✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس

- درصد سهام: ۹۱.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۲)؛

- ارزش صندوق: ۲.۲ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۸ (با برتریِ خفیف در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- آلفای یکساله: ۲.۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۶.۲ | شاخص کل: ۵۳.۶)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۵ (شاخص کل: ۲۲.۷)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۱ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹ | دلار: ۰.۲۷- | صندوق طلا: ۰.۴۲-

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | شپنا | شتران | فولاد)؛

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

🔘پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | بانکی | داروئی | سیمانی

🟣 سایر صنایعِ مهم: پالایشی | حمل و نقل | خودروئی | زراعی | معدنی

🟡 ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | ونوین | سپید | کاوه | حسینا | شپدیس | وپست | سخوز

🟢 خرید مهم: خپویش | شگسترح | ونوین (زمرد: زکوثر | شپدیس)

🔴 فروش مهم: خاور (آگاه: شرانل ➖ زمرد: انتخاب | خبهمن)

- مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامی آساس

- درصد سهام: ۹۲.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۸۶.۷)؛

- ارزش صندوق: ۷۰۱ میلیارد تومان (رشد ۱۷۰ درصدی، در یکسال اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷ (غالباً در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۷ (سبدگردانیِ جسورانه)؛

- آلفای یکساله: ۳۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۸ | شاخص کل: ۵۴)؛

🏅 صدرنشین بازدهیِ شش‌ماهه؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۴.۵ (شاخص کل: ۲۲.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۲۹- | صندوق طلا: ۰.۵۶-

- از جمله داروئی + غذائی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ ۲۶ درصد از پورتفو)؛

☑ لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم۱۲۱۹) | سرو (ضسرو۱۰۱۵-۱۰۱۶) | سلام (ضسلا۱۲۱۳) | فیروزه (ضروز۱۲۰۰)

- سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: خساپا | خاور | فملی

- سهامدارِ درصدی در: عالیس | درهآور | وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی

🔘 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | داروئی | غذائی | فلزی | چندرشته‌ای

🔘 سایر صنایعِ مهم: بانکی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | سیمانی | پالایشی

🟡 ده نماد برتر: عالیس | درهآور | وسبحان | فجر | نوری | شپدیس | شستا | شخارک | سامان | وبانک

🟢 خرید مهم: نوری | فملی | عالیس | شپدیس | جوین | وبانک

🔴 فروش مهم: پارسان

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

✅ آپدیت پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»

- درصد سهام: ۹۸.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶)؛

- ارزش صندوق: ۱.۱ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۹ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۹ (متنوع‌ترین پورتفو در بین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- آلفای یکساله: ۱۰- (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۰ | شاخص هم‌وزن: ۸۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۲۵.۴ (شاخص هم‌وزن: ۲۴.۵)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۱- | صندوق طلا: ۰.۶-

- دومین صندوق سهامیِ مهم، در سبدِ تمشک و صنم؛

- مهم‌ترین سهامدارِ درصدی: سایت دیوار (آگه‌پردازان هوشمند)؛

- رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

🔣 انتقاد وارده به امیدنامۀ صندوق‌های شاخصی: ممنوعیت فعالیت در بازار آپشن + بی‌بهره از ظرفیت ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (به‌رغم تنوع و جذابیت روزافزونِ صندوق‌های بخشی)؛

🔘پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سیمانی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی

🔘سایر صنایعِ مهم*: غذائی | بانکی | چندرشته‌ای | معدنی | ماشین‌آلات

* تداومِ خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق (برای چندمین ماه متوالی!)؛

🟡ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | حفاری | شبریز | کاوه | فاسمین | مبین | کنور | سمازن | وصندوق

🟢 خرید مهم: تپسی

🔴 فروش مهم: پارسان | وکغدیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

‍ ✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل»

- درصد سهام: ۹۹.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۴ | متال: ۴۲.۷ | فلزفارابی: ۶۴.۶ | آذرین: ۵۲.۳)؛

- ارزش صندوق: ۷۶۱ میلیارد تومان (افت ۲۴ درصدیِ مارکت‌کپ در سه‌ماهۀ اخیر | واگذاری رتبۀ نخست سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت، به آذرین)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱.۸- (درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱.۲- | شاخص فلزی: ۰.۶)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص فلزی: ۰.۹۵

