوره‌ای)؛

📊 ارزش صندوق: ۲۱۸ میلیارد تومان؛

📈 درصد بازدهیِ یکماهه*: ۷ (اوج: ۶ | شاخص کل: ۶.۴)؛

* عدم امکان گزارش‎گیریِ لحظه‌ای از ناو صندوق‌های صدور و ابطالی (به‌دلیل اختلافِ دو روزه، در اعلام دیتای مربوط به ناو)؛

❗️ اختصاص نزدیک به نیمی از پورتفو به نمادهای خودرو و شستا (در ردیف صندوق‌های سهامی با بالاترین ریسک‌ تمرکز)؛

⚠️ عدول سبدگردان از ساختار مصوب صندوق‌های سهامی، با ورود ۴۳ درصدی در صنعت خودروئی (حداکثر درصدِ سرمایه‌گذاری در یک صنعت: ۳۰)؛

⚡ از جمله فعال‌ترین صندوق‌های سهامی در بازار آپشن (متمرکز بر نمادهای: اهرم | شتاب | خودرو | شستا)؛

⚡ کال‌آپشن‌های با وزن بیش از ۰.۱ درصد از پورتفو: ضتاب۰۲۰۴ | ضتاب۰۲۰۷ | ضهرم۱۲۲۴

🟦 صنایعِ با وزن بیش از ۱ درصد از پورتفو: خودروئی | چندرشته‌ای | بانکی | ساختمانی | فلزی

🟡 نمادهای با وزن بیش از ۱ درصد از پورتفو: خودرو | شستا | خساپا | وبملت

📎 وبسایت صندوق: hefzearzeshdamavandfund.ir

💳 امیدنامۀ صندوق: مشاهده

- ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: اطلس | کاریس

✅ خرید مهم: شمش طلا | بمپنا

❌ فروش مهم: زعفران | ثاخت

- ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus