‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: *۸۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱)؛

* افت معنی‌دارِ درصد سهام صرفاً در شرایطی حکایت از نگاه خرسیِ سبدگردان داره که همزمان شاهد کاهش چشمگیرِ ارزش سهام هم باشیم (در مورد کاریس، رشد ۶ درصدیِ «سایر دارائی‌ها»، کاهش درصد سهامیِ پورتفو رو در پی داشته)؛

- ارزش سهام: ۱.۹۵ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)

- درصد ریسک تمرکز: ۳۵ (میانگین سه‌ماهه: ۳۶ | چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان)؛

- آلفای یکساله: ۱۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸ | شاخص کل: ۴۸)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم‌وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۵ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب*: ۰.۷-

* تجربۀ حباب منفی بیش از ۳ درصد در روزهای اخیر؛

🟣 سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۱۰ میلیون واحد (برابر با: ۹۷ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فیروزه | خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی صنم؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی کارا؛

- گارد خرسیِ آذرستان در کاریس؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

* بر طبق اطلاعات مندرج در سایتِ صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد دارائی‌ها)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | یوتیلیتی | خودروئی | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | وبملت | بفجر | وصندوق | رمپنا | شپنا | جم | وغدیر | غبشهر | فملی

🟢 خرید مهم: کاوه | فارس

🔴 فروش مهم: حآفرین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۴ | صندوق اهرم: ۹۸.۶)؛

- ارزش سهام: ۴ همت (در ردیف صندوق‌های سهامی با کمترین افتِ مارکت‌کپ*، از سقف اخیرِ مارکت)؛

* نسبت مارکت‌کپِ توان به اهرم: ۰.۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۰.۴۶)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶۶ (اهرم: ۱.۶۲)؛

* افزایش نسبیِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیتِ فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۲ | اهرم: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷ | اهرم: ۵۱)؛

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌موازات افزایش یک میلیاردیِ سقف واحدهای صندوق؛

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۹۹ (اطلس: ۶۱ | اهرم: ۱۲۷ | شاخص کل: ۶۱)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۶ (اهرم: ۱۹ | شاخص کل: ۱۰.۵)؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۲۲ میلیارد تومان)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۷ (اهرم: ۶)؛

🟣 فاقد رکن بازارگردان (بر خلاف اهرم)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۷۲ (اهرم: ۱.۱۱) | با شاخص هم‌وزن: ۱.۰۹ (اهرم: ۰.۶۶)؛

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- اختصاص ۴ درصد از پورتفوی «حامی» به واحدهای عادیِ توان؛

- گارد مثبت سبدگردان مفید در توان؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | بانکی | یوتیلیتی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | بانکی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | پارسان | جم | مبین | شگویا | وخاور | وصندوق | شپنا | کاوه

🟢 خرید مهم: وغدیر | پارسان | جم | وخاور | وبملت | بفجر | مبین | تیپیکو | وپخش | شفا | فملی | فروژ | حگهر

🔴 فروش مهم: شبندر | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: داریوش | اوج | سلام | دریا (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق‌های مختلطِ: زیتون | آسام (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

⭐️ عملکرد* چشمگیرِ صندوق‌های سهامی در ایران، در مقایسه با ده صندوق برتر در سطح جهانی**

* بر مبنای بازدهیِ پنج‌سالۀ دلاری
** بر اساس دارائی‌های تحت‌مدیریت (AUM)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

🔺 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با دلار؟

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ صندوق‌های «اهرم» و «کاریس» + سبدگردانیِ «صنم»

+ عزت‌الله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانی و سبدگردانیِ صندوق «نهال» + چشم‌انداز مارکت زعفران

+ نادر بوالحسنی (مدیرعامل سبدگردان نوویرا)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی* در نمادهای درصدی

* وابسته به گروه‌های: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | کیان | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار

- برتری نسبیِ خریداران؛

- پرتحرک‌ترین‌: آساس

- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایه‌گذاری: حسینا | حپارسا | شگل | فجر | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های خمهر | آگاس و پتروآگاه در شکام | آساس در وسبحان و فجر | داریوش در تمحرکه

⬇️ خروج پیشتاز از درصدی‌های کقزوی

🟢 خرید مهم: کفرآور | وسبحان | فروژ | درهآور

🔴 فروش مهم: ولملت | وارس | سهگمت

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۶

‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT) پیرامونِ: علل ناکامی غالبِ تریدرها، در کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

دلایل برتریِ صندوق‌های سهامی از غالبِ تریدرها:

۱. تخصص و تجربه: برخورداریِ مدیران‌صندوق‌ها از دانش، تجربه و منابع گسترده + دسترسی به تحقیقات، تحلیل‌ها و داده‌های جامع از کلیتِ مارکت + درک عمیق از صنایع، بازارهای مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری؛

۲. تنوع‌بخشی: پورتفوی متنوع از نمادها و صنایع (در نتیجه، کاهش ریسکِ ناشی از عملکرد ضعیفِ برخی شرکت‌ها)؛

۳. مدیریت ریسک: به‌کارگیریِ استراتژی‌های متعددِ کنترل‌ریسک، من‌جمله: هجینگ، تخصیص‌سرمایه در کلاس‌های مختلف دارائی، و تکنیک‌های ریبلنسینگ؛

۴. دسترسی به اطلاعات: بهره‌مندی از اخبارِ دست‌اول و باکیفیت؛

۵. فاکتورهای روانشناختی: رویکرد منظم و سیستماتیکِ مدیران صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری (و در نتیجه: اثرپذیریِ کمتر از هیجاناتِ مارکت)؛

۶. هزینه‌ها و کارمزدها: قابلیتِ صرفه‌به‌مقیاس (مشابه با معاملات بلوکی در قیمت‌های توافقی، در بازار سهام ایران)؛

اگرچه برخی تریدرها در موارد استثنائی، عملکرد بهتری رو در مقایسه با صندوق‌های سهامی نشون می‌دن، اما کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی در بلندمدت، با چالش‌های متعدد همراهه.

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، مختلط، طلا، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های جهش و گارانتی

⬇️ خروج تمشک از درصدی‌های آساس و ثنا | صنم از سحرخیز

🔴 فروش مهم: زرفام | درسا | سرو

- ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ فراصندوق «تمشک» + استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

+ هیوا قادری (مدیر پورتفوی فراصندوق تمشک)

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

‍ ‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT): دیدگاه وارن بافت در خصوص سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

وارن بافت رو باید از حامیان جدیِ سرمایه‌گذاری بلندمدت در صندوق‌های سهامی بدونیم؛ از نظر بافت، سرمایه‌گذاری در یک پورتفوی سهامیِ متنوع (به‌کمکِ صندوق‌های سهامی)، یه استراتژی بلندمدتیِ ثروت‌ساز، محسوب می‌شه؛

بافت تأکید داره که سرمایه‌گذاران به نوسان‌های کوتاه‌مدتیِ مارکت بی‌توجه باشن، و بر ارزش بنیادیِ صنایع و شرکت‌های دارای مزیت‌رقابتیِ پایدار، تمرکز داشته‌باشن؛

بافت صندوق‌های سهامی (به‌ویژه انواعِ شاخصی) رو برای اکثریت سرمایه‌گذاران، انتخابِ عاقلانه‌تر می‌دونه در مقایسه با سرمایه‌گذاریِ مستقیم (به‌واسطۀ: کاهش ریسکِ سبد + امکان بهره‌مندی از دوره‌های رشد و رونق در کلیتِ مارکت)؛

بافت پیشنهاد می‌ده که سرمایه‌گذاران از تریدهای مکرر و تلاش در جهت تشخیص سقف و کفِ مارکت پرهیز داشته‌باشن؛ با سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، امکان بهره‌مندی از قدرت سود مرکب، فراهم می‌شه؛

کلید موفقیت در سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، از نظر بافت: صبر، نظم، و تمرکز بر ارزش ذاتیِ مارکت.

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ داریوش (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۹ (اشتباهِ محاسباتی در گزارشِ کدال، و اعلام ۱۰۷ درصد)؛

- ارزش صندوق: ۴۰۳ میلیارد تومان (رشد ۵۳۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷۲.۳ (با برتریِ خفیف در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸.۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصدِ حباب: ۱.۷

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- آلفای یکساله: ۳۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۰ | شاخص کل: ۴۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۸ | دلار: ۰.۵۲ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۸ | هفتگی: ۶۳

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۶ | هفتگی: ۶۲

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵ (شاخص کل: ۱۵)؛

- هم‌مدیر با: گنجینه (درآمد ثابت)

- انفعال سبدگردان در بازار آپشن + بورس کالا؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۴ درصد از پورتفو به صنایعِ خودروئی + بانکی)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | خودروئی | بانکی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات | غذائی | فلزی | پالایشی | کاشی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای | غذائی | معدنی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | سیمانی | زراعی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: سپاها | خزامیا | وبملت | گلدیرا | وتجارت | خدیزل | غزر | وکغدیر | خاور | ذوب

🟢 خرید مهم: ومعادن | کاما | سامان | خودرو | خدیزل | خزامیا | زکوثر | زملارد | ذوب | فغدیر | گلدیرا | حخزر | سشمال | غکورش

🔴 فروش مهم: اخابر | فسبزوار | تجلی | اپال | کگل | شتران | کلوند | وبصادر | تمحرکه | تاپیکو | رمپنا | وبهمن | گشان

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۱.۵ همت (رشد ۹۶ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۰ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴- (رویکرد کلی بازارگردانیِ گروه ترنج: حفظ دیسکانت* بین ۱ تا ۳ درصد)؛

* دیسکانت = حباب منفی (پرمیوم = حباب مثبت)؛

- آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۵۴ | صندوق طلا: ۰.۵۲

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۶۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۰ | هفتگی: ۶۶

