#پایتون_مقدماتی
#دستورهای_شرطی


#and_or
#if

📎در زبان پایتون برای AND عملگر and را داریم که به این صورت است که a and b، اگر a و b جفتشان True بود True و در غیراینصورت False می‌شود.

📎همچنین برای OR عملگر or را داریم که به این صورت است که a or b، اگر a و b هیچ کدام True نبودند False و در غیراینصورت True می‌شود.


@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#روند_تغییرات_شاخص
#روند_تغییرات_تعداد_صفهای_خرید_فروش
#روند_تغییرات_ارزش_صفهای_خرید_فروش


@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#بازدهی_پرتفو_هم_وزن_به_تفکیک_صنایع

@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#ارزش_معاملات_خرد_به_تفکیک_صنایع

@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#ارزش_صفهای_خرید_به_تفکیک_صنایع

@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#ارزش_صفهای_فروش_به_تفکیک_صنایع

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

اسلایدهای ارایه های روز دوم، لطفا محتوای اسلایدها رو ببینید و به هر کدام علاقه مند بودید، کامنت کنید، ویدیواش رو میزاریم تو کانال.

📎 Managing Climate Risk
Dr. Robert Litterman, Chairman of the Risk Committee, Kepos Capital LP

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies
Graham Giller, Chief Executive Officer, Giller Investments

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance
Dr. Alexandre Antonov, Chief Analyst, Danske Bank

📎 On Accuracy Guarantees for Machine Learning in Derivatives Pricing
Ryan Ferguson, Founder and CEO, Riskfuel

📎 Jensen
Dr. Paul Wilmott, President, CQF Institute

@FinPy

#پایتون_مقدماتی
#روش_های_دیباگ

📎همه‌ی برنامه‌نویسان در نوشتن کد با خطا مواجه می‌شوند. یک برنامه‌نویس خوب بودن به این معنا نیست که هیچوقت در کدتان خطایی وجود نداشته باشد، بلکه به معنای ماهر شدن در پیدا کردن و تصحیح باگ‌هاست!

📎وقتی در مراحل اولیه یادگیری برنامه‌نویسی هستید، برنامه‌های شما کوچک‌تر هستند و با کمی دقت می‌توانید به راحتی اشکال را پیدا کنید (مثلاً توجه بیشتر به سینتکس یا مرور کردن مراحل اجرا به صورت ذهنی). اما هرچه بیشتر پیش‌ بروید، لازم است اصولی‌تر با باگ‌ها مواجه شوید و آن‌ها را رفع کنید.

در اسلاید بالا و اسلایدهای بعدی، به روش‌ها و نکاتی که در اشکال‌زدایی کد مفید هستند می‌پردازیم!




@FinPy

#پایتون_مقدماتی
#روش_های_دیباگ


@FinPy

#پایتون_مقدماتی
#روش_های_دیباگ


@FinPy

#پایتون_مقدماتی
#روش_های_دیباگ


@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#ورود_خروج_پول_به_تفکیک_صنایع

@FinPy

رابطه کاملا معکوس
شاخص کل سهام و نرخ بهره بازار بین بانکی

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

از ارایه های روز دوم که اسلایدهاش خدمتتون تقدیم شد، این یکی از سخنرانی هایی هست که انتخاب شد تا در کانال قرار بگیره:

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies, Graham Giller

A framework for the solution of stochastic programming problems relevant to trading with an alpha is given. The solution is expressed in terms of a ‘holding function’ which represents the optimal policy for a trader to follow at any given decision point based on their alpha and their current position. The use of Monte Carlo simulation and machine learning methods to investigate the optimal form of the holding functions is developed as a concept with several simple examples presented.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

از ارایه های روز دوم که اسلایدهاش خدمتتون تقدیم شد، این سخنرانی دیگری هست که انتخاب شد تا در کانال قرار بگیره:

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance, Dr. Alexandre Antonov

We propose neo-classical alternatives to NNs for financial applications. Financial applications are often characterized by a limited amount of data to fit and require explainability (properties of the approximator should be understandable from parameters) and predictability (no local minimum uncertainty). Deep NNs, as a rule, do not satisfy one or more of these requirements. Our solution combines a linear regression against a well-defined set of basis functions derived from the spectral information about the approximated function with a low-dimensional solver. The solver easily extends to higher dimensions and has a controlled guess and bounds. Importantly, our regression basis is efficient for high-dimensional problems.

@FinPy

#Quant_Insights_Conference

طبق قولی که داده بودیم، 3 تا از سخنرانی ها و ارائه های مربوط به این کنفرانس خدمتتون تقدیم شد. برای دسترسی به ویدیو های سخنرانی های منتخب و اسلایدها از لینک های زیر میتونید استفاده کنید:

📎 Decentralized Finance, Central Bank Digital Coins, Automated Market Makers and Forex of the Future, Professor Alexander Lipton (Day 1 Selected Presentation)
https://t.iss.one/FinPy/321

📎 Using Machine Learning Algorithms to Estimate the Functional Form of Optimal Trading Strategies, Graham Giller (Day 2 Selected Presentation)
https://t.iss.one/FinPy/338

📎 Alternatives to Deep Neural Networks for Function Approximations in Finance, Dr. Alexandre Antonov (Day 2 Selected Presentation)
https://t.iss.one/FinPy/339

📎 Day 1 Slides:
https://t.iss.one/FinPy/319

📎 Day 2 Slides:
https://t.iss.one/FinPy/331

امیدواریم که مورد استفاده دوستان و علاقه مندان قرار بگیرد.

@FinPy

#گزارش_روزانه_بازار_سرمایه

#روند_تغییرات_شاخص
#روند_تغییرات_تعداد_صفهای_خرید_فروش
#روند_تغییرات_ارزش_صفهای_خرید_فروش


@FinPy