‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۴ | توان: ۸۶.۵ | آرام: ۹۸.۴ | استیل: ۹۷.۵)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳ همت؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱ (افتِ بی‌سابقه)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵

- آلفای یکساله: ۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۵۶)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۸ (آرام: ۱۹ | توان: ۲۹ | شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷.۵ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۰۴

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- بی‌تحرک در بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۹ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپدیس | وغدیر | شستا | شپنا | مبین | وکغدیر | فملی | شاراک

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۴.۳ | در ردیف نقد‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش صندوق: ۷۳۰ میلیارد تومان (رشد ۱۸۰ درصدی، در یکسال گذشته)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۲

- آلفای یکساله: ۴۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۹۶ | شاخص کل: ۵۶)؛

🥇 یکه‌تاز بازدهیِ سالیانه؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۱.۳ (شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۰۱-

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ ۲۷ درصد از پورتفو)؛

🎯 لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو1015-1016) | سلام (ضسلا1213) | فیروزه (ضروز1200)

- سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: خساپا | خاور | شستا | فملی | تفارس

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | غذائی | پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی | سیمانی | پالایشی

- ده نماد برتر: وسبحان | عالیس | درهآور | شستا | فجر | شپدیس | شخارک | سامان | ساوه | وبانک

🟢 خرید مهم: سامان | نوری | درهآور | ضروز1200

🔴 فروش مهم: خساپا | پارسان | وخاور | فجر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | اطلس: ۹۵.۵)؛

- ارزش صندوق: ۴.۶ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۶
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۱
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۸

- درصد تحرک سبدگردان: ۴.۵ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۸

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۴.۶- (اهرم: ۱۳.۶- | اطلس: ۰.۴- | توسعه ممتاز*: ۹ | شاخص کل: ۰.۶-)؛

* مختلط، صدور و ابطالی؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۹ (اهرم: ۳۷ | اطلس: ۱۸ | شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۹

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۴۹ | صندوق طلا: ۰.۴۱

- بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: شستا | خودرو)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- از جمله پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۶ درصد از پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: بانکی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | وخاور | فولاد | وبملت | شستا | کاوه | تیپیکو | شپنا | جم

🟢 خرید مهم: وبملت | خبهمن | کاوه | وصندوق | تیپیکو | شفا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۵۷.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷)؛

- ارزش صندوق: ۶۳۹ میلیارد تومان (رشد ۳۲۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۴ (رشد چشمگیر | متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۷ (میانگین سه‌ماهه: ۴۳)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۶ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱-

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۷ (آسام: ۷۳ | شاخص کل: ۵۷ | سرو: ۷۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲.۳ (شاخص کل: ۱۹ | سرو: ۱۴.۶ | تمشک: ۱۵.۳)؛

🌟 عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در دوره‌های رکودی/اصلاحیِ مارکت (در قالب ضربه‌گیرِ تکنیکال، به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی (چارت خطی) از سقف ۹۹:
▫️ اطلس: ۷۱
▫️ توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۷۸
▫️ شاخص کل: ۰.۵- !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۷ | دلار: ۰.۵۷ | صندوق طلا: ۰.۳۴-

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | فملی | فخوز | شپنا | شبندر | کرمان | فرابورس | حسیر | های وب | تپسی)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: داروئی | معدنی | خودروئی | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | بانکی | داروئی | معدنی | سیمانی

- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خساپا | خودرو | وبانک | شپدیس | وبانک | فخوز | دالبر | فولاد

🟢 خرید مهم: دالبر | برکت | شپنا | شتران | تاصیکو | خساپا | ممسنی | شپدیس | تپسی | دی | وبملت | فخوز | وبانک

🔴 فروش مهم: شستا | شپنا | وتجارت | ضسپا1002 | فولاد | فملی | کگهر | دسینا | فرابورس | شکبیر | شپدیس | کازرو | ضتپسی1201

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۸.۱ (اطلس: ۹۵.۵ | آرام: ۹۸.۵ | توان: ۸۷.۱)؛

- ارزش صندوق: ۷۸۳ میلیارد تومان (افت ۲۷ درصدیِ مارکت‌کپ در دوماهۀ اخیر | همچنان سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲ (انفعالِ دور از انتظار)؛

- رقبای تازه‌نفس (در مرحلۀ صدور مجوز فعالیت): متال | فلزفارابی | رویین | آذرین

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۲ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت | از منظر نقدشوندگی: احتمال سبقتِ استیل از فولاد و فملی)؛

- آلفای یک‌ماهۀ ناو: ۱.۴- (درصد بازدهیِ یک‌ماهه: ۵.۲- | شاخص فلزی: ۳.۸-)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

⚪️ دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

▫️ فولادی
▫️ غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (در نتیجه: ریسک تمرکزِ بالا در نمادهای فولادی | احتمال تداومِ آلفای منفی و خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزی)؛

- از جمله دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | توان (اهرمی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرف پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر*: فملی | فولاد | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | وخاور | فروژ