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳ (شاخص کل: ۱۴)؛

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: گردشگری

⬇️ تراز منفی در: بانکی | فلزی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | خودروئی

* بر اساس آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | رایانه | سیمانی | داروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | وسبحان | حپارسا | کلوند | فملی | وارس | وغدیر | شپنا

🟢 خرید مهم: گنگین | فسپا

🔴 فروش مهم: وبملت | شبندر | وسدید | فولاد | فملی | وغدیر | سیستم | وارس | مبین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۱.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)؛

- ارزش صندوق: ۲۴۲ میلیارد تومان (رشد ۱۲۵ درصدی نسبتِ «مارکت‌کپِ انار به سرو»، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۹ (سرو: ۴۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۷ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶-

- آلفای یکساله: ۲۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۸ | شاخص کل: ۴۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۳ | دلار: ۰.۶۶ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۶ | هفتگی: ۵۹

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۲۶ | هفتگی: ۵۴

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷ (سرو: ۱۳ | شاخص کل: ۱۴)؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: شستا)؛

- گارد مثبت افران بر روی انار؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | ساختمانی | کانی غیرفلزی | لاستیک | ماشین‌آلات | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | بانکی | داروئی

- سایر صنایع مهم: سیمانی | پتروشیمی | حمل و نقل | مخابرات | پالایشی

- ده نماد برتر: ونوین | شستا | فولاد | خودرو | خساپا | وکغدیر | اخابر | شبندر | فرابورس | سفارس

🟢 خرید مهم: شفا | خودرو | فولاد

🔴 فروش مهم: شتران | شبندر | ثتران | کمینا | پلاست | بترانس | شپلی | وسینا | زفجر | حفاری | ومعادن

🔗 وبسایت صندوق: anar.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۵ | توان: ۹۶.۲ | شتاب: ۸۱.۸)؛

- ارزش صندوق: ۷.۴ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۳.۹ همت | شتاب: ۰.۷ همت)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۷۴ (توان: ۱.۷۲ | شتاب**: ۱.۵۲)؛

* افزایش معنی‌دارِ ضرایب اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیت فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

** دوستان توجه داشته‌باشن که نسبت «کل ارزش صندوق» تقسیم بر «ارزش واحدهای ممتاز» (یعنی فرمول کلاسیکِ ضریب اهرمی)، در نهایت باید در «نسبت سهامیِ پورتفو» ضرب بشه، تا ضریب اهرمیِ بالقوه، به‌دست بیاد؛ در نتیجه در مورد صندوق شتاب، عدد نهائیِ ضریب اهرمی = ۱.۲۴ (از حاصلضربِ ۱.۵۲ در ۰.۸۱۸)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱.۹ (افت معنی‌دار)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۰

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهه (در کنار توان)؛

- درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۷ (توان: ۲۰ | کاریس: ۱۴ | شاخص کل: ۱۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۹۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴ (شکل‌گیری حباب مثبتِ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۳ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۸۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۵۶

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۶۸

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | وخاور | تفارس | والبر)؛

- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت | وتوشه | غدانه | سصوفی | گکوثر (جدید) | خمهر (جدید)

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی کارا (و دومین نماد مهم در پورتفوی کمند)؛

- تداوم گارد احتیاطیِ صنم در ورود به اهرم؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | خودروئی | غذائی | سیمانی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | وبملت | رمپنا | وغدیر | وصندوق | جم | شستا | شپنا | وبصادر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۹ | پتروما: ۹۷.۸)؛

- ارزش صندوق: ۹۸۵ میلیارد تومان (پتروما: ۱۷۱ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۲ (درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۷.۵ | شاخص پتروشیمی: ۵.۵)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴ (شاخص پتروشیمی: ۱۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۴۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱.۵ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۸- (پتروما: ۳.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۶

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۰ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۲ | هفتگی: ۶۶

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۴ تیر)؛

- انفعال سبدگردان در بازار آپشن؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی*: سیمانی | یوتیلیتی | خودروئی | فلزی

* بر اساس آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | نوری | جم | شاراک | شکام | شگویا | وپترو | شپدیس

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: سخوز | اردستان | ساوه | کاوه | فولاد | حسینا | خودرو | خکار | دفارا | کقزوی | بفجر

🟢 خرید مهم: شپدیس

🔴 فروش مهم: شخارک | زاگرس | شغدیر | فارس | نوری | شگویا | پارسان | پترول

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)؛

- ارزش صندوق: ۲.۶ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی | رشد ۹۲ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (افتِ معنی‌دار | غالباً در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۸

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۵ | شاخص کل: ۴۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۴ (شاخص کل: ۱۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۵ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۶۷ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۰ | هفتگی: ۶۷

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- از جمله فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- تداوم انفعال در بازار آپشن؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | بانکی | معدنی | حمل و نقل | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فاسمین | خودرو | کاوه | فزر | خاور | سخوز | سپید | شیراز

🟢 خرید مهم: وپست

🔴 فروش مهم: شخارک | زاگرس | فاسمین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