✅ دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

🟥 فولادی
🟥 غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (احتمال تداومِ آلفای منفی و خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزی)؛

- اختصاص بیش از نیمی از پورتفو، به نمادهای فولاد و فملی (بالاترین ریسک‌ تمرکز در بین صندوق‌های سهامی)؛

- از جمله دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

🔘 مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | داروئی | سیمانی

🔘 نسبت وزنی صنایعِ فلزی به غیرفلزی: ۱۳ (ماه قبل: ۳۰)؛

🟡 ده نماد برترِ فلزی: فولاد | فملی | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | فروژ | فصبا

🟣 مهم‌ترین نمادهای غیرفلزی: وخاور | شفا

🟢 خرید مهم: شفا | ستران | وپخش

🔴 فروش مهم: فولاد | فملی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com


- ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان»

- درصد سهام: ۸۹.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۸)؛

- ارزش صندوق: ۴.۵ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛

📊 ضریب اهرمی:

🔻 کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۹۳
🔻 بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۷۲
🔻 بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۷۳

- درصد تحرک سبدگردان: ۳ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۷

- بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۴.۴- (اهرم: ۷.۹- | شتاب: ۷- | جهش: ۷.۳- | شاخص کل: ۱.۳-)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۳۲.۶ (اهرم: ۴۲.۱ | اطلس: ۲۰.۳ | شاخص کل: ۲۲.۷)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶۲ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۴۹- | صندوق طلا: ۰.۴۹-

- بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | شپنا | فولاد | فملی)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور

🔘 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

🔘 سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل

🟡 ده نماد برتر: وغدیر | وخاور | پارسان | فولاد | وبملت | تیپیکو | کاوه | شپنا | جم | شستا

🟢 خرید مهم: شگسترح | وبملت

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلط زیتون

- درصد سهام: ۶۰.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷.۸ | آسام: ۶۱)؛

- ارزش صندوق: ۵۹۶ میلیارد تومان (رشد ۲۹۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶۲ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۹ (کاهش چشمگیر)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۴ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱- (آسام: ۰.۷-)؛

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۵ (آسام: ۶۸ | شاخص کل: ۵۶ | سرو: ۷۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۴.۳ (شاخص کل: ۲۱.۷ | آسام: ۱.۷ | سرو: ۱۷.۷ | تمشک: ۱۶.۴)؛

*️⃣ عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در دوره‌های رکودی/اصلاحیِ مارکت (در قالب ضربه‌گیرِ تکنیکال، به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی (چارت خطی) از سقف ۹۹:
🔻 اطلس: ۶۹
🔻 توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۷۷
🔻 شاخص کل: ۴- !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۲ | دلار: ۰.۱۹ | صندوق طلا: ۰.۲۵-

⚡️ در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | دی | وبصادر | وتجارت | فملی | شپنا | شتران | برکت | های وب)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: داروئی | معدنی | رایانه

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی

🔘 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | خودروئی | سرمایه‌گذاری | فلزی | پتروشیمی

🔘 سایر صنایعِ مهم: بانکی | داروئی | معدنی | پالایشی | سیمانی

🟡 ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خساپا | خودرو | وبانک | شپدیس | فخوز | دالبر | فولاد | وسکاب

🟢 خرید مهم: دالبر | تاصیکو | تپسی | دی | وبملت | فخوز | شپدیس | وبانک

🔴 فروش مهم: خساپا | شستا | شپنا | وتجارت | ضدی1107 | فولاد | فملی | کگهر | دسینا | فرابورس

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های دوستان در خصوصِ: نقدشوندگی ضعیفِ طهرم‌ها*

* قراردادهای اختیارفروش صندوق اهرم

🎤 امین فرخی (مدیر مشتقات سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: اطلس | کاریس

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق‌های شاخصیِ: آرام | کاردان | فیروزه

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت روندِ سبدگردانی و بازارگردانی صندوق چندکالائیِ «نهال» (صدرنشین بازدهیِ شش‌ماهه، در بین تمامیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)


🎤 نادر بوالحسنی (مدیرعامل سبدگردان نوویرا)

- ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت تحرکاتِ سبدگردانی آگاه (پورتفوی صندوق سهامیِ «آگاه» | صدور و ابطالی | زمان انتشار گزارشِ کدال: نیمۀ دومِ هر ماه)

◀️در ردیف نخستین صندوق‌های سهامیِ مارکت (سال تأسیس: ۱۳۸۷ | آگاس: ۱۳۹۴)؛

📊 درصد سهام: ۹۳.۸ (آگاس: ۹۰.۶ | میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۷۱۸ میلیارد تومان (آگاس: ۲.۳ همت)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۷ (آگاس: ۴۵)؛

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

🔘 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | بانکی | پتروشیمی | معدنی

🔘 سایر صنایعِ مهم: سیمانی | چندرشته‌ای | پالایشی | حمل و نقل | زراعی

🟡 ده نماد برتر: فزر | فولاد | ونوین | سفارس | وبملت | وغدیر | حسینا | صبا | دپارس | دلر

✅ خرید مهم: صبا

❌ فروش مهم: فاسمین | فملی | سیمرغ

📎 وبسایت صندوق: agahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 چارت سه‌ماهۀ میانگینِ درصد سهام، در صندوق‌های اهرمی (اهرم، شتاب، توان و جهش)


- ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟ + روش محاسبه

✅ بر پایۀ حبابِ:

🔴 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🔴 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🔴 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های بخشیِ پتروشیمی (پتروآگاه | پتروداریوش | پتروما | پتروصبا)

✅ ده نماد مهمِ پتروشیمی: تاپیکو | نوری | پارسان | فارس | جم | شکربن | شپدیس | شکام | شیراز | جم پیلن

✔️ ده نماد مهمِ غیرپتروشیمی: ساوه | حسینا | فجر | حخزر | فاما | خکار | بفجر | ونوین | اردستان | شنفت

⬅️مشاهدۀ تصویر با کیفیتِ بالاتر

- ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های بخشیِ فلزی (استیل | متال | فلزفارابی | آذرین | رویین)

✅ ده نماد مهمِ فلزی: فولاد | فملی | فخوز | کاوه | ارفع | فسبزوار | فغدیر | فخاس | فجر | فولاژ

✔️ ده نماد مهمِ غیرفلزی: فزر | وخاور | شفا | ستران | وپخش | سکرما | وکغدیر | شگستر | بمولد | زقیام

- ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیتِ پورتفوی صندوق سهامیِ سرو

📊 درصد سهام: ۹۳.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱ | انار: ۹۶.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۱.۳۶ همت (انار: ۱۷۳ میلیارد تومان)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱.۴ (افت بی‌سابقه)؛

❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۶ میلیارد تومان (انار: ۱.۴)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳- (بهبود روند بازارگردانی و کاهشِ دیسکانت | انار: ۰.۳-)؛

📈 آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۴ | انار: ۶۰ | زیتون: ۵۱)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۹۷۵ درصد | آساس: ۱۰۴۰ | شاخص کل: ۵۶۲)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵.۶ (شاخص کل: ۲۰.۵ | انار: ۱۹.۹ | تمشک: ۱۵.۱ | زیتون: ۱.۶)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۵ | دلار: ۰.۷۲- | صندوق طلا: ۰.۷۱-

✅ خروج کاملِ سبدگردان از بازار زعفران؛

✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسیدِ دی ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳)؛

✅ فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | فولاد)؛

✅ مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

✅ سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق

🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

🟦 سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | کاشی

🟡 ده نماد برتر: سیستم | وارس | فولاد | شپدیس | کلوند | فملی | حپارسا | وسبحان | وغدیر | شپنا

🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: sarv.fund


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «بهین‌رو»

🚗 نخستین صندوق بخشیِ مارکت در صنعت خودروئی (وابسته به سبدگردانِ ویستا)؛

🛡 درصد بازدهیِ ده‌سالۀ شاخص خودروئی: ۲۶۱۰ (داروئی: ۴۲۲۰ | فلزی: ۳۵۵۰ | پالایشی: ۲۶۵۰ | پتروشیمی: ۲۶۰۰ | سیمانی: ۲۴۳۰ | بانکی: ۹۵۰ | اطلس: ۳۹۶۰ | آساس: ۳۴۹۰)؛