* اختصاص ۵۷ درصد از پورتفو به نمادهای فملی و فولاد (ضرورت بازنگری در مفاد امیدنامۀ صندوق‌های بخشی، و کاهش سقفِ ورود به یک نماد از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، به‌خصوص در صنایعِ لیدر و پُرنماد)؛

- مهم‌ترین نمادهای غیرفلزی: وخاور | بمولد

🔴 فروش مهم: فملی | فولاد

🔗 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۸۲.۲ | سلام: ۹۷.۶)

- ارزش صندوق: ۷۷۱ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق اهرمیِ مارکت)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۵۵
▫️ بالقوه (با اعمال درصد سهام): ۱.۳۹
▫️ بالفعل (با اعمال درصد حباب): ۱.۴۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۹-

🟨 کارت زرد به‌واسطۀ بازارگردانیِ پرانتقاد: شکل‌گیریِ حباب منفیِ بعضاً ۵ درصدی!

- در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های مارکت (اختصاص ۵۴.۶ درصد از پورتفو به صنایعِ: پتروشیمی + فلزی + پالایشی + معدنی)؛

- کمترین همبستگی با شاخص هم‌وزن، در بین صندوق‌های اهرمی؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن)؛

- تنها صندوق اهرمی در سبد تمشک؛

- هم‌مدیر با: سلام (سهامی) | فلزفارابی (بخشی) | لبخند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | معدنی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | چندرشته‌ای | سیمانی | خودروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | شپدیس | وبملت | فارس | جم پیلن | وغدیر | تاپیکو | فخوز | رمپنا

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | وبملت | شپدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: jahesh.irfarabi.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟

⚪️ بر پایۀ حبابِ:

▫️ اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
▫️ ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
▫️ واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی + ذاتی)

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

✅ آپدیت درصدِ صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

🔺 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

⚡️ نقدشونده‌ترین آپشن‌های صندوق‌های سهامی؟

🔹 دیتای تکمیلی، شاملِ:

▫️ میانگین ماهانۀ ارزش معاملات
▫️ اهرم پایه + ترکیبی
▫️ دلتا
▫️ وضعیتِ بازدهی
▫️ تاریخ اعمال

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

🟡 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های طلا

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های اهرمی


- ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

🔺 چارت دوسالۀ میانگینِ درصد سهام، در پنج صندوقِ: آگاس، اطلس، سرو، کاریس و آساس

✅ وزن سهامیِ پورتفو، در سقفِ دوسالۀ اخیر.

- ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مهر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶ | انار: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۱.۳ همت (انار: ۱۸۰ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ فروش | انار: ۱۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۶ (انار: ۴۶)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۳ میلیارد تومان (انار: ۱.۲)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷- (انار: ۰.۷-)؛

- آلفای یکساله: ۱۷ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۴ | شاخص کل: ۵۷ | انار: ۷۱ | زیتون: ۵۴)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۹۳۰ درصد | آساس: ۹۹۰ | شاخص کل: ۵۶۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۸.۵ (شاخص کل: ۲۱.۴ | انار: ۲۲.۲ | تمشک: ۱۷.۴ | زیتون: ۵.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۱ | دلار: ۰.۰۴- | صندوق طلا: ۰.۳۸-

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲ | نقدشونده‌ترین: ضسرو1016)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- گارد خرسیِ سبدگردان در بازار زعفران؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | سرمایه‌گذاری | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | حمل و نقل | سیمانی | کاشی

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | وارس | فملی | کلوند | حپارسا | وسبحان | وعبید | وغدیر

🔴 فروش مهم: ونوین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

⭐️ کارنامۀ ده‌سالۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام

▫️ میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی در یک‌دهۀ اخیر: ۲۷۷۰ درصد (شاخص کل: ۲۶۲۰)؛

▫️ انحراف چشمگیر در عملکرد سبدگردان‌ها (ضرورتِ شناخت و ارزیابیِ همه‌جانبۀ متغیرهای مربوط به هولدِ استاتیک/داینامیک در صندوق‌های در سهامی)؛

▫️ امکان جابجائیِ معنی‌دار در رتبه‌بندیِ صندوق‌های سهامی در یک‌دهۀ آتی (با توجه به تغییراتِ پی در پی در شاخص‌های مدیریتی و سبدگردانیِ صندوق‌ها)؛

▫️ تنها صندوق سهامیِ ETF با سابقۀ بیش از ده سال: کاریس (رشد معنی‌دارِ نسبت تعدادیِ صندوق‌های ETF به صدور و ابطالی، در سال‌های اخیر).

۱۴۰۲/۰۸/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (مهر ۱۴۰۲)

▫️ درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۸.۸ (تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۹+)
‌▫️⁩ طلا: ۱۴.۷ (۵.۱+)
▫️ مختلط: ۴.۴ (۰.۵+)
▫️ زعفران: ۲ (۰.۱+)
‌▫️⁩ درآمد ثابت: ۱۰.۲ (۶.۵-)

- ارزش صندوق: ۳۵۲ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۷ (صنم: ۴۹)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۶- (صنم: ۰.۱)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲.۸ میلیارد تومان (صنم: ۰.۹)؛

- درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۱- (صنم: ۱.۳- | سرو: ۲.۶- | زیتون: ۳.۵ | شاخص کل: ۱.۶-)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۱۷.۸ (صنم: ۱۴.۸ | سرو: ۲۰ | زیتون: ۵.۷ | شاخص کل: ۲۲.۸)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۱۸- | صندوق طلا: ۰.۳۳-

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

💢 انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: محدودیت در بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- تنها صندوق بخشیِ* پورتفو: پتروآگاه؛

* صندوق‌های پالایش و دارایکم، به‌واسطۀ عدم سبدگردانیِ فعال (و همچنین: بازارگردانیِ ناکارآمد + ریسک تمرکزِ بالا + پرداخت نقدیِ سود مجامع + عدم‌رعایت حدنصاب‌های صندوق‌های بخشی)، در عمل بخشی محسوب نمی‌شن؛ انتظار می‌ره با عرضه و توسعۀ صندوق‌های بخشیِ باکیفیت در صنایع لیدرِ پالایشی و بانکی، شاهد برقرایِ فضای رقابتی‌، و در نتیجه، بهبود معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پرحاشیۀ پالایش و دارایکم باشیم.

🟡 اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، گوهر و آلتون؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | آلتون | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۵ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛

- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | آساس | انار | عیار | مدیر | آگاس | کهربا | کاریس | اطلس

🟢 خرید مهم: عیار | آلتون | جهش

🔴 فروش مهم: افران | دارایکم | آساس | کاریس

🔹 تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در مهرماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: تداوم خریدهای معنی‌دار در: آلتون | فروش خفیف در درسا.

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

🟢 در آپدیت اخیر تلگرام، مشاهدۀ مستقیمِ فایل‌های اتچ‌شده (گزارش ماهانۀ پورتفوی صندوق‌ها) با اختلال مواجه شده؛ دوستان می‌تونن به تصاویر ارسالی در پست‌های قبلی، با کلیک بر روی هر پست و انتخاب گزینۀ Save to Gallery دسترسی داشته‌باشن (و سپس مشاهدۀ گزارش، در گالریِ تصاویر)؛ این اختلال در پست‌های آتی، مرتفع خواهد شد.

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

🔺 آپدیتِ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

- درصد سهام*: ۹۷.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹ | کاریس: ۹۳.۵ | شتاب: ۸۸.۹ | توان: ۸۶.۶ | جهش: ۹۳.۷)؛

* کمترین درصد نقدینگی، در بین صندوق‌های اهرمی؛

- ارزش صندوق: ۸.۲ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۲ | توان: ۴.۵ | جهش: ۰.۸)؛

- ضریب اهرمی*:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۱
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۷۷
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۶۴

* اقدام مؤثر مدیریتِ صندوق، در کاهش یک همتیِ ارزش واحدهای عادی در یکماهۀ اخیر (به‌منظور جبران خاصیت فزایندۀ ضریب اهرمی، در روندهای نزولی).

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۱۱۳ (شاخص کل: ۵۸ | کاریس: ۶۵ | صنم: ۵۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۴۳ (توان: ۳۴ | کاریس: ۲۳ | شاخص کل: ۲۳)؛

🎖 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۵ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۷ (پُرحباب‌ترین صندوق اهرمی)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۴۶- | صندوق طلا: ۰.۳۴-

- تداوم خریدهای سبدگردان در مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛

- مجهز به معاملات فیوچرز، با نماد جهرم۰۲۱۲ و با سررسید ۲۲ اسفند؛

- صعود به رتبۀ سوم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن* (با سررسید ۲۳ اسفند)؛

* انتظار می‌ره با انتشار سررسیدهای طولانی‌تر، در ماه‌های پیش‌رو شاهد صدرنشینیِ ضهرم‌ها از منظر نقدشوندگی در بازار آپشن‌ باشیم (پایان سلطۀ نمادهای پرحاشیۀ خودرو و خساپا در بازار آپشن).

💢 نقدشوندگی ضعیفِ قراردادهای اختیارفروش، به‌رغم بازارگردانیِ باکیفیت در کال‌آپشن‌ها؛

⚡️ نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹ (دلتا: ۰.۹۱ | اهرم پایه: ۲.۷ | اهرم ترکیبی: ۴.۴ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛

⚡️ اهرمی‌ترین آپشنِ ITM: ضهرم۱۲۲۲ (دلتا: ۰.۷۴ | اهرم پایه: ۳.۷ | اهرم ترکیبی: ۶.۱ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۰.۳ میلیارد تومان)؛

- افت معنی‌دار تحرکات سبدگردان در بازار آپشن (کاهش اهرم مضاعف)؛

- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | خشرق (جدید) | لطیف | کپرور | فجام (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ | محصولات‌فلزی

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | معدنی | خودروئی | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | شپنا | سستا | وصندوق | جم | پارسان

🟢 خرید مهم: شمش طلا | فولاد | فملی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