👥 هم‌مدیر با: ویستا (سهامی؛ رتبۀ نخستِ بازدهیِ سه‌ماهه) | ثبات (درآمد ثابت، بدون سود دوره‌ای) | آکام (درآمد ثابت، با سود دوره‌ای)

📊 درصد سهام: ۹۲.۳

📊 ارزش صندوق: ۲۶۰ میلیارد تومان (اتوآگاه: ۰.۵ همت)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان*: ۳۳ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

* مطابق انتظار: سبدگردانیِ پرتحرک از گروه ویستا (همانند صندوق سهامیِ ویستا)؛

📊 میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۴.۹ میلیارد تومان؛

♾ میانگین درصد حباب از آغاز فعالیت: ۰.۳

❗️ اختصاص بیش از ۶۰ درصد از پورتفو به نمادهایِ: خودرو | خدیزل | خبهمن* (در ردیف صندوق‌های سهامی با بالاترین ریسک‌ تمرکز)؛

* احتمالِ خطای رهگیری، در دنبال‌کردنِ شاخص خودروئی، به‌واسطۀ:
🔸 درصد وزنیِ خدیزل و خبهمن در صنعت خودروئی: ۱۲ | در بهین‌رو: ۳۵
🔸 تعداد نمادهای خودروئی در بازار سهام: ۳۵ | در بهین‌رو: ۹

✅ رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | با نمادِ ضهین)؛

✅ فعال در بازار آپشن* (بر روی: خودرو | خساپا | خگستر | خبهمن)؛

* نقدشونده‌ترین آپشن‌های مارکت، متعلق به صنعتِ: خودروئی (در نتیجه انتظار می‌ره از صندوق‌های بخشیِ خودروئی، تحرک و تمرکزِ بیشتری رو در بازار آپشن، شاهد باشیم)؛

✅ مهم‌ترین صنایع غیرخودروئیِ پورتفو: ماشین‌آلات | بیمه

✅ نسبت وزنی نمادهای خودروئی به غیرخودروئی: ۱۴.۷

🟡 نمادهای برترِ خودروئی: خودرو | خدیزل | خبهمن | خساپا | خگستر | خاور | خزامیا

🟣 مهم‌ترین نمادهای غیرخودروئی: تایرا | البرز

✅ خرید مهم: خودرو | خگستر | خساپا | خاور | خزامیا | طخود۰۱۲۱ | البرز

❌ فروش مهم: خدیزل

📎 وبسایت صندوق: vistakhodro.ir


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه»

📊 درصد سهام: ۹۰.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۸ | پتروما: ۹۵.۱ | پتروداریوش: ۶۰.۶ | پتروصبا: ۶۲.۷)؛

📊 ارزش صندوق: ۶۱۱ میلیارد تومان (افت ۶۰ درصدی، از سقف اردیبهشت | پتروما: ۱۶۱ | پتروداریوش: ۱۳۸ | پتروصبا: ۱۹۵)؛

🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

📈 آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱.۴ (درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱.۸ | شاخص پتروشیمی: ۰.۴)؛

⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۹ (شاخص پتروشیمی: ۱۹.۲)؛

📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۰.۸)؛

♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۲- (افت نسبیِ عملکرد بازارگردان، و تجربۀ حباب منفیِ فراتر از ۳ درصد | پتروما: ۰.۱-)؛

⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۸۶ (پتروما: ۰.۸۱)؛

✅ سهامدار درصدی در: شکام

✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۵ بهمن | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

✅ مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | حمل و نقل | یوتیلیتی | کانی غیرفلزی | بانکی | خودروئی | داروئی | فلزی

✅ نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۲ (بدون‌تغییر نسبت به ماهِ قبل)؛

🟡 ده نماد برتر: نوری | تاپیکو | شپدیس | پارسان | فارس | شکام | شکربن | وپترو | شبصیر | شیراز

🟣مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: حسینا | اردستان | بفجر | کقزوی | خکار | دفارا | فولاد

✅ خرید مهم: کیمیاتک

❌ فروش مهم: تاپیکو | نوری | پارسان | جم | وپترو | شکلر | ونوین

🔙مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📎 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir


- ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus